Індекс відносної сили

Технічний аналіз (ТА) – це спосіб прогнозування майбутніх тенденцій та рухів ціни шляхом вивчення минулих подій ринку. Технічний аналіз широко використовують як у традиційних, і криптовалютних ринках. Один з найбільш популярних інструментів — RSI.

Індекс відносної сили (RSI) – це індикатор технічного аналізу, розроблений наприкінці 1970-х років як інструмент вивчення руху акцій протягом певного періоду. По суті, це імпульсний осцилятор, який використовують для вимірювання величини та швидкості рухів ціни. RSI може бути дуже корисним інструментом залежно від профілю трейдера та його торгових стратегій.

Індекс відносної сили був створений Дж. Веллсом Вайлдером в 1978 році. Він був представлений у його книзі «Нові концепції технічних торгових систем» поряд з іншими популярними індикаторами технічного аналізу, такими як параболічна система SAR, середній дійсний діапазон (ATR) та система спрямованого руху (ADX).

Перш ніж стати технічним аналітиком, Уайлдер був інженером-механіком та забудовником. Він почав торгувати акціями приблизно 1972 року, але дуже успішно. Декілька років потому Уайлдер об'єднав свої дослідження та досвід торгівлі в математичні формули та індикатори, які пізніше стали використовуватися багатьма трейдерами по всьому світу. Він написав свою книгу лише за шість місяців, і хоча їй уже майже 50 років, вона досі є довідником для багатьох аналітиків та трейдерів.

Як працює RSI

RSI вимірює зміни ціни активу за 14 періодів (14 днів на денних графіках, 14 годин на годинних графіках тощо). Формула ділить середнє збільшення ціни на середнє зниження, а потім отримані дані ранжуються за шкалою від 0 до 100.

RSI – це імпульсний індикатор для технічного трейдингу, який вимірює швидкість зміни ціни чи даних. Збільшення імпульсу та зростання ціни вказують на активні купівлі акцій на ринку. У цьому зниження імпульсу свідчить збільшення тиску продавців.

Крім того, RSI дозволяє трейдерам виявити ознаки перепроданості та перекупленості ринку. Для цього ціна активу оцінюється за шкалою від 0 до 100 за 14 періодів. Якщо показник RSI дорівнює або менший за 30, це свідчить про перепроданість, а якщо вище 70 — про перекупленість.

Хоча класичний розрахунок RSI включає 14 періодів, трейдери можуть змінювати їх число, щоб збільшити (менше періодів) або зменшити (більше періодів) чутливість до рухів ціни. Таким чином, 7-денний RSI чутливіший до змін, ніж 21-денний показник. При розробці короткострокових торгових стратегій сигнальні рівні RSI іноді оцінюють на відмітках 20 та 80 (замість 30 та 70), щоб знизити вірогідність помилкових сигналів.

Як використовувати RSI на основі розбіжностей

Крім відстеження рівнів RSI на відмітках 30 і 70, які можуть свідчити про потенційну перепроданість та перекуплення ринку, трейдери також використовують цей індикатор, щоб спробувати передбачити зміну тенденцій або визначити рівні підтримки та опору. Такий підхід заснований на так званих бичачих та ведмежих розбіжностях.

Бичача розбіжність - це стан, при якому ціна і показники RSI рухаються в протилежних напрямках. Наприклад, показник RSI зростає та створює високі мінімуми, у той час як ціна падає, створюючи низькі мінімуми. Це свідчить про зміцнення купівельної сили при низхідному тренді цін.

Ведмежа розбіжність може вказувати на те, що, незважаючи на зростання ціни, ринок втрачає імпульс. Таким чином, показник RSI падає та створює низькі максимуми, тоді як ціна активу збільшується, створюючи високі максимуми.

Однак не можна покладатися на розбіжність RSI під час виражених ринкових тенденцій, оскільки сильний спадний тренд може стати причиною безлічі бичачих розбіжностей до досягнення мінімуму. Через цю розбіжність RSI краще застосовувати до менш волатильним ринків з бічними рухами і слабовираженими тенденціями.

Резюме

При використанні індексу відносної сили слід враховувати кілька важливих факторів, таких як стратегія, рівні (30 та 70) та розбіжності. Однак завжди слід пам'ятати, що жоден технічний індикатор не є ефективним на 100%, особливо якщо він використовується окремо. Тому ми рекомендуємо розглядати RSI спільно з іншими індикаторами, щоб уникнути помилкових сигналів.