Що таке спотова Grid торгівля?
Спотова Grid торгівля – це кількісна торгова стратегія, яка використовує торгових ботів для автоматизації купівлі та продажу активів на спотовому ринку. Вона призначена для розміщення ордерів на ринку із встановленими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Коли ордери розміщуються вище і нижче встановленої ціни, вони створюють сітку (grid) ордерів з поступовим збільшенням і зменшенням цін. Таким чином діє grid торгівля.
Ви можете використовувати спотову grid торгівлю від Binance на волатильних ринках, коли ціни коливаються у певних діапазонах. Grid торгівля намагається отримати прибуток на невеликих змінах цін. Завдяки кількісній торгівлі це допомагає вам торгувати раціонально та уникати FOMO, коли це можливо.
Параметри спотової Grid торгівлі:
1. Поточний баланс
Поточний баланс це загальний баланс базових активів і активів котирування у ваших поточних ордерах Grid, разом з зарезервованими комісіями.
Загальний баланс активів котирування = загальна ціна відкритого ордера на купівлю * кількість на ордер (зазначається в активі котирування)
Загальний баланс базових активів = загальна кількість ордерів на продаж * кількість на ордер (зазначається в базовому активі)
У цьому прикладі остання ціна становить 0,7760 USDT, кількість на ордер – 14 XRP, а загальна кількість ордерів на продаж – 26.
Таким чином, загальна ціна відкритого ордеру на купівлю = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Загальний баланс активів котирування = 3,795*14 = 53,13 USDT
Загальний баланс базових активів = 26*14 = 364 XRP
2. Нереалізований PNL
Нереалізований PnL = загальна ціна відкритого ордера на купівлю * кількість на ордер + загальна кількість ордерів на продаж * кількість на ордер * остання ціна + зарезервовані комісійні в базових активах * остання ціна + зарезервовані комісії в активах котирування - загальні інвестиції
Остання ціна:
Коли Grid ордер все ще працює, остання ціна є найостаннішою ринковою ціною пари спотової торгівлі. Якщо Grid ордер закінчився, останньою ціною є ринкова ціна, за якою Grid ордер закінчується.
Використовуючи той самий приклад:
Загальна сума інвестицій: 369,6556 USDT
Остання ціна: 0,7760 USDT
Кількість на ордер: 14 XRP
Зарезервовані комісії: 6,0000 USDT + 15 XRP
Загальна ціна відкритого ордеру на купівлю = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
Нереалізований PnL = 3,795*14 + 26*14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Узгоджені ордери
Узгоджений ордер відноситься до ордеру на купівлю, що виконаний за нижчою ціною, і ордер на продаж, який виконаний за вищою ціною.
Кількість узгоджених ордерів використовується для обчислення прибутку від Grid.
У цьому прикладі область 2 містить один ордер на купівлю, а інший на продаж. Це вважається узгодженим ордером. Проте в області 1 було виконано лише ордер на продаж. Таким чином, ця угода не є узгодженим ордером. Коли ордер на купівлю збігатиметься із ордером на продаж в області 1, то ордер на купівлю з’явиться в області 1, а кількість узгоджених ордерів збільшиться на 1.
Всього 178 узгоджених ордерів, що означає, що ця стратегія Grid торгівлі виконала принаймні 178*2 = 356 ордерів.
4. Прибуток від Grid
Прибуток від Grid – це загальний прибуток, отриманий виконаними парами ордерів на купівлю та продаж. Він відображається в активі котирування.
Прибуток від узгодженого ордеру = Загальна ціна виконаного ордеру на продаж - Загальна ціна виконаного ордеру на купівлю - Торгова комісія за ордер на продаж - Торгова комісія за ордер на купівлю * Остання ціна
Остання ціна:
Коли Grid ордер все ще працює, остання ціна є останньою ринковою ціною спотової торгової пари. Якщо Grid ордер закінчився, то останньою ціною є та ціна, за якою Grid ордер закінчився.
