Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kontofunktioner
Användarhandledning
Binance Fan Token
Binance Tjäna
Kryptoinsättning/uttag
Köp krypto (Fiat/P2P)
Spot- & Margin- handel
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Strategihandel
USDⓈ-M-futures
COIN-M-futures
Futures-guide
Hedge-läge
Ordertyper
Binance Futures-relaterade program
index
Handelsregler
Tokens med hävstång
Finans
API
Säkerhet
Användarvillkor
Binance Convert
NFT
VIP

Vad är grafhandel med terminskontrakt?

2021-01-28 16:18
Instruktionsvideo
Grafhandel är en handelsrobot som automatiserar köp och försäljning av terminsavtal. Det är utformat för att lägga order på marknaden med förinställda intervall inom ett konfigurerat prisintervall. 
Grafhandel är när order läggs över och under ett fast pris, vilket skapar en graf med stegvis ökande och sjunkande priser. På detta sätt konstrueras en handelsgraf. Till exempel kan en handlare lägga en köporder för varje 1000 USD under marknadspriset på Bitcoin, samtidigt som han lägger säljorder för varje 1000 USD över Bitcoins marknadspris. Detta drar nytta av varierande förhållanden.
Terminskontrakt med grafhandel presterar bäst på volatila och sidledes marknader när priserna fluktuerar inom ett givet intervall. Denna teknik försöker att göra vinst på små prisförändringoar. Ju fler grafer du inkluderar, desto oftare görs handelstransaktioner. Det medför dock en kostnad eftersom vinsten du gör från varje order är lägre. 
Det är alltså en avvägning mellan att göra små vinster på många affärer, kontra en strategi med lägre frekvens men en generering av en större vinst per order.
Binance grafhandel är nu igång för USDⓈ-M-terminskontrakt. Användare kan anpassa och ställa in grafparametrar för att bestämma övre och nedre gränser för grafen och antalet grafer. När grafen har skapats kommer systemet automatiskt att köpa eller sälja order till förinställda priser. 
Vi ska se hur det fungerar.
Anta att du förväntar dig att Bitcoin kommer att sväva i ett prisklass mellan 50 000 och 60 000 USD under de närmaste 24 timmarna. I det här fallet kan du skapa ett system för grafhandel för att handla inom detta förutsagda intervall. 
På grafhandelspanelen kan du ställa in parametrar för strategin, inklusive:
  • De övre och nedre gränserna för prisintervallet
  • Antalet order som ska läggas inom det konfigurerade prisintervallet
  • Bredden mellan varje köp- och säljgränsorder.
I detta scenario, när priset på Bitcoin faller mot 55 000 USD, kommer grafhandelsroboten att samla köppositioner på vägen ner till ett lägre pris än marknaden. När priserna återhämtar sig kommer boten att sälja på väg upp till ett högre pris än marknaden. Denna strategi försöker i huvudsak dra nytta av prisåtergångar.
Läs mer om lång-kort grafhandel.
Riskvarning: grafhandel som ett strategiskt handelsverktyg ska inte ses som finansiell eller investeringsrådgivning från Binance. Grafhandel används efter eget gottfinnande och på egen risk. Binance är inte ansvarigt gentemot dig för eventuella förluster som kan uppstå till följd av din användning av funktionen. Du rekommenderas att läsa och sätta dig in i instruktionen för grafhandel och göra en riskkontroll och bedriva en rationell handel inom ramen för din ekonomiska förmåga.

Konfigurera din framtida grafhandelsstrategi

1. Efter inloggning, gå handelsgränssnittet för USDⓈ-M-terminskontrakt och klicka på [Grafhandel].
Om du använder Binance-appen trycker du på [Terminskontrakt][USDⓈ-M-terminskontrakt][Grafhandel]
2. Välj en symbol för att utföra strategin och ställ in grafparametrarna. Klicka på [Skapa] för att bekräfta.
Observera att följande situationer kan orsaka att skapandet av grafen misslyckas:
  1. När du för närvarande kör grafhandel med den valda symbolen.
  2. När du har öppna order eller positioner på den valda symbolen.
  3. När du befinner dig i säkringsläge, justera då till enkelriktat läge.
  4. När du överskrider gränsen är den totala mängden arbets- och begränsningsutlöst grafhandel 10.

