Chỉ báo MACD là gì?
Phân kỳ hội tụ đường trung bình động (MACD) là một loại chỉ báo dao động, được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật (TA). MACD là một công cụ theo dõi xu hướng, sử dụng các đường trung bình động để xác định xu hướng của cổ phiếu, tiền điện tử hoặc các tài sản giao dịch khác.
Chỉ báo phân kỳ hội tụ đường trung bình động (MACD) được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970 ghi lại những biến động giá trong quá khứ, do đó thuộc về loại chỉ báo trễ (cung cấp tín hiệu giao dịch dựa trên hành vi hoặc dữ liệu giá trong quá khứ). MACD có thể được sử dụng để đo lường xu hướng thị trường và xu hướng giá có thể xảy ra, và được nhiều nhà giao dịch sử dụng để phát hiện thời điểm mua và bán tiềm năng.
Trước khi tìm hiểu sâu về cơ chế MACD, điều quan trọng là phải hiểu khái niệm đường trung bình động. Đường trung bình động (MA) chỉ đơn giản là giá trị trung bình của dữ liệu lịch sử trong một khoảng thời gian đã định. Trong bối cảnh thị trường tài chính, đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật (TA), và chúng có thể được chia thành hai loại khác nhau: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA có khả năng cân bằng giữa tất cả các đầu vào dữ liệu, trong khi EMA chú trọng nhiều hơn đến giá trị dữ liệu gần nhất (điểm giá mới hơn).
Cách hoạt động của chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD được tạo ra bằng cách trừ hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) lại với nhau để tạo ra đường chính (đường MACD), sau đó được sử dụng để tính toán một đường trung bình động hàm mũ khác (EMA) đại diện cho đường tín hiệu.
Ngoài ra, còn có biểu đồ cột MACD, được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường này. Biểu đồ cột cũng như hai đường còn lại dao động trên và dưới đường trung tâm, đường trung tâm còn được gọi là đường không.
Do đó, chỉ báo MACD bao gồm ba yếu tố di chuyển xung quanh đường không:
·Đường MACD (1): Giúp xác định xu hướng đi lên hoặc đi xuống (xu hướng thị trường). Nó được tính bằng cách trừ hai giá trị EMA lại với nhau.
Đường tín hiệu (2): EMA của đường MACD (EMA với khoảng thời gian 9). Phân tích sự kết hợp giữa đường tín hiệu và đường MACD giúp phát hiện các cơ hội đảo chiều hoặc thời điểm vào và ra.
·Biểu đồ cột (3): Biểu diễn trực quan sự phân kỳ và hội tụ của đường MACD và đường tín hiệu. Nói cách khác, nó được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường.
Đường MACD
Nói chung, đường trung bình động có trọng số dựa trên giá đóng cửa của tài sản, thường được thiết lập cho hai chu kỳ EMA là 12 kỳ (nhanh hơn) và 26 kỳ (chậm hơn). Có thể cấu hình chu kỳ theo nhiều cách khác nhau (phút, giờ, ngày, tuần, tháng), nhưng bài viết này sẽ tập trung vào cài đặt hàng ngày thông thường. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn có thể được tùy chỉnh theo các chiến lược giao dịch khác nhau.
Giả sử thiết lập khoảng thời gian trong phạm vi tiêu chuẩn, MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 ngày khỏi EMA 12 ngày.
Đường MACD = EMA 12 ngày - EMA 26 ngày
Như đã đề cập, đường MACD dao động trên và dưới đường không, đây là tín hiệu giao cắt giữa các đường, cho biết vị trí tương đối của EMA 12 ngày và EMA 26 ngày khi nào thay đổi.
Đường tín hiệu
Theo mặc định, đường tín hiệu được tính từ đường chính với EMA 9 ngày, do đó có thể cung cấp phân tích sâu hơn về xu hướng trước đó của nó.
Đường tín hiệu = đường EMA 9 ngày của đường MACD
Mặc dù chúng không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng khi đường MACD và đường tín hiệu giao cắt, sự kiện này thường được coi là tín hiệu đảo chiều, đặc biệt nếu nó xảy ra ở đỉnh của biểu đồ MACD (cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với đường không).
Biểu đồ cột MACD
Biểu đồ cột là ghi chép trực quan về sự chuyển động tương đối của đường MACD và đường tín hiệu. Nó được tính bằng cách trừ hai giá trị:
Biểu đồ cột MACD = Đường MACD - Đường tín hiệu
Tuy nhiên, biểu đồ cột không phải là một đường trung bình động thứ ba mà là một biểu đồ hình cột, giúp nó dễ đọc và giải thích hơn về mặt trực quan. Lưu ý rằng các thanh biểu đồ không liên quan đến khối lượng giao dịch của tài sản.
Cài đặt MACD
Như đã đề cập, cài đặt mặc định của MACD dựa trên EMA với chu kỳ 12, 26 và 9 - tức là MACD (12, 26, 9). Tuy nhiên, một số nhà phân tích kỹ thuật và chuyên gia biểu đồ có thể sử dụng các chỉ báo chu kỳ nhạy hơn. Ví dụ, MACD (5, 35, 5) hoặc các chu kỳ thời gian dài hơn thường được sử dụng trong các thị trường tài chính truyền thống, chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.
