Exchange
Блокчейн та біржа крипто-активів
Academy
Освіта у сфері блокчейна і криптовалют
Брокер
Рішення торгових терміналів
Charity
Благодійність
Cloud
Корпоративні біржові рішення
DEX
Швидка і безпечна децентралізована біржа цифрових активів
Labs
Інкубатор для кращих блокчейн-проектів
Launchpad
Платформа для випуску токенів
Research
Інституціональний рівень аналізів та звітів
Trust Wallet
Офіційний крипто-гаманець Binance
Купити криптовалюту
Ринки
Конвертація
Найпростіший спосіб торгівлі
Класична
Простий і зручний інтерфейс
Просунута
Повний доступ до всіх торгових інструментів
Маржа
Максимізуйте прибуток із високим кредитним плечем
P2P
Банківський переказ та 100+ варіантів
Фондовий токен
New
Торгуйте акціями за допомогою криптовалюти
Торгівля
Проскануйте, щоб завантажити додаток IOS або Android
Завантажити
English
USD
Центр підтримки
Посібник (FAQ)
Крипто-деривативи
Ф'ючерсні контракти
Посібник по ф'ючерсам
Лонг/Шорт Grid торгівля
Binance
2021-04-14 03:04
Що таке Grid торгівля?
Grid торгівля автоматизує покупку і продаж ф'ючерсних контрактів. Вона призначена для розміщення ордерів на ринку із заданими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Grid торгівля ідеальна для волатильних і бічних ринків, коли ціни коливаються в заданому діапазоні. Цей метод намагається отримати прибуток на невеликих змінах цін.
Прочитайте більше про Grid торгівлю.
Що таке Лонг/Шорт Grid?
Лонг/Шорт Grid – це стратегія слідування за трендом, яка дозволяє користувачам торгувати відповідно до ринкових трендів у рамках торгової системи grid. Це означає, що ви можете відкрити початкову позицію (лонг або шорт) відповідно до вашого аналізу, одночасно розміщуючи ордери на покупку і продаж із наперед визначеними інтервалами, щоб отримати вигоду з волатильності ринку та умов діапазону.
Наприклад, трейдер може відкрити початкову лонг позицію по BTCUSDT, щоб показати свій бичачий настрій по Bitcoin, і одночасно розмістити ордери на покупку на кожні 1 000$ нижче ринкової ціни BTCUSDT, а також розмістити ордер на продаж на кожні 1 000$ вище ринкової ціни контракту BTCUSDT. Це дозволяє йому торгувати по основному тренду у торговій системі grid.
Критична відмінність між лонг/шорт grid та нейтральним grid – це початкова позиція відкриття. Для лонг grid стратегії, у користувачів буде відкрита початкова лонг позиція. І навпаки, для шорт grid стратегії буде відкрита початкова шорт позиція.
Налаштування торгової стратегії по лонг/шорт grid
Торговий grid бот систематично виконує лімітні ордери на покупку і продаж на основі параметрів користувача. Ось як ви можете налаштувати свою першу лонг/шорт grid стратегію.
Спочатку запустіть панель grid торгівлі, натиснувши вкладку "Grid торгівля", яка розташована у верхньому правому куті торгового інтерфейсу Binance Futures.
Перший параметр, який ви повинні вибрати – це контракт, на якому буде розгорнуто торгового бота. У цьому прикладі ми будемо використовувати безстроковий контракт BTCUSDT.
Потім введіть параметри вашої лонг/шорт grid стратегії на панелі grid торгівлі. Ключові параметри, які ви повинні включити, наступні:
  1. Верхня і нижня межа цінового діапазону,
  2. Кількість ордерів, які будуть розміщені у налаштованому ціновому діапазоні,
  3. Ширина між кожним grid ордером
  4. Початкова маржа.
Зверніть увагу, що параметри, зазначені червоною зірочкою (*) є обов'язковими. Стратегія grid торгівлі не буде активована, поки не будуть заповнені всі необхідні параметри (перегляньте знімок екрана нижче).
Крім того, якщо поточна ринкова ціна перевищує діапазон grid торгівлі, grid стратегія почнеться з нульової позиції.
Далі призначаємо початкову маржу позиції. Система розрахує значення вашої початкової маржі на основі кількості grid, кредитного плеча і цінового діапазону стратегії. Врахуйте, що чим щільніше grid (сітка), тим більше відповідна початкова маржа.
Зверніть увагу, що номінальна вартість для кожного grid ордеру має бути більше мінімального значення. Зменште кількість grid або збільште початкову маржу, щоб забезпечити дотримання мінімальної умовної вартості одного grid.
Нагадування про недостатню початкову маржу
Коли початкова маржа менше мінімальної вимоги, у сповіщенні (показаному нижче) буде вказана мінімальна початкова маржа, необхідна для активації grid стратегії.
Будь ласка, переконайтеся, що ваш доступний баланс і підтримуюча маржа вище, ніж початкова маржа, щоб уникнути ліквідації.
Натисніть Створити, щоб розмістити grid ордер.
Розширені налаштування
Бот для grid торгівлі також має розширені функції, які дозволяють вам краще керувати своїми позиціями і ризиками. Одна з них – це ціна тригера. Ціна тригера – це заздалегідь визначений рівень цін, на якому буде активований бот для grid торгівлі. Це дозволяє вам визначати, коли система буде активна та коли ринкові умови будуть відповідати вашим критеріям.
