Що таке Grid торгівля?
Grid торгівля автоматизує покупку і продаж ф'ючерсних контрактів. Вона призначена для розміщення ордерів на ринку із заданими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Grid торгівля ідеальна для волатильних і бічних ринків, коли ціни коливаються в заданому діапазоні. Цей метод намагається отримати прибуток на невеликих змінах цін.
Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю "Що таке ф'ючерсна grid торгівля".
Що таке лонг/шорт Grid торгівля?
Лонг/Шорт Grid торгівля — це стратегія слідування за трендом, яка дозволяє користувачам торгувати відповідно до ринкових трендів у межах торгової системи grid. Це означає, що ви можете відкрити початкову позицію (лонг або шорт) відповідно до вашого аналізу, одночасно розміщуючи лімітні ордери на купівлю та продаж із наперед визначеними інтервалами, щоб заробити на волатильності в ринкових умовах, що постійно змінюються.
Наприклад, трейдер може відкрити початкову лонг позицію у BTCUSDT, очікуючи на ріст ціни Bitcoin. Він або вона може одночасно розмістити ордери на купівлю через кожні 1000 USDT нижче ринкової ціни BTCUSDT, а також розмістити ордери на продаж на кожні 1000 USDT вище ринкової ціни BTCUSDT. Це дозволить торгувати за основним трендом у межах торгової системи grid.
Критична відмінність між лонг/шорт grid та нейтральним grid – це початкова позиція відкриття. Для лонг grid стратегії, у користувачів буде відкрита початкова лонг позиція. І навпаки, для шорт grid стратегії буде відкрита початкова шорт позиція.
Як працює стратегія спотової Grid торгівлі?
Бот для grid торгівлі систематично виконує лімітні ордери на купівлю та продаж за параметрами, які ви встановили. Далі описані кроки, завдяки яким ви можете налаштувати стратегію лонг/шорт grid торгівлі.
1. Увійдіть у свій акаунт Binance та перейдіть у вкладку [Деривативи] - [Огляд Binance Futures]. Клацніть [Стратегічна торгівля] - [Ф'ючерсна Grid торгівля].
Також перейти до інтерфейсу ф’ючерсної grid торгівлі ви можете з головної сторінки Binance Futures, клацнувши [Стратегічна торгівля] - [Ф’ючерсний grid].
Якщо ви використовуєте застосунок Binance:
- Щоб розпочати торгівлю, користуючись USDⓈ-M ф'ючерсами Grid, торкніться [Ф'ючерси] - [USDⓈ-M]. Потім торкніться [...] і виберіть [Стратегічна торгівля] - [Grid торгівля].
- Щоб розпочати торгівлю, користуючись COIN-M ф’ючерсами Grid, торкніться [Ф'ючерси] - [COIN-M]. Потім торкніться [...] і виберіть [Стратегічна торгівля] - [Grid торгівля].
2. Перший параметр, який ви повинні вибрати – це контракт, на якому буде розгорнуто торгового бота. У цьому прикладі ми будемо використовувати безстроковий контракт BTCUSDT.
3. Введіть параметри вашої стратегії лонг/шорт grid торгівлі на панелі grid торгівлі. Ви маєте встановити такі основні параметри:
- Верхня та нижня межа цінового діапазону;
- Кількість ордерів, які будуть розміщені у налаштованому ціновому діапазоні;
- Ширина між кожним grid ордером;
- Початкова маржа.
Якщо поточна ринкова ціна перевищує діапазон grid торгівлі, grid стратегія почнеться з нульової позиції.
4. Призначте початкову маржу позиції. Система розрахує значення вашої початкової маржі на основі кількості grid, кредитного плеча та цінового діапазону, який ви встановили. Враховуйте, що щільніше grid (сітка), то більша відповідна початкова маржа.
Зверніть увагу, що номінальна вартість для кожного grid ордера має задовольняти вимоги до мінімального значення. Ви можете зменшити кількість пунктів у сітці або збільшити початкову маржу, щоб дотриматися умови мінімального номінального значення за кожним ордером.
Нагадування про недостатню початкову маржу
Коли початкова маржа менше мінімальної вимоги, ви отримаєте сповіщення, де буде вказана мінімальна початкова маржа, необхідна для активації grid стратегії.
Переконайтеся, що ваш баланс маржі перевищує підтримуючу маржу, щоб уникнути ліквідації.
5. Щоб розмістити grid ордер, клацніть [Створити].
