Yangilanish, 3-noyabr: quyida yozilgan TIA pozitsiyasi 29-oktabrda likvidatsiya bilan yakunlandi (−$49) — bu postda aytilgan rejalashtirilgan xarajat. Bot 1-noyabrdan beri yana savdo qilyapti va ishga tushganidan buyon hamon foydada: +$5.04.

Agar bitta tanganing grafigiga tikilib, narx keyin qayerga borishini taxmin qilmoqchi bo‘lsangiz, noto‘g‘ri joyga qarayapsiz.

DCA botim Binance Futures’da deyarli ikki oydan beri ishlayapti. Avvaldan ochig‘ini aytaman: bu “yaxshi tanga topgan bot” emas. Bunday tangalar deyarli yo‘q. 38 ta USDC juftligining har birida bir xil grid strategiyasini alohida, 2 yillik 1 daqiqalik ma’lumotlarda sinab ko‘rdim. Aksariyat tangalar zarar bilan yakunlandi, $TIA jumladan PENGU ham.

Ammo har soatda butun ro‘yxatdan eng ko‘p ko‘tarilayotgan tangani tanlab, har bir take-profitdan keyin tanlovni yangilasangiz, ayni tangalardagi bir xil grid oxir-oqibat foyda keltiradi. Daromad tangadan emas, yetakchi tangani almashtirib turishdan keladi.

Nega volatillik? Chunki DCA undan oziqlanadi. Narx qanchalik ko‘p harakat qilsa, grid shunchalik tez-tez pozitsiya ochib, uni take-profit bilan yopadi. Ko‘proq sikl — ko‘proq foyda. Bot yo‘nalishni taxmin qilmaydi; u harakatni izlaydi.

Hozir qanday ishlaydi:
• ro‘yxat: Binance’da kamida 180 kundan beri savdo qilinayotgan barcha USDC perpetual fyucherslari. Yangi listinglar likvidatsiyaning asosiy manbai — bu tarixiy ma’lumotlarda tekshirilgan. Bozor skaneri ro‘yxatni kuniga bir marta yangilaydi;
• tanlov: har soatda ko‘tarilish trendida ATR’i eng yuqori bo‘lgan tanga;
• grid: −22.6% gacha pastga joylashtirilgan 7 ta order, o‘rtacha narxdan 0.3% yuqorida take-profit; take-profitdan keyin keyingi 5 daqiqalik shamda yangi tanga tanlanadi;
• bitta slot, x4 yelkali $50 izolyatsiyalangan marja, ya’ni $200 lik grid. Likvidatsiya — mening stopim. 2 yillik backtestlarda bu o‘rtacha har bir yarim oyda bir marta sodir bo‘ladi; ishga tushganidan beri jonli savdoda hali sodir bo‘lgani yo‘q. Bu tizimning bir qismi, muvaffaqiyatsizlik emas.

Bu sozlamaga darrov kelmadim. Oylar davomida backtest va jonli savdo qildim, va ayon ko‘ringan narsalarning deyarli hammasidan voz kechdim: alohida orderlar, stoplar, kirish uchun trend indikatorlari. Komissiyalar gridning kichik ustunligini yeb qo‘yadi, shuning uchun bot Binance’da limit orderlari komissiyasiz bo‘lgan USDC juftliklarida savdo qiladi. Shu vaqt ichida bot $41,214 lik savdo hajmini amalga oshirdi. Oddiy maker komissiyasi bilan (0.02%, BNB bilan 0.018%) bu taxminan $7.4 ga tushardi — topilgan har sakkiz dollardan biri.

2-sentabrdan 24-oktabrgacha bo‘lgan raqamlar (Binance ilovasi, “Futures PnL”):
• foyda bilan yopilgan: +$59.00;
• PnL egri chizig‘ining o‘sishi: +23.9% (Binance buni subhisob balansi kunlik foizi sifatida hisoblaydi), shu davrdagi $BTC +4.4% va $BNB +7.3% bilan taqqoslaganda;
• 44 kun foyda bilan, 9 kun zarar bilan yakunlandi. Zararli 9 kunning barchasi bot take-profitsiz pozitsiyada turgan paytdagi funding to‘lovlari sababli: jami −$0.29.

Birinchi haqiqiy sinov. Deyarli ikki oy ichida ilk bor pozitsiya barcha xavfsizlik orderlarini ishlatib bo‘ldi va bloklanib qoldi: 17-oktabrdan beri slotda TIA turibdi, grid to‘liq to‘lgan. Bundan keyin ikki xil natija bo‘lishi mumkin. Yoki narx o‘rtacha qiymatga qaytadi va bot take-profit bilan chiqadi; tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, bunday bloklanishlarning taxminan yarmi shu tarzda yakunlangan. Yoki TIA likvidatsiya narxiga yetadi va bot slot marjasini — $49 ni — yo‘qotadi. Ikkala natija ham men uchun birdek qiziq: backtestda istalgan narsani ko‘rsatish mumkin, haqiqatning yagona mezoni esa jonli savdo.

Pul qanday ishlaydi. Tajriba natijalari aniq bo‘lishi uchun bot alohida, toza subhisobda savdo qiladi. Foyda qayta investitsiya qilinmaydi: uni darhol spot hisobga yechib olaman, u yerda Earn’da daromad keltiradi va BTC hamda BNB’ni muntazam xarid qilishga sarflanadi. Agar pozitsiya likvidatsiya qilinsa, botga xuddi shu miqdorda yangi depozit kiritiladi. Demak, likvidatsiya men uchun falokat emas, rejalashtirilgan xarajat. Asosiy savol boshqa: vaqt o‘tishi bilan foyda likvidatsiyalarni qoplab, ustiga ham orttiradimi? Hozircha javob — ha: yechib olingan $59 marjaning bir marta to‘liq yo‘qotilishini ($49) allaqachon qoplaydi.

Bot jonli natijalarga qarab muntazam takomillashtirilmoqda. So‘nggi yangilanish — 11 ta tangadan iborat o‘zgarmas ro‘yxat o‘rniga butun bozorni skanerlaydigan tizim — aynan shu bloklanish paytida ishga tushirildi. Tizim o‘zini isbotladi deb qaror qilsam, unga jiddiy miqdorda pul kiritaman.

Bu yerda nimalarni topasiz:

  1. jonli savdodan hisobotlar: take-profitlar, bloklanib qolgan pozitsiyalar, likvidatsiyalar — qanday bo‘lsa, shunday;

  2. tadqiqot natijalari: nimalarni sinab ko‘rdim va nimalar ish bermadi (ko‘p narsalar ish bermadi).

Bu moliyaviy maslahat emas. Kredit yelkali fyucherslar depozitni yo‘qotishga olib kelishi mumkin.

#DCA #trading #volatility #RiskManagement #bitcoin