Binance Spot запустила алгоритм торгівлі за середньозваженою за часом ціною (TWAP) для користувачів API. Завдяки інструментам алгоритмічної торгівлі Binance користувачі можуть розподіляти великі ордери на менші та вони будуть автоматично виконуватися через регулярні проміжки часу, щоб мінімізувати вплив ціни.
Що таке алгоритм TWAP?
Середньозважена за часом ціна (Time-Weighted Average Price, TWAP) – це стратегія алгоритмічної торгівлі. Вона спрямована на досягнення середньої ціни виконання, близької до середньозваженої ціни конкретного періоду.
Коли використовувати алгоритм TWAP?
Трейдери зазвичай використовують TWAP, щоб пом’якшити вплив на ринок великих ордерів. Алгоритми торгівлі TWAP спрямовані на оптимізацію середньої ціни угоди шляхом розподілу виконання ордерів протягом певного періоду часу.
TWAP забезпечує найкращу ціну виконання угод у наступних сценаріях:
- Коли розмір ордера перевищує доступну ліквідність у книзі ордерів.
- В очікуванні періоду високої волатильності цін без явного висхідного або низхідного тренду.
Ось приклад шаблонів виконання алгоритму TWAP:
Що мені потрібно враховувати під час налаштування стратегії TWAP?
- Визначте розмір угоди (загальну суму криптовалюти, яку ви хочете купити або продати). Мінімально допустимий розмір угоди за стратегією TWAP на Binance еквівалентний сумі в 1000 USDT. Коли стратегія TWAP виконає всі ордери, то ордер TWAP припиняє дію.
- Виберіть цільовий період виконання TWAP. На Binance Spot ви можете вибрати від 5 хвилин до 24 годин.
Деталі використання API для алгоритму TWAP
Нова кінцева точка ордера TWAP:
Налаштовувані параметри виконання
| Параметри | Опис |
| symbol | Торговий символ (наприклад, BTCUSDT) |
| side | Напрямок угоди (наприклад, КУПИТИ або ПРОДАТИ) |
| quantity | Сума угоди (має бути еквівалентна сумі від 1000 USDT до 100 000 USDT) |
| duration | Тривалість ордера TWAP в секундах (300 або 86 400)
|
| limitPrice | Лімітна ціна ордера TWAP (ордер стандартно буде розміщено за ринковою ціною) |
Інші додаткові кінцеві точки
| Кінцева точка | Опис | Посилання |
| DELETE /sapi/v1/algo/spot/order | Скасувати активний ордер | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#cancel-algo-order-trade-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders | Отримати всі поточні ордери | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-current-algo-open-orders-user_data-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders | Отримати історичні ордери | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-historical-algo-orders-user_data-2 |
| GET /sapi/v1/algo/spot/subOrders | Отримати відповідні субордери для вказаного ID алгоритму | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#query-sub-orders-user_data-2 |
Поширені запитання
1. Що таке ліміт на ордери?
- Ліміт на відкриті ордери: TWAP може підтримувати до 10 одночасно відкритих ордерів на один акаунт. Ви можете розмістити кілька ордерів TWAP для одного символу.
- Умовний ліміт: умовний ліміт (кількість ордерів * остання ціна [базовий актив]) має дорівнювати або бути вищим (≥) за еквівалент в 1000 USDT і дорівнювати або бути нижчим за еквівалент в 100 000 USDT.
- Тривалість: тривалість не може бути менш як 5 хвилин (300 секунд) та більш як 24 годин (86 400 секунд).
Деталі транзакції не будуть доступні, доки всі ордери TWAP не будуть виконані. Відображатимуться лише частково виконані ордери. Ви можете переглянути кількість угод, середню ціну угоди та комісію за торгівлю.
2. Що означають коди помилок?
Після неправильного запиту ви можете отримати такі відповіді на помилку.
| Зовнішній код | Зовнішнє повідомлення |
| 0 | OK |
| -1000 | Під час обробки запиту сталася невідома помилка |
| -1102 | Обов’язковий параметр не надіслано, порожній/нульовий або неправильно сформований |
| -20121 | Недійсний символ |
| -20130 | Для параметра надіслано недійсні дані |
| -2013 | Ордера не існує |
| -5007 | Кількість повинна бути більше нуля |
| -20124 | Недійсний ID алгоритму або він був завершений |
| -20132 | Клієнтський ID алгоритм продубльовано |
| -20194 | Тривалість надто коротка, щоб виконати всю необхідну кількість |
| -20195 | Загальний розмір замалий |
| -20196 | Загальний розмір завеликий |
| -20198 | Ви досягли максимально дозволеної кількості відкритих ордерів |
3. Чи гарантує наявність ордерів TWAP їх виконання?
Наявність ордерів TWAP не гарантує їх виконання. Для заповнення ордерів докладаються максимальні зусилля відповідно до ринкової ліквідності та волатильності.
Якщо ринкова ціна значно змінюється або ліквідність є недостатньою під час виконання ордера, алгоритм може бути не в змозі виконати всі ордери повністю.
Таким чином, виконання завжди залежить від ліквідності та не гарантує виконання за найкращою ціною. Наприклад, алгоритм може не завершити ордер до зазначеного часу, якщо на ринку відбуваються серйозні зміни.
Binance застосовує різні стратегії зниження ризиків, зокрема ручні та автоматичні вимикачі та елементи управління вимкненням. Ці функції можуть увімкнутися у разі збою на ринку та/або системного збою, у разі чого скасовуються всі ордери TWAP, якщо вони не повністю заповнені.
4. Як я можу перевірити статус своїх ордерів TWAP?
Щоб перевірити статус ордера TWAP, ви можете використовувати кінцеві точки запиту ордера (GET /sapi/v1/algo/spot/openOrders або GET /sapi/v1/algo/spot/historicalOrders).
Будь ласка, зверніть увагу:
- Ви не отримуватимете сповіщень WebSocket про оновлення щодо заповнення ордерів.
- Якщо ви отримали сповіщення ["success": true], це не означає, що ваш ордер буде виконано. Наприклад, якщо баланс вашого спотового гаманця недостатній, ви отримаєте сповіщення ["success": true], але ордер все одно не буде виконаний.