Стохастичний RSI, або просто StochRSI - це індикатор технічного аналізу, що використовується для визначення того, чи перекуплений актив або перепроданий, а також для визначення поточних ринкових тенденцій. Як випливає з назви, StochRSI є похідною від стандартного індексу Відносної Сили (RSI) і як такої, вважається індикатором індикатора. Це тип осцилятора, що означає, що він коливається вище та нижче центральної лінії.

Вперше StochRSI був описаний у 1994 році, у книзі Новий Технічний Трейдер Стенлі Кролла та Тушар Чанде. Вона часто використовується біржовими трейдерами, але також може застосовуватися і в інших торгових аспектах, наприклад, для торгів на Forex або криптовалютою.

Як працює StochRSI?

Індикатор StochRSI генерується із звичайного RSI шляхом застосування формули Стохастичного Осцилятора. Результатом є єдиний числовий рейтинг, який коливається навколо центральної лінії (0,5) у діапазоні від 0 до 1. Однак існують модифіковані версії StochRSI, які множать результати на 100, тому значення знаходяться в діапазоні від 0 до 100 замість 0 та 1. Також часто зустрічається 3-денна проста ковзна середня (SMA) разом з лінією StochRSI, яка виступає як сигнал і призначена для зниження торгових ризиків.

Стандартна формула Стохастичного Осцилятора враховує ціну закриття активу, а також його найвищі та найнижчі точки протягом певного періоду. Однак, коли формула використовується для розрахунку StochRSI, вона безпосередньо застосовується до даних від RSI (ціни не враховуються).

Stoch RSI = (Поточний RSI - Найменший RSI)/(Найбільший RSI - Найменший RSI)

Як і стандартному RSI, для StochRSI найчастіше використовується налаштування 14 періодів. 14 періодів, що беруть участь у розрахунку StochRSI, засновані на тимчасових рамках графіка. Таким чином, в той час як денний графік враховуватиме останні 14 днів (свічки), годинний графік генеруватиме StochRSI на основі останніх 14 годин.

Періоди можуть бути встановлені в днях, годинах або навіть хвилинах, і їх використання значно варіюється від трейдера до трейдера (залежно від їхньої стратегії). Кількість періодів також може бути скоригована вгору або вниз для визначення довгострокових або короткострокових трендів. 20-періодна настройка, це ще один досить популярний параметр StochRSI.

Як уже згадувалося, деякі графічні шаблони StochRSI надають значення в діапазоні від 0 до 100 замість 0 до 1. На цих графіках центральна лінія знаходиться на рівні 50 замість 0,5. Отже, сигнал перекупленности, який зазвичай виникає лише на рівні 0,8, позначатиметься як 80, а сигнал перепроданості, лише на рівні 20, а чи не 0,2. Графіки з налаштуванням від 0 до 100 можуть виглядати трохи інакше, але практична інтерпретація по суті та сама.

Як використовувати StochRSI?

Індикатор StochRSI набуває найбільшого значення поблизу верхніх та нижніх меж свого діапазону. Тому основне використання індикатора полягає у визначенні потенційних точок входу та виходу, а також розворотів цін. Таким чином, значення 0,2 або нижче, вказує на те, що актив імовірно перепроданий, а значення 0,8 або вище передбачає, що він може бути перекуплений.

Крім того, знаходження ліній ближче до центру також може надати корисну інформацію щодо ринкових тенденцій. Наприклад, коли центральна лінія виступає як підтримка, а лінії StochRSI постійно рухаються вище позначки 0,5, це може вказувати на продовження бичачого або висхідного тренду, особливо якщо лінії починають рухатися в напрямку 0,8. Аналогічно, послідовні коливання нижче 0,5 та відхилення до 0,2 вказують на низхідний або ведмежий тренд.

StochRSI проти RSI

StochRSI та RSI є індикаторами у вигляді осциляторних смуг, які дозволяють трейдерам легше визначати потенційні умови перекупленості та перепроданості, а також можливі точки розвороту. Коротше кажучи, стандартний RSI - це показник, що використовується для відстеження того, як швидко і якою мірою змінюється ціна активу у співвідношенні з встановленим часом інтервалів (періодів).

Однак порівняно зі Стохастичним RSI стандартний RSI є відносно повільним індикатором, який виробляє невелику кількість торгових сигналів. Застосування формули Стохастичного Осцилятора до звичайного RSI дозволило створити StochRSI як індикатор з підвищеною чутливістю. Отже, кількість сигналів, що їм генеруються, набагато вища, що дає трейдерам більше можливостей для визначення ринкових тенденцій і потенційних точок купівлі або продажу.

Іншими словами, StochRSI є досить волатильним індикатором, і хоча це робить його більш чутливим інструментом ТА, який може допомогти трейдерам великою кількістю торгових сигналів, він також ризикованіший, оскільки він часто генерує значну кількість шуму (хибних сигналів). Як уже згадувалося, застосування простих ковзних середніх (SMA) є одним з поширених методів зниження ризиків, пов'язаних з цими помилковими сигналами, і в багатьох випадках триденний SMA вже включений як стандартний налаштування для індикатора StochRSI.

Висновок

Через більшу швидкість і чутливість до ринкових рухів, Стохастичний RSI може бути дуже корисним індикатором для аналітиків, трейдерів та інвесторів, як для короткострокового, так і для довгострокового аналізу. Однак велика кількість сигналів також означає більший ризик, і тому StochRSI слід використовувати разом з іншими інструментами технічного аналізу, які можуть допомогти підтвердити створювані їм сигнали. Також важливо пам'ятати, що ринки криптовалюти волатильніші, ніж традиційні, і як такі, можуть генерувати підвищену кількість хибних сигналів.