Chó Binance Alpha không...
Quét! Chó không quét tôi quét! Xin lỗi chị cả, trước đây tôi quá ngốc, sau này tôi sẽ quỳ mà quét.
Trong hai ngày qua, tôi vừa bắt đầu quét Binance Alpha, phát hiện nhiều người bị tổn thất chủ yếu đến từ kẹp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách kẹp hoạt động, sau đó dựa trên nguyên lý hoạt động, nghĩ cách để tránh bị kẹp, nhằm giảm thiểu tổn thất khi quét Alpha.
Đầu tiên, kẹp là làm gì:
Tên tiếng Anh của kẹp là tấn công sandwich, rất hình tượng, nó sử dụng hai giao dịch để kẹp giao dịch của người bị hại ở giữa, vậy tại sao kẹp người bị hại ở giữa lại có thể tạo ra lợi nhuận?
Trên thực tế, mỗi lần mua và bán của chúng ta sẽ gây ra một mức độ biến động giá nhất định, được gọi là kéo giá và đập giá, thực tế là một lượng lớn mua vào và bán ra. Vì vậy, nếu chúng ta phát hiện một giao dịch sắp mua vào, mua trước nó, và ngay sau đó bán ra, thì chúng ta có thể hưởng lợi từ sự tăng giá do giao dịch này gây ra.
Vì vậy, kẹp thực sự là một loại chuột nhanh có độ chắc chắn rất cao, nó coi mỗi giao dịch của chúng ta như một ván bài, nó mua vào trước mặt chúng ta, rồi ngay sau đó bán ra. Và bởi vì nó đã đi trước một bước trong giao dịch này, giá sẽ tăng lên, dẫn đến chi phí thực tế mà chúng ta mua vào tăng lên, đó chính là nguồn gốc của tổn thất của chúng ta.
Chúng ta hãy xem quy trình làm việc của nó:
1. Giám sát bể nhớ, tìm các giao dịch chưa được xác nhận trong bể nhớ.
2. Dựa trên mức trượt giá được thiết lập cho mỗi giao dịch, tính toán lợi nhuận tối đa có thể bị kẹp cho mỗi giao dịch. Vì vậy, chỉ cần lợi nhuận có thể bù đắp cho gas và hối lộ, kẹp chắc chắn sẽ đẩy giao dịch này đến thực hiện tại mức trượt giá tối đa đã thiết lập, đó là điều xấu mà kẹp đang làm.
3. Tạo bundle giao dịch, chọn giao dịch này, liên kết nó giữa hai giao dịch của kẹp, đẩy toàn bộ bundle đến nút MEV, nút MEV sẽ coi bundle này như một giao dịch, thực hiện bundle này.
Vì vậy, cách để tránh bị kẹp, có hai hướng:
1. Để kẹp không phát hiện được giao dịch:
Tìm giao dịch trên chuỗi không có bể nhớ công cộng, giao dịch của bạn sẽ không thể bị giám sát, như vậy có thể tránh được phần lớn các kẹp, nếu vẫn bị kẹp, thì có thể là nút đang quậy phá. BSC có bể nhớ công cộng, nhưng có thể mở bảo vệ MEV.
2. Giảm lợi nhuận tiềm năng bị kẹp của giao dịch, khiến lợi nhuận từ bộ giao dịch này không đủ để trả gas, như vậy nó sẽ không hành động.
a. Cố gắng tìm bể thanh khoản tốt
Như vậy, biến động giá mà giao dịch của bạn có thể gây ra sẽ giới hạn, do đó lợi nhuận của kẹp cũng sẽ bị giới hạn.
b. Điều chỉnh giảm mức trượt giá
Như vậy có thể giảm bớt không gian lợi nhuận của kẹp, nhưng việc giảm mức trượt giá cũng cần phải tự kiểm soát, vì giao dịch của bạn sẽ tự gây ra mức trượt giá, nếu bể có tính thanh khoản kém, số tiền giao dịch của bạn cao, mà lại điều chỉnh mức trượt giá xuống rất thấp, thì giao dịch sẽ thất bại.
c. Giảm số tiền giao dịch mỗi lần
Tóm lại là:
Mở bảo vệ MEV, giao dịch nhiều lần với số lượng nhỏ trong bể có tính thanh khoản tốt nhất, điều chỉnh giảm mức trượt giá.
Đôi khi có thể sử dụng kẹp một cách thông minh ngược lại, đó là điều chỉnh mức trượt giá cao hơn, cố ý cho kẹp lợi nhuận, như vậy có thể để kẹp giúp bạn thực hiện giao dịch, nhằm nhanh hơn một bước khi mọi người đều đang kéo gas để mua/bán.