การเทรด Long / Short Grid คืออะไร

Binance
2021-04-14 03:04

การเทรดแบบ Grid คืออะไร

การเทรดแบบ Grid ช่วยให้การซื้อและขายสัญญา Futures ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ กลไกนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ระบบ Place Order ในตลาดตามช่วงเวลาที่กำหนดล่วงหน้าและภายในช่วงราคาที่ตั้งไว้ การเทรดแบบ Grid เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดที่ผันผวนและมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ในช่วงที่กำหนด เทคนิคนี้สามารถช่วยให้นักเทรดทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กน้อย
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดแบบ Grid

Long / Short Grid คืออะไร 

Long / Short Grid เป็นกลยุทธ์ที่อิงตาม Trend โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเทรดตามแนวโน้มของตลาดภายในระบบการเทรดแบบ Grid ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปิด Initial Position (Long หรือ Short) ตามการวิเคราะห์ของคุณ ในขณะเดียวกันก็ Place Order แบบ Buy-Limit และ Sell-Limit ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและเงื่อนไขที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น นักเทรดสามารถเปิด Initial Long Position ใน BTCUSDT เพราะมองว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มสูงขึ้น โดยกำหนดให้ Place Buy-Order ณ ราคาที่ต่ำกว่า Market Price ของ BTCUSDT $1,000 และในขณะเดียวกันก็ Place Sell-Order ณ ราคาที่สูงกว่า Market Price ของ BTCUSDT $1,000 กลไกนี้ทำให้เขาสามารถเทรดตาม Trend ภายในระบบการเทรดแบบ Grid
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Long / Short Grid และ Neutral Grid คือ Initial Opening Position สำหรับกลยุทธ์ Long Grid ผู้ใช้จะเปิด Initial Long Position ในทางกลับกัน คุณจะต้องเปิด Initial Short Position สำหรับกลยุทธ์ Short Grid 

การตั้งค่ากลยุทธ์การเทรดแบบ Long / Short Grid

Grid Trading Bot จะดำเนินการ Order แบบ Buy-Limit และ Sell-Limit อย่างเป็นระบบตามพารามิเตอร์ของผู้ใช้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่ากลยุทธ์ Long / Short Grid ครั้งแรกของคุณ
1. ไปที่อินเทอร์เฟซการเทรด Futures และคลิก [การเทรดแบบ Grid / Grid Trading] ที่แถบเมนูด้านบน
พารามิเตอร์แรกที่คุณต้องเลือก คือ สัญญาสำหรับการใช้งาน Trading Bot ในตัวอย่างนี้ เราจะใช้สัญญา BTCUSDT Perpetual 
2. ป้อนพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ Long / Short Grid ของคุณบนหน้าการเทรดแบบ Grid พารามิเตอร์หลักที่คุณต้องใช้มีดังนี้:
  • ขอบเขตบนและล่างของช่วงราคา
  • จำนวน Order ที่จะ Place ในช่วงราคาที่กำหนดไว้
  • ความกว้างระหว่างแต่ละ Grid Order
  • Initial Margin
หาก Market Price ในปัจจุบันสูงกว่าช่วงราคาใน Grid กลยุทธ์ดังกล่าวจะยังไม่เริ่มเปิด Position  
3. กำหนด Initial Margin ของ Position ระบบจะคำนวณ Initial Margin ของคุณตามจำนวน Grid, เลเวอเรจ และช่วงราคาของกลยุทธ์ โปรดทราบว่ายิ่ง Grid มีความหนาแน่นเท่าใด Initial Margin ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามเท่านั้น 
โปรดทราบว่า มูลค่าตามสัญญาสำหรับแต่ละ Grid Order ต้องสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำโดยคุณสามารถใช้วิธีลดจำนวน Grid หรือเพิ่ม Initial Margin เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าตามสัญญาขั้นต่ำของแต่ละ Grid
การแจ้งเตือน Initial Margin ไม่เพียงพอ
เมื่อ Initial Margin น้อยกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ การแจ้งเตือนจะระบุ Initial Margin ขั้นต่ำที่จำเป็นในการเปิดใช้งานกลยุทธ์ Grid
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ายอดคงเหลือที่ใช้ได้และ Maintenance Margin ของคุณสูงกว่า Initial Margin เพื่อหลีกเลี่ยง Liquidation (การบังคับขาย) 
4. คลิก [สร้าง / Create] เพื่อ Place Grid Order ของคุณ

