Exchange
Блокчейн та біржа крипто-активів
Academy
Освіта у сфері блокчейна і криптовалют
Брокер
Рішення торгових терміналів
Charity
Благодійність
Cloud
Корпоративні біржові рішення
DEX
Швидка і безпечна децентралізована біржа цифрових активів
Labs
Інкубатор для кращих блокчейн-проектів
Launchpad
Платформа для випуску токенів
Research
Інституціональний рівень аналізів та звітів
Trust Wallet
Офіційний крипто-гаманець Binance
Купити криптовалюту
Ринки
Конвертація
Найпростіший спосіб торгівлі
Класична
Простий і зручний інтерфейс
Просунута
Повний доступ до всіх торгових інструментів
Маржа
Максимізуйте прибуток із високим кредитним плечем
P2P
Банківський переказ та 100+ варіантів
Фондовий токен
New
Торгуйте акціями за допомогою криптовалюти
Торгівля
Проскануйте, щоб завантажити додаток IOS або Android
Завантажити
English
USD
Центр підтримки
Посібник (FAQ)
Крипто-деривативи
Ф'ючерсні контракти
Iндекс
Про DeFi Composite Index
Binance
2020-10-29 05:40
1.0 Про DeFi Composite Index
Індекс відстежує і вимірює ефективність кошика активів стандартизованим способом. Є два типи індексів: одинарні базові індекси цін і сукупні індекси цін. Одинарні базові індекси цін в основному орієнтовані на відстеження ціни деяких конкретних базових інструментів з однаковими базовими цінами на різних ринках; в той час як сукупні індекси цін є комбінаціями різних базових інструментів, призначених для вимірювання загальної динаміки ринку (або підгрупи) з плином часу, ціна індексів зазвичай розраховується як середньозважена ціна компонентів.
Перший індекс, запущений Binance Futures, - це DeFi Composite Index. Він відстежує ринкові показники кошика токенів протоколу децентралізованого фінансування (DeFi), що котируються на Binance. Він розраховується з використанням середньозважених цін в реальному часі DeFi токенів на Binance і виражається в USDT.
Складові DeFi Composite Index час від часу коригуватимуться. Будь ласка, перегляньте розділ 4.0 - Ребалансування, для більш докладної інформації.
2.0 Технічні характеристики DeFi Composite Index
3.0 Розрахунок індексу
Приклад розрахунку:
Крок 1
Для розрахунку вагового коефіцієнта нам буде потрібна інформація з таблиці нижче (таблиця оновлюється раз на тиждень, будь ласка, перегляньте останню таблицю в розділі 5.0 "Складові та ваговий коефіцієнт DEFI Composite Index"):
Формула вагового коефіцієнта:
Візьмемо, наприклад, BAND:
√Ринкова капіталізація= √228 138 790 = 15104,263967502686
√Безстроковий об'єм = √462 009 026 = 21494,395222941257
(√Ринкова капіталізація + √Безстроковий об'єм) / 1 000
= (15 104 + 21 494) / 1 000
=36 598 / 1 000
= 36,598
Використовуючи цей метод для розрахунку всіх 10 складових, в сумі отримаємо 484,947.
Тоді ми отримуємо вагу BAND у 36,598 / 484,947 = 7,55%
Розрахувавши ваговий коефіцієнт для кожної складової в індексі, ми отримаємо колонку F. ("коефіцієнт", який представляє відсоток від початкового/скоригованого значення)
Крок 2
* ціна монети "i"в час "t"
Наприклад, у час "t" індекс = 10 000
Візьмемо, наприклад, BAND:
Wit = 1 000 * 7,55% / 12,61
= 5,98464
Ціна (початковий/останній ребаланс), тобто Колонка G, відноситься до індексу цін кожної монети під час ребалансування, іншими словами, це індекс цін, який використовується ф'ючерсними контрактами USDT).
Ми бачимо, що в індексі 5,98464 BAND.
Крок 3
Дільник t - це останній стабільний дільник, який забезпечує безперервну зміну складового індексу/ваги та ціни індексу, на яку впливає тільки зміна ціни складових. Дільник на базовий день::
Обчислюємо останнє значення (pi * wi), отримуємо колонку J.
Колонка J також є останнім індексом цін (якщо дільник залишається незмінним і залишається його початкове значення 1 000)
Візьмемо, наприклад, BAND:
Останнє значення = pi * wi = 13,1998 * 5,98464 = 78,996 USDT
Крок 4
Розрахунок індексу:
Оскільки в поточному розрахунку ми використовували ваговий коефіцієнт, дільник не змінюється сам по собі та залишає вихідне значення 1 000.
Отже, Індекс t = сума Pi*Wit (*1 000 /1 000), тобто сума колонки J у таблиці:
Index = 78,99625274 + 73,492 +69,297+ … +96,076 = 1007,821
4.0 Ребалансування
4.1 Регулярне ребалансування
Складові індексів/вага будуть оновлюватися щотижня для вимірювання останніх оновлених даних про ринок.
4.2 Спеціальне регулювання
Коли один або кілька компонентів стикаються з радикальними змінами (наприклад, видалення з біржі або відсутність органічного об'єму), необхідно спеціальне коригування. Є два види коригування: видалення та перерахування ваги (та дільник "t"). При видаленні та заповненні компонентами з альтернативного списку, необхідно також зробити перерахунок.
