Exchange
Блокчейн та біржа крипто-активів
Academy
Освіта у сфері блокчейна і криптовалют
Брокер
Рішення торгових терміналів
Charity
Благодійність
Cloud
Корпоративні біржові рішення
DEX
Швидка і безпечна децентралізована біржа цифрових активів
Labs
Інкубатор для кращих блокчейн-проектів
Launchpad
Платформа для випуску токенів
Research
Інституціональний рівень аналізів та звітів
Trust Wallet
Офіційний крипто-гаманець Binance
Купити криптовалюту
Ринки
Конвертація
Найпростіший спосіб торгівлі
Класична
Простий і зручний інтерфейс
Просунута
Повний доступ до всіх торгових інструментів
Маржа
Максимізуйте прибуток із високим кредитним плечем
P2P
Банківський переказ та 100+ варіантів
Фондовий токен
New
Торгуйте акціями за допомогою криптовалюти
Торгівля
Проскануйте, щоб завантажити додаток IOS або Android
Завантажити
English
USD
Центр підтримки
Посібник (FAQ)
Крипто-деривативи
Ф'ючерсні контракти
Посібник по ф'ючерсам
Що таке Grid торгівля?
Binance
2021-01-28 16:24
Навчальне відео

Що таке Grid торгівля?

Grid торгівля - це стратегічний інструмент, який дозволяє вам отримувати прибуток, розміщуючи серію лонг і шорт ордерів із заданими інтервалами навколо встановленої ціни. Таким чином створюється grid торгівля. Grid торгівля найкраще працює на нестабільному ринку, коли ціни коливаються з певними інтервалами. Автоматичне виконання нижнього ордеру на покупку відповідає верхньому ордеру на продаж, і гарантує прибуток кожен раз, коли ціна продажу вище, ніж ціна покупки під час бокового руху ціни, тому не вимагає прогнозування напрямку руху ринку.
Grid торгівля Binance тепер доступна для USDⓈ-M ф'ючерсів (безстрокові USDT-margin контракти і контракти на поставку BTCBUSD). Користувачі можуть налаштовувати і встановлювати параметри grid (сітки), щоб визначати верхню і нижню межі grid і кількість grid. Після того, як grid створений, для його активації потрібно одне натискання, система буде автоматично купувати або продавати по заздалегідь встановленим цінам або запускати стоп-лос або тейк-профіт на основі загального об'єму інвестицій, поділеного на кількість grid. Щоб зафіксувати прибуток, grid завжди будується як лімітний ордер на продаж за ціною вище поточної ринкової ціни і лімітний ордер на покупку за ціною нижче поточної ринкової ціни (якщо початковий лімітний ордер має ціну, таку ж, як поточна ринкова ціна, за замовчуванням він вважається лімітним ордером на покупку). Чим частіше будуть коливатися встановлений ціновий діапазон, тим вище буде прибуток.
Попередження про ризики:
Grid торгівля, як стратегічний інструмент торгівлі, не повинна розглядатися як фінансова або інвестиційна порада від Binance. Grid торгівля використовується на ваш розсуд, страх і ризик. Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути в результаті використання вами цієї функції. Рекомендується, щоб користувачі прочитали і повністю засвоїли Навчальний посібник по Grid торгівлі, а також виконували контроль ризиків і здійснювали раціональну торгівлю в межах своїх фінансових можливостей.

Як почати Grid торгівлю?

1. Вхід

Веб-сайт: Після успішного входу в систему, в інтерфейсі торгівлі USDT-M ф'ючерсами натисніть "Grid торгівля", щоб перейти на сторінку grid торгівлі.
Мобільні додатки: Перейдіть у розділ "Ф'ючерси", а потім "Торгівля USDT-M ф'ючерсами", натисніть у верхньому правому куті на меню та виберіть "Grid торгівля". (буде доступно найближчим часом)

2. Сторінка налаштувань Grid торгівлі

Виберіть символ, на якому ви хочете реалізувати стратегію, встановіть параметри grid, натисніть "Створити", потім підтвердьте, щоб почати grid торгівлю.
Будь ласка, зверніть увагу, наступні ситуації можуть призвести до збою створення grid:
  1. Коли у вас наразі працює grid торгівля по символу.
  2. Коли у вас є відкриті ордери або позиції по символу.
  3. Коли ви перебуваєте у режимі хеджування, будь ласка, перейдіть в односторонній режим.
  4. При перевищенні ліміту, коли загальна кількість працюючих grid і лімітних тригерів grid торгівлі рівна 10.

