Quy tắc định lượng
Các câu hỏi thường gặp
Quy tắc định lượng
Để cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch tốt hơn và ngăn chặn các hoạt động giao dịch độc hại, Binance Futures đã thiết lập các quy tắc định lượng dưới đây.
1. Các định nghĩa
Quy tắc định lượng đề cập đến một bộ quy tắc điều chỉnh giao dịch chung dựa trên các chỉ số định lượng được liệt kê dưới đây:
Chỉ báo | Định nghĩa | Cách tính |
Tỷ lệ lệnh chưa khớp (UFR) | Các lệnh chưa khớp dưới dạng phần trăm của toàn bộ lệnh. | UFR = 1- (Số lượng tài sản cơ sở được khớp của các lệnh được đặt trong 10 phút qua / Tổng số lượng tài sản cơ sở của tất cả các lệnh được đặt trong 10 phút qua) |
Tỷ lệ có giá trị trước khi hủy (GCR) | Các lệnh bị hủy không hợp lệ tính theo phần trăm của tất cả những lệnh Có giá trị trước khi hủy (GTC), trong đó một lệnh bị hủy không hợp lệ được xác định là một lệnh được đặt trong thời gian dưới 2 giây trước khi bị hủy. | Số lượng lệnh bị hủy không hợp lệ/Số lượng lệnh GTC |
Tỷ lệ hết hạn Ngay lập tức hoặc hủy bỏ (IOC) & Khớp toàn bộ hoặc hủy (FOK) (IFER) | Các lệnh IOC & FOK đã hết hạn tính theo phần trăm của tất cả các lệnh IOC & FOK. | Lệnh IOC & FOK đã hết hạn/Số lượng lệnh FOK & IOC |
Tỷ lệ bụi (DR) | Lệnh bụi dưới dạng phần trăm của tất cả các lệnh, trong đó lệnh bụi được xác định là lệnh có giá trị dưới mức ngưỡng. Ngưỡng này thay đổi tùy thuộc vào token (hiện tại là 50 USD). | Lệnh bụi /Tổng số lệnh |
Cấm đếm (BC) | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu). | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu) |
2. Ngưỡng ghi và ngưỡng cấm
VIP 9
Miễn trừ các quy tắc định lượng.
VIP 4 đến 8
Xin lưu ý, hệ thống hiện tại có mã cụ thể. Trong mỗi chu kỳ 10 phút, các mã có số lượng lệnh cao hơn ngưỡng ghi sẽ kích hoạt phép tính lớp thứ hai (tính toán Ngưỡng cấm) để xác định xem các mã có nên bị hạn chế hay không. Các mã vi phạm Ngưỡng cấm sẽ bị hạn chế (vui lòng tham khảo phần Hạn chế).
Chỉ báo | Ngưỡng ghi (Mỗi mã) | Ngưỡng cấm (Mỗi mã) |
Tỷ lệ lệnh chưa khớp (UFR) | Tất cả lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000 | UFR ≥ 0,99 |
Tỷ lệ GTC (GCR) | Số lượng lệnh GTC trong chu kỳ ≥ 5.000 | GCR ≥ 0,99 |
Tỷ lệ hết hạn IOC & FOK (IFER) | Số lượng lệnh FOK & IOC được tính trong chu kỳ ≥ 5.000 | IFER ≥ 0,99 |
Tỷ lệ bụi (DR) | Tất cả lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000 | DR ≥ 0,9 |
Cấm đếm (BC) | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu). | BC ≥ 10 (*tính theo kiểu cuốn chiếu) |
Người dùng thông thường và VIP 1 đến 3
Xin lưu ý, hệ thống hiện tại có mã cụ thể. Trong mỗi chu kỳ 10 phút, các mã có số lượng lệnh cao hơn ngưỡng ghi sẽ kích hoạt phép tính lớp thứ hai (tính toán Ngưỡng cấm) để xác định xem các mã có nên bị hạn chế hay không. Các mã vi phạm Ngưỡng cấm sẽ bị hạn chế (vui lòng tham khảo phần Hạn chế).
