Купити
Оплатити за допомогою
Ринки
NFT
New
Завантаження
English
USD
Центр підтримки
Посібник (FAQ)
Крипто-деривативи
Ф'ючерсні контракти
Binance Futures

Як розрахувати прибутки та збитки по ф'ючерсним контрактам

Binance
2021-07-29 10:31
Розрахунок прибутків та збитків базується на забезпеченні контракту. Наприклад, USDT-margin контракт буде виражений в USDT. У той час як Coin-margin контракти BTC будуть виражені у BTC. 
Зверніть увагу, що нереалізовані прибутки та збитки розраховуються на основі ціни маркування, в той час як реалізовані прибутки і збитки розраховуються на основі останньої ціни. 

Розрахунок прибутків та збитків для Coin-margin контрактів (BTCUSD)

Coin-margin контракт BTC виражений, забезпечений і розрахований у Bitcoin, що означає, що Bitcoin використовується в якості базової валюти. Кожен COIN-margin контракт BTC рівний 100 USD, тому USD є контр-валютою. Кожен контракт являє собою фіксовану кількість USD, а це значить, що Bitcoin використовується для фінансування початкової маржі та розрахунку прибутків та збитків. 
Припустимо, ви придбали 100 Bitcoin-margin безстрокових контрактів (100 x 100 USD = 10 000$), кожен при ціні Bitcoin у 50 000$. Таким чином, ви фактично продаєте 10 000 USD і купуєте еквівалентну вартість у Bitcoin (10 000/50 000 = 0,2 BTC).
Припустимо, ціна Bitcoin зросла до 55 000$ і ви хочете отримати прибуток від угоди. Щоб закрити позицію, ви викуповуєте контракти на суму 10 000 USD і одночасно продаєте еквівалент Bіtcoin (10 000/55 000 = 0,1818 BTC).
У цій угоді ваш прибуток буде розраховуватися наступним чином: початкова кількість Bitcoin - кінцева кількість Bitcoin = 0,2 - 0,18 = 0,0182 BTC.
Коротше кажучи, формула прибутків і збитків буде такою:
((1 / Ф'ючерсна ціна входу) - (1 / Ф'ючерсна ціна виходу)) * Розмір позиції
((1/50 000) - (1/55 000)) * (100 контрактів x 100USD) = 0,0182 BTC
Приклад шорт позиції:
Шорт по квартальному контракту BTCUSD 0925 (Покупка USD, Продаж BTC): 
((1 / Ф'ючерсна ціна входу) - (1 / Ф'ючерсна ціна виходу)) * (Розмір позиції * -1)
((1/50 000) - (1/45 500)) * (100 контрактів x 100USD) = 0,0198 BTC

Розрахунок прибутків та збитків для USDT-margin контрактів (BTCUSDT)

Припустимо, ви купуєте (лонг) безстрокові контракти BTCUSDT на суму 10 000 USDT за ціною 50 000 USDT. Ціна збільшується, і ви виходите із позиції по ціні 55 000 USDT. Ваш прибуток буде:
((1 / Ф'ючерсна ціна входу) - (1 / Ф'ючерсна ціна виходу)) * Розмір позиції
( 1 / 50 000 - 1 / 55 000 ) * 10 000 = 0,018182 Bitcoin
Конвертація в USDT = 0,018182 * 55 000 USDT = 1 000 USDT 
Припустимо, ви продаєте (шорт) безстрокові контракти BTCUSDT на суму 10 000 USDT за ціною 50 000 USDT. Ціна знижується, і ви виходите із позиції по ціні 45 000 USDT. Ваш прибуток буде:
((1 / Ф'ючерсна ціна входу) - (1 / Ф'ючерсна ціна виходу)) * (Розмір позиції * -1)
 ( 1 / 50 000 - 1 / 45 000 ) * -10 000 = 0,022 Bitcoin
Конвертація в USDT = 0,022 * 45 000 USDT = 1 000 USDT 

Як розрахувати нереалізований PNL та ROE%

USDⓈ-M ф'ючерсних контрактів

  • Користувачі вибирають Ціну маркування в якості базису для ціни:
Нереалізований PNL = розмір позиції * напрямок ордера * (ціна маркування - ціна входу)
ROE% = нереалізований PNL в USDT / маржа входу ( ( ціна маркування - ціна входу ) * напрямок ордера * розмір ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
*IMR = 1/Кредитне плече
  • Користувачі вибирають останню ціну в якості основи для ціни базису:
Нереалізований PNL = розмір позиції * напрямок ордера * (остання ціна - ціна входу)
ROE% = нереалізований PNL в USDT / маржа входу ( ( остання ціна - ціна входу ) * напрямок ордера * розмір ) / (position_amount * contract_multiplier * mark_price* IMR)
напрямок ордера: 1 – для лонг ордера; -1 – для шорт ордера

COIN-M ф'ючерсні контракти

  • Користувачі вибирають Ціну маркування в якості базису для ціни:
Нереалізований PNL = position_size * contract_multiplier * напрямок ордера * (1 / ціна входу - 1 / ціна маркування)
ROE% = нереалізований PNL * ціна маркування / abs(розмір) * contract_multiplier * IMR
  • Користувачі вибирають останню ціну в якості основи для ціни базису:
Нереалізований PNL = position_size * contract_multiplier * напрямок ордера * (1 / ціна входу - 1 / остання ціна)
ROE% = нереалізований PNL * mark_price / abs(розмір) * contract_multiplier * IMR
Статті по темі
Огляд продуктів та функцій Binance Futures