Примітка: якщо ви використовуєте BNB для оплати торгових комісій, комісії BNB будуть конвертовані в активи котирування за ринковою ціною під час виконання вашого Grid ордеру. Якщо ваш Grid ордер закінчився, для конвертації буде використана ціна BNB на момент завершення Grid ордеру.
Візьмемо вищесказане за приклад. Grid ордер закінчився, а стоп-ціна становить 46 617,70 USDT.
Прибуток цього узгодженого ордеру = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029*46 617,70 = 0,09286920 USDT
Прибуток від Grid – це сума прибутку кожного узгодженого ордера.
5. Загальний прибуток
Загальний прибуток = прибуток від Grid + Нереалізований PNL
6. Річний прибуток
Річний прибуток = Загальний прибуток / Загальні інвестиції*365 (днів)*24 (години)*60 (хвилин) / Тривалість ордера (хвилин)
Наприклад, загальний прибуток становить 31,30 USDT, загальні інвестиції – 688,04 USDT, а тривалість ордера – 10 днів 23 години 55 хвилин.
Річний прибуток = 31,30 / 688,06*365*24*60 / (10*24*60 + 23*60 + 55) = 150,99%
7. Кінцевий баланс
Кінцевий баланс цін відноситься до активів котирування і базових активів в Grid ордерах, що очікують, коли закінчиться Grid ордер. Тут використовується той самий розрахунок, що й поточний баланс.
8. Актив PnL
Це означає, що весь PnL ваших Grid ордерів буде перетворено в актив котирування та буде розраховано на основі вартості активу котирування.
Наприклад, коли ви торгуєте BNB/BUSD, ваш PnL буде відображатися в BUSD.
9. Прибуток за Grid (прибуток/Grid)
Прибуток/Grid – це відсоток прибутку після узгодження ордерів на купівлю та продаж на кожній Grid. Залежно від режиму торгівлі (арифметичний або геометричний), ви можете розрахувати прибуток/Grid за верхнім лімітом Grid, нижчим лімітом Grid, кількістю Grid та торговими комісіями (c): 0,1%.
Прибуток/Grid для арифметичних Grid розраховується як діапазон. Мінімальний прибуток/Grid генерується найнижчою Grid, а максимальний прибуток/Grid генерується найвищою Grid.
Різниця в ціні (d) = (Верхній ліміт Grid - Нижній ліміт Grid) / Кількість Grid
Максимальний прибуток/Grid = (1 - c)*d / нижній ліміт Grid - 2c
Мінімальний прибуток/Grid = (Верхній ліміт Grid *(1 - c)) / (Нижній ліміт Grid - d) - 1 - c
Прибуток/Grid для геометричних Grid є фіксованим значенням, оскільки коефіцієнт ціни для кожної Grid ціни однаковий.
Коефіцієнт ціни (r) = (Верхній ліміт Grid / Нижній ліміт Grid) ^ (1 / Кількість Grid)
Прибуток/Grid = (1 - c)*r - 1 - c
Наприклад, верхній ліміт Grid дорівнює 450, а нижній – 400. Кількість Grid – 5, а торгова комісія (c) – 0,1%.
Якщо Grid арифметична, то різниця в ціні (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Максимальний прибуток/Grid = (1 - 0,1%)*10/400 - 2*0,1% = 2,29%
Мінімальний прибуток/Grid = (450*(1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Якщо Grid геометричний, то прибуток/Grid = (1-0,1%)*(450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%
10. Кількість на ордер
Кількість на ордер відноситься до кількості кожного ордеру за різною ціною під час Grid торгівлі. Кількість на ордер підтверджується лише після успішного створення Grid ордеру. Система автоматично розрахує базовий актив, який необхідно зарезервувати для торгових комісій, і актив котирування, необхідний для розміщення ордерів на купівлю, відповідно до введеної суми інвестицій.
Після розрахунку всіх необхідних активів максимальна кількість, яка могла б гарантувати успішність кожного Grid ордеру – це кількість на ордер.