При запуску grid торгівлі, система ділить ціновий діапазон активу на кілька рівнів grid відповідно до ваших параметрів і встановлює відкладені ордери для кожного рівня цін. Коли ціна активу падає, виконується ордер на покупку, а ордер на продаж відразу ж розміщується за більш вищою ціною. Коли ціна активу росте, ордер на покупку розміщується безпосередньо за нижчою ціною, як тільки ордер на продаж виконується. Ця стратегія змушує вас купувати дешево і продавати дорого, і дозволяє отримувати прибуток при нестабільних ринкових умовах.
Крім того, ви можете встановити стоп-лос для своїх grid позицій. Як тільки ціна активу перейде нижче або вище стоп-лос діапазону, вся ваша grid позиція буде закрита. Цей тип блокування захищає вашу позицію від надмірних збитків, коли ринок несприятливий.
Щоб відстежувати торгову активність, натисніть на вкладку "Активні Grid" та перегляньте детальну інформацію про grid торгівлю.
В кінці натисніть "Припинити", щоб завершити торгову систему grid.
Приклад Шорт Grid
Розглянемо стратегію шорт grid з налаштованим діапазоном цін від 9 800$ до 10 200$ і кількістю grid 4.
Передбачається, що кількість лімітних ордерів на продаж по кожній ціні дорівнює 1, а початкова ринкова ціна (ціна останньої угоди) становить 10 010$. Наступний сценарій показує, як буде активована шорт grid стратегія.
ЦінаОрдер
10 200$Продаж
10 100$Продаж
10 000$Продаж
9 900$Продаж
9 800$Продаж
У цьому випадку, виключається найнижчий лімітний ордер на продаж (9 800$), а наступні ордери на продаж розміщуються з підвищенням з 9 900$ до 10 200$. Якщо початкова позиція здійснюється між цінами від 9 900$ до 10 000$, то початкові ордери grid будуть рівні 2, і grid оновиться наступним чином:
ЦінаОрдери
10 200$Продаж
10 100$Продаж
10 000$-
9 900$Купівля
9 800$Купівля
Якщо початкова позиція здійснюється між цінами від 9 900$ до 10 000$, то початкові ордери grid будуть рівні 2, і grid оновиться наступним чином:
ЦінаОрдери
10 200$Продаж
10 100$Продаж
10 000$Продаж
9 900$-
9 800$Купівля
Після цього grid оновлюється відповідно до параметрів користувача.
У підсумку, для шорт grid стратегій, перший лімітний ордер на продаж активує початкову шорт позицію. Одночасно з цим, наступні лімітні ордери на продаж будуть заповнюватися в порядку зростання у напрямку до найвищої межі вашого налаштованого grid. Потім, як тільки спрацює початкова шорт позиція, на ринку будуть розміщені лімітні ордери на покупку, встановлені відповідно до параметрів вашої стратегії.
Аналогічно, лонг grid стратегії будуть активовані після виконання першого лімітного ордера на покупку. Згодом, будуть заповнені всі grid ордери.
Розрахунок прибутків і збитків для лонг/шорт grid
При розрахунку прибутків і збитків для лонг/шорт grid стратегії, враховується як загальні узгоджені прибутки, так і неузгоджені прибутки і збитки. В цьому випадку, завершені транзакції записуються як узгоджені транзакції, а частково завершені транзакції записуються як неузгодженіі транзакції. Узгоджена транзакція означає, що кожна шорт позиція (або лонг позиція) у grid стратегії зіставляється (узгоджується) з ордером на покупку (або ордером на продаж).
ІндексВизначенняМетодологія
Неузгоджений P&LПрибуток і збиток від неузгоджених grid транзакцій.(Остання ціна контракту – середня ціна неузгодженої grid пари) * Неузгоджений об'єм
Загальний реалізований P&L Загальний реалізований прибуток і збиток з моменту створеннядохід узгодженого grid + неузгоджений grid прибуток і збиток
Прибутковість Загальна прибутковість ROIROI = Загальний прибуток / Початкова маржа * 100%
Річна норма прибутку Загальна річна прибутковість APRAPR = ROI * рік/T, де T – час роботи стратегії
Як зіставляються позиції?
Позиції зіставляються з використанням методу "First In Last Out (FILO)". З методом FILO, ордери, які виконуються першими, будуть зіставлятися з останніми.
Приклад
Припустимо, що лонг grid стратегія заповнюється в такому порядку:
ЦінаОрдериПослідовність
10 200$Купівля1-ий
10 100$Купівля2-ий
10 000$Купівля3-ий
Відповідні ордери на продаж, які повинні бути зіставлені, будуть у наступній послідовності:
ЦінаОрдериПослідовністьПослідовність зіставлення
10 200$Купівля1-ий3-ий
10 100$Купівля2-ий2-ий
10 000$Купівля3-ий1-ий
Таким чином, останній ордер на покупку (10 000$) буде зіставлений з відповідним ордером на продаж на рівні 10 100$. Згодом, ордера на покупку, що залишились, будуть зіставлені за вищою ціною продажу, відповідно.
Статті по темі
Як відкрити ф'ючерсний акаунт