Terminskontrakt med en grafhandelsmekanism

Livscykeln för grafhandeln:
  1. Grafutlösare (tillval)
  2. Initial struktur
  3. Öppen position
  4. Grafuppdatering
  5. Stoppa utlösare (tillval)
  6. Annullering
Ställa in en terminskontrakts-grafutlösare (valfritt)
För parametrar #10 & #11:
Användare kan välja att starta grafgränsorder direkt eller välja att utlösa när marknadspriset når ett visst värde. Grafstopporder utlöses när den valda utlösarpristypen (senaste pris eller märkpris) överstiger eller faller under det utlösarpris du anger.
Definierar den ursprungliga strukturen för grafstrategi
För parametrarna 1, #2, #3, #4 och #6:
Den ursprungliga strukturen är att bestämma en serie prisnivåer, enligt det senaste marknadspriset (köp, sälj, mittpris), placera säljgränsorder till ett högre pris än marknadspriset och en köpgränsorder till ett lägre pris än marknadspriset och vänta på att priset ska utlösas.
Observera att antalet gränsorder är antalet grafer +1 vid tidpunkten för den första konstruktionen eftersom inga positioner hålls. En av dem (den som är nära det senaste marknadspriset) är den första öppningsordern som väntar på att genomföras.
Initial skapandeprocess
För neutrala grafer kommer strategin att börja utan utgångsläge. Den ursprungliga positionen kommer att utlösas när marknaden handlar utöver närmaste prispunkt efter den första konstruktionen.
Exempel:
Antag att du har ställt in dina strategiparametrar som sådana:
Kontrakt: BTCUSDT löpande
Lägre pris: 20 000 USD
Övre pris: 45 000 USD
Antal grafer: 5
Läge: Aritmetisk
Prisfördelningen kommer att vara följande: 20 000 USD, 25 000 USD, 30 000 USD, 35 000 USD, 40 000 USD, 45 000 USD
Initiala försäljningsorder för den neutrala grafen kommer att placeras över nuvarande marknadspris. Under tiden kommer köpordrarna att fyllas under det nuvarande marknadspriset. Observera att priset närmast marknadspriset utesluts. I det här scenariot kommer de ursprungliga grafgränsorderna att fyllas i som sådana: 
SidaPris
Sälj45 000 USD
Sälj40 000 USD
Köp30 000 USD
Köp25 000 USD
Köp20 000 USD
Terminskontrakt med grafuppdatering
Terminskontrakt med grafuppdatering innebär att varje gång en prispunkt berörs, dvs. att gränsordern fylls, kommer grafgränsordern att uppdateras i tid. Priset för den senast genomförda ordern kommer alltid att vara det som lämnas tomt, sedan fylls köp- eller säljgränorder i enligt de inställda parametrarna, så att antalet gränsorder i nätet bibehålls, vilket visas i följande exempel.
Det ursprungliga marknadspriset är 10 010 USD och grafpriset för varje enhet är:
Pris
Riktning
10 200 USD
Sälj
10 100 USD
Sälj
10 000 USD
Köp
9 900 USD
Köp
9 800 USD
Köp
Om vi antar att priset sjunker till 10 000 USD och köpordern utförs, är det den ursprungliga öppna positionen och grafgränsordern blir:
Pris
Riktning
10 200 USD
Sälj
10 100 USD
Sälj
10 000 USD
-
9 900 USD
Köp
9 800 USD
Köp
Priset stiger till 10 100 USD och säljordern utförs och grafgränsordrarna uppdateras enligt följande:
Pris
Riktning
10 200 USD
Sälj
10 100 USD
-
10 000 USD
Köp
9 900 USD
Köp
9 800 USD
Köp
När priset sjunker till 9 900 USD och två köporder utförs, uppdateras grafgränsorder enligt följande:
Pris
Riktning
10 200 USD
Sälj
10 100 USD
Sälj
10 000 USD
Sälj
9 900 USD
-
9 800 USD
Köp
Och så vidare.
Ställa in en stopputlösare (tillval)
För parameter #12:
Användare kan välja att avsluta graftransaktionen manuellt eller att ställa in ett utlösarstopp.
Stoppa utlösare betyder att när marknadspriset stiger över Stoppa_övre_gräns eller faller under Stoppa_nedre_gräns, dvs. att marknaden inte längre följer en svängande trend, kommer nätet att stoppa sin verksamhet.
Orderannullering
För parametrar #13 & #14:
Användare kan välja att avbryta alla order och stänga alla positioner manuellt eller automatiskt efter att grafen har stoppats.
När "avbryt alla order" vid stopp är aktiverat kommer systemet automatiskt att avbryta alla ofyllda order för symbolen när grafen stoppas. När stängning av alla positioner vid stopp är aktiverat stänger systemet automatiskt alla öppna positioner till marknadspriset för symbolen när grafen stoppas
Observera att följande scenarier får grafen att avslutas under nätoperationen:
  • Avsluta grafen manuellt
  • Otillräcklig marginal gör att vissa positioner likvideras eller misslyckas med att lägga order
  • Avbryt några eller alla grafgränsorder manuellt
  • Stäng några eller alla grafpositioner manuellt
  • När leveranskontraktet levereras existerar produkten inte längre och grafstrategin stoppas automatiskt. Under leveransprocessen tar systemet automatiskt bort gränsorder och avräknar öppna positioner.
Systemet kommer att be om ovanstående åtgärder om en graf för närvarande är igång och med ett meddelande enligt nedan:
Den rekommenderade hävstångseffekten för grafhandel är lägre än 20, för när hävstången är för hög kan den otillräckliga marginalen leda till att positionen likvideras eller öppnar order och leder till att grafen avslutas. Om hävstången är högre än 20x kommer en andra bekräftelse att dyka upp för att påminna användare.