การตั้งค่าขั้นสูง

Grid Trading Bot ยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นขั้นสูงที่ช่วยให้คุณจัดการ Position และความเสี่ยงได้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคือ Trigger Price ซึ่งเป็นระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและจะมีผลต่อการเปิดใช้งาน Grid Trading Bot กลไกนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาที่ระบบจะเริ่มทำงานเมื่อสภาวะตลาดเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณ
เมื่อการเทรดแบบ Grid ถูกทริกเกอร์ ระบบจะแบ่งช่วงราคาของสินทรัพย์ออกเป็นหลายระดับ Grid Level ตามพารามิเตอร์ที่คุณกำหนด และสร้าง Order ที่รอดำเนินการสำหรับแต่ละระดับราคา เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลง ระบบจะดำเนินการ Buy Order และ Place Sell Order ในราคาที่สูงทันที เมื่อราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น ระบบจะ Place Buy-Order โดยตรงในราคาที่ต่ำกว่าทันทีที่ Sell-Order ถูกดำเนินการ กลยุทธ์นี้ตั้งค่าให้คุณซื้อในราคาที่ต่ำและขายในราคาที่สูง อีกทั้งช่วยให้คุณทำกำไรได้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่า Stop-Loss สำหรับ Grid Position ของคุณได้อีกด้วย เมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าหรือสูงกว่าช่วง Stop Loss จะส่งผลให้ Grid Position ทั้งหมดของคุณถูกปิด ฟีเจอร์นี้ช่วยปกป้อง Position ของคุณจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อตลาดมีแนวโน้มที่ไม่เอื้ออำนวย 
หากต้องการตรวจสอบกิจกรรมการเทรด คลิกแท็บ [Active Grid] เพื่อค้นหารายละเอียด Grid Trading  
หากต้องการยุติระบบการเทรดแบบ Grid ให้คลิก [ยุติการทำงาน / Terminate]

ตัวอย่างของ Short Grid

ลองดูตัวอย่างจากกลยุทธ์ Short Grid ที่มีช่วงราคาที่กำหนดไว้ระหว่าง $9,800 ถึง $10,200 และปริมาณ Grid อยู่ที่ 4
สมมติว่าปริมาณของ Sell-Limit Order ในแต่ละราคาเท่ากับ 1 และ Market Price (ราคาธุรกรรมล่าสุด) คือ $10,010 สถานการณ์ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ Short Grid เริ่มทำงานได้อย่างไร
ราคาOrder
$10,200ขาย
$10,100ขาย
$10,000ขาย
$9,900ขาย
$9,800ขาย
ในกรณีนี้ จะไม่รวม Sell-Limit Order ต่ำสุด ($ 9,800) ดังนั้น Sell Order ที่ตามมาจะเริ่มจาก $9,900 และเพิ่มไปเป็น $10,200 หากราคาซื้อขายของ Initial Position อยู่ระหว่าง $9,900 และ $10,000 จะส่งผลให้ Initial Grid Order เท่ากับ 2
เนื่องจาก Market Price ปัจจุบันอยู่ที่ $10,010 ระบบจะดำเนินการ Sell Order ที่ราคา $9,900 และ $10,000 เป็น Initial Position เมื่อดำเนินการ Initial Position แล้ว ระบบจะ Place Order ในราคาที่ต่ำกว่า จากนั้น Grid Limit Order จะได้รับการอัปเดตดังนี้: 
ราคาOrder
$10,200ขาย
$10,100ขาย
$10,000-
$9,900ซื้อ
$9,800ซื้อ
โดยสรุป ในกรณีกลยุทธ์ Short Grid นั้น Sell-Limit Order จะทริกเกอร์ Initial Short Position ในขณะเดียวกัน Sell-Limit Order ที่ตามมาจะได้รับการจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปมากจนถึงขอบเขตสูงสุดของ Grid ที่คุณตั้งค่าไว้ จากนั้น ระบบจะ Place Buy-Limit Order ไว้ในตลาดเมื่อมีการทริกเกอร์ Initial Short Position ที่ตั้งค่าตามพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ของคุณ  
ในทำนองเดียวกัน กลยุทธ์ Long Grid จะเริ่มทำงานเมื่อ Buy-Limit Order แรกได้รับการดำเนินการแล้ว จากนั้นระบบจะดำเนินการ Grid Order ทั้งหมด

การคำนวณกำไรและขาดทุนสำหรับ Long / Short Grid

การคำนวณกำไรและขาดทุนสำหรับกลยุทธ์ Long / Short Grid จะพิจารณาทั้งกำไรจากธุรกรรมที่ Matched ทั้งหมด รวมถึงกำไรและขาดทุนจากธุรกรรมที่ Unmatched ในกรณีนี้ ธุรกรรมที่ Matched คือ ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่ธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์บางส่วนจะถูกบันทึกเป็นธุรกรรมที่ Unmatched ธุรกรรมที่ Matched หมายความว่า Short Position (หรือ Long Position) ในกลยุทธ์ Grid ได้รับการ Match กับ Buy Order ที่เกี่ยวข้อง (หรือ Sell Order)
ดัชนีนิยามวิธีการ
Unmatched P&Lกำไรและขาดทุนของธุรกรรม Grid ที่ Unmatched(The latest contract price - unmatched grid pair’s average price) * Unmatched volume
Realized P&L ทั้งหมด กำไรและขาดทุนทั้งหมดที่รับรู้ตั้งแต่เริ่มเทรดmatched grid income + unmatched grid profit and loss
Yield Total return ROIROI = total profit / initial_margin * 100%
Annualized Rate of Return Annualized Total Return APRAPR = ROI * year/T โดย T คือเวลาในการดำเนินการของกลยุทธ์

