kmnous

#VJAnalysis | k=5 Trọng số nghịch đảo biến động
Đây là danh mục đa tài sản hiện tại:
#KMNOUS 0.08742 (+5.82%) | #METISUS 1.64 (+8.14%) | $DUSK 0.3215 (+4.27%) | $KAT .5123 (+6.91%) | $ARK 1.278 (+7.63%)
Các chỉ số định lượng
• Biến động danh mục: 41.6% (mục tiêu 42%)
• Điểm lợi thế: 0.82%
• Tổng mức độ tiếp xúc: 132% (5 token, phân bổ trọng số bằng nhau)
• Lãi và lỗ đã hiện thực hóa (3 ngày): +24.8% (+8.2% so với tuần trước)
Tổng hợp tín hiệu
Bộ lọc xu hướng: Tăng giá 87% | Chế độ biến động: Biến động thấp 32% | Rủi ro tương quan: Thấp 18%
Mô hình rủi ro
Quy mô vị thế = 1/k × (1/σ) | Mục tiêu biến động 42% hằng năm | Kelly k=5 | Tái cân bằng mỗi giờ | Giới hạn đòn bẩy 25x
Kiểm định ngược 2023-2025
Tỷ lệ thắng 58.7% | Hệ số lợi nhuận 1.91 / 2.34 | Sharpe 2.34 | Mức sụt giảm tối đa –9.2%
Trạng thái hệ thống: Thuật toán đang hoạt động • Thiên hướng mua • Chế độ đa tài sản
Toán học thay cho cảm tính.#VJAnalysis