Terminskontrakt via grafhandelsparametrar

1. Välj en symbol
Den första parametern som du måste välja är det kontrakt som handelsroboten ska användas på. 
2. Välj läget tvär/isolerad marginal
Bestäm typ av marginal för grafhandelspositionen: isolerade eller tvärmarginallägen. I ett isolerat marginalläge är marginalen oberoende i varje handelspar. Samtidigt delas marginalen mellan alla handelspar på terminskontot för tvärmarginalläge.
3. Justera hävstången
Välj önskat hävstångsbelopp. Hävstångseffekter förstärker både vinster och förluster. Med hävstång kan du förstora relativt små prisrörelser för att skapa vinster som motiverar din tid och ansträngning. Men kom ihåg att hävstång är ett tveeggat svärd, och du måste använda det försiktigt.
4. Lägre och övre pris 
Ställ in det lägre priset och det övre priset för nät (kan inte ändras efter att nätordern har lagts). Om den högsta eller lägsta grafen överskrids öppnas inga fler positioner. Till exempel om det aktuella BTCUSDT-priset är 18 000, bedömer användaren att priset kommer att sjunka när det når över 19 000, i det här fallet kan det övre priset ställas in till 19 000. När priset når 19 000 öppnar grafen inte längre positioner.
Läge: aritmetiskt/geometriskt(kan inte ändras efter att ordern är lagd)
Aritmetisk: Varje graf har samma prisskillnad.
Det aritmetiska rutnätet delar upp prisintervallet från grid_lower_limit till grid_upper_limit i grid_count med samma prisskillnad.
Prisskillnaden för varje nät är:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/grid_count
Därefter sammansatta i en serie prisintervall:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Vid grid_upper_limit , n = grid_count
Exempel: Aritmetiskt grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (nästa pris är 100 högre än det föregående)
Geometrisk: Varje graf har samma prisskillnadsförhållande.
Det geometriska rutnätet delar upp prisintervallet från grid_lower_limit till grid_upper_limit med i grid_count med lika prisförhållande.
Prisförhållandet för varje graf är:
price_ratio = (grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)
Prisskillnaden för varje nät är:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1)*100 %
Därefter sammansatta i en serie prisintervall:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Vid grid_upper_limit , n = grid_count
Exempel: Geometriskt nät pris_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (nästa pris är 10 % högre än det föregående)
6. Graf (dvs. Grid_count dvs. antalet gränsorder(kan inte ändras efter att ordern har lagts)
Lägsta är 2 och högsta är 149
Obs! Prisskillnaden får inte vara mindre än markeringsstorleken, annars krävs en justering av Grid_count eller grafens övre/nedre gräns.
Hur beräknar man?
1. Aritmetiskt nät, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount <tickSize
2. Geometrisk graf, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)
7. Vinst/graf (avgifter dras av)
Observera att om vinsten/grafen ligger under tillverkarens provision, kommer systemet att ange att den totala grafvinsten kanske inte täcker handelsavgiften.
Hur beräknar man? (Vinsten/graf uppskattas och är endast för referens)
1. Aritmetisk graf
profit_per_grid_lower = [1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count * grid_upper_limit)] * (1-provision%) ^ 2-1
profit_per_grid_higher = [1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count * grid_lower_limit)] * (1-provision%) ^ 2-1
