Định nghĩa giao dịch lưới long/short

Binance
2021-04-14 03:04

Grid Trading (Giao dịch lưới) là gì?

Grid Trading (Giao dịch lưới) tự động hóa việc mua và bán hợp đồng tương lai. Công cụ này được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo những khoảng thời gian định sẵn trong khung giá đã cấu hình. Grid Trading phù hợp với thị trường biến động và đi ngang khi giá biến động trong phạm vi nhất định. Công cụ này tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi giá dù là nhỏ nhất.
Đọc thêm về Giao dịch lưới.

Lưới mua/lưới bán là gì?

Lưới long/short là chiến lược giao dịch theo xu hướng cho phép người dùng giao dịch theo xu hướng thị trường trong hệ thống giao dịch lưới. Điều này nghĩa là bạn có thể mở một vị thế ban đầu (long hoặc short) theo phân tích của bạn, đồng thời đặt lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán tại các khoảng đã xác định trước để tận dụng biến động của thị trường và tình trạng giằng co giá.
Ví dụ: trader có thể mở vị thế long ban đầu cho hợp đồng BTCUSDT, thể hiện rằng trader dự đoán Bitcoin sẽ tăng giá, đồng thời đặt lệnh mua ở mức 1.000 USD thấp hơn giá thị trường của hợp đồng BTCUSDT và đặt lệnh bán ở mức 1.000 USD cao hơn giá thị trường của hợp đồng BTCUSDT. Điều này cho phép trader giao dịch theo xu hướng cơ sở trong hệ thống giao dịch lưới.
Sự khác biệt quan trọng giữa lưới mua/lưới bán và lưới trung lập là vị thế mở ban đầu. Đối với chiến lược lưới mua, người dùng đã mở một vị thế mua ban đầu. Ngược lại, vị thế bán ban đầu sẽ được mở cho chiến lược lưới bán.

Thiết lập chiến lược cho Grid Trading mua/bán

Bot Grid Trading thực hiện các lệnh giới hạn mua và lệnh giới hạn bán theo hệ thống dựa trên thông số của người dùng. Tại đây, bạn có thể thiết lập chiến lược cho Grid Trading mua/bán đầu tiên.
1. Vào giao diện giao dịch Hợp đồng tương lai và nhấn vào [Giao dịch lưới] ở thanh menu trên cùng.
Tham số đầu tiên mà bạn phải chọn là hợp đồng sẽ triển khai bot giao dịch. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng không kỳ hạn BTCUSDT.
2. Nhập thông số cho chiến lược lưới long/short trên bảng giao dịch lưới. Bạn phải thêm các thông số chính như sau:
  • Giá trần và giá sàn của vùng giá;
  • Số lượng lệnh sẽ được đặt trong vùng giá đã đặt;
  • Độ rộng giữa mỗi lệnh lưới,
  • Ký quỹ ban đầu.
Nếu giá thị trường hiện tại lớn hơn vùng giao dịch lưới thì chiến lược lưới sẽ bắt đầu bằng vị thế không.
3. Xác định giá trị ký quỹ ban đầu của vị thế. Hệ thống sẽ tính toán giá trị Ký quỹ ban đầu dựa trên số lượng lưới, mức đòn bẩy và vùng giá của chiến lược. Xin lưu ý rằng lưới càng dày đặc thì giá trị ký quỹ ban đầu tương ứng càng lớn.
Xin lưu ý rằng giá trị danh nghĩa của mỗi lệnh lưới phải lớn hơn mức yêu cầu tối thiểu. Hãy giảm số lượng lưới hoặc tăng giá trị ký quỹ ban đầu để đảm bảo đáp ứng giá trị danh nghĩa tối thiểu của mỗi lưới.
Lời nhắc về giá trị ký quỹ ban đầu không đủ
Khi giá trị ký quỹ ban đầu thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu, một thông báo sẽ cho biết phải đáp ứng giá trị ký quỹ ban đầu tối thiểu để kích hoạt chiến lược lưới.
Vui lòng đảm bảo bạn có đủ số dư và mức ký quỹ đang duy trì cao hơn giá trị ký quỹ ban đầu để tránh bị thanh lý.
4. Nhấn vào [Tạo] để đặt lệnh lưới.

