Hôm nay chúng ta hãy nói về chín cõi giao dịch trong tâm trí tôi.
Cấp độ giao dịch đầu tiên mà tôi gọi là "miếng bọt biển".
Giai đoạn này được đặc trưng bởi việc tiếp thu và học hỏi một cách điên cuồng các lý thuyết, kiến thức và nguyên tắc khác nhau.
Từ Lý thuyết Dow đến Lý thuyết Gann, từ biểu đồ đường K đến biểu đồ đường cong, từ phân tích tài chính đến lý thuyết ngành, từ lý thuyết vĩ mô đến tâm lý giao dịch. Nói tóm lại, bất cứ thứ gì liên quan đến giao dịch đều được hấp thụ một cách điên cuồng.
Đây là cách duy nhất để mọi người phát triển trong đầu tư và đó là quá trình đặt nền móng.
Nền tảng này càng vững chắc thì chúng ta càng có thể tiến xa hơn trong tương lai. Nó không khó hấp thụ như miếng bọt biển, nhưng khó khăn nằm ở việc loại bỏ chất thô và chiết xuất tinh chất, khó khăn nằm ở việc tiêu hóa và tích hợp nó. Tuy nhiên, không may có nhiều người vẫn ở trong giai đoạn hấp thụ. Hãy tự hào về số lượng sự thật bạn biết và tự mãn về điều đó.
Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn còn lâu mới đạt được lợi nhuận ổn định nhờ đám mây lộn nhào của Brother Monkey.
Cấp độ giao dịch thứ hai mà tôi gọi là "mất mát".
Đặc điểm của giai đoạn này là: Bạn ơi, tôi hiểu sự thật nhưng tại sao lại không kiếm được tiền?
Các đặc điểm của hệ thống sinh lý phức tạp của con người đều quy định một điều, đó là có một khoảng thời gian dài giữa việc hiểu một nguyên tắc nhất định và thực hiện nó.
Mạch này có thể bị xáo trộn và hư hỏng bởi nhiều thứ. Nó giống như cuộc Long March dài 25.000 dặm của Hồng quân, trong đó họ phải leo lên những ngọn núi phủ tuyết và băng qua đồng cỏ, chịu đựng cái lạnh và cái đói, và đối phó với kẻ thù bằng nhiều cách khác nhau, thoát chết trong gang tấc. Chu trình từ hiểu sự thật đến thực hiện nó cũng khó khăn như Cuộc trường chinh dài 25.000 dặm. Bởi trên con đường này bạn sẽ gặp phải một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ, đó chính là cảm xúc của bạn. Chẳng hạn như lòng tham và sự sợ hãi.
Sức mạnh của cảm xúc lớn đến mức nó mạnh gấp 100 lần sức mạnh lý trí của bạn.
Đây không phải là điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là cảm xúc này cũng là một phần của bạn.
Kẻ thù bên ngoài dù mạnh đến mấy cũng không đáng sợ. Nhưng cảm xúc của bạn không phải là kẻ thù bên ngoài. Chúng có cùng nguồn gốc với bạn. Chúng là một phần của bạn. Ví dụ, khi đến lúc phải dừng lại sự mất mát, bạn không thể chịu được việc dừng lại sự mất mát và bạn chỉ ngần ngại thực hiện một hành động. Phần mà bạn không thể buông bỏ này cũng là một phần của bạn. Nó không phải là kẻ thù bên ngoài mà ở trong máu thịt của bạn.
Một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có thể đánh bại chính mình? Đó là lý do tại sao người xưa nói rằng việc thống nhất kiến thức và hành động là rất khó. Khó khăn nằm ở đây.
Nhiều người bị lạc trong vòng lặp dài này trong suốt cuộc đời của họ.
Cấp độ giao dịch thứ ba mà tôi gọi là "tàn nhẫn".
Vì cảm xúc luôn can thiệp vào chúng ta nên chúng ta hãy cho phép mình trở nên tàn nhẫn.