3. Механізм grid торгівлі

Життєвий цикл grid торгівлі:
  1. Grid тригер (необов’язково)
  2. Початкова структура
  3. Відкриття позиції
  4. Оновлення grid
  5. Стоп-тригер (необов’язково)
  6. Скасування
1. Grid тригер (необов’язково)
Встановіть параметри 10, 11
Користувачі можуть вибрати чи запускати лімітні grid ордери негайно або вибрати активацію, коли ринкова ціна досягає певного значення. Grid ордери будуть спрацьовувати, коли обраний тип тригеру ціну (остання ціна або ціна маркування) піднімається вище або опускається нижче введеної вами ціни тригера.
2. Початкова структура
Встановіть параметри 1, 2, 3, 4, 6
Початкова структура полягає в тому, щоб визначити серію рівнів цін відповідно до останньої ринкової ціни (купівля, продаж, середня ціна), розмістити лімітні ордери на продаж за ціною вище ринкової, а лімітні ордери на покупку за ціною нижче ринкової та зачекати , поки ціна не спрацює.
Будь ласка, зверніть увагу, що кількість лімітних ордерів - це кількість grid+1 на момент початкової структури, оскільки позиції не утримуються. Один з них (найближчий до останньої ринкової ціни) - це початковий ордер на відкриття, що очікує виконання;
3. Відкриття позиції
Відкриття позиції - це очікування, поки ринок коливається до найближчого цінового рівня, і торгівля після спраюцвання початкової структури. Для цього не потрібно ніяких спеціальних операцій.
4. Оновлення Grid
Оновлення grid означає, що кожного разу, коли досягається цінова точка, тобто лімітний ордер виконується, лімітний ордер grid оновлюється вчасно. Ціна останнього виконаного ордера завжди залишатиметься порожньою, потім лімітні ордери на покупку або продаж виконуються знову відповідно до заданих параметрів, таким чином, кількість лімітних ордерів у grid зберігається, як показано у наступному прикладі.
Початкова ринкова ціна становить 10 010, а лімітна grid ціна для кожної одиниці:
ЦінаНапрямок
10 200Продаж
10 100Продаж
10 000Купівля
9 900Купівля
9 800Купівля
Припускаючи, що ціна впаде до 10 000 і ордер на покупку виконаний, це початкова відкрита позиція, а лімітний grid ордер стане:
ЦінаНапрямок
10 200Продаж
10 100Продаж
10 000-
9 900Купівля
9 800Купівля
Ціна підвищується до 10 100, і ордер на продаж виконується, а лімітні grid ордери оновлюються наступним чином:
ЦінаНапрямок
10 200Продаж
10 100-
10 000Купівля
9 900Купівля
9 800Купівля
Коли ціна падає до 9 900 і виконуються два ордери на продаж, лімітні grid ордери оновлюються наступним чином:
ЦінаНапрямок
10 200Продаж
10 100Продаж
10 000Продаж
9 900-
9 800Купівля
Отже, вперед і назад.
5. Стоп-тригер (необов’язково)
Встановіть параметр 12
Користувачі можуть вручну завершити роботу grid або встановити стоп-тригер.
Стоп-тригер означає, що коли ринкова ціна піднімається вище верхнього стоп-ліміту або падає нижче нижнього стоп-ліміту, тобто ринок більше не слідує за волатильним трендом, grid припиняє свою роботу.
6. Скасування
Встановіть параметри 13, 14
Користувачі можуть вибрати, чи скасувати всі ордери і закрити всі позиції вручну або автоматично після зупинки grid.
Коли увімкнена функція скасування всіх ордерів при зупинці, система автоматично скасовує всі невиконані ордери по символу при зупинці grid; Якщо активовано закриття всіх позицій по стопу, система автоматично закриє всі відкриті позиції за ринковою ціною для символу при зупинці grid.
Зверніть увагу, що під час роботи grid, наступні сценарії призводять до завершення роботи grid:
1. Вимкнення вручну grid
2. Недостатня маржа викликає ліквідацію деяких позицій або неможливість розміщення ордерів.
3. Скасування вручну кількох або всіх лімітних grid ордерів.
4. Скасування вручну кількох або всіх grid позицій.
5. Коли договір поставлений, продукту більше не існує, і grid стратегія буде автоматично зупинена. В процесі поставки система автоматично видаляє лімітні ордери користувача і розраховує відкриті позиції.
Система запропонує виконати вищезазначені дії, якщо в даний час працює grid. Сповіщення показано нижче:

