Стохастичний RSI, або просто StochRSI, є індикатором технічного аналізу, який використовується для визначення, чи актив є перепроданим або перекупленим, а також для ідентифікації поточних тенденцій на ринку. Як і випливає з назви, StochRSI є похідним від стандартного індексу сили відносної (RSI) і, як такий, вважається індикатором індикаторів. Це тип осцилятора, тобто він коливається вище та нижче середньої лінії.

StochRSI вперше було описано в книзі 1994 року під назвою The New Technical Trader авторів Стенлі Кролла та Тушара Чанді. Він часто використовується трейдерами фондового ринку, але також може застосовуватися в інших контекстах торгівлі, таких як ринки Forex та криптовалюти.

Як працює StochRSI?

Індикатор StochRSI створюється на основі звичайного RSI, застосовуючи формулу стохастичного осцилятора. Результат - це унікальний числовий показник, який коливається навколо центральної лінії (0,5) в діапазоні 0-1. Однак існують модифіковані версії індикатора StochRSI, які множать результати на 100. Таким чином, значення коливаються між 0 і 100 замість 0 і 1. Також поширеною є простий ковзний середній (SMA) на 3 дні, який поєднується з лінією StochRSI, що слугує сигнальною лінією та має на меті зменшити ризики торгівлі через помилкові сигнали.

Стандартна формула стохастичного осцилятора враховує ціну закриття активу, а також його максимальні та мінімальні значення за певний період. Однак, коли формула використовується для розрахунку StochRSI, вона безпосередньо застосовується до даних RSI (ціни не враховуються).

Stoch RSI = (поточний RSI - найнижчий RSI)/(найвищий RSI - найнижчий RSI)

Так само, як і стандартний RSI, найчастіше використовуване налаштування часу для StochRSI становить 14 періодів. 14 періодів, що беруть участь у розрахунку StochRSI, базуються на одиниці часу графіка. Таким чином, в той час як денний графік враховує 14 останніх днів (свічки), годинний графік генерує StochRSI на основі 14 останніх годин.

Перемінні можуть бути визначені в днях, годинах або навіть хвилинах, і їх використання суттєво варіюється від трейдера до трейдера (залежно від їх профілю та стратегії). Кількість періодів також може бути налаштована на підвищення або зниження для визначення тенденцій середньострокового або короткострокового характеру. Параметр 20 періодів є ще однією досить популярною опцією для індикатора StochRSI.

Як вже згадувалося, деякі моделі графіка StochRSI присвоюють значення від 0 до 100 замість 0 до 1. На цих графіках середня лінія знаходиться на 50 замість 0,5. Таким чином, сигнал перепродажу, який зазвичай виникає на 0,8, буде позначено як 80, а сигнал перепродажу на 20 замість 0,2. Графіки з налаштуванням 0-100 можуть виглядати трохи інакше, але практична інтерпретація в основному залишається такою ж.

Як використовувати StochRSI?

Індикатор StochRSI набуває особливого значення поблизу верхніх та нижніх меж свого розподілу. Тому індикатор в основному використовується для ідентифікації потенційних точок входу та виходу, а також для розворотів цін. Таким чином, показник 0,2 або нижче вказує на те, що актив, ймовірно, перепроданий, тоді як показник 0,8 або вище свідчить про те, що він, ймовірно, перекуплений.

Крім того, показники, ближчі до середньої лінії, також можуть надати корисну інформацію про тенденції на ринку. Наприклад, коли середня лінія слугує підтримкою, а лінії StochRSI регулярно розташовуються вище позначки 0,5, це може вказувати на продовження висхідної тенденції - особливо якщо лінії починають рухатися до 0,8. Аналогічно, постійно нижчі значення 0,5 та тенденція до 0,2 вказують на низхідну тенденцію.

StochRSI проти RSI

Індикатори StochRSI та RSI є осциляторними індикаторами, які дозволяють трейдерам легше ідентифікувати потенційні умови перепродажу та перекупленості, а також можливі точки повороту. Коротко кажучи, стандартний RSI є метрикою, що використовується для відстеження швидкості та ступеня, в якому ціни активу змінюються відносно певного періоду.

Проте, в порівнянні зі стохастичним RSI, стандартний RSI є відносно повільним індикатором, який генерує невелику кількість торгових сигналів. Застосування формули стохастичного осцилятора до звичайного RSI призвело до створення StochRSI як індикатора з підвищеною чутливістю. Тому кількість сигналів, які він генерує, значно вища, що пропонує трейдерам більше можливостей для ідентифікації ринкових тенденцій та потенційних точок покупки або продажу.

Іншими словами, StochRSI є досить волатильним індикатором. Хоча це робить його більш чутливим інструментом технічного аналізу, що може допомогти трейдерам з більшою кількістю торгових сигналів, він також є більш ризикованим, оскільки часто генерує значну кількість шуму (помилкові сигнали). Як вже згадувалося, застосування простих ковзних середніх (SMA) є поширеним методом зменшення ризиків, пов'язаних з цими помилковими сигналами, і в багатьох випадках SMA на 3 дні вже включено як параметр за замовчуванням для індикатора StochRSI.

Висновок

Завдяки своїй більшій швидкості та чутливості до ринкових рухів, стохастичний RSI може бути дуже корисним індикатором для аналітиків, трейдерів та інвесторів - для короткострокового та довгострокового аналізу. Однак більше сигналів також означає більше ризику, і з цієї причини StochRSI слід використовувати разом з іншими інструментами технічного аналізу, які можуть допомогти підтвердити сигнали, які він створює. Також важливо пам'ятати, що ринки криптовалют є більш волатильними, ніж традиційні ринки, і, як такі, можуть генерувати більше кількість помилкових сигналів.