Bạn có nghĩ rằng mình có những ý tưởng tốt về thị trường nhưng không biết cách thực hiện chúng mà không mất tiền thật? Việc hiểu cách kiểm tra hồi quy cho chiến lược giao dịch là khả năng cơ bản của những nhà giao dịch hệ thống xuất sắc.

Giả định cơ bản của kiểm tra hồi quy là các phương pháp hiệu quả trong quá khứ có thể sẽ áp dụng được trong tương lai. Nhưng bạn sẽ làm thế nào để thực hiện kiểm tra hồi quy, và làm thế nào để đánh giá kết quả? Hãy cùng tìm hiểu quy trình kiểm tra hồi quy đơn giản.

Kiểm tra hồi quy là một trong những yếu tố quan trọng để tự xây dựng biểu đồ và chiến lược giao dịch. Nó tái tạo các giao dịch có thể đã xảy ra trong quá khứ dựa trên dữ liệu lịch sử. Kết quả của kiểm tra hồi quy sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về việc liệu một chiến lược đầu tư có hiệu quả hay không.

Kiểm tra hồi quy là gì?

Nói ngắn gọn, mục đích chính của kiểm tra hồi quy là cho bạn thấy ý tưởng giao dịch của bạn có hiệu quả hay không. Bạn có thể sử dụng dữ liệu thị trường trong quá khứ để hiểu cách thực hiện chiến lược. Nếu chiến lược này có vẻ tiềm năng, thì nó cũng có thể hiệu quả trong môi trường giao dịch thực tế.

Cần làm gì trước khi kiểm tra hồi quy?

Trước khi bắt đầu kiểm tra hồi quy, bạn cần xác định mình là loại trader nào. Bạn là trader tự quyết định hay trader hệ thống?

Giao dịch tự quyết định dựa trên quyết định - trader sử dụng phán đoán của mình để quyết định khi nào mở và đóng lệnh. Đây là một chiến lược tương đối linh hoạt và mở, phần lớn quyết định phụ thuộc vào đánh giá của trader về tình huống hiện tại. Do đó, kiểm tra hồi quy không quan trọng trong giao dịch tự quyết định vì chiến lược này không có định nghĩa nghiêm ngặt.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là nếu bạn là trader tự quyết định, bạn hoàn toàn không nên sử dụng kiểm tra hồi quy hoặc giao dịch mô phỏng. Điều này chỉ có nghĩa là kết quả kiểm tra không đáng tin cậy bằng kết quả mà trader hệ thống nhận được.

Giao dịch hệ thống phù hợp hơn cho việc kiểm tra hồi quy. Trader hệ thống phụ thuộc vào khả năng xác định và thông báo thời điểm mở hoặc đóng lệnh của hệ thống giao dịch. Trader hệ thống kiểm soát hầu hết các khía cạnh của chiến lược, nhưng thời điểm mở và đóng lệnh hoàn toàn do chiến lược quyết định. Bạn có thể coi các chiến lược hệ thống đơn giản như hai bước:

Khi A và B xảy ra đồng thời, vào lệnh.

Sau khi X xảy ra, thoát giao dịch.

Một số trader thích phương pháp này hơn. Nó có thể loại bỏ quyết định giao dịch mang tính cảm xúc và mang lại sự đảm bảo hợp lý cho lợi nhuận của hệ thống giao dịch. Tất nhiên, không có đảm bảo nào là tuyệt đối.

Đó là lý do tại sao bạn cần đảm bảo rằng hệ thống của bạn có quy tắc cụ thể về thời điểm mở hoặc đóng lệnh. Nếu chiến lược không được định nghĩa rõ ràng, kết quả sẽ không đồng nhất. Như bạn đã đoán, phong cách giao dịch này phổ biến hơn trong giao dịch thuật toán.

Nếu bạn muốn tự động hóa quy trình, bạn có thể mua phần mềm kiểm tra hồi quy - bạn chỉ cần nhập dữ liệu của mình, và hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra hồi quy cho bạn. Nhưng trong ví dụ này, chúng tôi sẽ giới thiệu chiến lược kiểm tra hồi quy thủ công. Nó cần nhiều công sức hơn, nhưng hoàn toàn miễn phí.

Cách kiểm tra hồi quy cho chiến lược giao dịch?

Bạn có thể tìm thấy mẫu bảng tính Google tại liên kết này. Bạn có thể dựa trên mẫu cơ bản này để tạo mẫu riêng của mình. Nó giúp bạn có cái nhìn tổng quát về thông tin mà bảng tính kiểm tra hồi quy có thể chứa. Một số trader thích sử dụng Excel hoặc mã trong Python, không có quy định nghiêm ngặt về điều này. Bạn có thể thêm dữ liệu cần thiết và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là hữu ích.

Chúng tôi sẽ kiểm tra hồi quy một số chiến lược giao dịch đơn giản:

Chúng tôi đã mua một bitcoin với giá đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau khi có giao cắt vàng. Chúng tôi cho rằng khi đường trung bình động 50 ngày cao hơn đường trung bình động 200 ngày, đó là giao cắt vàng.

Chúng tôi đã bán một bitcoin với giá đóng cửa hàng ngày đầu tiên sau khi có giao cắt chết. Chúng tôi cho rằng khi đường trung bình động 200 ngày thấp hơn đường trung bình động 50 ngày, đó là giao cắt chết.