Chương mở đầu của Sách Hướng Dương nói rằng nếu bạn muốn thực hành các kỹ năng phép thuật, bạn phải sử dụng một thanh kiếm từ cung điện, đó chính là ý nghĩa của nó.
Khi đưa ra quyết định, hãy cố gắng đừng để cảm xúc xen vào.
Ví dụ, khi bạn dừng mất mát, hãy tập tàn nhẫn vào lúc bạn nhấc con dao lên và thả nó xuống.
Thực ra, ở giai đoạn này, chúng ta đã bước vào thực hành “tâm từ và ý nghĩ bảo vệ” được đề cập trong Kinh Kim Cương.
Chỉ cần tập trung vào hiện tại và không bị bận tâm bởi sự thành công hay thất bại của những giao dịch trong quá khứ. Chỉ khi đó bạn mới có thể "tàn nhẫn".
Giai đoạn này thường là khởi đầu của lợi nhuận.
Cấp độ giao dịch thứ tư mà tôi gọi là "Ba sinh viên giỏi".
Đặc điểm của giai đoạn này là kỷ luật, đặc biệt là kỷ luật. Giai đoạn tàn nhẫn cho thấy bạn vẫn còn cảm xúc nhưng bạn chỉ cố gắng và mạnh mẽ để ngăn chặn chúng. Nhưng mọi thứ trở nên đơn giản hơn khi bạn đơn giản thực hiện kỷ luật giao dịch.
Bạn sẽ phát triển thói quen lập kế hoạch giao dịch cho ngày hôm sau mỗi ngày. Ngày hôm sau, dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng sẽ làm theo kế hoạch này.
Bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu, bạn sẵn sàng hành động có kỷ luật.
Ví dụ: kế hoạch giao dịch của bạn ngày hôm qua đã nêu rõ rằng nếu giá Bitcoin giảm xuống còn 26.000 USD, bạn sẽ dừng khoản lỗ của mình. Kết quả là giá thấp nhất trong ngày hôm nay đã giảm xuống còn 26.000 USD và bạn đã dừng khoản lỗ như kế hoạch. Sau đó, giá đã tăng lên tới 26.500 USD.
Xét về kết quả giao dịch, hoạt động ngày hôm nay thật tồi tệ. Nhưng từ góc độ của quá trình giao dịch, việc thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn là hoàn hảo.
Ở giai đoạn này, bạn bắt đầu biết cách xử lý kết quả giao dịch và quy trình giao dịch một cách riêng biệt. Đây là một bước rất quan trọng.
Quy trình giao dịch đúng quan trọng hơn 100 lần so với kết quả giao dịch chính xác.
Bởi vì kết quả của một số giao dịch nhất định là chính xác trong ngắn hạn nên chúng sẽ có tác động tối thiểu đến sự nghiệp đầu tư của bạn về lâu dài. Sự đúng đắn của quá trình giao dịch chứng tỏ rằng bạn đã phát triển những thói quen tốt. Đây là điều quan trọng lâu dài có thể đi cùng bạn suốt đời.
Trên thực tế, điều đáng sợ nhất là bạn sử dụng sai quy trình để có được kết quả như ý.
Ví dụ, trong ví dụ vừa rồi, kế hoạch nêu rằng mức dừng lỗ sẽ là 26.000 USD, nhưng sau khi giá đến, bạn đã do dự và không thực hiện. Kết quả là giá sau đó đã tăng lên.
Nhìn bề ngoài có vẻ như bạn đang kiếm được lợi nhuận, nhưng đây là phần nguy hiểm nhất. Bởi vì bạn đã được “tưởng thưởng” bằng cách đi ngược lại kế hoạch giao dịch của mình. Vì vậy, lần sau bạn sẽ đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của mình nhiều hơn.
Một con đê dài ngàn dặm bị tổ kiến phá hủy và cuối cùng toàn bộ hệ thống giao dịch của bạn sẽ sụp đổ.
Cấp độ giao dịch thứ năm mà tôi gọi là "nội bộ hóa".
Bạn thậm chí không cần phải viết kế hoạch giao dịch mỗi ngày (đối với 99,99% mọi người, bạn vẫn thực sự nên làm điều đó).