วิธีคำนวณกำไรรวมของ Grid Strategy

คุณสามารถคำนวณกำไรทั้งหมดได้โดยใช้ 2 วิธี วิธีการแรกใช้ Unmatched P&L และ Matched Profit ส่วนวิธีการที่สองใช้ Realized Profit (กำไรที่รับรู้) และ Unrealized P&L (กำไรและขาดทุนที่ยังไม่รับรู้)

วิธีการคำนวณโดยใช้ Realized Profit และ Unrealized P&L

Total Profit = Net Realized Profit + Unrealized P&L
ขั้นแรก คำนวณกำไรที่รับรู้สุทธิ (Net Realized Profit) ของคุณ กำไรที่รับรู้สุทธิ (Net Realized Profit) จะคำนวณจากกำไรที่รับรู้ทั้งหมด (Gross Realized Profit) ลบด้วยค่าธรรมเนียมของ Order ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดของ Grid Strategy 
หมายเหตุ: คุณสามารถดูค่าธรรมเนียมที่ชำระสำหรับการเทรดแต่ละครั้งได้ที่หน้าประวัติการเทรด 
การคำนวณ:
Total realized profit = 0.20596000 + 0.13932000 + 0.07268000 - 0.00642000 - (0.00123038 + 0.00122238 + 0.00121439 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00321511 + 0.00482797 + 0.00483002 ) = 0.38535442
จากนั้น ให้คำนวณ Unrealized P&L ของคุณ Unrealized P&L จะคำนวณตามส่วนต่างระหว่าง Last Price กับ Entry Price ของ Position ที่เปิดอยู่ คุณสามารถค้นหา Unrealized P&L และ Entry Price ของคุณได้ในหน้าต่าง [Positions and Orders] ดังที่แสดงด้านล่าง
สุดท้าย รวม Net Realized Profit และ Unrealized P&L เข้าด้วยกันเพื่อคำนวณผลกำไรทั้งหมดของคุณ
การคำนวณ:
Total profits = Net Realized Profit + Unrealized P&L = 0.38535442 + 0.26 = 0.64535442 USDT
วิธีการคำนวณโดยใช้ Unmatched P&L และ Matched Profit
Total profit = Matched profit + Unmatched PNL
หากต้องการคำนวณกำไรทั้งหมด คุณต้องระบุ Matched Profit ก่อน Matched Profit คือผลรวมของกำไร คุณสามารถดู Matched Profit ได้ในแท็บ [Completed] ดังที่แสดงด้านล่าง 
การคำนวณ:
ตัวอย่างเช่น หากมี Matched Order 3 รายการ:
Total matched profits = 0.20151451 * 3 = 0.60454353 USDT
จากนั้น คำนวณ Unmatched Profit ของคุณ Unmatched Profit คือกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของ Filled Grid Order ที่ยังไม่ Match โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่าง Last Price และค่าเฉลี่ย Filled Price ของ Unmatched Order
The avg. filled price of unmatched orders = (∑Total amount of unmatched orders) / (∑Quantity of unmatched orders)
ตัวอย่างเช่น หากด้านล่าง (ดูภาพหน้าจอ) เป็น Order ที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างรอ Match
ดังนั้นค่าเฉลี่ย Filled Price ของ Unmatched Order = (10.047124000 + 10.047124000 + 10.047124000) / (0.004 + 0.004 + 0.004) = 2511.781
The unmatched PNL = (last price - avg. filled price of unmatched orders) * current positions
หมายเหตุ: สำหรับ Position ปัจจุบัน Long Position เป็นค่าบวก ส่วน Short Position เป็นค่าลบ
หาก Last Price คือ 2522 Position Size จะเท่ากับขนาดรวมของ Unmatched Order ซึ่งคือ 0.012
ดังนั้น Unmatched PNL = (2522 - 2511.781) * 0.012 = 0.122628
สุดท้าย รวม Matched profit กับ Unmatched PNL ที่คำนวณไว้เข้าด้วยกัน 
Total profit = Matched profit + Unmatched PNL
+ 0.122628 = 0.72717153 USDT

กระบวนการ Match Position

ระบบจะ Match Position โดยใช้วิธีการ First In Last Out (FILO) ด้วยหลัก FILO นี้ Order ที่ดำเนินการก่อนจะ Match ในตอนสุดท้าย 
ตัวอย่าง
สมมติว่าระบบดำเนินการกลยุทธ์แบบ Long Grid ตามลำดับต่อไปนี้:
ราคาOrderลำดับ
$10,200ซื้อลำดับที่ 1
$10,100ซื้อลำดับที่ 2
$10,000ซื้อลำดับที่ 3
ระบบจะ Match Sell-Order ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไปนี้:
ราคาOrderลำดับลำดับการ Match
$10,200ซื้อลำดับที่ 1ลำดับที่ 3
$10,100ซื้อลำดับที่ 2ลำดับที่ 2
$10,000ซื้อลำดับที่ 3ลำดับที่ 1
ดังนั้น Buy-Order สุดท้าย ($10,000) จะถูก Match กับ Sell-Order ที่เกี่ยวข้องในราคา $10,100 จากนั้น Buy Order ที่เหลือจะ Match กับราคาขายที่สูงขึ้นตามลำดับ