Суть арбітражу криптовалют зводиться до проведення швидкої серії торгових угод для заробітку різниці курсів одного чи кількох активів. Таку торгівлю можна вести вручну або з використанням спеціальних програм та ботів.
Що таке арбітраж криптовалют
Щоб заробляти на ринку, потрібно купувати активи за низьким курсом і продавати, коли вони зростають у ціні. Різниця між вартістю купівлі та продажу стає чистим прибутком трейдера. Арбітражна торгівля працює за схожим принципом.
Курс однієї криптовалюти в моменті може відрізнятись на різних платформах. Наприклад, біткоїн може коштувати на Binance $20 000, а на іншій біржі - $20 500. Саме цю різницю використовують арбітражні трейдери для заробітку.
Міжбіржова угода проводиться у два етапи:
купівля криптовалюти на біржі, де ціна нижча;
продаж цього ж активу на іншій біржі, де спостерігається ціна вища.
Існує також внутрішньобіржовий арбітраж, коли ордери відкриваються на одному майданчику. У такому разі трейдер заробляє на різниці між курсами одного активу у різних торгових парах.
Курс окремої криптовалюти залежить від різних факторів. Наприклад, внутрішньобіржова ціна ВТС у парах до USDT і BUSD може відрізнятися. Також на вартість впливають торгові комісії та умови виведення.
Крім того, має значення затребуваність біржі:
Великі торгові платформи мають високий рівень ліквідності, тому їх котирування максимально наближені до середньоринкових.
У невеликих бірж ліквідність за новими монетами може бути занизькою, і котирування можуть помітно відрізнятися від середньоринкових.
На відміну від звичайного трейдингу, при арбітражі купівлю та продаж потрібно проводити в найкоротші терміни, не чекаючи зміни ринкової ситуації. Для прискорення цього можна використовувати спеціальних ботів.
Заробіток на арбітражі
Для арбітражу трейдеру необхідно створити та налаштувати акаунти на всіх платформах, де він планує заробляти. У процесі торгівлі потрібно шукати монети, курс яких відрізняється на різних біржах чи різних парах.
Протягом дня трейдер може моніторити велику кількість графіків. Як тільки вдалося знайти потрібні значення, потрібно проводити угоду. Існують спеціальні програми та боти, які дозволяють автоматизувати цей процес.
Міжбіржову угоду можна проводити за одним із двох алгоритмів:
На одній біржі відкрити ордер у лонг і відразу на іншій біржі відкрити ордер у шорт.
Купити криптовалюту на одній біржі та перевести її на іншу біржу, щоб продати дорожче.
У другому варіанті курс може встигнути змінитись у невигідний бік під час міжбіржової транзакції. У цьому випадку різниця у ціні може зникнути, і трейдер нічого не заробить. Тому для арбітражу краще вибирати криптовалюти, які створені на блокчейнах із високою пропускною здатністю.
Стратегії заробітку
Є кілька видів арбітражу криптовалют для заробітку різниці курсів.
Міжбіржовий арбітраж
Це найпопулярніший спосіб заробітку на різниці курсів криптовалют. Чим більше майданчиків використовують для міжбіржового арбітражу, тим простіше знайти помітний розрив у котируваннях.
Самостійно відстежувати ситуацію з різних бірж і монет досить складно. Тому трейдери використовують ботів та програми для автоматизації міжбіржового арбітражу.
Такі роботи здатні самостійно проводити аналіз сотень торгових пар на десятках криптовалютних бірж (централізованих і децентралізованих). Статистика говорить про те, що на торгові програми зараз припадає до 99% арбітражних угод.
Також трейдери іноді купують сигнали для арбітражної торгівлі. У такому разі бот або програма дає повідомлення про те, які криптовалюти та на яких біржах потрібно купити чи продати.
До складнощів міжбіржового арбітражу можна віднести такі фактори:
Обмеження з боку торгових платформ. Біржі, які перебувають під контролем регуляторів, можуть відстежувати підозрілу активність та блокувати її.
Можливість затримки виведення із біржі. Будь-які операції, які займають час у процесі арбітражу, підвищують ризик зниження прибутку чи отримання збитків. Цей фактор нівелюється за рахунок застосування лонг- та шорт-ордерів.
Необхідність враховувати комісії за угоди та міжбіржові транзакції. Вони зменшують прибуток від різниці між ціною купівлі та продажу.
Некоректна робота роботів. Програма, яка автоматично відкриває ордери, впливає на прибуток та збиток трейдера. У деяких випадках бот може розпочати проводити збиткові угоди. Якщо його вчасно не відключити, можна отримати збиток до повного обнулення депозиту.