4. Параметри grid торгівлі

1
  • Виберіть символ
  • Виберіть режим крос/ізольованої маржі
  • Налаштуйте кредитне плече
2
  • Нижня ціна, тобто Grid_lower_limit
  • Верхня ціна, тобто Grid_upper_limit
Встановіть нижню ціну і верхню ціну Grid (не може бути змінено після розміщення grid ордера). Якщо буде перевищена найвища або найнижча ціна grid, позиції більше не будуть відкриватися.
Наприклад, якщо поточна ціна BTCUSDT становить 18 000, користувач вважає, що ціна впаде, коли вона перевищить 19 000, в цьому випадку верхня ціна може бути встановлена на 19 000. Після того, як ціна досягне 19 000, grid більше не буде відкривати позиції.
3
  • Режим: арифметичний / геометричний (не може бути змінено після розміщення grid ордера)
1. Арифметичний: Кожен grid має однакову різницю в ціні.
Арифметичний grid ділить ціновий діапазон від "grid_lower_limit" до "grid_upper_limit" на "grid_count" за рівною різницею цін.
Різниця ціни одного grid становить:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Потім він будує серію цінових інтервалів:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
При grid_upper_limit,n = grid_count
Приклад: арифметичний grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (наступна ціна на 100 вище попередньої)
2. Геометричний: Кожен grid має однакове співвідношення цін.
Геометричний grid ділить ціновий діапазон від "grid_lower_limit" до "grid_upper_limit" на "grid_count" за рівним співвідношенням ціни.
Співвідношення ціни кожного grid складає:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Різниця ціни одного grid становить:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Потім він будує серію цінових інтервалів:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
При grid_upper_limit,n = grid_count
Приклад: price_diff_percentage геометричного grid = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464,1,... (наступна ціна на 10% вище попередньої)
4
  • Grid_count, тобто кількість лімітних ордерів (не може бути змінено після розміщення grid ордера)
Мінімум - 2, а максимум - 149
Примітка: Різниця в ціні не може бути меншою за розмір тіку в іншому випадку буде потрібно налаштувати Grid_count або верхній/нижній ліміт Grid.
Як розрахувати?
1. Арифметичний grid, price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount
2. Геометричний grid, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Прибуток/grid (включаючи комісії)
Зверніть увагу, що якщо Прибуток/grid нижче комісії мейкера, система запропонує, щоб загальний прибуток grid не покривав комісію за торгівлю.
Як розрахувати? (Прибуток/grid являється розрахунковим і призначений тільки для довідки)
1. Арифметичний grid
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Наприклад: Ціновий інтервал 1000-2000, Grid_count 10, Комісія 0,1%, тоді різниця ціни для кожного grid складає: (2000-1000)/10 = 100, profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0,1%)×(1-0,1%)-1=9,78%
2. Геометричний grid:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Наприклад:Ціновий інтервал 1000-2000,Grid_count 10,Комісія 0.1%,тоді співвідношення ціни кожного grid дорівнює: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18%, Прибуток/grid = 107,18%-1-2×0,1%=6,98%
6
  • Початкова маржа (не може бути змінена після встановлення ордера grid)
Початкова маржа = initial_value / leverage
Користувач може вручну ввести або перетягнути повзунок (відсоток інвестованої суми становить до 100%, початкова маржа = відсоток * маржинальний баланс), і він повинен знаходитися в межах інтервалу між min_initial_margin і маржинальним балансом.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: мінімальна grid_qty
adjust_coef:: поточне значення за замовчуванням - 0,9, воно буде коригуватися відповідно до ринкових умов
7
  • Загальна сума інвестицій, тобто Initial_value (не може бути змінена після розміщення grid ордера).
Загальна сума інвестицій = Початкова маржа * Кредитне плече
Після встановлення кредитного плеча, мінімальна Initial_value = sum(price * minQty);максимальна Initial_value = margin * leverage
8
  • Кількість/ордер, тобто кількість grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*кредитне плече / сума (ціна)
9
  • Доступний маржинальний баланс, тобто маржинальний баланс ф'ючерсного USDⓈ-M акаунта
10
  • Trigger_type: Остання ціна / Ціна маркування (необов'язково, може бути змінена до спрацювання grid)
1. Тип тригера grid: коли остання ціна або ринкова ціна, яку ви вибрали, досягають встановленої ціни тригера, grid запускається.
2. Тип стоп-тригера: Коли остання ціна або ринкова ціна обраного вами символу досягає встановленої верхньої або нижньої стоп-ціни, grid зупиняється.
11
  • Trigger_price (необов'язково, може бути змінена до спрацювання grid)
Grid ордери будуть спрацьовувати, коли остання ціна/ціна маркування піднімається вище або опускається нижче введеної вами ціни тригера.
12
  • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , тобто Верхня стоп-лос ціна / Нижня стоп-лос ціна (необов'язково, може бути змінена до спрацьовування grid)
1. Stop_upper_limit
Верхня стоп-лос ціна повинна бути вище верхньої ціни, останньої ціни і ціни спрацьовування; коли остання ринкова ціна досягне Stop_upper_limit, grid зупинить роботу.
2. Stop_lower_limit
Нижня стоп-лос ціна повинна бути меншою нижньої ціни, останньої ціни і ціни спрацьовування; коли остання ринкова ціна досягне Stop_lower_limit, grid зупинить роботу.
13
  • Скасувати всі ордери по стопу (необов'язково, за замовчуванням відзначено галочкою, можна змінити до того, як спрацює grid)
Увімкніть скасування всіх ордерів по стопу, щоб автоматично скасовувати всі невиконані ордери для символу при зупинці Grid; коли вимкнено, ви можете скасувати всі вручну після зупинки Grid.
14
  • Закрити всі позиції по стопу (необов'язково, можна змінити до того, як спрацює grid)
"Увімкнути всі ордери по стопу" автоматично закриє всі відкриті позиції за ринковою ціною для символу при зупинці grid; при його відключенні ви можете закрити всі позиції вручну після зупинки grid.
*Наведені вище пропозиції по налаштуванню параметрів тільки для довідки. Торгівля ф'ючерсами пов'язана зі значним ризиком і можливістю як отримання значного прибутку, так і збитків. Минулий прибуток не вказує на майбутній прибуток. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі різкого руху ціни.

