phần giới thiệu
Các chỉ báo kỹ thuật là một phần thiết yếu của phân tích thị trường tài chính. Một số trong số chúng nhằm mục đích minh họa động lượng như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số ngẫu nhiên (StochRSI) hoặc Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Những công cụ khác có thể được sử dụng để tìm các điểm có thể quan tâm trên biểu đồ, chẳng hạn như công cụ Fibonacci, Parabolic SAR hoặc Dải Bollinger (một chỉ báo phân tích để đo lường mức độ biến động của thị trường).
Nhưng chỉ số quan trọng nhất là gì? Chúng ta có thể nói đó là kích thước. Khối lượng có thể được sử dụng như một công cụ xác nhận xu hướng bằng cách xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, cùng với nhiều chiến lược khác.
Chỉ báo Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) kết hợp sức mạnh của khối lượng với hành động giá để tạo ra một chỉ báo thực tế, dễ sử dụng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo VWAP làm công cụ xác nhận xu hướng hoặc như một cách để xác định các điểm vào và thoát lệnh.
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là gì và cách các nhà giao dịch có thể kết hợp nó vào chiến lược giao dịch của họ.
Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) là gì?
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP), đúng như tên gọi của nó, là giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, tính theo khối lượng.
Điều làm cho Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) trở thành một chỉ báo đặc biệt mạnh mẽ là nó bao gồm khối lượng trong tính toán giá trung bình. Một số nhà giao dịch nhận thấy khối lượng là thước đo quan trọng nhất - bên cạnh hành động giá. Điều khiến chỉ báo VWAP trở thành một công cụ đặc biệt hữu ích cho các nhà phân tích cũng như nhà giao dịch là nó kết hợp hai số liệu quan trọng thành một chỉ báo.
Giá trung bình tính theo khối lượng có thể đưa ra ý tưởng về xu hướng thị trường hiện hành cũng như các lĩnh vực thanh khoản quan trọng.
Nếu muốn đọc thêm về một số chỉ báo kỹ thuật hữu ích nhất, bạn có thể xem 5 chỉ báo cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
Cách tính Giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP)
Trong hầu hết các giao diện giao dịch, bạn chỉ cần chọn chỉ báo và việc tính toán sẽ được thực hiện tự động. Nhưng có thể hữu ích nếu biết phương trình được sử dụng trong phép tính để bạn có thể sử dụng nó hiệu quả hơn. Vậy, Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) được tính như thế nào?
Để tính giá trung bình theo khối lượng, chúng tôi cộng giá trị giao dịch cho mỗi giao dịch (giá nhân với khối lượng) rồi chia cho tổng khối lượng.
Khối lượng Giá trung bình có trọng số = Tổng (Giá thông thường x Khối lượng) → Tổng khối lượng
Ở đâu:
Giá điển hình = Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng 3
Hãy tính đường giá trung bình theo khối lượng trong 5 phút cho một tài sản. Đây là những gì chúng ta cần làm:
Đầu tiên: Chúng ta phải tính giá điển hình của biểu đồ hành động giá trong 5 phút đầu tiên. Chúng tôi cộng giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa rồi chia kết quả cho 3.
Chúng tôi nhân giá thông thường với khối lượng trong khoảng thời gian đó (trong trường hợp này là 5 phút). Chúng ta sẽ gọi giá trị này là n1, vì nó liên quan đến chu kỳ đầu tiên được đo.
Chúng tôi chia N1 cho tổng khối lượng giao dịch tính đến thời điểm đó. Điều này mang lại cho chúng ta giá trị giá trung bình theo khối lượng trong 5 phút giao dịch đầu tiên.
Để tính các giá trị tiếp theo của giá trung bình theo khối lượng, chúng ta cần tiếp tục cộng n giá trị mới (n2, n3, n4...) của mỗi kỳ với các giá trị trước đó. Sau đó, chúng ta cần chia số đó cho tổng âm lượng tính đến thời điểm đó.
Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao giá trung bình tính theo khối lượng được gọi là chỉ báo tích lũy, bởi vì các giá trị tăng lên khi bổ sung liên tiếp.
Thông tin được cung cấp bởi giá bình quân gia quyền theo khối lượng cho thương nhân
Đối với những người quan tâm đến phong cách đầu tư thụ động hơn, dài hạn hơn, giá trung bình theo khối lượng có thể được sử dụng làm chuẩn mực để đo lường kỳ vọng hiện tại của thị trường. Một chiến lược đơn giản là chỉ mua những tài sản nằm dưới đường giá trung bình theo khối lượng, cho thấy rằng chúng có thể bị định giá thấp.
Tuy nhiên, một số nhà giao dịch có thể sử dụng giá vượt qua đường giá trung bình theo khối lượng làm tín hiệu vào giao dịch. Nếu giá phá vỡ trên mức giá trung bình có trọng số theo khối lượng, họ có thể tham gia giao dịch mua. Tuy nhiên, nếu giá vượt qua mức giá trung bình theo khối lượng và vượt quá mức đó thì họ có thể tham gia vào một giao dịch bán.
