Bu strategiya so‘nggi bir yilda Binance’dagi HYPEUSDT 2 soatlik grafikda +1008% natija ko‘rsatdi, 13 oyning 11 oyida foyda keltirdi (parametrlari sozlangan, 5x yelka, komissiyalar hisobga olingan, maksimal pasayish 49%). Bu backtest ma’lumotlari bo‘lib, investitsiya tavsiyasi emas.
Bu FMZ’dagi Bollinger bir sigma qaytish strategiyasi. Asl parametrlarda 13 oyning atigi 5 oyida foyda bo‘lgan. Men parametrlarni sozladim; sozlash uchun aynan shu bir yillik ma’lumotlardan foydalandim. Ortiqcha moslashtirish muammosini oxirgi bo‘limda muhokama qilaman.
Misol tariqasidagi grafikda Binance fyucherslaridagi HYPEUSDT’ning haqiqiy 2 soatlik shamlaridan foydalanilgan (UTC); signallar manba kodidagi qoidalarga ko‘ra oflayn tarzda qayta hisoblandi. Foyda va zarar AlgoRover’da mahalliy tarzda o‘tkazilgan backtestdan olindi; ma’lumotlar Pekin vaqti bilan 5-noyabr soat 21:00 gacha.
Rasm 0: Hisobot va qoidalarni bir qarashda ko‘ring.
Rasm 1: Yuqorida — oyma-oy yig‘ilgan kapital o‘sishi, pastda — to‘rtta davr uchun daromad va pasayish; bir yilda 211 ta bitim, yutuq darajasi 65%.
Uchta chiziq: o‘rta chiziq, kirish chizig‘i, tashqi chiziq
Rasm 2: Yuqorida uchta chiziq, pastdagi o‘qda esa o‘rta chiziqdan standart og‘ishlar soni ko‘rsatilgan.
O‘rta chiziq — 20 ta shamning yopilish narxlari o‘rtachasi, kirish chizig‘i esa o‘rta chiziqdan yuqori va pastda 1,1 standart og‘ish masofasida. Tashqi ±2 chiziqlar faqat chiziladi, ulardan foydalanilmaydi; nomidagi «Bollinger»ning faqat yarmi ishlatilgan.
Bu strategiya qaytishni tutadi: yopilish narxi tasma tashqarisidan ichkarisiga qaytgandagina order yuboriladi
Rasm 3: Nuqta — «tasma ichkarisiga qaytgan» sham; pastda shu davrning standart og‘ishlar bo‘yicha ko‘rsatkichi.
2026-10-25 22:00 da oldingi sham 77.261 narxda, yuqori chiziqdagi 76.888 dan tashqarida yopildi; joriy sham 76.368 narxda tasma ichkarisiga qaytdi va teskari yo‘nalishda qisqa pozitsiya ochildi. 30 kunda uzun pozitsiya signali 22 marta, qisqa pozitsiya signali 19 marta bo‘ldi, amalda esa 19 marta order yuborildi.
Chiqish uchun faqat teskari signal bor; stop-loss ham, take-profit ham yo‘q
Rasm 4: Har bir shamdagi ketma-ketlik, signal qanday qilib orderga aylanadi, ko‘zdan qochishi oson bo‘lgan uchta jihat va strategiyada mavjud bo‘lmagan narsalar.
Rasm 5: ① Tasma ichkarisiga qaytganda pozitsiya ochish; ② bir yo‘nalishdagi signalda pozitsiyani oshirmaslik; ③ qarama-qarshi tomonda pozitsiyani teskarisiga o‘zgartirish; ④ ochiq pozitsiya bo‘lmaganda birinchi bitim.
Ochiq pozitsiya qarama-qarshi chiziqda signal paydo bo‘lguncha ushlab turiladi; orada stop-loss qo‘yilmaydi, take-profit olinmaydi va o‘rta chiziqda yopilmaydi. Har bir bitimning nominal qiymati kapitalning 30% ini 5 ga ko‘paytirish orqali hisoblanadi. Boshlang‘ich kapital 100,000 bo‘lsa, bu 150,000 ga teng; ushbu bitimda 76.368 narxda 1,964 ta HYPE olindi.
