Купити
Оплатити за допомогою
Ринки
NFT
New
Завантаження
English
USD
Центр підтримки
Посібник (FAQ)
Крипто-деривативи
Ф'ючерсні контракти
USDⓈ-M ф'ючерсні контракти

Як розрахувати ціну ліквідації ф'ючерсних USDⓈ-M контрактів

Binance
2021-06-23 03:18
Нижче наведена формула ціни ліквідації ф'ючерсного USDⓈ-M контракту у режимі крос-маржі:
де
WB
Баланс гаманця
TMM1
Підтримуюча маржа всіх інших контрактів, крім контракту 1
Якщо це режим ізольованої маржі, то TMM = 0 , UPNL = 0
UPNL1
Нереалізований PnL усіх інших контрактів, окрім Контракту 1
Якщо це режим ізольованої маржі, то UPNL = 0
cumB
Підтримуюча сума для ОБОХ позицій (односторонній режим)
cumL
Підтримуюча сума для ЛОНГ позиції (режим хеджування)
cumS
Підтримуюча сума для ШОРТ позицій (режим хеджування)
Side1BOTH
Напрямок для ОБОХ позицій, 1 як лонг позиція, -1 як шорт позиція
Position1BOTH
Абсолютне значення розмірів ОБОХ позицій (односторонній режим)
EP1BOTH
Ціна входу для ОБОХ позицій (односторонній режим)
Position1LONG
Абсолютне значення розмірів ОБОХ позицій (односторонній режим)
EP1LONG
Ціна входу для ЛОНГ позиції (режим хеджування)
Position1SHORT
Абсолютне значення розмірів ШОРТ позиції (режим хеджування)
EP1SHORT
Ціна входу для ШОРТ позиції (режим хеджування)
MMR B
Ставка підтримуючої маржі для ОБОХ позицій (односторонній режим)
MMR L
Ставка підтримуючої маржі ЛОНГ позиції (режим хеджування)
MMR S
Ставка підтримуючої маржі ШОРТ позиції (режим хеджування)
Примітки:
  • У режимі крос-маржі, WB – це crossWalletBalance
  • У режимі ізольованого поля WB це isolatedWalletBalance ізольованої позиції, TMM = 0, UPNL = 0, підставляє кількість позиції, MMR, cum у формулу для розрахунку.
  • У режимі крос-маржі один тікер/символ має одну ціну ліквідації як лонг, так і шорт позиції, окрім ізольованого режиму. В ізольованому режимі кожна ізольована позиція матиме різні ціни ліквідації в залежності від маржі, виділеної для позиції.
  • Якщо ціна ліквідації менша за 0, в інтерфейсі користувача відображатиметься “--”

Коефіцієнт підтримуючої маржі

Ви можете знайти “Ставку підтримуючої маржі" з нижченаведеної таблиці з розміром позиції в USDT.
Наприклад, якщо розмір позиції для USDT-margin контракту BTCUSDT становить 264 000 USDT, то ставка підтримуючої маржі складатиме 1% (або 0,01).
Примітка:
Якщо ваша позиція (розрахована за ціною ліквідації) і поточна позиція (розрахована за ціною відкриття) мають різні рівні, тоді ви повинні замінити (тобто розрахувати за ціною ліквідації) ставку підтримуючої маржі та суму підтримуючої маржі для рівня позиції, щоб перерахувати ціну ліквідації.

Підтримуюча сума

Ви можете знайти "Підтримуючу суму" у нижченаведеній таблиці з розміром позиції в USDT. Наприклад, якщо розмір позиції для USDT-margin контракту BTCUSDT становить 500 000 USDT, то підтримуюча сума складатиме 1 300 USDT.

Формула підтримуючої суми

= [ Нижній ліміт групи позицій на рівні n * різниця між ставкою підтримуючої маржі на рівні n та ставка підтримуючої маржі на рівні n-1) ] + Підтримуюча сума на рівні n-1
Наприклад, підтримуюча сума на рівні 3
= 250 000 * (1% - 0,5%) + 50 USDT
= 1 300 USDT

125x безстрокові USDT-Margin контракти (BTCUSDT)

Рівень
Група позицій
(умовна вартість у USDT)
Коефіцієнт
підтримуючої маржі
Коефіцієнт
Сума (USDT)
1
Перші 50 000
0,4%
0
2
50 000 - 250 000
0,5%
50
3
250 000 - 1 000 000
1,0%
1 300
4
1 000 000 - 5 000 000
2,5%
16 300
5
5 000 000 - 20 000 000
5,0%
141 300
6
20 000 000 - 50 000 000
10,0%
1 141 300
7
50 000 000 - 100 000 000
12,5%
2 391 300
8
100 000 000 - 200 000 000
15,0%
4 891 300
9
Більш ніж 200 000 000
25,0%
24 891 300

100x безстроковий USDT-Margin контракт (ETHUSDT)

Рівень
Група позицій
(умовна вартість у USDT)
Коефіцієнт
підтримуючої маржі
Коефіцієнт
Сума (USDT)
1
Перші 10 000
0,5%
0
2
10 000 - 100 000
0,65%
15
3
100 000 - 500 000
1,0%
365
4
500 000 - 1 000 000
2,0%
5 365
5
1 000 000 - 2 000 000
5,0%
35 365
6
2 000 000 - 5 000 000
10,0%
135 365
7
5 000 000 - 10 000 000
12,5%
260 365
8
10 000 000 - 20 000 000
15,0%
510 365
9
Більш ніж 20 000 000
25,0%
2 510 365