Từ quan điểm này, giá bình quân gia quyền theo khối lượng có thể được sử dụng theo cách tương tự như đường trung bình động. Khi giá cao hơn đường giá trung bình theo khối lượng, thị trường có thể được coi là tăng giá. Trong khi đó, nếu nó nằm dưới đường giá trung bình theo khối lượng, thị trường có thể được coi là giảm giá. Tất nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh của phong cách nghệ thuật và cần được xử lý một cách thận trọng.
Chỉ số giá trung bình có trọng số theo khối lượng cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực có tính thanh khoản. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch tổ chức muốn đặt lệnh lớn. Chỉ báo này giúp xác định các điểm lý tưởng để tham gia và thoát khỏi các giao dịch lớn, điều này có thể hạn chế tác động của chúng lên thị trường.
Giá trung bình theo khối lượng cũng có thể được sử dụng để đo lường hiệu quả thực hiện giao dịch. Từ góc độ này, các lệnh mua được thực hiện ở mức thấp hơn giá trung bình theo khối lượng có thể được coi là giao dịch được thực hiện tốt vì chúng thấp hơn giá trung bình theo khối lượng của tài sản. Ngược lại, các lệnh mua được thực hiện cao hơn giá trung bình theo khối lượng được coi là giao dịch được thực hiện kém vì chúng được thực hiện ở mức giá cao hơn giá trung bình theo khối lượng của tài sản.
Điều có thể mang lại lợi ích khác cho thị trường là một số nhà giao dịch lớn mua ở mức giá thấp hơn giá trung bình theo khối lượng và bán ở mức giá cao hơn. Những chuyển động này đẩy giá đến gần mức trung bình hơn trong cả hai trường hợp. Điều này đảm bảo rằng các nhà giao dịch lớn không đẩy giá ra xa mức trung bình theo chuyển động của họ. Hãy nhớ rằng, cá voi giao dịch với khối lượng lớn nhất và nếu không có sự đảm bảo này, chúng có thể có tác động rất lớn đến thị trường.
Bạn có muốn bắt đầu giao dịch bằng tiền kỹ thuật số không? Mua Bitcoin (BTC) trên Binance ngay bây giờ!
Giới hạn của giá bình quân gia quyền theo số lượng
Giá trung bình theo khối lượng thường hữu ích như một chỉ báo trong một ngày; việc cố gắng tạo ra mức giá trung bình theo khối lượng trong nhiều ngày có thể có nghĩa là làm sai lệch mức trung bình. Do đó, giá trung bình theo khối lượng là phù hợp nhất để phân tích trong ngày, nghĩa là phân tích một ngày giao dịch hoặc một phần của ngày giao dịch đó.
Giá trung bình tính theo khối lượng, giống như đường trung bình động, là một chỉ báo có độ trễ, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Giống như đường trung bình động, càng có nhiều dữ liệu thì độ trễ càng lớn. Do đó, giá trung bình theo khối lượng trong 20 phút phản ứng với biến động giá hiện tại nhanh hơn giá trung bình theo khối lượng trong 200 phút.
Điều quan trọng cần nhớ là giá bình quân gia quyền theo khối lượng không dự đoán được tương lai vì nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ.
Mặc dù Giá trung bình có trọng số theo khối lượng là một chỉ báo mạnh mẽ được nhiều nhà giao dịch sử dụng nhưng không nên hiểu nó một cách riêng lẻ. Ví dụ: chúng ta đã thảo luận về cách một tài sản có thể bị coi là định giá thấp khi giá nằm dưới đường giá trung bình theo khối lượng, nhưng trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể không giảm xuống dưới mức giá trung bình theo khối lượng trong một thời gian dài.
Do đó, các nhà giao dịch đang chờ đợi tín hiệu cụ thể này có thể đang đứng ngoài cuộc và bỏ lỡ cơ hội tiềm năng. Nhưng bỏ lỡ cơ hội giao dịch không phải là ngày tận thế. Nếu chiến lược vào lệnh của nhà giao dịch đang chờ đợi một sự kiện cụ thể và sự kiện này không xảy ra thì anh ta không nên tham gia giao dịch. Nếu chiến lược của anh ấy được cân nhắc kỹ lưỡng và anh ấy kiên trì thực hiện nó, anh ấy sẽ làm tốt về lâu dài. Điều cần thiết là phải hiểu và quản lý rủi ro, bất kể cách tiếp cận nào được thực hiện.
Suy nghĩ kết luận
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng là chỉ báo cho nhà giao dịch biết giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian so với khối lượng.
Một số nhà giao dịch có thể sử dụng giá trung bình theo khối lượng để vào hoặc thoát giao dịch dựa trên giao điểm của nó với giá. Nó có thể đặc biệt hữu ích trong việc giúp xác định các điểm tiềm năng để tham gia và thoát khỏi các giao dịch lớn.
Giá trung bình theo khối lượng là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó không dự đoán được giá. Một số nhà giao dịch cho rằng nó được sử dụng tốt nhất để phân tích trong ngày. Giá trung bình có trọng số theo khối lượng, giống như bất kỳ công cụ phân tích thị trường nào khác, không nên được hiểu tách biệt khỏi các chỉ báo khác và sẽ hữu ích nhất khi kết hợp với các kỹ thuật khác.