Đối với người dùng thông thường và VIP từ 1 đến 3, chúng tôi đã đưa “N” làm trọng số trong tính toán Ngưỡng, trong đó “N” biểu thị số lượng mã có lệnh chờ khớp trong mỗi chu kỳ 10 phút.
- Giá trị tối thiểu của N là 1
Chỉ báo | Ngưỡng ghi | Ngưỡng cấm |
Tỷ lệ lệnh chưa khớp (UFR) | Tất cả các lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000/(1,2^(N-1)) | UFR ≥ 0,99 |
Tỷ lệ GTC (GCR) | Số lượng lệnh GTC trong chu kỳ ≥ 5.000/(1,2^(N-1)) | GCR ≥ 0,99 |
Tỷ lệ hết hạn IOC & FOK (IFER) | Các lệnh IOC & FOK được tính trong chu kỳ ≥ 5.000/(1,2^(N-1)) | IFER ≥ 0,99 |
Tỷ lệ bụi (DR) | Tất cả các lệnh được tính trong chu kỳ ≥ 10.000/(1,2^(N-1)) | DR ≥ 0,9 |
Cấm đếm (BC) | Cấm đếm trong vòng 24 giờ (*được tính theo kiểu cuốn chiếu) | BC ≥ 10 (*tính theo kiểu cuốn chiếu) |
3. Hạn chế
HẠN CHẾ CẤP 1 - Vi phạm một mã
Người dùng vi phạm Quy tắc định lượng sẽ không được phép mở hoặc tăng vị thế trên mã bị ảnh hưởng trong 5 phút. Hệ thống sẽ tự động dỡ bỏ hạn chế sau 5 phút. Xin lưu ý, những hạn chế này không ngăn cản người dùng đặt lệnh chỉ giảm hoặc giao dịch các mã khác không vi phạm quy tắc.
HẠN CHẾ CẤP 2 - Vi phạm Lặp lại
Người dùng vi phạm Quy tắc định lượng 10 lần cho cùng một mã trong vòng 24 giờ sẽ không được phép mở hoặc tăng vị thế trên mã đó trong 2 giờ tiếp theo. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ tự động sau 2 giờ. Xin lưu ý, những hạn chế này không ngăn cản người dùng đặt lệnh chỉ giảm hoặc giao dịch các mã khác không vi phạm quy tắc.
HẠN CHẾ CẤP 3 - Vi phạm tài khoản
Người dùng bị hạn chế 10 (hoặc nhiều hơn) mã cùng lúc sẽ kích hoạt hạn chế cấp tài khoản. Người dùng sẽ không được phép mở hoặc tăng vị thế trên tất cả các mã trong 2 giờ tới. Người dùng chỉ có thể đặt lệnh chỉ giảm trong thời gian này. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ tự động sau 2 giờ.
Ví dụ 1 - Người dùng vi phạm Quy tắc định lượng cho hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT
Người dùng sẽ bị hạn chế mở hoặc tăng vị thế trên BTC/USDT trong 5 phút. Hạn chế này chỉ áp dụng cho BTC/USDT và tự động được dỡ bỏ sau 5 phút. Người dùng vẫn có thể đặt lệnh chỉ giảm cho BTC/USDT và tự do giao dịch các mã khác không vi phạm quy tắc.
Ví dụ 2 - Vi phạm nhiều lần ( ≥ 10 lần trong vòng 24 giờ) đối với Hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT
Người dùng vi phạm quy tắc 10 (hoặc nhiều hơn) lần đối với BTC/USDT sẽ bị cấm mở hoặc tăng vị thế trên BTC/USDT trong 2 giờ tới. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ tự động sau 2 giờ. Người dùng vẫn có thể đặt lệnh chỉ giảm cho BTC/USDT và tự do giao dịch các mã khác không vi phạm quy tắc.
Lưu ý quan trọng
- Quy tắc định lượng nói trên đã có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2022 (07:00 Giờ Việt Nam).