Cài đặt nâng cao

Bot Grid Trading cũng có các chức năng nâng cao cho phép bạn quản lý vị thế và rủi ro của mình tốt hơn. Một trong số các chức năng đó là giá kích hoạt. Giá kích hoạt là mức giá được xác định trước để hệ thống kích hoạt bot Grid Trading tại mức giá đó. Điều này cho phép bạn ra lệnh thời điểm hệ thống sẽ hoạt động khi điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí của bạn.
Khi Grid Trading được kích hoạt, hệ thống sẽ chia khung giá tài sản thành nhiều mức lưới theo thông số của bạn và đặt các lệnh đang chờ xử lý cho từng mức giá. Lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá tài sản giảm và lệnh bán sẽ được đặt ngay lập tức ở mức giá cao. Khi giá tài sản tăng, lệnh mua được đặt trực tiếp ở mức giá thấp hơn ngay sau khi lệnh bán được thực hiện. Chiến lược này cho phép bạn mua ở mức giá thấp và bán ở mức giá cao, đồng thời giúp bạn kiếm được lợi nhuận trong điều kiện thị trường biến động.
Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ cho vị thế lưới của mình. Khi giá của tài sản thấp hơn hoặc cao hơn phạm vi cắt lỗ, hệ thống sẽ đóng toàn bộ vị thế lưới của bạn. Tính năng này bảo vệ vị thế của bạn khỏi bị thua lỗ quá lớn khi thị trường diễn biến không thuận lợi.
Để theo dõi hoạt động giao dịch, hãy nhấn vào tab [Lưới hiện hoạt] để tìm chi tiết về giao dịch lưới.
Để kết thúc hệ thống giao dịch lưới, hãy nhấn vào [Chấm dứt].

Ví dụ về lưới bán

Hãy xem xét chiến lược lưới bán có khung giá đã cấu hình từ 9.800 đô la đến 10.200 đô la và số lượng lưới là 4.
Giả sử rằng số lượng lệnh giới hạn bán tại mỗi mức giá là 1 và giá thị trường (giá giao dịch gần nhất) là 10.010 USD. Tình huống sau đây cho biết cách thức hoạt động của chiến lược lưới short.
GiáLệnh
10.200 đô laBán
10.100 đô laBán
10.000 đô laBán
9.900 đô laBán
9.800 đô laBán
Trong trường hợp này, lệnh giới hạn bán thấp nhất (9.800 USD) bị loại trừ và các lệnh bán tiếp theo được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 9.900 USD đến 10.200 USD. Nếu vị thế ban đầu được giao dịch trong khoảng từ 9.900 USD đến 10.000 USD, lệnh lưới ban đầu sẽ là 2.
Do giá thị trường hiện tại là 10.010 USD, nên các lệnh bán ở mức giá 9.900 USD và 10.000 USD sẽ được khớp như vị thế ban đầu. Khi đã khớp vị thế ban đầu, lệnh mua sẽ được đặt ở mức giá thấp hơn tiếp theo. Các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
GiáLệnh
10.200 đô laBán
10.100 đô laBán
10.000 đô la-
9.900 đô laMua
9.800 đô laMua
Tóm lại, đối với chiến lược lưới bán, lệnh giới hạn bán đầu tiên sẽ kích hoạt vị thế bán ban đầu. Đồng thời, các lệnh giới hạn bán tiếp theo sẽ được điền sẵn theo thứ tự tăng dần về phía giá trần của lưới đã cấu hình. Sau đó, khi vị thế bán ban đầu đã được kích hoạt, hệ thống sẽ đặt lệnh giới hạn mua trên thị trường theo thông số của chiến lược.
Tương tự, hệ thống sẽ kích hoạt chiến lược lưới mua sau khi lệnh giới hạn mua đầu tiên được điền. Cuối cùng, tất cả các lệnh lưới đều được điền sẵn.

Tính toán lãi và lỗ khi sử dụng lưới mua/lưới bán

Việc tính toán lãi và lỗ cho chiến lược lưới long/short vừa xem xét tổng lợi nhuận đã khớp, vừa xem xét lãi và lỗ chưa khớp. Trong trường hợp này, giao dịch đã hoàn tất được ghi nhận là giao dịch đã khớp, còn giao dịch đã hoàn tất một phần được ghi nhận là giao dịch chưa khớp. Giao dịch đã khớp có nghĩa là mọi vị thế short (hoặc vị thế long) trong chiến lược lưới đều đã khớp với lệnh mua (hoặc lệnh bán) tương ứng.
Chỉ sốĐịnh nghĩaPhương pháp luận
Lãi và lỗ chưa khớpLãi và lỗ của các giao dịch lưới chưa khớp(Giá hợp đồng gần nhất - giá trung bình chưa khớp của cặp lưới) * Khối lượng chưa khớp
Tổng lãi và lỗ đã ghi nhận Tổng lãi và lỗ đã ghi nhận kể từ khi niêm yếtthu nhập đã khớp của lưới + lãi và lỗ chưa khớp của lưới
Lợi suất Tổng lợi nhuận ROIROI = tổng lợi nhuận / giá trị ký quỹ ban đầu * 100%
Tỷ suất lợi nhuận hàng năm Tổng lợi nhuận hàng năm (APR)APR = ROI * số năm/T, T là thời gian chạy chiến lược

Cách tính tổng lợi nhuận của chiến lược lưới

Có hai cách tính tổng lợi nhuận, cách thứ nhất là sử dụng P&L chưa khớp và lợi nhuận đã khớp, cách thứ hai là sử dụng lợi nhuận đã ghi nhận và P&L chưa ghi nhận.

