Ця стаття в основному обговорює кількісну торгову систему для суб’єктивної торгівлі, оскільки відчуття та форму ринку важко піддати кількісній оцінці, її також важко систематизувати та автоматизувати, тому вона не включена в обговорення.
Що таке система
Торгові системи, такі як транспортні системи, інженерні системи та правові системи насправді, допомагають нам жити краще в невизначеному світі, встановлюючи низку правил. Торгова система супроводжує вас на різних вторинних ринках і є вашим найважливішим талісманом для виживання. Вона захищає вашу позицію та дозволяє їй постійно переміщатися через відповідний механізм біржі, і зрештою крива капіталу коливається вгору.
Система може бути недосконалою, тому що будь-яка «система», яка насправді працює в реальному світі, є результатом різних компромісів і компромісів. Не втрачайте ілюзію досконалості. Але система має бути повною. Повнота тут означає, що все, що має бути, є, і немає безвихідних ситуацій.
Я вважаю, що повна торгова система повинна мати сім основних елементів, якими є: ціль, цільовий ринок, кредитне плече або управління фондами, а потім чотири основні операції торгової логіки: вхід і вихід, прибуток і збиток. Серед них перші три пункти, як правило, вибираються трейдерами на досвіді, а потім перевіряються, щоб підтвердити, що вони розумні та ефективні, і, нарешті, різні параметри торгової логіки визначаються механічно та автоматично дотримується правил, заснованих на різних параметрах кількісного бек-тесту.
Поясніть один за одним нижче.
1. Мета:
Спочатку виберіть різновид, якою ви збираєтеся торгувати.
Це може бути будь-яка ціль, зручна для торгівлі. Звичайно, ви також можете торгувати кількома цілями одночасно, залежно від конкретної стратегії.
П’ять основних публічних спекуляційних ринків у світі сьогодні: акції (фондові індекси), ринки облігацій, товарні ф’ючерси, іноземна валюта та нові цифрові валюти (насправді існують різноманітні сайти ставок, наприклад Чемпіонат світу з футболу, знаєте, але вони відносно нішеві, обсяг транзакцій відносно невеликий, а боси не дуже етичні та тікають на кожному кроці).
Оскільки має бути створена система кількісної торгівлі, найкраще мати біржу або брокерську компанію, яка надає історичні дані та API для полегшення кількісного тестування та запрограмованого автоматичного виконання.
Що стосується того, як вибрати, це в основному залежить від того, яке коливання вам подобається, або від ринку опонента.
Найпростішим є, мабуть, цифрова валюта, тому що коливання дійсно значні, а люди на ринку дуже схильні до фомо та емоційності, тому часто спостерігаються відносно стійкі тренди. Насправді, непросто контролювати біткойни, тому що ви не знаєте, чи є один чи кілька великих китів, які раптом захочуть купити (продати) в певному куточку світу, якщо ви підете і возитеся з ним ви можете зіграти на руку іншим.
Найскладнішою річчю повинні бути такі товари, як сира нафта. Оскільки на торговому ринку існують такі ігри, як геополітика, важче знайти сліди на K-лінії.
В принципі, намагайтеся вибирати ринок, де ваші опоненти слабкі. В іншому випадку, якщо ви найслабший гравець на столі, можете собі уявити кінцевий результат. Зрештою, торгівля — це гра з нульовою сумою, і прибуток однієї людини може бути лише програшем іншої людини. Головне у виборі ставки – це вибір столу.
2. Цитата:
Ось яку ринкову тенденцію головним чином хоче вловити ваша торгова стратегія. Ця ринкова тенденція також може означати цикл. Потрясіння великого циклу може бути тенденцією малого циклу.
Перш за все, не очікуйте заробляти гроші незалежно від ринкових тенденцій або коливань. Система повинна зосереджуватися лише на одному пункті, інакше вона, в основному, не працюватиме добре, і буде легко зосередитися на одному й втратити інше.
Крім того, ринок також може стосуватися таких речей, як реверсія середнього значення або слідування тренду, або арбітраж, високочастотне створення ринку тощо. Чи це хеджування однієї цілі чи кількох цілей, чи перехресна регресія чи тренд?
Якщо вам потрібні різноманітні ринкові умови, вам знадобиться кілька систем або сформуйте систему, яка функціонуватиме як фонд прямих інвестицій. Однак це командна операція, кожна з якої має розподіл праці.
В принципі, це помилка, коли система заробляє гроші, коли не повинна. Ваші системні цілі неправильні, і кінцевий результат може бути тільки протилежним.
