Binance Research: диверсифікація портфелів за допомогою Bitcoin може призвести до збільшення прибутку
Binance Research запускає нову серію звітів «Управління портфелем». Для першого звіту було проведено моделювання різних портфелів з кількома активами, щоб вивчити переваги і ризики, пов'язані з диверсифікацією традиційних портфелів з акціями та іншими класами активів, включивши туди Bitcoin.
Binance Research, відділ дослідження та аналізу ринку Binance, виявив, що портфелі, в які включений Bitcoin, частіше демонструють найкраще співвідношення ризику і прибутковості, ніж традиційні портфелі з класами активів.
Binance Research вивчає, як Bitcoin вписується в портфелі з кількома активами, а також симулює різні методи розподілу в уже існуючих диверсифікованих портфелях. Згідно зі звітом “Управління портфелем #1: переваги диверсифікації за допомогою Bitcoin”, з моменту свого створення в 2009 році Bitcoin не демонстрував суттєвої кореляції з традиційними класами активів, такими як товарний ринок, акції і активи з фіксованим доходом.
"З торгової точки зору, Bitcoin є одним із найбільш ліквідних активів на планеті з постійно низьким спредом, великими об'ємами і ефективною ціною, оскільки торговельні платформи постійно піддаються арбітражу", - йдеться в звіті Binance Research. Тим не менш, в звіті також відзначається, що «Bitcoin є надзвичайно волатильним активом, що демонструє значні просадки після найбільших зареєстрованих цінових стрибків в історії".
Для цього звіту в Binance Research змоделювали різні методи розподілу Bitcoin в існуючих диверсифікованих портфелях. Змодельовані портфелі з Bitcoin демонстрували краще співвідношення ризику і прибутковості, ніж традиційні портфелі з декількома класами активів. Отже, Bitcoin надає перевагу в диверсифікації для інвесторів по всьому світу, які використовують стратегії з кількома активами.
"Зі створенням інституційно-орієнтованих рішень для кастодіальних послуг та інших нових інвестиційних інструментів Bitcoin став важливим альтернативним активом, який повинен бути включений в портфелі з декількома активами через свої переваги в диверсифікації", - наголошується в звіті Binance Research.
«Переваги диверсифікації за допомогою Bitcoin» - перший звіт у запланованій серії під назвою «Управління портфелем». У наступних звітах ми розглянемо різні питання про управління криптовалютними портфелями.
Повний звіт читайте тут.
Інформація про Binance Research
Binance Research надає професійний аналіз, заснований на даних для інвесторів у крипто-просторі, з метою підвищити рівень прозорості та поліпшити якість інформації в існуючій крипто екосистемі. Команда складається з професіоналів з досвідом роботи в блокчейн-інжинірингу, інвестиційному банку, стратегічному консалтингу, академічних і наукових дослідженнях. Для додаткової інформації відвідайте: https://research.binance.com/