Що таке індикатор відносної сили?

По суті, технічний аналіз (ТА) передбачає прогнозування майбутніх тенденцій ринку шляхом вивчення попередніх дій. Як на традиційних, так і на ринках криптовалют більшість трейдерів покладаються на спеціалізовані індикатори та попередні інструменти аналізу даних як спосіб виявлення закономірностей на ринках і, таким чином, можливо, можуть передбачити наступні рухи цін.

Індекс відносної сили (RSI) — це індикатор TA, розроблений наприкінці 1970-х років як інструмент для біржових брокерів для аналізу ефективності цінних паперів за певний період часу. По суті, це осцилятор імпульсу, який вимірює величину цінових рухів, а також їх швидкість. RSI може бути дуже корисним інструментом залежно від типу торгівлі, яка здійснюється, тому він широко використовується трейдерами та технічними аналітиками.

У 1978 році інженер-механік на ім'я Дж. Уеллс Уайлдер зосередив свою аналітичну підготовку на технічній торгівлі. Він розпочав свою кар’єру в сфері фінансів у сфері нерухомості в 1960-х роках. Після того, як його партнери викупили його з бізнесу в 1972 році, він отримав свій прибуток у розмірі 100 000 доларів і почав торгувати на фондовому ринку, що спонукало його шукати надійні інструменти, щоб визнати прибутковим. візерунки. У 1978 році Уайлдер зібрав свої дослідження та досвід у математичні формули та індикатори, які трейдери могли використовувати у своїй діяльності. Індекс відносної сили буде одним із таких показників.

Як працює індикатор RSI?

За замовчуванням RSI вимірює зміни ціни активу за 14 періодів (14 днів для щоденних графіків, 14 годин для погодинних графіків тощо). Формула ділить середній приріст ціни за цей час на середню втрату, яку вона зазнала, а потім виражає цю силу на шкалі коригування від 0 до 100.

Як ми вже зазначали, RSI — це індикатор моментуму, технічний торговий інструмент, який вимірює швидкість зміни ціни. Коли моментум збільшується, це означає, що акції активно купуються на ринку. Коли імпульс зменшується, це свідчить про те, що інтерес трейдерів до акцій зменшується.

RSI також є індикатором коливань, який полегшує трейдерам виявлення ринкових умов перекупленості або перепроданості. Оцінює ціну активу за шкалою від 0 до 100, враховуючи 14 періодів. У той час як рівень 30 або менше на RSI свідчить про те, що актив, ймовірно, знаходиться біля свого дна (перепроданість), вимірювання вище 70 свідчить про те, що ціна активу близька до максимальної (перекупленості) протягом цього періоду часу і, швидше за все, впаде.

Хоча налаштування RSI за замовчуванням становить 14 періодів, трейдери можуть змінити його, щоб збільшити чутливість (менше періодів) або зменшити чутливість (більше періодів). Тобто 7-денний RSI буде більш чутливим до цінових рухів, ніж той, який розглядає 21 день. Крім того, налаштування короткострокової торгівлі можуть регулювати індикатор RSI, щоб вважати 20 перепроданим, а 80 перекупленим (замість 30 і 70), що зменшує ймовірність потрапляння на помилкові сигнали.

Розбіжності RSI

Окрім рівнів RSI 30 і 70, які можуть свідчити про потенційно перепроданість або перекупленість, трейдери також використовують RSI, щоб спробувати передбачити зміни тенденції або виявити рівні підтримки та опору, використовуючи висхідні (бичачі) або ведмежі (ведмежі) розбіжності .

Бичача дивергенція – це стан, коли ціна активу рухається в одному напрямку, а індикатори RSI – у протилежному. Таким чином, рівень RSI підвищується, створюючи вищі мінімуми, тоді як ціна падає, створюючи нижчі мінімуми. Це називається бичачою дивергенцією і вказує на те, що імпульс посилюється, незважаючи на падіння ціни.

Навпаки, ведмежі розбіжності можуть означати, що, незважаючи на зростання ціни, ринок втрачає імпульс. Тому рівень RSI падає і створює нижчі максимуми, тоді як ціна активу зростає, створюючи вищі максимуми.

Однак слід пам’ятати, що розбіжності RSI не такі надійні під час сильних ринкових тенденцій. Це означає, що спадний тренд може мати багато бичачих розбіжностей, перш ніж досягти свого справжнього дна. Через це розбіжності RSI найкраще працюють на менш нестабільних ринках (з бічними рухами або тонкими трендами).

Як використовується RSI?

Існує кілька важливих факторів, які слід враховувати при використанні індикатора відносної сили, таких як установки, рівні (30 і 70) і розбіжності між бичачим і ведмежим. Однак завжди слід пам’ятати, що жоден технічний індикатор не є ефективним на 100%, особливо якщо використовувати його окремо. Тому трейдери повинні розглянути можливість використання індикатора RSI разом з іншими індикаторами, щоб уникнути помилкових сигналів.