Phương pháp lợi nhuận đã ghi nhận và P&L chưa ghi nhận:

Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận ròng đã ghi nhận + P&L chưa ghi nhận
Trước tiên, bạn cần tính lợi nhuận ròng đã ghi nhận. Lợi nhuận ròng đã ghi nhận được tính bằng lợi nhuận gộp đã ghi nhận trừ đi tổng chi phí của tất cả các lệnh đã hoàn tất trong chiến lược lưới.
Lưu ý: Bạn có thể tìm phí trả cho mỗi giao dịch trên trang lịch sử giao dịch.
Cách tính:
Tổng lợi nhuận đã ghi nhận = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Tiếp theo, hãy tính P&L chưa ghi nhận. P&L chưa ghi nhận được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá gần nhất và giá vào lệnh của các vị thế đang mở. Bạn có thể tìm P&L chưa ghi nhận và giá vào lệnh trong cửa sổ [Vị thế và Lệnh] như được hiển thị bên dưới.
Cuối cùng, hãy cộng Lợi nhuận ròng đã ghi nhận với P&L chưa ghi nhận là ra tổng lợi nhuận.
Cách tính:
Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận ròng đã ghi nhận + P&L chưa ghi nhận = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Phương pháp P&L chưa khớp và lợi nhuận đã khớp:
Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận đã khớp + PNL chưa khớp
Để tính tổng lợi nhuận, trước tiên bạn phải xác định lợi nhuận đã khớp. Lợi nhuận đã khớp là tổng lợi nhuận, bạn có thể xem lợi nhuận đã khớp trong tab [Đã hoàn tất] như hình bên dưới.
Cách tính:
Ví dụ: nếu có 3 lệnh được khớp:
Tổng lợi nhuận đã khớp = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Tiếp theo, hãy tính lợi nhuận chưa khớp. Lợi nhuận chưa khớp là lợi nhuận chưa ghi nhận của các lệnh lưới đã khớp không được khớp. Lợi nhuận chưa khớp được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá gần nhất và giá giá khớp trung bình của các lệnh chưa khớp.
Giá khớp trung bình của các lệnh chưa khớp = (∑Tổng số lượng lệnh chưa khớp) / (∑Số lượng lệnh chưa khớp)
Ví dụ: nếu bên dưới (tham khảo ảnh chụp màn hình) là các lệnh đã hoàn tất đang chờ được khớp.
Thì giá khớp trung bình của các lệnh chưa khớp = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
PNL chưa khớp = (giá gần nhất - giá khớp trung bình của các lệnh chưa khớp) * vị thế hiện tại
Lưu ý: Vị thế hiện tại là dương đối với các vị thế long và âm đối với các vị thế short.
Nếu giá gần nhất là 2522, khối lượng vị thế sẽ bằng tổng khối lượng lệnh chưa khớp là 0,012.
Do đó, PNL chưa khớp = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Cuối cùng, cộng lợi nhuận đã khớp với P&L chưa khớp mà bạn tính được.
Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận đã khớp + PNL chưa khớp = 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Các vị thế được khớp bằng cách nào?

Vị thế được khớp bằng phương pháp Vào trước ra sau (FILO). Trong phương pháp FILO, lệnh được điền trước sẽ được khớp sau.
Ví dụ
Giả sử có một chiến lược lưới mua được điền theo thứ tự sau:
GiáLệnhTrình tự
10.200 đô laMuaThứ nhất
10.100 đô laMuaThứ hai
10.000 đô laMuaThứ ba
Các lệnh bán tương ứng sẽ được khớp theo trình tự sau:
GiáLệnhTrình tựTrình tự khớp
10.200 đô laMuaThứ nhấtThứ ba
10.100 đô laMuaThứ haiThứ hai
10.000 đô laMuaThứ baThứ nhất
Do đó, lệnh mua gần nhất (10.000 đô la) sẽ được khớp với lệnh bán tương ứng ở mức giá 10.100 đô la. Sau đó, các lệnh mua còn lại sẽ được khớp với mức giá bán cao hơn tương ứng.