Như bạn thấy, chúng tôi cũng đã xác định khoảng thời gian có hiệu lực của chiến lược. Nói cách khác, nếu giao cắt vàng xảy ra trên biểu đồ 4 giờ, chúng tôi sẽ không coi đó là tín hiệu giao dịch.

Khoảng thời gian trong ví dụ này bắt đầu từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có kết quả chính xác hơn, bạn có thể truy ngược đến giá lịch sử bitcoin xa hơn.

Bây giờ, hãy xem hệ thống đã tạo ra những tín hiệu giao dịch nào trong khoảng thời gian này:

Mua @ ~$5,400

Bán @ ~$9,200

Mua @ ~$9,600

Bán @ ~$6,700

Mua @ ~$9,000

Dưới đây là cái nhìn khi các tín hiệu của chúng tôi được chồng lên biểu đồ:

Giao dịch đầu tiên của chúng tôi lãi khoảng $3800, trong khi giao dịch thứ hai sẽ có lỗ $2900. Điều này có nghĩa là lợi nhuận đã thực hiện của chúng tôi là $900.

Giao dịch của chúng tôi cũng rất sôi động, tính đến tháng 12 năm 2020, lợi nhuận chưa thực hiện khoảng $9000. Nếu chúng tôi kiên trì với chiến lược ban đầu đã đề ra, chúng tôi sẽ đóng lệnh tại lần giao cắt chết tiếp theo. Đánh giá kết quả kiểm tra hồi quy.

Vậy, những kết quả này có nghĩa là gì? Chiến lược của chúng tôi lẽ ra phải mang lại lợi nhuận hợp lý, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả xuất sắc nào. Chúng tôi có thể tăng đáng kể lợi nhuận đã thực hiện của mình bằng cách thực hiện các giao dịch chưa đóng, nhưng điều này lại trái ngược với mục đích của kiểm tra hồi quy. Nếu chúng tôi không kiên trì thực hiện theo kế hoạch, kết quả cũng sẽ không đáng tin cậy.

Dù chỉ là một chiến lược hệ thống, vẫn cần xem xét bối cảnh cụ thể tại thời điểm đó. Các giao dịch chưa có lợi nhuận từ $9600 đến $6700 xảy ra trong khoảng thời gian sụt giảm do đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm 2020. Những sự kiện đen tối như vậy có thể có ảnh hưởng lớn đến bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần kiểm tra hồi quy thêm để hiểu rõ liệu khoản lỗ này có phải là điều bất thường hay chỉ là tác dụng phụ của chiến lược.

Đây là một ví dụ về quy trình kiểm tra hồi quy đơn giản. Nếu chúng tôi kiểm tra lại và sử dụng nhiều dữ liệu hơn, hoặc đưa vào các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể tạo ra tín hiệu mạnh mẽ hơn, khiến chiến lược trở nên triển vọng hơn.

Nhưng kết quả kiểm tra hồi quy còn có thể cho bạn biết điều gì?

Đo lường biến động: sự gia tăng và giảm giá tối đa của bạn.

Rủi ro: Số tiền bạn cần phân bổ từ toàn bộ danh mục đầu tư để thực hiện chiến lược này.

Lợi nhuận hàng năm: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của chiến lược trong một năm.

Lợi nhuận và thua lỗ: Có bao nhiêu giao dịch trong hệ thống có thể có lợi và bao nhiêu giao dịch có thể thua lỗ.

Giá trung bình giao dịch: Giá trung bình mở và đóng lệnh trong chiến lược của bạn.

Xin lưu ý: ví dụ trên không đủ để mô tả đầy đủ vai trò của kiểm tra hồi quy. Cụ thể, cần theo dõi những chỉ số nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Dù sao, càng ghi chép chi tiết trong nhật ký giao dịch về các cài đặt, bạn càng có nhiều cơ hội học hỏi từ những kết quả nhận được. Một số trader rất nghiêm ngặt với việc kiểm tra hồi quy của họ, điều này có thể phản ánh trong kết quả của họ.

Yếu tố cuối cùng cần xem xét là tối ưu hóa. Nếu bạn đã đọc bài viết kiểm tra hồi quy của chúng tôi, bạn sẽ biết sự khác biệt giữa kiểm tra hồi quy và kiểm tra tiến bộ (giao dịch mô phỏng).

Chúng tôi đã hiểu quy trình cơ bản để thực hiện kiểm tra hồi quy thủ công cho chiến lược giao dịch. Nhưng hãy nhớ rằng, kết quả trong quá khứ không thể đại diện cho kết quả trong tương lai.

Môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng, nếu bạn muốn cải thiện chiến lược giao dịch, bạn phải thích ứng với những thay đổi này. Bạn cũng cần nhớ không thể mù quáng tin tưởng vào dữ liệu. Khi đánh giá kết quả, lẽ thường (mặc dù thường bị bỏ qua) cũng là một công cụ rất hữu ích.

Vẫn như vậy, trong thị trường bò, không biết phải làm gì, hãy nhấp vào avatar của Quý哥 để theo dõi, lập kế hoạch giao dịch spot bò, hợp đồng crypto, chia sẻ miễn phí.

Theo dõi liên tục: $ETH $BTC #趋势交易策略 #币安HODLer空投LA