Nhờ tất cả các kỷ luật và sự thực thi kiên quyết, những điều này đã được nội hóa. Cũng giống như một người lái xe lành nghề, anh ta đã nội tâm hóa khi nào nên nhấn ga và khi nào nên phanh. Một hệ thống giao dịch đã được hình thành trong trái tim bạn và trong tiềm thức bạn thực hiện các giao dịch theo đúng hệ thống này.
Tại thời điểm này, bạn thực sự đã là một nhà giao dịch định lượng. Hoặc gọi nó là nhà giao dịch bán định lượng.
Nhiều bậc thầy về giao dịch chủ quan thực sự đang ở trong lĩnh vực này.
Cấp độ giao dịch thứ sáu mà tôi gọi là “thà không làm gì còn hơn làm gì đó”.
Sau khi hệ thống của bạn đã được hình thành, bạn nhận ra rằng bạn thậm chí không thể nhìn vào thị trường được nữa. Bạn có thể viết chiến lược giao dịch của mình vào mã máy tính và để máy tính giúp bạn đọc thị trường và thực hiện lệnh. Với tư cách là người giám sát, thỉnh thoảng bạn chỉ có thể xem qua.
Ở giai đoạn này, bạn nhận thấy rằng bạn càng làm ít thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. Bởi vì việc bạn không hành động là điều kiện tiên quyết để đảm bảo rằng hệ thống có thể phát huy được sức mạnh của nó. Một khi bạn làm quá nhiều và can thiệp quá nhiều vào hệ thống sẽ gây ra những tác động tiêu cực.
Ở giai đoạn này, bạn cần kiểm soát mong muốn chủ quan can thiệp vào hệ thống của mình.
Cấp độ giao dịch thứ bảy mà tôi gọi là "nhà toán học".
Đến đây có nghĩa là bạn đã thành thạo giao dịch định lượng và có chiến lược, mô hình cũng như thực tiễn thực tế của riêng mình. Là một nhà giao dịch định lượng, bước đầu tiên quan trọng nhất là tạo ra một đường cong vốn backtest đẹp mắt.
Khi bạn có một ý tưởng chiến lược, bạn cần viết nó vào mã máy tính, sau đó thì sao? Thay vì bắt đầu một ưu đãi thực sự ngay lập tức, chúng tôi đưa nó vào dữ liệu lịch sử thị trường thực tế để kiểm tra lại.
Ví dụ: nếu bạn đưa ra một chiến lược, hãy mua khi đường trung bình động 5 ngày vượt qua đường trung bình động 20 ngày và bán khi đường trung bình động 5 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 20 ngày. Bạn viết mã máy tính, sau đó thực hiện kiểm tra ngược lịch sử dữ liệu hàng ngày trong 5 năm của Chỉ số tổng hợp Thượng Hải từ năm 2010 đến năm 2015 để xem liệu chiến lược này có thể kiếm tiền hay không.
Hóa ra hiệu quả không tốt như bạn nghĩ. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu thực hiện một việc gọi là tối ưu hóa tham số. Vì tác động của đường trung bình động 5 ngày và đường trung bình động 20 ngày là không đủ tốt, vậy việc chuyển sang đường trung bình động 10 ngày và đường trung bình động 30 ngày thì sao?
Bạn sẽ thấy rằng có nhiều thông số để lựa chọn. Lúc này, lợi ích của máy tính mới lộ ra. Nó có thể giúp bạn hoàn thành một số lượng lớn các phép tính và tìm ra giải pháp tối ưu giữa một số lượng lớn các tham số.
Quá trình này được gọi là sự phù hợp trong toán học. Về bản chất, đó là phải sử dụng nhiều tính toán để tìm ra những thông số có thể thích ứng tốt nhất với thị trường lịch sử. Sau đó, bạn có thể có được một số đường cong tiền mô phỏng đẹp mắt.
Quá trình này là cách duy nhất cho tất cả các nhà giao dịch định lượng và nó cũng là một giai đoạn rất quan trọng.
