Що таке Лонг/Шорт Grid торгівля

Binance
2021-04-14 03:04

Що таке Grid торгівля?

Grid торгівля автоматизує покупку і продаж ф'ючерсних контрактів. Вона призначена для розміщення ордерів на ринку із заданими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Grid торгівля ідеальна для волатильних і бічних ринків, коли ціни коливаються в заданому діапазоні. Цей метод намагається отримати прибуток на невеликих змінах цін.
Прочитайте більше про Grid торгівлю.

Що таке Лонг/Шорт Grid?

Лонг/Шорт Grid – це стратегія слідування за трендом, яка дозволяє користувачам торгувати відповідно до ринкових трендів у рамках торгової системи grid. Це означає, що ви можете відкрити початкову позицію (лонг або шорт) відповідно до вашого аналізу, одночасно розміщуючи ордери на покупку і продаж із наперед визначеними інтервалами, щоб отримати вигоду з волатильності ринку та умов діапазону.
Наприклад, трейдер може відкрити початкову лонг позицію по BTCUSDT, щоб показати свій бичачий настрій по Bitcoin, і одночасно розмістити ордери на покупку на кожні 1 000$ нижче ринкової ціни BTCUSDT, а також розмістити ордер на продаж на кожні 1 000$ вище ринкової ціни контракту BTCUSDT. Це дозволяє йому торгувати по основному тренду у торговій системі grid.
Критична відмінність між лонг/шорт grid та нейтральним grid – це початкова позиція відкриття. Для лонг grid стратегії, у користувачів буде відкрита початкова лонг позиція. І навпаки, для шорт grid стратегії буде відкрита початкова шорт позиція.

Налаштування торгової стратегії по лонг/шорт grid

Торговий grid бот систематично виконує лімітні ордери на покупку і продаж на основі параметрів користувача. Ось як ви можете налаштувати свою першу лонг/шорт grid стратегію.
1. Перейдіть до інтерфейсу торгівлі ф'ючерсами та натисніть [Grid торгівля] на верхній панелі меню.
Перший параметр, який ви повинні вибрати – це контракт, на якому буде розгорнуто торгового бота. У цьому прикладі ми будемо використовувати безстроковий контракт BTCUSDT.
2. Введіть параметри вашої лонг/шорт grid стратегії на панелі grid торгівлі. Ви маєте включити наступні ключові параметри:
  • Верхня і нижня межа цінового діапазону;
  • Кількість ордерів, які будуть розміщені у налаштованому ціновому діапазоні;
  • Ширина між кожним grid ордером;
  • Початкова маржа.
Якщо поточна ринкова ціна перевищує діапазон grid торгівлі, grid стратегія почнеться з нульової позиції.
3. Призначте початкову маржу позиції. Система розрахує значення вашої початкової маржі на основі кількості grid, кредитного плеча і цінового діапазону стратегії. Врахуйте, що чим щільніша grid (сітка), тим більша відповідна початкова маржа.
Зверніть увагу, що номінальна вартість для кожного grid ордера має бути більше мінімального значення.Зменште кількість grid або збільште початкову маржу, щоб забезпечити дотримання мінімальної умовної вартості одного grid.
Нагадування про недостатню початкову маржу
Коли початкова маржа менше мінімальної вимоги, у сповіщенні буде вказана мінімальна початкова маржа, необхідна для активації grid стратегії.
Будь ласка, переконайтеся, що ваш доступний баланс і підтримуюча маржа вище, ніж початкова маржа, щоб уникнути ліквідації.
4. Натисніть [Створити], щоб розмістити grid ордер.

