Backtesting aslida nima qiladi (va nima qilmaydi)

Backtesting sizning strategiyangizni tarixiy ma’lumotlarda qayta ijro qilib, u qanday ishlaganini taxmin qiladi.

Bu foydali — lekin ko‘pincha noto‘g‘ri tushuniladi.

Nima uchun yaxshi:
• Kirish/chiqish mantiqini tekshirish
• Aniq implementatsiya xatolarini topish
• Aylanma (turnover), komissiyalar va drawdownni baholash
• Yangi g‘oyalar uchun kandidatlar yaratish

Nimani isbotlay olmaydi:
• Turli bozor rejimlari bo‘yicha mustahkamlikni
• Turli narx yo‘llari sharoitida omon qolishni
• Parametrlardagi barqarorlikni
• Real sharoitdagi haqiqiy ijroni

Faqat kuchli backtestning o‘zi mustahkam strategiya uchun dalil emas.

To‘g‘ri ish oqimi:
Backtest → Walk-Forward → Monte Carlo → Sensitivity

Agar qolgan bosqichlarni o‘tkazib yuborsangiz, siz tekshirayotgan bo‘lmaysiz — siz overfitting qilyapsiz.