75x безстроковий USDT-Margin контракт

Рівень
Група позицій
(умовна вартість у USDT)
Коефіцієнт підтримуючої маржі
Коефіцієнт
Сума (USDT)
1
Перші 10 000
0,65%
0
2
10 000 - 50 000
1,00%
35
3
50 000 - 250 000
2,00%
535
4
250 000 - 1 000 000
5,00%
8 035
5
1 000 000 - 2 000 000
10,00%
58 035
6
2 000 000 - 5 000 000
12,50%
108 035
7
5 000 000 - 10 000 000
15,00%
233 035
8
Більш ніж 10 000 000
25,00%
1 233 035
75x Безстроковий USDT-Margined контракт:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x Безстроковий USDT-Margin контракт

Рівень
Група позицій
(умовна вартість у USDT)
Коефіцієнт
підтримуючої маржі
Коефіцієнт
Сума (USDT)
1
Перші 5 000
1,0%
0
2
5 000 - 25 000
2,5%
75
3
25 000 - 100 000
5,0%
700
4
100 000 - 250 000
10,0%
5 700
5
250 000 - 1 000 000
12,5%
11 950
6
Більш ніж 1 000 000
50,0%
386 950

Приклад: розрахунок ціни ліквідації в односторонньому режимі та режимі крос-маржі

(WB) Баланс гаманця = 1 535 443,01
Позиції
Розмір
Ціна входу
Ціна маркування
Ціна ліквідації
PNL
Безстроковий ETHUSDT
3 683,979 ETH
1 456,84
1 335,18
1 153,26
-448 192,89
Безстроковий BTCUSDT
109,488 BTC
32 481,98
31 967,27
26 316,89
-56 354,57
Ставки та суми підтримуючої маржі можна знайти у вищенаведених таблицях, як показано на наступному зображенні.
Для ETHUSDT:
Беручи до уваги, що Підтримуюча маржа = Умовна вартість * Ставка підтримуючої маржі - cum
Умовна вартість = Ціна * Розмір
Підтримуюча маржа ETHUSDT = 356 512,508 (4 918 775,081 * 10,00% - 135 365).
(WB) Баланс гаманця = 1 535 443,01
(TMM1) Підтримуюча маржа всіх інших контрактів, крім Контракту 1 = 71 200,81144
(UPNL1) Нереалізований PnL усіх інших контрактів, окрім Контракту 1 = -56 354,57
(cumB) Підтримуюча сума для ОБОХ позицій (односторонній режим) = 135 365,00
(cumL) Підтримуюча сума для ЛОНГ позиції (режим хеджування) = 0
(cumS) Підтримуюча сума для ШОРТ позицій (режим хеджування) = 0
(Side1BOTH) Напрямок обох позицій, 1 як лонг позиція, -1 як шорт позиція = 1
(Position1BOTH) Абсолютна вартість розміру ОБОХ позицій (односторонній режим) = 3 683,979
(EP1BOTH) Ціна входу ОБОХ позицій (односторонній режим) = 1 456,84
(Position1LONG) Абсолютне значення розмірів ЛОНГ позиції (односторонній режим)
(EP1LONG) Ціна входу для ЛОНГ позиції (режим хеджування) = 0
(Position1SHORT) Абсолютне значення розміру ШОРТ позиції (режим хеджування) = 0
(EP1SHORT) Ціна входу для ШОРТ позиції (режим хеджування) = 0
(MMB) Ставка підтримуючої маржі для ОБОХ позицій (односторонній режим) = 10%
(MML) Ставка підтримуючої маржі ЛОНГ позиції (режим хеджування) = 0
(MMS) Ставка підтримуючої маржі ШОРТ позиції (режим хеджування) = 0
Для BTCUSDT:
Беручи до уваги, що підтримуюча маржа = умовна вартість * ставка підтримуючої маржі - cum
Умовна вартість = Ціна * Розмір
Підтримуюча маржа BTCUSDT = 71 200,81144 (3 500 032,458 * 2,50% - 16 300).
(WB) Баланс гаманця = 1 535 443,01
(TMM1) Підтримуюча маржа всіх інших контрактів, крім Контракту 1 = 356 512,508
(UPNL1) Нереалізований PnL усіх інших контрактів, окрім Контракту 1 = -448 192,89
(cumB) Підтримуюча сума для ОБОХ позицій (односторонній режим) = 16 300,000
(cumL) Підтримуюча сума для ЛОНГ позиції (режим хеджування) = 0.
(cumS) Підтримуюча сума для ШОРТ позицій (режим хеджування) = 0
(Side1BOTH) Напрямок обох позицій, 1 як лонг позиція, -1 як шорт позиція = 1
(Position1BOTH) Абсолютна вартість розміру ОБОХ позицій (односторонній режим) = 109,488
(EP1BOTH) Ціна входу ОБОХ позицій (односторонній режим) = 32 481,980
(Position1LONG) Абсолютне значення розмірів ЛОНГ позиції (односторонній режим)
(EP1LONG) Ціна входу для ЛОНГ позиції (режим хеджування) = 0
(Position1SHORT) Абсолютне значення розміру ШОРТ позиції (режим хеджування) = 0
(EP1SHORT) Ціна входу для ШОРТ позиції (режим хеджування) = 0
(MMB) Ставка підтримуючої маржі для ОБОХ позицій (односторонній режим)= 2,50%
(MML) Ставка підтримуючої маржі ЛОНГ позиції (режим хеджування) = 0
(MMS) Ставка підтримуючої маржі ШОРТ позиції (режим хеджування) = 0
Формула ціни ліквідації:
Отримавши цю інформацію та ввівши відповідну інформацію у формулу, ми можемо побачити, що Ціна ліквідації для контракту ETHUSDT = 1 153,26, а для BTCUSDT = 26 316,89
Зверніть увагу, що через десяткові значення можуть бути незначні відмінності.
Статті по темі
Специфікації USDⓈ-Margin ф'ючерсних контрактів