5. Як перевірити активний grid

ЧасЧас створення grid
СимволДля контрактів grid торгівлі, користувачі можуть натиснути кредитне плече, що відображається поряд з символом, щоб налаштувати кредитне плече grid.
Початкова маржаМаржа на момент створення grid
Загальний прибутокЗагальний прибуток = Grid прибуток + Нереалізований PNL
Загальний прибуток %ROI = Загальний прибуток / Початкова маржа * 100%
Реалізований прибуток
Реалізований прибуток і збиток від grid торгівлі
Сукупний прибуток від усіх виконаних ордерів. Для типу арифметичної grid, Загальний прибуток = Кількість виконаних ордерів * Прибуток/grid - Загальна комісія
Нереалізований PNLНереалізований прибуток і збиток за відкритими ордерами розраховується на основі Ціни маркування / Останньої ціни і відсотка рентабельності власного капіталу
ТривалістьПочинаючи зі створення grid, коли час роботи перевищує 1 день, час роботи відображається як 1d2h9m; коли час роботи перевищує 1 рік, час роботи відображається як 1y1d2h9m, та оновлюється кожну хвилину; якщо час роботи менше 1 хв, воно відображається як —
Ціна ліквідаціїБудь ласка, перегляньте розрахунок ціни ліквідації
Статус Grid
  • Новий: Коли grid створюється, але не запускається
  • Працюючий: Після спрацювання grid
  • Налаштування маржі
Налаштування маржі доступно тільки в режимі ізольованої маржі.
  • Припинення
Натисніть на припинення, щоб зупинити роботу grid. Користувачі можуть вибрати, чи скасувати невиконані ордери і закрити всі позиції вручну або автоматично після зупинки grid.
Коли увімкнена функція скасування всіх ордерів при зупинці, система автоматично скасовує всі невиконані ордери по символу при зупинці grid; Якщо активовано закриття всіх позицій по стопу, система автоматично закриє всі відкриті позиції за ринковою ціною для символу при зупинці grid.
  • Перевірка інформації про grid
Як розрахувати поточну маржу?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
  • Крос-маржа:
Поточна маржа = справжня умовна вартість/ поточне кредитне плече
  • Ізольована маржа
Поточна маржа = (present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
  • Активний ордер
Активний ордер показує всі відкриті ордери (включаючи частково виконані)
Книга ордерів на покупку: сортування за ціною лімітного ордера від високого до низького, і зверху вниз
Книга ордерів на продаж: сортування за ціною лімітного ордера від низького до високого, і зверху вниз
  • Виконані ордери
Звіт про всі виконані ордери. Кожна транзакція складається з пари відповідних ордерів на покупку і продаж, тип транзакції - FILO (першим прийшов останній пішов), Прибуток може бути розрахований на основі кожної пари однакових ордерів на покупку і продаж, а ордер, що залишився, який чекає зіставлення, матиме прибуток, який відображається як --。
Комісійні BNB конвертуються у маржинальні активи за обмінним курсом в режимі реального часу на момент транзакції.

6. Як перевірити історію

Натисніть вкладку "Історія", щоб перевірити історію grid транзакцій, а також переглянути деталі grid і виконані ордери.
Grid статус
  • Скасовано: Стан після завершення роботи grid вручну
  • Термін дії минув: Примусове припинення у зв'язку зі скасуванням ордеру, ліквідації і т.д.
Статті по темі
Як відкрити ф'ючерсний акаунт