показник відносної міцності

Технічний аналіз (ТА) — це, по суті, практика вивчення попередніх ринкових подій у спробі передбачити майбутні тенденції та цінову динаміку. Від традиційних ринків до ринків криптовалют, більшість трейдерів покладаються на спеціалізовані інструменти для виконання технічного аналізу, і RSI є одним із них.

Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор TA, який з’явився наприкінці 1970-х років як інструмент, який дозволяє трейдерам перевіряти ефективність акцій за певний період часу. По суті, це осцилятор імпульсу, який вимірює величину та швидкість (швидкість) руху ціни. RSI може бути дуже корисним інструментом залежно від особистої ситуації трейдера та способу його торгівлі.

Індекс відносної сили був створений Дж. Уеллсом Уайлдером у 1978 році. Він вперше представив цей індикатор у своїй книзі «Нові концепції в технічних торгових системах» разом з іншими індикаторами TA, такими як Parabolic SAR, Average True Range (ATR) та Average Trend Index (ADX).

Уайлдер працював інженером-механіком і девелопером, перш ніж стати технологічним аналітиком. Він почав торгувати акціями приблизно в 1972 році, але не був дуже успішним. Через кілька років Уайлдер організував свої торгові дослідження та досвід у математичні формули та індикатори, які пізніше були прийняті багатьма трейдерами в усьому світі. Книга була опублікована лише шість місяців тому, і, незважаючи на те, що вона була продуктом 1970-х років, на неї все ще посилаються багато чартистів і трейдерів сьогодні.

Як працює індикатор RSI?​

RSI за замовчуванням вимірює зміну ціни активу протягом 14-періодного періоду (14 днів для денного графіка, 14 годин для годинного графіка тощо). Індикатор розраховується шляхом ділення середнього зростання ціни за цей період часу на середній збиток, який вона зазнала, а потім наносить дані за шкалою від 0 до 100.​

Як згадувалося раніше, RSI — це індикатор моментуму, який вимірює, наскільки швидко змінюється ціна (або дані), і є технічним інструментом торгівлі. Коли імпульс акції збільшується, а її ціна зростає, це свідчить про те, що акції активно купуються на ринку. Якщо моментум збільшується, а ціна падає, це вказує на зростання тиску продажів.

RSI також є осцилятором, що полегшує трейдерам визначення того, перекуплені або перепродані ринкові умови. Індикатор вимірює ціну активу за 14 періодів і оцінює її за шкалою від 0 до 100. Оцінка RSI 30 або нижче для активу вказує на те, що його ціна, ймовірно, близька до найнижчої ціни (перепроданість), а оцінка вище 70 вказує на те, що його ціна, ймовірно, близька до найвищої ціни за цей період (перекупленість).

Хоча налаштування за замовчуванням для RSI становить 14 періодів, трейдери можуть змінити кількість періодів, щоб збільшити чутливість (зменшити періоди) або зменшити чутливість (збільшити періоди). Таким чином, 7-денний RSI більш чутливий до цінових змін, ніж 21-денний RSI. Крім того, при виборі короткострокового торгового підходу індикатор RSI можна налаштувати, щоб вважати 20 і 80 рівнями перепроданості та перекупленості (замість 30 і 70), тому індикатор з меншою ймовірністю подаватиме помилкові сигнали.

Як використовувати RSI на основі розбіжності

На додаток до визначення потенційних ринкових умов перепроданості та перекупленості за допомогою показників RSI (30 і 70), трейдери також можуть використовувати RSI, щоб спробувати передбачити розвороти трендів або виявити рівні підтримки та опору. Цей підхід заснований на так званій бичачій дивергенції та ведмежій дивергенції.

Бичача дивергенція – це коли ціна та показники RSI рухаються в протилежних напрямках. Тобто показник RSI зростає, мінімуми зростають, а ціна падає, що призводить до зниження мінімумів. Це називається «бичачим» розходженням і вказує на те, що купівельна спроможність зростає, незважаючи на тенденцію до зниження цін.

Навпаки, ведмежа дивергенція вказує на те, що імпульс ринку знижується, незважаючи на зростання цін. Таким чином, показник RSI знижується, максимуми падають, а ціна активу зростає, що призводить до вищих максимумів.

Але зауважте, що розбіжність RSI не настільки надійна, коли ринковий тренд сильний. Тобто, коли низхідний тренд є сильним, може бути кілька бичачих розбіжностей, перш ніж ціна фактично досягне дна. Через це розбіжність RSI краще підходить для ринків з меншою волатильністю (бічні рухи або тонкі тренди).

Підведіть підсумки

Існує кілька важливих факторів, які слід враховувати під час використання RSI, таких як контекст, бали (30 і 70) і розбіжність бичачого/ведмежого. Але завжди пам’ятайте, що жоден технічний індикатор не є дійсним на 100%, особливо якщо він використовується окремо. Тому трейдери повинні розглянути можливість використання індикатора RSI разом з іншими індикаторами, щоб уникнути генерування помилкових сигналів.