Lời nói đầu

Khi phát triển chiến lược, nhiều nhà phát triển sẽ viết các chiến lược dài và ngắn cùng nhau trong cùng một mã, do đó sẽ chỉ có các đơn đặt hàng theo một hướng trong cùng một thời điểm. Đây là sự "tích hợp" đối với các nhà phát triển, nhưng họ nhận thấy rằng các chiến lược thu được không phải vậy. rất dễ gỡ lỗi hoặc quá phù hợp, vậy chiến lược là gì?

kết hợp chiến lược

Đây là một chiến lược lâu dài:

Đây là một chiến lược bán khống:

Có thể thấy rằng khoảng thời gian lấy mẫu của hai chiến lược trên là như nhau và kích thước múi giờ hoạt động của chiến lược cũng giống nhau, nhưng hiệu suất nhìn từ góc độ trực quan thì không tốt lắm.

Vậy bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kết hợp hai chiến lược dài và ngắn của họ?

Chiến lược kết hợp trông như thế này:

Này, có vẻ tốt đấy.

Vậy chính xác tại sao điều này lại xảy ra?

Giới thiệu về sự kết hợp chiến lược

Trong báo cáo quỹ phòng hộ tiền điện tử năm ngoái (2022), bạn có thể thấy rằng đa chiến lược là phương pháp mà một công ty quỹ phòng hộ sẽ sử dụng và đó cũng là phương pháp mà các nhà phát triển MFT / LFT của chúng tôi sẽ sử dụng.

“Đa chiến lược” là sự đầu tư đa dạng vào các chiến lược có tính chất khác nhau, chẳng hạn như:

Ban đầu, chỉ có một chiến lược duy nhất và 100% số tiền của tôi nằm trong chiến lược này, nhưng rủi ro toàn hệ thống nằm ở chiến lược này;

Nhưng bây giờ tôi đã phát triển 10 chiến lược. Tôi chỉ có thể đầu tư 10% tổng số vốn vào mỗi chiến lược và rủi ro được trải đều trên 10 chiến lược. Hơn nữa, tỷ lệ lãi lỗ và “thời gian” giữa các chiến lược không nhất thiết phải giống nhau. Điều đó có nghĩa là trong một chiến lược nhất định Khi thua tiền, đừng chỉ nghĩ rằng chiến lược đó có cơ hội kiếm lợi nhuận để phòng ngừa rủi ro của chiến lược thua lỗ.

Phương pháp này cũng có tác dụng tương tự trong việc ngăn ngừa over-fitting: Phân kỳ đơn giản (sử dụng những thứ đơn giản riêng biệt) tốt hơn là kết hợp (tốt hơn là kết hợp chúng lại với nhau).

Bạn là lập trình viên, bạn nên làm gì?

Không nên tích hợp quá nhiều logic của chiến lược làm điều kiện (điều kiện không cần quá khắt khe, vì điều này sẽ có khả năng cao là over-fitting).

Viết các chiến lược dài và ngắn một cách riêng biệt. Đừng viết logic dài và ngắn ngay từ đầu. Xét cho cùng, việc đóng một vị thế mua không phải là tín hiệu để bán.

Có nhiều chiến lược nhưng mức độ tương quan thấp và để kiểm tra ngược, tất cả các chiến lược phải được chạy cùng nhau (nhưng xin lưu ý rằng số tiền phải được phân tán để thử nghiệm).

Bổ sung

Chiến lược dài/ngắn cũng là một loại đa dạng hóa nhiều chiến lược, bởi vì các lệnh dài và ngắn có thể được mở cùng lúc, hoặc giống như giao dịch theo cặp, chúng được mở cùng lúc, trong trường hợp này, một bên sẽ thực hiện; lợi nhuận và bên kia sẽ thua lỗ, nhưng điều mà giao dịch theo cặp muốn thực hiện là sự thay đổi về mức tăng và giảm giữa hai cặp (hội tụ hoặc phân kỳ), do đó, có một lợi ích khác của đa chiến lược: hai chiến lược có cơ hội tạo ra alpha mới (lợi nhuận vượt mức), từ Mối tương quan giữa hai chiến lược thấp.

Như có thể thấy từ hình trên, các quỹ phòng hộ thường sử dụng chiến lược dài/ngắn làm dự án kiếm lợi nhuận chính và họ chủ yếu sử dụng dài hạn, tức là hướng dài/ngắn sẽ được sử dụng như một chiến lược riêng biệt.

Tóm tắt

Khi phát triển các chiến lược, sử dụng nhiều chiến lược, độ tương quan thấp, viết phi tập trung, thực thi phi tập trung (được chạy cùng nhau) và tách dài và ngắn làm trục chính có thể ngăn chặn các cơ hội quá phù hợp tiếp theo trong bước đầu tiên và mỗi chiến lược cũng có thể được kết hợp Logic rõ ràng và đơn giản hơn, giúp dễ dàng gỡ lỗi hơn và nâng cao tính mạnh mẽ cũng như đa dạng hóa rủi ro của chiến lược.