Що таке смуги Боллінджера?
Смуги Боллінджера (BB) були створені на початку 1980-х років фінансовим аналітиком і трейдером Джоном Боллінджером. Смуги Боллінджера широко використовуються як інструмент технічного аналізу (AT або TA англійською мовою), зокрема, це інструмент для вимірювання коливань, який вказує на високу чи низьку волатильність ринку, а також на те, чи перекуплені чи перепродані тренди.
Основна ідея індикатора BB полягає в тому, щоб підкреслити, як ціни розподіляються навколо середнього значення. Більш конкретно, індикатор складається з верхньої смуги, нижньої смуги та лінії ковзного середнього (також називається середньою смугою). Дві бічні смуги реагують на дію ринкової ціни, розширюючись, коли волатильність висока (віддаляючись від середньої лінії), і звужуючись, коли волатильність низька (рухається до середньої лінії).
Стандартна формула смуг Боллінджера визначає середню лінію як 20-денну просту ковзну середню (SMA), тоді як верхня та нижня смуги розраховуються на основі волатильності ринку відносно SMA (відомої як стандартне відхилення). Стандартні параметри індикатора смуг Боллінджера:
Середня лінія: 20-денна проста ковзна середня (SMA)
Верхня смуга: 20-денна SMA + (20-денне стандартне відхилення x2)
Нижня смуга: 20-денна ковзна середня - (20-денне стандартне відхилення x2)
Таким чином, стандартне налаштування BB враховує 20-денний період і встановлює верхню та нижню смуги на рівні двох стандартних відхилень (помножених на 2) від центральної лінії. Це гарантує, що щонайменше 85% цінових даних рухатимуться між цими двома смугами, але ці налаштування також можна скоригувати відповідно до різних торгових потреб та стратегій.
Як використовувати смуги Боллінджера в торгівлі?
Хоча смуги Боллінджера широко використовуються на традиційних фінансових ринках, їх також можна використовувати для торгівлі криптовалютами. Хоча існує багато різних способів використання та інтерпретації індикатора BB, важливо уникати використання смуг Боллінджера як окремого інструменту та не розглядати його як індикатор можливостей купівлі чи продажу. Натомість BB слід використовувати разом з іншими індикаторами технічного аналізу.
З огляду на це, давайте подивимося, як можна інтерпретувати дані, що надаються індикатором смуг Боллінджера.
Якщо ціна знаходиться вище ковзної середньої та перетинає верхню смугу Боллінджера, ймовірно, ціна надмірно висока (стан перекупленості). Або ж, якщо ціна торкається верхньої смуги кілька разів, це може свідчити про значний рівень опору.
З іншого боку, якщо ціна певних активів значно падає та неодноразово перетинає або торкається нижньої смуги, є велика ймовірність того, що ринок перепроданий або щойно досягнуто сильного рівня підтримки.
Таким чином, трейдери можуть використовувати BB (серед інших індикаторів технічного аналізу) для визначення своїх цілей продажу або купівлі. Вони також можуть отримати уявлення про попередні точки, коли ринок демонстрував умови перекупленості та перепроданості.
Крім того, розширення та стиснення смуг Боллінджера можна використовувати для спроби передбачити періоди високої або низької волатильності. Смуги можуть віддалятися від середньої лінії, коли ціна активу стає більш волатильною (розширення), або наближатися до неї, коли ціна стає менш волатильною (скорочення).
Підсумовуючи, смуги Боллінджера найкраще використовувати для короткострокової торгівлі, щоб аналізувати волатильність ринку та спробувати передбачити майбутні рухи. Деякі трейдери вважають, що коли смуги дуже далеко одна від одної, поточний ринковий тренд може наближатися до періоду консолідації або розвороту тренду. З іншого боку, коли смуги стають занадто вузькими, трейдери схильні думати, що ринок готується до вибухового руху.
Коли ринкова ціна рухається вбік, BB, як правило, наближаються до простої ковзної середньої посередині. Зазвичай (але не завжди), низька волатильність та вузькі спреди передують великим, вибуховим рухам, які, як правило, відбуваються, як тільки волатильність знову зростає.
Смуги Боллінджера проти смуг Кельтнера
На відміну від смуг Боллінджера, які спираються на SMA (просту ковзну середню) та стандартні відхилення, сучасна версія індикатора каналів Кельтнера використовує середній істинний діапазон (ATR) для визначення ширини каналу навколо 20-денної експоненціальної ковзної середньої (найчастіше званої EMA). Тому формула для смуг Кельтнера така:
Середня лінія: 20-денна експоненціальна ковзна середня (EMA)
Верхня лінія каналу: 20-денна EMA + (10-денний ATR x2)
Нижня смуга: 20-денна EMA - (10-денний ATR x2)
Зазвичай, індикатор смуг Кельтнера має тенденцію бути вужчим, ніж смуги Боллінджера. Тому він, здається, краще підходить, ніж BB, для чіткішого та очевиднішого виявлення розворотів тренду та перекупленості/перепроданості ринку. Зрештою, індикатор KC зазвичай подає сигнал перекупленості/перепроданості раніше, ніж BB.
З іншого боку, смуги Боллінджера, як правило, краще відображають волатильність ринку, оскільки рухи розширення та стиснення набагато ширші та чіткіші порівняно з KC. Крім того, завдяки використанню стандартних відхилень індикатор BB з меншою ймовірністю подаватиме хибні сигнали, оскільки його ширина більша і, отже, його важче пробити.
Порівнюючи BB та KC, смуги Боллінджера є найпопулярнішими. Однак обидва індикатори корисні, особливо для короткострокових торгових установок, а також можуть використовуватися в поєднанні для отримання більш надійних сигналів.