3. Посада:
Цей пункт визначає, скільки капіталу ви плануєте виділити на цю систему, особливо якщо у вас є кілька торгових систем. Для тих об’єктів торгівлі, які використовують маржинальний режим, яке передбачуване кредитне плече?
Також є управління капіталом. Коротше кажучи, це питання про те, скільки позицій використовувати.
Початківці люблять запитувати вас, які точки та індикатори ви використовуєте для входу на ринок. Ті, хто має невеликий досвід, швидше за все, запитають вас, як вийти з ринку та як налаштувати тейк-профіт і стоп-лосс побиття ринку буде зосереджено на управлінні капіталом.
Управління фондом еквівалентно доданню виміру до торгової логіки системи. Це вже не простий вимір входу та виходу, але також є різниця в сумі коштів на додаток до кожного входу та виходу, яка схожа. щоб піднятися до двовимірного простору, щоб стратегія могла створити більше квітів. Зрештою, індикатори конвергентні, тому що це просто різні математичні перетворення обсягу та ціни, що, ймовірно, означає, що гістерезис неоднаковий, і врешті-решт вони відіграють певну фільтруючу роль.
Управління грошима – це вдосконалений спосіб гри.
4. Введіть:
Це означає, за яких обставин входити на ринок і напрямок входу. Я в основному займаюся відстеженням трендів. Я особисто вважаю, що сигнали входу насправді не такі важливі, як логіка виходу. , а підвищення точності обмежене. Але оскільки це автоматизована транзакція, вона також має бути врегульована.
Якщо ви заходите на ринок кілька разів окремо, ви фактично збільшуєте свою позицію. Додавання позиції еквівалентно злиттю кількох стратегій, що відіграє роль диверсифікації позицій.
Якщо ви слідкуєте за тенденцією, ви зазвичай додаєте позиції з плаваючими прибутками, і рідко можна побачити операцію додавання позицій з плаваючими збитками.
Після додавання позиції коефіцієнт виграшу загальної торгової системи буде знижений, але співвідношення прибутків і збитків збільшиться. Це залежить від вибору кожного.
Якщо ви додасте позицію, буде складніше перевірити код не тільки, але й порівняти різні стратегічні зміни, оскільки різні способи додавання позиції , тому важко порівняти їх прибутковість і просадку. Це не так інтуїтивно зрозуміло і лаконічно (звичайно, коефіцієнт Calmar є варіантом), що ускладнює вибір параметрів.
5. Зовнішній вигляд:
Вихід тут стосується виходу на основі сигналу торгової стратегії. Наприклад, при утриманні довгої позиції з'являється короткий сигнал. Однак цей режим постійного утримання позицій (довгих або коротких) зазвичай матиме більший відкат, тому він зазвичай поєднується з активною зупинкою прибутку, щоб прибуток був меншим, але ви повинні витримати певний відкат, перш ніж зможете зловити його. Якщо є більший тренд, інакше вас легко викинуть з ринку і ви не зможете зрозуміти великий тренд.
Хтось одного разу провів бектест, який полягає у вході на ринок із випадковими сигналами, але якщо вихід узгоджується з логікою торгівлі, тобто «відрізати збитки та дозволити прибуткам розвиватися», тоді торгова система з позитивним очікуваним значенням також можна встановити. Тому не піддавайтеся легкому викиду з ринку. Використання фіксації прибутку для вловлювання загальної тенденції є чи не найрентабельнішим бізнесом.
Є два способи появи пізніше. Можна побачити, що вихід важливіший і критичніший, ніж вхід.
6. Тейк прибуток:
Тейк-профіт тут в основному стосується різних активних тейк-профітів. Наприклад, різні фіксовані тейк-профіти, плаваючі тейк-профіти та трейлінг тейк-профіти. Особисто я вважаю, що поки плаваючий прибуток достатній, тобто досягається певне співвідношення прибутку і збитку, частину прибутку можна зупинити без роздумів, це зробить тренд кривої капіталу більш плавним, і це не обов’язково щоб усі прибутки йшли до кінця.
Але не виконуйте так зване напівзакриття або не закривайте частину позиції, щоб зафіксувати прибуток, як тільки ви почнете отримувати прибуток. Я помітив, що багато вчителів, які ведуть замовлення, люблять це робити, тому що це, здається, має високий коефіцієнт перемоги, відповідає людській природі та забезпечує гарний досвід користувача.