Điều đáng lưu ý là do sự biến động mạnh của thị trường tiền điện tử, việc tăng độ nhạy của chỉ báo MACD có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai và thông tin gây hiểu lầm, dẫn đến rủi ro.
Cách đọc biểu đồ MACD
Như tên gọi, chỉ báo phân kỳ hội tụ đường trung bình động tập trung vào mối quan hệ giữa các đường trung bình động, mối quan hệ giữa hai đường có thể được mô tả là hội tụ hoặc phân kỳ. Khi hai đường gần nhau, nó được gọi là hội tụ, trong khi khi chúng tách xa nhau, đó là phân kỳ.
Mặc dù vậy, các tín hiệu liên quan đến chỉ báo MACD liên quan đến các điểm giao cắt được gọi là điểm giao cắt này xảy ra khi đường MACD cắt qua đường trung tâm (xuất hiện giao cắt đường trung tâm) ở trên hoặc dưới, cao hơn hoặc thấp hơn đường tín hiệu (giao cắt đường tín hiệu).
Hãy nhớ rằng, giao cắt giữa đường trung tâm và đường tín hiệu có thể xảy ra nhiều lần, tạo ra nhiều tín hiệu sai và gây hiểu lầm - đặc biệt là đối với các tài sản dễ biến động như tiền điện tử. Do đó, không nên chỉ dựa vào chỉ báo MACD.
Giao cắt đường trung tâm
Khi đường MACD di chuyển trong khu vực trên hoặc dưới đường trung tâm, giao cắt đường trung tâm sẽ xảy ra. Khi nó cắt qua đường trung tâm hướng lên, đó là MACD dương, cho thấy giá trị trung bình EMA 12 ngày lớn hơn 26 ngày. Ngược lại, khi đường MACD cắt qua đường trung tâm hướng xuống, đó là MACD âm, cho thấy giá trị trung bình EMA 26 ngày lớn hơn 12 ngày. Nói cách khác, MACD dương cho thấy động lực đi lên mạnh hơn, trong khi MACD âm cho thấy động lực đi xuống mạnh hơn.
Giao cắt đường tín hiệu
Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu, các nhà giao dịch thường xem đây là cơ hội mua tiềm năng (điểm vào). Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, các nhà giao dịch có xu hướng coi đây là cơ hội bán (điểm ra).
Mặc dù tín hiệu giao cắt của đường tín hiệu có thể hữu ích, nhưng chúng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Chúng ta cũng cần xem xét vị trí của chúng trên biểu đồ để giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, nếu tín hiệu giao cắt xuất hiện tín hiệu mua nhưng chỉ số đường MACD nằm dưới đường trung tâm (giá trị âm), tình trạng thị trường có thể vẫn được coi là giảm giá. Ngược lại, nếu tín hiệu giao cắt xuất hiện tín hiệu bán nhưng chỉ số đường MACD nằm trên đường trung tâm (giá trị dương), tình trạng thị trường có thể vẫn được coi là tăng giá. Trong trường hợp này, theo dõi tín hiệu giao cắt bán có thể mang lại nhiều rủi ro hơn (xu hướng giảm lớn hơn).
Sự khác biệt giữa MACD và giá
Ngoài giao cắt giữa đường trung tâm và đường tín hiệu, tín hiệu cũng có thể được phát hiện thông qua sự chênh lệch giữa biểu đồ MACD và giá tài sản.
Ví dụ, nếu giá của tiền điện tử tăng lên, nhưng MACD xuất hiện một đỉnh thấp hơn, chúng ta coi đây là phân kỳ đỉnh, trường hợp này cho thấy mặc dù giá tăng, nhưng động lực đi lên (áp lực mua) không mạnh mẽ như trước đó. Phân kỳ đỉnh thường được giải thích là cơ hội bán, vì chúng thường xảy ra trước khi giá đảo chiều.
Ngược lại, nếu đường MACD hình thành hai đáy cao hơn, phù hợp với hai đỉnh thấp hơn của giá tài sản, thì được coi là phân kỳ đáy, cho thấy rằng mặc dù giá giảm, áp lực mua vẫn mạnh hơn. Phân kỳ đáy nếu xuất hiện trước sự thay đổi giá có thể cho thấy đáy ngắn hạn sẽ đảo ngược (từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng).
Trong phân tích kỹ thuật (TA), chỉ báo phân kỳ hội tụ đường trung bình động là một trong những công cụ hữu ích nhất. Không chỉ vì nó tương đối dễ sử dụng, mà nó cũng rất hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường và động lực của thị trường.
Tuy nhiên, như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, MACD không phải lúc nào cũng chính xác và có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai và gây hiểu lầm, đặc biệt là khi phân tích các tài sản có độ ổn định kém hoặc thị trường đang yếu và đi ngang. Do đó, nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng MACD cùng với các chỉ báo khác, chẳng hạn như chỉ báo RSI, để giảm thiểu rủi ro và xác nhận tín hiệu.
Đây là nội dung chi tiết về việc bắt đầu cho người mới trong thị trường tiền điện tử: Chỉ báo MACD là gì? Cách hoạt động và cách sử dụng chỉ báo MACD.
“Bạn ăn thịt, Quý Gô uống chút súp”, “Xe đẹp không chờ người”, hãy nhanh chân đến tìm Quý Gô khi còn chỗ nhé