Розширені налаштування
Тригер ціна
Бот для grid торгівлі також має розширені функції, за допомогою яких ви можете краще керувати своїми позиціями та ризиками. Одна з них – це тригер ціна. Тригер ціна – це заздалегідь визначений рівень цін, на якому буде активований бот для grid торгівлі. За допомогою цієї опції ви можете запланувати спрацювання ордерів за вашою стратегією, коли ринкові умов відповідатимуть вашим критеріям.
При запуску grid торгівлі, ціновий діапазон активу в системі ділиться на кілька рівнів grid відповідно до ваших параметрів і відповідно встановлюються відкладені ордери для кожного рівня цін. Коли ціна активу падає, виконується ордер на купівлю, а ордер на продаж відразу ж розміщується за вищою ціною. Коли ціна активу росте, щойно виконується ордер на продаж, розміщується ордер на купівлю за нижчою ціною. Завдяки цій стратегії ви можете купувати дешевше та продавати дорожче, отримуючи прибуток в умовах волатильного ринку.
Стоп-лосс
Крім того, ви можете встановити стоп-лос для своїх grid позицій. Як тільки ціна активу перейде нижче або вище стоп-лос діапазону, вся ваша grid позиція буде закрита. Цей тип блокування захищає вашу позицію від надмірних збитків, коли ринок несприятливий.
Відстежувати торгову активність можна у вкладці [Запущено], де ви знайдете докладу інформацію про grid.
Щоб деактивувати систему grid торгівлі, клацніть [Завершити].
Приклад USDⓈ-M ф'ючерсної шорт grid торгівлі
Розглянемо стратегію шорт grid торгівлі з налаштованим діапазоном цін від 9800 USDT до 10 200 USDT із 4 пунктами у grid.
Припустімо, що кількість лімітних ордерів на продаж за кожною ціною дорівнює 1, а початкова ринкова ціна (ціна останньої угоди) складає 10 010 USDT. Далі ви побачите сценарій, за яким буде активована стратегія шорт grid торгівлі.
| Ціна | Напрямок |
| 10 200 USDT | Продаж |
| 10 100 USDT | Продаж |
| 10 000 USDT | Продаж |
| 9900 USDT | Продаж |
| 9800 USDT | Продаж |
У цьому випадку найнижчий лімітний ордер на продаж (9800 USDT) вимикається, а наступні ордери на продаж розміщуються з підвищенням з 9900 USDT до 10 200 USDT. Якщо початкова позиція буде виконуватися за ціною в діапазоні від 9900 USDT до 10 000 USDT, то початкові ордери grid будуть рівні 2.
Оскільки поточна ринкова ціна становить 10 010 $, ордери на продаж за ціною 9900 USDT та 10 000 USDT заповнюються як початкова позиція. Щойно початкова позиція буде заповнена, ордер на купівлю буде розміщено за наступною нижчою ціною. Лімітні grid ордери будуть оновлені таким чином:
| Ціна | Напрямок |
| 10 200 USDT | Продаж |
| 10 100 USDT | Продаж |
| 10 000 USDT | - |
| 9900 USDT | Купівля |
| 9800 USDT | Купівля |
Підіб'ємо підсумки. При використанні стратегії шорт grid торгівлі перший лімітний ордер на продаж активує розміщення першої шорт позиції. Наступні лімітні ордери на продаж будуть заповнюватися в порядку зростання в напрямку до найвищої межі діапазону за вашою grid. Потім, щойно спрацює початкова шорт позиція, на ринку будуть розміщені лімітні ордери на купівлю, встановлені відповідно до параметрів вашої стратегії.
Аналогічно, лонг grid стратегії будуть активовані після виконання першого лімітного ордера на покупку. Згодом, будуть заповнені всі grid ордери.
Як розрахувати прибутки та збитки лонг/шорт grid?
При розрахунку прибутків і збитків для стратегії лонг/шорт grid торгівлі враховуються загальний прибуток за зіставленими ордерами і прибутки та збитки за незіставленими ордерами. В цьому випадку завершені транзакції записуються як транзакції за зіставленими ордерами, а частково завершені транзакції записуються як транзакції за незіставленими ордерами. Транзакція за зіставленими ордерами означає, що кожна шорт позиція (або лонг позиція) у стратегії grid торгівлі зіставляється із ордером на купівлю (або продаж).
| Індекс | Визначення | Методологія |
| PnL за незіставленими ордерами | Прибуток і збиток від неузгоджених grid транзакцій | Для USDⓈ-M ф'ючерсної grid торгівлі (Остання ціна контракту – середня ціна незіставлених ордерів у grid за певною парою) * об'єм за незіставленими ордерами Для COIN-M ф'ючерсної grid торгівлі: (1 / середня ціна незіставлених ордерів у grid за певною парою – 1 / остання ціна контракту) * обсяг за незіставленими ордерами * множник контракту |
| Загальний прибуток | Загальний реалізований прибуток і загальні реалізовані прибутки та збитки з моменту створення | дохід узгодженого grid + неузгоджений grid прибуток і збиток |
| Прибутковість | Загальна прибутковість ROI | ROI = Загальний прибуток / Початкова маржа * 100% |
| Річна норма прибутку | Загальна річна прибутковість APR | APR = ROI * Рік / T (T – час виконання стратегії) |
Як розрахувати загальний прибуток стратегії grid торгівлі?
