Стохастичний індекс відносної сили, званий StochRSI, є індикатором технічного аналізу, який використовується для визначення перекупленості або перепроданості активу, а також для визначення поточної ситуації на ринку. Як випливає з назви, StochRSI є похідною від стандартного індексу відносної сили (RSI) і тому вважається індексом, який вимірює індекс. Це осцилятор, який коливається вище і нижче центральної лінії.

StochRSI був спочатку описаний у книзі 1994 року під назвою «Новий технічний трейдер», написаній Стенлі Кроллом і Тушаром Чанде. Він часто використовується біржовими трейдерами, але також працює в інших торгових середовищах, таких як ринки Forex і криптовалюта.

Як працює StochRSI?

StochRSI генерується зі стандартного RSI шляхом застосування формули генерації стохастичного осцилятора. Результатом є один числовий рейтинг, який коливається вгору та вниз за шкалою 0-1 навколо центральної лінії (0,5). Однак модифікована версія StochRSI множить результат на 100, тому значення знаходиться між 0 і 100 замість 0 і 1. Просту ковзну середню (SMA) протягом 3 днів і тенденцію StochRSI зазвичай називають сигнальними лініями, щоб зменшити ризик торгівлі помилковими сигналами.

Стандартна формула індексу стохастичного осцилятора залежить від ціни закриття активу та найвищих і найнижчих цін за встановлений період. Однак, коли використовується формула для розрахунку StochRSI, вона використовує безпосередньо дані RSI (без урахування ціни).

Stoch RSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI)/(Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Як і стандартний RSI, найпоширенішим таймфреймом StochRSI є 14. 14 періодів, залучених до розрахунку StochRSI, базуються на часових рамках графіка. Таким чином, денний графік показуватиме останні 14 днів (K-лінійний графік), а погодинний графік показуватиме StochRSI, згенерований за останні 14 годин.

Періоди можуть бути встановлені днями, годинами або навіть хвилинами, і спосіб їх використання відрізняється від трейдера до трейдера (залежно від його ситуації та стратегії). Кількість періодів також можна відкоригувати вгору або вниз, щоб визначити довгострокові чи короткострокові тенденції. Встановлення значення періоду на 20 є дуже популярним вибором для індикатора StochRSI.

Як згадувалося вище, деякі моделі діаграм StochRSI вказують значення діапазону від 0 до 100 замість 0 до 1. На цих діаграмах центральна лінія дорівнює 50 замість 0,5. Тому сигнал перекупленості, який зазвичай виникає при 0,8, буде виражений як 80, тоді як сигнал перепроданості буде виражений як 20 замість 0,2. Діаграми з налаштуваннями 0-100 можуть виглядати дещо інакше, але фактичне пояснення принципів в основному те саме.

Як використовувати StochRSI?

Індекс StochRSI є найбільш значущим, коли він знаходиться поблизу верхньої та нижньої меж свого діапазону. Таким чином, основним використанням цього індикатора є визначення потенційних точок купівлі та продажу, а також розвороту ціни. Таким чином, значення 0,2 або нижче вказуватиме на те, що актив може бути перепроданий, тоді як значення 0,8 або вище вказуватиме на те, що актив може бути перекуплений.

Крім того, значення, розташовані ближче до центральної лінії, також можуть надати трейдерам інформацію про тенденції ринку. Наприклад, коли центральна лінія служить лінією підтримки, а лінія StochRSI стабільно рухається вище 0,5, особливо коли значення наближається до 0,8, це може означати, що він продовжує бути бичачим або має тенденцію до зростання. Так само, коли значення стабільно нижче 0,5 і наближається до 0,2, це вказує на зниження або тенденцію до зниження.

StochRSI і RSI

І StochRSI, і RSI — це смугові осциляторні індекси, які дозволяють трейдерам легше визначати потенційні умови перекупленості та перепроданості, а також можливі точки розвороту ціни. Простіше кажучи, Standard RSI — це індекс, який відстежує ціни активів і тенденції на основі встановленого періоду часу (періоду).

Однак, порівняно зі стохастичним RSI, стандартний RSI є відносно малозмінним індикатором, який генерує лише невелику кількість торгових сигналів. Стандартний індекс RSI може бути згенерований у більш чутливий індекс StochRSI за допомогою формули стохастичного осцилятора. Таким чином, кількість сигналів, які він генерує, буде більшою, надаючи трейдерам більше можливостей для визначення ринкових тенденцій і потенційних точок купівлі та продажу.

Іншими словами, StochRSI є відносно нестабільним індикатором, що також робить його більш чутливим інструментом TA, який може надати трейдерам більше торгових сигналів, але він також є більш ризикованим, оскільки часто створює значний Забагато шуму (сигнали помилки). Як згадувалося вище, використання простої ковзної середньої (SMA) є поширеним способом зменшення цих помилкових сигналів і ризиків, і в більшості випадків 3-денна SMA використовується як налаштування за замовчуванням для індикатора StochRSI.

Підсумок думок

Оскільки StochRSI поводиться швидше та чутливіше до ринкових змін, індикатор може бути дуже корисним індикатором для аналітиків, трейдерів та інвесторів як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Однак більше торгових сигналів також означає більше ризиків, тому StochRSI слід використовувати в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу, які можуть допомогти трейдерам у підтвердженні сигналів, які він генерує. Важливо також зазначити, що ринки криптовалют є більш нестабільними, ніж традиційні валютні ринки, і тому можуть генерувати більше помилкових торгових сигналів.