Bởi vì bạn càng phù hợp với thị trường lịch sử và đường cong vốn càng đẹp, điều đó cho thấy kỹ năng cơ bản của bạn rất vững chắc và bạn có hiểu biết rất sâu sắc về thị trường. Nó cho thấy bạn có khả năng tối ưu hóa và kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau.
Những khả năng này là vô cùng có giá trị.
Cấp độ giao dịch thứ tám mà tôi gọi là “cố gắng không trở thành một thợ may giỏi”.
Trong giai đoạn trước của quá trình điều chỉnh, bạn có thể sử dụng một số lượng lớn bộ lọc, một số lượng lớn các điều kiện, v.v. để làm cho chiến lược hoạt động đủ tốt trên thị trường lịch sử. Nhưng đột nhiên một ngày bạn phát hiện ra một vấn đề. Càng sử dụng nhiều tham số của chiến lược thì khả năng thích ứng của chiến lược đó với các điều kiện thị trường trong tương lai càng kém.
Nó giống như một thợ may đang may quần áo. Theo dáng người hiện tại của bạn, anh ấy đã cẩn thận đo đạc rất nhiều dữ liệu rồi may những bộ quần áo vừa vặn với bạn. Bạn trông rất đẹp khi mặc chúng. Nhưng vấn đề là quần áo vừa vặn hơn vào thời điểm này đồng nghĩa với việc ít thích ứng hơn với những thay đổi có thể xảy ra về hình dáng cơ thể của bạn trong tương lai.
Nếu sau này bạn đột nhiên tăng cân hoặc giảm cân, bạn sẽ không thể mặc chiếc váy này được nữa. Tương lai của thị trường ngoại giao là không chắc chắn, và mỗi loại có thể trở nên béo hơn hoặc gầy hơn trong tương lai. Nếu bạn may một bộ quần áo quá vừa vặn, nó sẽ kém thích ứng hơn trong tương lai.
Khi bạn nhận ra điều này, bạn bước vào một giai đoạn mới mà tôi gọi là phép trừ.
Bạn thà để bộ quần áo trông kém vừa vặn hơn và trông kém đẹp hơn vào thời điểm hiện tại. Bạn muốn làm cho nó dễ thích ứng hơn với những thay đổi trong tương lai.
Quá trình này rất đau đớn.
Hãy tưởng tượng một người thợ may xuất sắc sẽ đau đớn thế nào khi phải chủ động may những bộ quần áo không vừa vặn như vậy.
Tương tự, một trong những chiến lược của bạn có thể tạo ra một đường cong vốn rất đẹp với thu nhập ổn định và mức độ phản hồi nhỏ trên thị trường lịch sử. Lúc này, bạn phải thực hiện các phép trừ có thể khiến đường cong vốn gập ghềnh và không được đẹp mắt.
Khi đạt đến trạng thái này, bạn sẽ hiểu được nỗi đau này.
Cấp độ giao dịch thứ chín mà tôi gọi là "sự đơn giản nhất".
“Chân lý vĩ đại nhất là sự đơn giản, chỉ có sự lựa chọn”, câu này xuất phát từ (bản khắc đức tin) của Tăng Cận, tổ thứ ba của Thiền tông. Tôi rất thích câu này.
Sau khi bạn đã thử hàng nghìn phương pháp, giả vờ tinh vi và sử dụng vô số phương trình Nobel, cuối cùng bạn nhận ra rằng thế giới thực ra rất đơn giản.
Những gì có thể duy trì hiệu quả lâu dài trong dòng thời gian dài là những điều đơn giản và giản đơn.
Hãy dành thời gian để hiểu điều này. Chúng ta hãy xem lại chín cõi giao dịch một lần nữa. Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy con đường giao dịch thực sự không hề dễ dàng. Nó giống như một đội quân đi qua một cây cầu ván đơn. Một số bậc thầy giao dịch cuối cùng đã xuất hiện và họ đã trải qua nhiều lần phá sản và thăng trầm trong cuộc sống trước khi cuối cùng họ đạt đến sự giác ngộ.