Розширені налаштування

Бот для grid торгівлі також має розширені функції, які дозволяють вам краще керувати своїми позиціями і ризиками. Одна з них – це ціна тригера. Ціна тригера – це заздалегідь визначений рівень цін, на якому буде активований бот для grid торгівлі. Це дозволяє вам визначати, коли система буде активна та коли ринкові умови будуть відповідати вашим критеріям.
При запуску grid торгівлі, система ділить ціновий діапазон активу на кілька рівнів grid відповідно до ваших параметрів і встановлює відкладені ордери для кожного рівня цін. Коли ціна активу падає, виконується ордер на покупку, а ордер на продаж відразу ж розміщується за більш вищою ціною. Коли ціна активу росте, ордер на покупку розміщується безпосередньо за нижчою ціною, як тільки ордер на продаж виконується. Ця стратегія змушує вас купувати дешево і продавати дорого, і дозволяє отримувати прибуток при нестабільних ринкових умовах.
Крім того, ви можете встановити стоп-лос для своїх grid позицій. Як тільки ціна активу перейде нижче або вище стоп-лос діапазону, вся ваша grid позиція буде закрита. Цей тип блокування захищає вашу позицію від надмірних збитків, коли ринок несприятливий.
Щоб відстежувати торгову активність, натисніть на вкладку [Активні Grid] та перегляньте детальну інформацію про grid торгівлю.
Щоб закрити систему grid торгівлі, натисніть [Припинити].

Приклад Шорт Grid

Розглянемо стратегію шорт grid з налаштованим діапазоном цін від 9 800$ до 10 200$ і кількістю grid 4.
Передбачається, що кількість лімітних ордерів на продаж по кожній ціні дорівнює 1, а початкова ринкова ціна (ціна останньої угоди) становить 10 010 $. Наступний сценарій показує, як буде активована шорт grid стратегія.
ЦінаОрдер
10 200$Продаж
10 100$Продаж
10 000$Продаж
9 900$Продаж
9 800$Продаж
У цьому випадку, найнижчий лімітний ордер на продаж (9 800$) виключається, а наступні ордери на продаж розміщуються з підвищенням з 9 900$ до 10 200$. Якщо початкова позиція здійснюється між цінами від 9 900$ до 10 000$, то початкові ордери grid будуть рівні 2.
Оскільки поточна ринкова ціна становить 10 010 $, ордери на продаж за ціною 9 900 $ та 10 000 $ заповнюються як початкова позиція. Щойно початкова позиція буде заповнена, ордер на купівлю буде розміщено за наступною нижчою ціною. Лімітні grid ордери будуть оновлені таким чином:
ЦінаОрдери
10 200$Продаж
10 100$Продаж
10 000$-
9 900$Купівля
9 800$Купівля
У підсумку, для шорт grid стратегій, перший лімітний ордер на продаж активує початкову шорт позицію. Одночасно з цим, наступні лімітні ордери на продаж будуть заповнюватися в порядку зростання у напрямку до найвищої межі вашого налаштованого grid. Потім, як тільки спрацює початкова шорт позиція, на ринку будуть розміщені лімітні ордери на покупку, встановлені відповідно до параметрів вашої стратегії.
Аналогічно, лонг grid стратегії будуть активовані після виконання першого лімітного ордера на покупку. Згодом, будуть заповнені всі grid ордери.

Розрахунок прибутків і збитків для лонг/шорт grid

При розрахунку прибутків і збитків для лонг/шорт grid стратегії враховуються як загальні узгоджені прибутки, так і неузгоджені прибутки й збитки. В цьому випадку завершені транзакції записуються як узгоджені транзакції, а частково завершені транзакції записуються як неузгоджені транзакції. Узгоджена транзакція означає, що кожна шорт позиція (або лонг позиція) у grid стратегії зіставляється (узгоджується) з ордером на покупку (або ордером на продаж).
ІндексВизначенняМетодологія
Неузгоджений P&LПрибуток і збиток від неузгоджених grid транзакцій(Остання ціна контракту – середня ціна неузгодженої grid пари) * Неузгоджений об'єм
Загальний реалізований P&L Загальний реалізований прибуток і збиток з моменту створеннядохід узгодженого grid + неузгоджений grid прибуток і збиток
Прибутковість Загальна прибутковість ROIROI = Загальний прибуток / Початкова маржа * 100%
Річна норма прибутку Загальна річна прибутковість APRAPR = ROI * рік/T, де T – час роботи стратегії

Як розрахувати загальний прибуток grid стратегії

Існує два способи розрахунку загального прибутку: перший – з використанням неузгодженого прибутку та збитку та узгодженого прибутку, а другий – з використанням реалізованого прибутку та нереалізованого прибутку та збитку (P&L).