So‘nggi 30 kundagi HYPE: 41 ta signal, 19 marta order yuborilgan
Rasm 6: Yuqorida ▲▼ — order yuborilgan shamlar; yashil fon — uzun pozitsiya, qizil fon — qisqa pozitsiya. Pastda yopilish narxining o‘rta chiziqdan standart og‘ishlar soni ko‘rsatilgan.
Rasm 6b: Signaldan oldingi shamda narx tasma ichkarisiga qaytmadi; 22:00 da tasma ichkarisiga qaytib, bitim ochildi va keyin qarama-qarshi tomondagi signal chiqquncha ushlab turildi.
19 ta bitimning 18 tasida pozitsiya teskarisiga o‘zgartirildi; 10 ta uzun, 9 ta qisqa pozitsiya. Pozitsiyada bo‘lishning median muddati 18 ta sham (36 soat), eng uzuni 37 ta sham; bir yo‘nalishdagi takroriy 22 ta signalning hech birida pozitsiya oshirilmadi.
Xuddi shu qoidani to‘rtta bozorda qo‘llash
Rasm 7: HYPE, BTC, palladiy va COIN — har birining so‘nggi 30 kuni; ▲ uzun pozitsiya, ▼ qisqa pozitsiya.
BTC’da 17 ta, palladiyda 12 ta, COIN’da 22 ta signal bo‘ldi. Har qanday bozorda narx tasmani yorib chiqib, keyin qaytishi mumkin, shuning uchun har bir bozorda bitimlar yuz beradi.
Parametrlarni biroz o‘zgartirsak, nima bo‘ladi?
Rasm 8: Yuqorida bir xil bozor davri, lekin kirish chizig‘i koeffitsiyenti o‘zgartirilgan; pastda har bir parametr to‘plami bo‘yicha 30 kunda yuborilgan orderlar soni.
Asl parametrlar bilan 30 kunda 13 marta order yuborildi, sozlangan parametrlar bilan esa 19 marta; qo‘shimcha orderlarning barchasi Bollinger uzunligini qisqartirgнаdan келib chiqdi. Kirish chizig‘ini 1,5 koeffitsiyentgacha kengaytirganda atigi 12 ta, 0,8 gacha toraytirganda esa 23 ta order qoldi.
Bu strategiyaga narx tebranib turadigan, har gal tasma tashqarisiga chiqqanida yana qaytadigan bozor kerak
Rasm 9: Yuqorida 30 kun davomida pozitsiyalar ochiq bo‘lgan davrlar fon bilan ko‘rsatilgan; pastda har bir pozitsiya qaysi shamdan boshlangan va necha sham davom etgani berilgan.
Eng katta daromad 2025-yil dekabrda: +90.5%; eng yomon natija 2025-yil noyabrda: −13.9%. So‘nggi 90 kunda +58.6% daromad va 34.7% pasayish, so‘nggi 30 kunda esa +19.9%. 49% pasayish — bir tomonlama bozorda qarama-qarshi pozitsiyani ushlab, narx qarama-qarshi chiziqda signal berishini kutish oqibati: 14-iyundagi qisqa pozitsiya uch yarim kun ushlab turildi, HYPE 60 dan 72 gacha ko‘tarildi va bu bitim nominal qiymatning 20% ini yo‘qotdi.
Eng oson noto‘g‘ri tushuniladigan beshta jihat
Rasm 10: Chapda ko‘p uchraydigan noto‘g‘ri taxmin, o‘ngda esa amaldagi qoida.
O‘qib bo‘lgach, shuni yodda tuting: avval tasmalarga, keyin oldingi shamning yopilish narxi tasmaning qaysi tomonida ekaniga qarang
Parametrlar shu yilgi ma’lumotlar asosida sozlangan; namunadan tashqari davrda ham natija shunday bo‘ladimi, buni hech kim bilmaydi. Signallarni ko‘rib chiqayotganda avval kirish chizig‘iga, keyin oldingi shamning yopilish narxi tasma tashqarisida bo‘lgan-bo‘lmaganiga qarang.
Undan foydalanadiganlar yodda tutishi kerak bo‘lgan uchta narsa
Faqat narx tasma tashqarisidan ichkarisiga qaytganda order yuboriladi; tasmani yorib o‘tish hisobga olinmaydi
Pozitsiyadan chiqishning yagona signali — teskari signal; pozitsiya odatda bir-ikki kun ushlab turiladi
Parametrlar shu yilgi ma’lumotlarga moslab sozlangan; 5x yelkali backtestda pasayish 49%