Але справжня правда полягає в тому, що якщо ви втечете з невеликим прибутком, покинете надто рано і не матимете прибутку, що перевищує певне співвідношення прибутків і збитків, ваш капітал еквівалентний постійній втраті грошей коли я побив м’ясо, я не втратив грошей, і я продовжував наполягати, поки мої втрати не припинилися. Навіть якщо ви врешті-решт заробите гроші, це буде інша частина коштів, яка не надійшла наперед, що несе вагу всієї позиції.
Тому надто раннє фіксування прибутку значно вплине на ефективність вашої повної позиції в зароблянні грошей.
Тейк-профіт повинен забезпечувати достатнє співвідношення прибутків і збитків, а не дивитися лише на коефіцієнт виграшу.
7. Стоп-лосс:
Stop Loss є обов'язковим для торгової системи. Загалом кажучи, як тільки до торгової системи буде додано відносно жорсткий стоп-лосс, продуктивність, ймовірно, значно впаде, тобто дохід зменшиться, відкат також може зрости, а дані ретроспективного тесту виглядатимуть погано. Тому деякі трейдери, які ніколи не зазнавали збитків, не мають системи стоп-лосс, а просто чекають, поки з’явиться зворотний сигнал, перш ніж вийти з ринку, вони, ймовірно, відразу багато втратять, а також свій капітал і впевненість будуть сильно вражені, і вони не зможуть відновитися.
Як правило, існує два типи стоп-лоссу. Один – це стоп-лосс із фіксованим співвідношенням, що означає, що ціна змінюється на 8 або 10 пунктів, поки ціна досягне рівня, ордер буде автоматично вимкнено за ринковою ціною. Це найкращий варіант, тому що він найбільш керований і щонайбільше додає додаткове прослизання. Інші, такі як використання ціни позначки, може бути складніше активувати стоп-лосс, але після активації він може змінити 15 пунктів, що призведе до більшого збитку. Головною проблемою залишається можливість перевершити надто багато очікувань.
Існують також такі проблеми, як використання кількох разів ATR для зупинки втрати. Цей тип проблеми також важко контролювати, оскільки в екстремальних випадках ATR може стати дуже великим, особливо у великих циклах, і ви можете втратити багато грошей. Насправді, це спочатку повинно було піти давно.
Для повністю автоматизованої торгової системи стоп-лосс слід розглядати дуже ретельно, тоді як стоп-прибуток може бути трохи більш випадковим.
Інший полягає в тому, щоб використовувати ціну закриття K-лінії. Цей метод стоп-лоссу може бути більш стабільним і спокусливим на основі тестування, але він також неконтрольований, оскільки, очевидно, K-лінія може суттєво змінитися амплітуда може бути чимось, чого ви ніколи не бачили в усіх історичних K-лініях, інакше як це можна назвати чорним лебедем.
нарешті
Наявність повної системи торгівлі – це лише початок довгого шляху, і це не гарантує, що ви сидітимете, розслабтеся та почнете заробляти гроші. Оскільки майбутнє невизначене, кожна стратегія матиме свій несприятливий період.
Навіть якщо ми почнемо заробляти гроші, коли система продовжує втрачати гроші, а крива капіталу повертається назад, ми все одно будемо боятися. Ми не знаємо, чи має торгова модель, яку ми розробили, проблеми, які не були виявлені під час тестування, чи відбулися якісь невідомі зміни в стилі ринку, чи стратегія «провалилася», чи це міфічна «головна сила» а «головна сила» в легенді «Банкір» займається невідомими речами.
Все стане туманним, кидаючи виклик вашому найнижчому рівню торгових знань.
Насправді на ринку є багато людей, які можуть створити власні торгові системи, але є лише кілька людей, які можуть вижити під впливом несприятливих періодів. Під впливом тренду відновлення протягом кількох місяців страх більшості людей починає домінувати над їх мізками, вони починають вагатися та сумніватися, починають втручатися в систему та навіть відмовлятися від власних принципів. Згодом система була змінена до невпізнання.
Отже, те, що зрештою перевірить вас більше, так це ваша свідомість, ваша рішучість запровадити цю систему торгівлі та чи зможете ви перемогти жадібність і страх на цьому шляху.
Нарешті, щоб дізнатися більше про те, як побудувати торгову систему, я рекомендую «Правила торгівлі Черепахою». Вона без застережень показує повну торговельну систему, яку необхідно прочитати для кількісної торгівлі йому десятиліття. Класика ніколи не виходить з моди.