Реалізований прибуток та методологія обчислення нереалізованого P&L:

Загальний прибуток = Чистий реалізований прибуток + Нереалізований P&L
Спочатку обчисліть чистий реалізований прибуток. Чистий реалізований прибуток розраховується як валовий реалізований прибуток за мінусом загальних витрат на комісію за всі виконані ордери grid стратегії.
Примітка: Комісії, сплачені за кожну угоду, можна знайти на сторінці історії торгівлі.
Розрахунок:
Загальний реалізований прибуток = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Далі обчисліть свій нереалізований P&L. Нереалізований P&L розраховується на основі різниці між останньою ціною та ціною входу відкритих позицій. Ви можете знайти свій нереалізований P&L та ціну входу у вікні [Позиції та замовлення], як показано нижче.
Нарешті, обчисліть суму чистого реалізованого прибутку та нереалізованого P&L, щоб отримати загальний прибуток.
Розрахунок:
Загальний прибуток = Чистий реалізований прибуток + Нереалізований P&L = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Методологія обчислення неузгодженого P&L та узгодженого прибутку:
Загальний прибуток = Узгоджений прибуток + Неузгоджений PNL
Для розрахунку загального прибутку потрібно спочатку визначити узгоджений прибуток. Узгоджений прибуток – це сума прибутків. Ви можете переглянути узгоджені прибутки на вкладці [Завершені], як показано нижче.
Розрахунок:
Наприклад, якщо є 3 узгоджені ордери:
Загальний узгоджений прибуток = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Далі обчисліть свій неузгоджений прибуток. Неузгоджений прибуток – це нереалізований прибуток від заповнених grid незіставлених ордерів. Він розраховується на основі різниці між останньою ціною та середньою заповненою ціною незіставлених ордерів.
Середня заповнена ціна неузгоджених ордерів = (∑ Загальна сума неузгоджених ордерів) / (∑Кількість неузгоджених ордерів)
Наприклад, якщо знизу (див. знімок екрану) – це виконані ордери, які очікують на зіставлення.
Тоді середня ціна заповнення незіставлених ордерів = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Неузгоджений PNL = (остання ціна - середня ціна заповнення незіставлених ордерів) * поточні позиції
Примітка: Поточна позиція позитивна для лонг позицій та негативна для шорт позицій.
Якщо остання ціна – 2522, розмір позиції дорівнює загальному розміру незіставлених ордерів, що становить 0,012.
Тому неузгоджений PNL = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Нарешті, обчисліть суму розрахованого узгодженого прибутку та неузгодженого P&L.
Загальний прибуток = Узгоджений прибуток + Неузгоджений PNL= 0,60454353
+ 0,122628 = 0,72717153 USDT

Як зіставляються позиції?

Позиції зіставляються з використанням методу "першим прийшов останній пішов (FILO)". З методом FILO, ордери, які виконуються першими, будуть зіставлятися з останніми.
Приклад
Припустимо, що лонг grid стратегія заповнюється в такому порядку:
ЦінаОрдериПослідовність
10 200$Купівля1-й
10 100$Купівля2-й
10 000$Купівля3-й
Відповідні ордери на продаж, які повинні бути зіставлені, будуть у наступній послідовності:
ЦінаОрдериПослідовністьПослідовність зіставлення
10 200$Купівля1-й3-й
10 100$Купівля2-й2-й
10 000$Купівля3-й1-й
Таким чином, останній ордер на покупку (10 000$) буде зіставлений з відповідним ордером на продаж на рівні 10 100$. Згодом, ордери на покупку, що залишились, будуть зіставлені за вищою ціною продажу, відповідно.