Ось приклад, як дільник "t" забезпечує безперервну зміну складових індексу/ваги та ціни індексу, на яку впливає тільки зміна ціни складових.
Для розрахунків ми використовуємо таблицю нижче:
Візьмемо LEND як приклад,
Останнє значення (після ребалансування) = 1 * 0,81 = 0,81(E6*F6)
Останнє значення всіх складових (після спеціального ребалансування) підсумовується до 884,89 (тобто сума колонки H)
Останній дільник = Останній дільник (1 000) * Останнє значення (після ребалансування) / Останнє значення (до ребалансування)
= 1 000 * сума колонки H * сума колонки I
=1 000 * 884,89 / 995,8
= 888,6
Ми розробили новий дільник t, який не рівний 1 000.
Потім ми використовуємо формулу нижче:
Індекс = Останнє значення (після ребалансування) * 1 000 / Останній дільник
=884,89 * 1 000 / 888,6 = 995,8
Ми бачимо, що числа в комірках K3 та K5 збігаються, що означає, що навіть якщо ми зробимо рабалансування ваги складової, ми можемо використовувати дільник, щоб забезпечити стабільність ціни індексу і на неї вплине тільки зміна цін складових.
4.3 Регулювання при хард-форку/аірдропі/мапінгу
Беручи до уваги особливі характеристики індексу цін на криптовалюту (який заснований на блокчейні), необхідно виконати коригування для хард-форку/аірдропу/мапінгу слідуючи цим рекомендаціям:
  • Коригування не потрібні для софт-форку або хард-форку, які не генерують нові монети
  • Для компонентів хард-форку/аірдропу з новими монетами, нові монети повинні бути включені в індекси з вихідною вагою компонентів і виключені при наступному ребалансуванні, якщо критерії відбору не виконані
  • Аіпдроп/мапінг із заміною монет компонентів новими монетами, особливо для випадків поділу/зворотного поділу, компоненти повинні бути замінені новими монетами з вагою, скоригованою відповідно до коефіцієнта поділу
5.0 Складові та ваговий коефіцієнт DeFi Composite Index
Регулярне ребалансування: проводиться кожного четверга о 08:00:00 UTC
Спеціальне регулювання виконується наступним чином (перегляньте розділ 4.2 Спеціальне регулювання в цій статті)
  • 8 жовтня 2020 р.: Видалено LEND
  • 15 жовтня 2020: додано REN
DEFI Composite Index на 15 жовтня 2020:
Прокрутіть по горизонталі, щоб побачити повну таблицю.
Базовий актив
Назва
Ринкова капіталізація (USDT)
Безстроковий об'єм (USDT)
Вага (USDT)
Вага у %
Ціна (Останнє ребалансування)
Вага (кількість)
Індекс (Останнє ребалансування)
BAND
Band
137 499 030,00
211 116 835
26,25585817
4,4130%
6,3819
3,636102
525,8
COMP
Compound
295 124 574,00
149 621 875
29,41119223
4,9434%
109,6628
0,237037
KAVA
Kava.io
76 622 563,00
88 143 619
18,14191483
3,0493%
2,3997
6,681661
KNC
Kyber Network
196 888 210,00
46 526 270
20,85270271
3,5049%
0,9360
19,690605
LINK
Chainlink
3 848 406 730,00
2 227 231 700
109,2290837
18,3590%
10,8285
8,915192
MKR
Мейкер
555 809 925,00
96 588 412
33,40356179
5,6144%
571,0178
0,051701
SNX
Synthetix Network Token
460 902 458,00
66 295 466
29,61084174
4,9769%
4,2200
6,201453
SXP
Swipe
96 743 303,00
229 366 719
24,9806752
4,1987%
1,2457
17,723910
ZRX
0x
310 231 624,00
27 330 649
22,84126561
3,8391%
0,3852
52,408618
YFI
yearn.finance
469 846 608,00
1 526 182 388
60,74232975
10,2094%
14593,7630
0,003679
BAL
Balancer
106 065 514,00
51 721 149
17,49055299
2,9398%
13,9592
1,107406
CRV
Curve
47 450 321,00
166 477 409
19,79103181
3.3264%
0,5000
34,982834
TRB
Tellor
37 222 187,00
118 309 250
16,97800439
2,8536%
21,2447
0,706303
YFII
DFI.Money
89 120 046,00
1 588 530 405
49,29671361
8,2857%
2143,9915
0,020321
RUNE
THORChain
91 821 300,00
85 874 753
18,84920631
3,1681%
0,5382
30,953578
SRM
Serum
66 130 841,00
53 368 564
15,43746627
2,5947%
1,4570
9,364073
BZRX
bZx Protocol
18 251 823,00
63 822 603
12,26112024
2,0608%
0,1190
91,093161
UNI
Uniswap
338 767 151,00
953 596 803
49,28599098
8,2839%
3,0875
14,108177
REN
Ren
301 638 286,00
7 481 340
20,10294084
3,3789%
0,3795
46,821849
Усього
594,9624531
100,00%
Статті по темі
Індекс ціна