Ключовою перевагою міжбіржової торгівлі є можливість отримання профіту майже без ризику. Для арбітражу нормальним прибутком з одного ланцюжка угод вважається 0,01%, але за інтенсивної торгівлі можна й більш високий дохід.
Внутрішньобіржовий арбітраж
Внутрішньобіржовий арбітраж передбачає проведення серії угод усередині однієї платформи. При цьому використовується щонайменше три пов'язані торгові пари. Прибуток виходить з допомогою різкої розкореляції курсів.
Наприклад можна взяти умовні активи:
Криптовалюта X коштує $1000.
Криптовалюта Y коштує $100.
У цьому випадку 1X буде коштувати 10Y. Однак під час різкого збільшення торгових обсягів у парі X/Y може статися стрибок курсу, наприклад, значення 1X = 11Y. При цьому ціни обох активів у фіатному еквіваленті можуть залишитись на тому ж рівні.
У такій ситуації трейдер може провести серію угод:
Придбати 1 монету X за $1000.
Поміняти 1X на 11Y.
Продати 11Y за $1100.
Таким чином, заробіток трейдера на внутрішньобіржовій різниці курсів становив $100.
З урахуванням витрат на комісії, внутрішньобіржовий арбітраж вигідніший, ніж робота з декількома майданчиками, тому що не потрібно платити за переказ коштів між ними.
Ще одна перевага цього виду арбітражу полягає в тому, що трейдер не витрачає час на транзакції між біржами. Тому торгівля у форматі внутрішньобіржового арбітражу дозволяє максимально швидко реагувати на ринкові зміни.
Відчутний недолік внутрішньобіржового арбітражу - в обмеженнях із боку самих бірж. Вони постійно аналізують котирування для виявлення кореляції курсів. Знайдена різниця швидко усувається, через що арбітраж найчастіше дає нульовий прибуток.
Щоб збільшити загальний дохід, краще комбінувати міжбіржовий та внутрішньобіржовий арбітраж.
Мультивалютний міжбіржовий арбітраж
Цей спосіб торгівлі поєднує у собі внутрішньобіржовий і міжбіржовий арбітраж, коли щодо операцій може бути задіяно кілька криптовалют і кілька бірж.
Наприклад, трейдер може виконати таку серію угод:
На біржі купити ETH за USDT.
На біржі B обміняти ЕТН на BTC.
На біржі продати ВТС за BUSD.
Подібні ланцюжки угод досить складно виявити та провести вручну. Тому для них особливо актуальним є використання ботів.
Робота з різними ринками
Досвідчені фахівці з арбітражу можуть здійснювати угоди між спотовим та ф'ючерсним ринком.
При відкритті позицій на ф'ючерсах використовують різні контракти – безстрокові, місячні, квартальні тощо.
Такий вид арбітражу дає суттєві результати на сильних рухах ринку. Зазвичай угоди відбуваються для формування новинних імпульсів. В цей час може виникати висока різниця між спотовою ціною та курсом контракту.
Інструменти (софт) для арбітражу криптовалют
Для оптимізації процесу арбітражу існують різноманітні програми. Вони допомагають швидко відстежувати котирування та проводити операції на різних біржах.
Сканери курсів
Сканери курсів дозволяють відстежувати збільшення та зниження вартості великої кількості активів на вибраних біржах. Зазвичай такі програми мають зручний інтерфейс, який відображає торгові дані у формі таблиць і графіків.
Арбітражник аналізує отриману інформацію та приймає рішення про купівлю або продаж криптовалюти. Операції потрібно виконувати вручну.
Максимальну ефективність дають платні сканери, від них надходить найточніша інформація без затримок.
Програми для порівняння курсів
Такі програми теж порівнюють котирування вибраних активів на різних криптовалютних біржах, але їх потрібно завантажувати на комп'ютер чи мобільний пристрій.
Базові функції такого програмного забезпечення можуть відрізнятися:
порівняння вартості всіх цифрових активів на вибраних майданчиках;
аналіз вартості вибраних монет всіх біржах.
Трейдер може налаштувати такий софт відповідно до своїх уподобань, вибравши бажані криптовалюти та біржі для відстеження.
Боти для арбітражу
На відміну від програм для отримання довідкової інформації, торговий бот повністю автоматизує міжбіржові та внутрішньобіржові угоди.
Такі програми можуть самостійно виконувати всі необхідні дії:
цілодобово аналізувати котирування на біржах згідно з встановленими налаштуваннями;
шукати спреди, що дозволяють отримати прибуток;
усувати проблему людського фактора, діючи строго за алгоритмом;
швидко укладати угоди у разі виникнення вигідної ринкової ситуації.
Багато платних арбітражних ботів є демоверсія, яка дозволяє оцінити їх якість.