Існує два способи розрахунку загального прибутку. В першому використовується PnL за незіставленими ордерами та прибуток за зіставленими, а в другому — реалізований прибуток і нереалізований PnL.
1. Реалізований прибуток і нереалізований PnL
Загальний прибуток = Чистий реалізований прибуток + Нереалізований PnL
Розглянемо приклад для USDⓈ-M ф'ючерсної grid торгівлі.
Спочатку розрахуйте свій чистий реалізований прибуток.
Чистий реалізований прибуток = валовий реалізований прибуток – загальні витрати на комісію за всі виконані ордери за стратегією grid торгівлі
Примітка. Комісії, сплачені за кожну угоду, можна знайти у вкладці [Історія торгівлі].
Загальний реалізований прибуток = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Далі розрахуйте свій нереалізований PnL. Нереалізований PNL розраховується на основі різниці між останньою ціною та ціною входу відкритих позицій. Ви можете знайти свій нереалізований PnL та ціну входу у вікні [Позиції та ордери], як показано нижче.
Тепер ви можете розрахувати ваш загальний прибуток:
Загальний прибуток = Чистий реалізований прибуток + Нереалізований PnL
= 0,38535442 + 0,26
= 0,64535442 USDT
2. PnL за незіставленими ордерами та прибуток за незіставленими ордерами
Загальний прибуток = Прибуток за зіставленими ордерами + PnL за незіставленими ордерами
Розглянемо приклад розрахунку прибутку для USDⓈ-M ф'ючерсної grid торгівлі.
Для розрахунку загального прибутку потрібно спочатку визначити прибутки за зіставленими ордерами. Прибуток за зіставленими ордерами — це сума прибутків за всіма ордерами. Ви можете переглянути прибутки за зіставленими ордерами на вкладці [Завершено].
Наприклад, якщо є 3 узгоджені ордери:
Загальний узгоджений прибуток = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Далі розрахуйте свій прибуток за незіставленими ордерами. Прибуток за незіставленими ордерами – це нереалізований прибуток за заповненими, але незіставленими ордерами grid торгівлі. Він розраховується на основі різниці між останньою ціною та середньою ціною заповнення незіставлених ордерів.
Середня ціна заповнення незіставлених ордерів = (∑Загальна сума незіставлених ордерів) / (∑Кількість незіставлених ордерів)
Як приклад, розглянемо виконані ордери, які мають бути зіставлені.
Середня ціна заповнення незіставлених ордерів = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
PnL за незіставленими ордерами = (остання ціна – середня ціна заповнення незіставлених ордерів) * відкриті позиції
Примітка: Поточна позиція позитивна для лонг позицій та негативна для шорт позицій.
Якщо остання ціна – 2522, розмір позиції дорівнює загальному розміру незіставлених ордерів, що становить 0,012.
Таким чином, PnL за незіставленими ордерами = (2522 – 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Загальний прибуток = Узгоджений прибуток + Неузгоджений PNL= 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT
Як зіставляються позиції?
Позиції зіставляються з використанням методу FILO (з англ. First-In-Last-Out — "першим прийшов останнім пішов"). З методом FILO, ордери, які заповнюються першими, будуть зіставлятися останніми.
Приклад
Припустимо, що лонг grid стратегія заповнюється в такому порядку:
| Ціна | Напрямок | Послідовність |
| 10 200 USDT | Купівля | 1-й |
| 10 100 USDT | Купівля | 2-ий |
| 10 000 USDT | Купівля | 3-ий |
Відповідні ордери на продаж, які повинні бути зіставлені, будуть у такій послідовності:
| Ціна | Напрямок | Послідовність | Послідовність зіставлення |
| 10 200 USDT | Купівля | 1-й | 3-ий |
| 10 100 USDT | Купівля | 2-ий | 2-ий |
| 10 000 USDT | Купівля | 3-ий | 1-й |
Останній ордер на купівлю (10 000 USDT) буде зіставлено з відповідним ордером на продаж за ціною 10 100 USDT, а інші ордери будуть зіставлені за вищою ціною продажу.