Що таке ціна беззбитковості у ф’ючерсній торгівлі?
На Binance Futures ціна беззбитковості позиції – це рівень ціни, за якого ви не отримуєте прибуток, але і нічого не втрачаєте. Якщо ринкова ціна певного активу дорівнює ціні беззбитковості позиції, ви нічого не заробите, але нічого й не втратите.
Де показується ціна беззбитковості для ваших позицій у USDⓈ-M або COIN-M ф’ючерсах у застосунку Binance?
Перш ніж почати, переконайтеся, що ви активували детальний режим.
1. Увійдіть у свій застосунок Binance та перейдіть у розділ [Ф’ючерси].
2. Потім торкніться [ … ] у верхньому правому куті та торкніться [Налаштування] - [Режим відображення позиції] та виберіть [Детальний режим].
Дізнайтеся, як активувати детальний режим у матеріалі "Базова інформація про детальний і спрощений режими на Binance Futures (застосунок)".
2. У відкритій позиції торкніться [Ціна входу], з’явиться спливне вікно з ціною беззбитковості для вашої позиції.
Як розраховується ціна беззбитковості?
Ціна беззбитковості розраховується на основі середньої ціни входу всієї позиції, зокрема її розміру і напрямку, в якому її було відкрито. Якщо трейдер відкриває позицію за різними цінами або різними розмірами, ціна беззбитковості розраховується як середня ціна всіх входів.
* Комісії за торгівлю та комісії за ставкою фінансування наразі не включені в розрахунок ціни беззбитковості на Binance та в наведених нижче прикладах.
Для розрахунку ціни беззбитковості використовується така формула:
Ціна беззбитковості = (загальна вартість позиції - загальна сума прибутку від позиції) / актуальний розмір відкритої позиції
Актуальний розмір відкритої позиції: це загальний розмір позиції, враховуючи як напрямок (лонг чи шорт), так і кількість активів.
Примітка. Значення розміру позиції може бути від’ємним, якщо позиція відкрита в шорт.
Для лонг позицій:
Загальна вартість позиції: це сума вартості всіх входів (відкритих лонг ордерів) у позиції.
Загальний прибуток від позиції: сума прибутку від усіх шорт/частково закритих ордерів за позицією.
Для шорт позицій:
Загальна вартість позиції: це сума вартості всіх закритих шорт ордерів за позицією.
Загальний прибуток від позиції: сума прибутку від усіх відкритих шорт ордерів за позицією.
Важливо зазначити, що ціна беззбитковості у ф’ючерсах є лише теоретичною величиною. Фактичні результати торгівлі можуть відрізнятися через такі фактори, як прослизання, комісія за торгівлю, комісія за ставкою фінансування та волатильність ринку.
Приклад розрахунку ціни беззбитковості:
Давайте розберемо розрахунок ціни беззбитковості позиції з декількома входами.
Припустимо, що ви відкрили на Binance Futures три лонг позиції:
- Лонг позиція BTCUSDT відкрита за ціною BTC 20 000 USDT, розмір позиції – 0,5 BTC
- Лонг позиція BTCUSDT відкрита за ціною BTC 22 000 USDT, розмір позиції – 1,5 BTC
- Лонг позиція BTCUSDT відкрита за ціною BTC 25 000 USDT, розмір позиції – 0,5 BTC
Ціна беззбитковості для цієї позиції буде розрахована таким чином:
Ціна беззбитковості = (загальна вартість позиції) / (розмір позиції) = (20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5) / (0,5 + 1,5 + 0,5) = 22 200 USDT
Тепер припустімо, що ціна BTC підніметься до 25 000 USDT, що перевищує вашу ціну беззбитковості в 22 200 USDT. Ви вирішуєте отримати прибуток і частково закрити цю позицію BTCUSDT на 0,5 BTC за ціною 25 000 USDT.
Ваша нова ціна беззбитковості буде розрахована таким чином:
Ваша нова ціна беззбитковості буде розрахована таким чином:
Нова ціна беззбитковості =(20 000 * 0,5 + 22 000 * 1,5 + 25 000 * 0,5 - 25 000 * 0,5 ) / (0,5 + 1,5 + 0,5 - 0,5) = 21 500 USDT
Для чого необхідна ціна беззбитковості у ф’ючерсній торгівлі?
Під час торгівлі ф’ючерсами розуміння ціни беззбитковості вашої позиції може допомогти вам оцінити ризики, результативність угоди та адаптувати вашу стратегію торгівлі.