- Chỉ áp dụng cho Hợp đồng tương lai USDⓈ-M.
- Bạn có thể tìm thấy trạng thái hạn chế theo thời gian thực qua: /fapi/v1/apiTradingStatus.
- Đối với mỗi mã, tất cả việc ghi và kiểm tra lệnh cấm được thực hiện vào cuối mỗi chu kỳ 10 phút.
- Các lệnh được đặt trong các chu kỳ trước đó nhưng được khớp vào chu kỳ hiện tại sẽ không được tính vào Số lượng đã khớp cho chu kỳ hiện tại này theo quy tắc UFR.
- Ví dụ: Nếu người dùng đặt một Lệnh dừng lúc 16:15 (Giờ Việt Nam) và lệnh được khớp sau đó lúc 17:12 (Giờ Việt Nam), Lệnh thị trường/giới hạn này (bắt nguồn từ Lệnh dừng) sẽ không được tính vào Số lượng đã khớp theo quy tắc UFR cho chu kỳ 10 phút từ 17:10 - 17:20 (Giờ Việt Nam).
1. Người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi gì khi vi phạm Quy tắc định lượng?
{
"mã": -4400,
"msg": "Đã vi phạm quy tắc định lượng giao dịch hợp đồng tương lai, chỉ được dùng lệnh chỉ giảm, vui lòng thử lại sau."
}
2. “N” được tính như thế nào?
“N” đại diện cho số lượng mã có lệnh chờ khớp (bất kể thời điểm đặt lệnh) trong mỗi chu kỳ 10 phút.
- Giá trị tối thiểu của N là 1
3. Một lệnh chờ khớp có được tính vào Lệnh chờ khớp nếu đã khớp/ bị hủy trong chu kỳ không?
Không, lệnh này sẽ không được tính vào số lượng Lệnh chờ khớp. Về cơ bản, lệnh chờ khớp là bất kỳ lệnh hoạt động chưa khớp/đã khớp một phần.
4. Loại lệnh nào được sử dụng để tính ngưỡng ghi và ngưỡng cấm?
Tất cả các lệnh được đặt thành công trong chu kỳ 10 phút sẽ dùng để tính ngưỡng ghi và ngưỡng cấm.
Xin lưu ý, việc tính toán được thực hiện cho từng mã.
5. Nếu một lệnh được đặt trong chu kỳ trước đã khớp, liệu lệnh đó có được tính vào quy trình tính toán UFR của chu kỳ hiện tại không?
Chỉ các lệnh được đặt và khớp trong cùng một chu kỳ mới được tính vào quy trình tính toán UFR của chu kỳ hiện tại.
*UFR = 1- (Số lượng lệnh đã khớp trong 10 phút qua / Tổng số lượng lệnh đặt trong 10 phút qua)
6. Các lệnh bị từ chối và các lệnh chỉ giảm có được tính vào quá trình tính toán không?
Các lệnh bị từ chối không được tính vào quy trình tính toán, còn các lệnh chỉ giảm thì được tính.
7. Nếu người dùng có các lệnh chờ khớp của hơn 50 mã, điều này có nghĩa là người dùng đó sẽ luôn bị cấm phải không?
Không hẳn vậy. Miễn là tất cả các chỉ số (UFR, GCR, IFER vàDR) đều nằm trong ngưỡng, người dùng có thể giao dịch tự do.
8. Chu kỳ 10 phút có bắt đầu sau khi người dùng đặt lệnh đầu tiên hay có khoảng thời gian cố định?
Mỗi chu kỳ 10 phút có một khoảng thời gian cố định, tức là 00:00-00:10, 00:10-00:20, 00:20-00:30, 00:30-40, 00:40-00:50 , 00:50-1:00.
9. Người dùng có bị cấm ngay lập tức khi vượt quá Ngưỡng cấm không?
Người dùng vượt quá Ngưỡng cấm sẽ bị cấm ngay lập tức hoặc gần hết chu kỳ 10 phút. Khoảng thời gian giữa vi phạm và lệnh cấm không cố định.