Till exempel: Prisintervall 1000-2000, Grid_count 10, Provision 0,1 %, då är prisskillnaden för varje graf: (2000-1000)/10 = 100, profit_per_grid_lower = ((2000 + 100)/2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) - 1 = 4,79%; vinst_per_grid_högare = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9,78 %
2. Geometriskt nät:
profit_per_grid_geo = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) -1-2 * transaktionsavgift%
Till exempel: Prisintervall 1000-2000, Grid_count 10, Provision 0,1 %, då är prisförhållandet för varje graf: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18 %, Vinst/graf = 107,18 % -1-2 × 0,1% = 6,98 %
8. Initial marginal (kan inte ändras efter att grafordern har lagts)
Initial marginal = initialvärde/hävstång
Användaren kan manuellt mata in eller dra skjutreglaget (procenten av det investerbara beloppet är högst 100 %, initial marginal = procent * marginalbalans), och det måste ligga inom intervallet mellan min_initial_margin och marginalsaldot.
min_initial_margin = minQty * summa (pris)/(hävstång * justera_coef)
minQty: lägsta grid_qty
adjust_coef: nuvarande standard är 0,9, det kommer att justeras enligt marknadsförhållandena
9. Total investering (kan inte ändras efter att grafordern har lagts)
Total investering = initial marginal*hävstång
Efter att hävstången har ställts in är lägsta initial_value = sum(price*minQuty); maximala initial_value = marginal*hävstång
10. Mängd/order (dvs. graf)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * hävstång/summa (pris)
11. Tillgängligt marginalsasldo (dvs. marginalsaldo på USDⓈ-M-terminskonto)
12. Trigger_type: Sista pris/märkpris(valfritt, kan ändras innan grafen utlöses)
1. Grafutlösartyp: När det sista priset eller marknadspriset som du väljer når det inställda utlösarpriset, börjar grafen att köras.
2. Stoppa utlösartyp: När det senaste priset eller marknadspriset för den symbol du väljer når det inställda topp- eller botten-stopp-priset, stoppas grafen.
13. Trigger_price(valfritt, kan ändras innan grafen utlöses)
Nätorder utlöses när priset för sista pris/märkpris stiger över eller faller under det utlösarpris du anger.
14. Stop_upper_limit/stop_lower_limit, dvs. Stoppa-förlust-topppris/stoppa förlust-bottenpris (valfritt, kan ändras innan grafen utlöses)
1. Stop_upper_limit
Stoppa förlust-topppriset bör vara högre än det övre priset, det sista priset och utlösarpriset; när det senaste marknadspriset når Stop_upper_limit slutar nätet att fungera.
2. Stop_lower_limit
Stoppa förlust bottenpriset bör vara högre än det lägre priset, det sista priset och utlösarpriset; när det senaste marknadspriset når Stopp_övre_gräns slutar nätet att fungera.
15. Avbryt alla order vid stopp (valfritt, markerat som standard, kan ändras innan grafen utlöses)
Aktivera Avbryt alla order vid stopp för att automatiskt avbryta symbolens alla ofyllda order när grafen stannar. Vid inaktivering kan du avbryta allt manuellt efter att grafen stannat.
16. Stäng alla positioner vid stopp (valfritt, kan ändras innan grafen utlöses)
Aktivera Stäng alla positioner vid stopp för att automatiskt stänga alla öppna positioner till symbolens marknadspris när grafen stannar. Vid inaktivering kan du stänga alla positioner manuellt efter att grafen har stannat.
* Ovanstående förslag på parameterinställning är endast för referens. Terminshandel (futures) medför en betydande risk och möjlighet till både betydande vinster och förluster. Tidigare vinster är inte en indikation för framtida avkastning. Hela din marginalbalans kan likvideras i händelse av en extrem prisrörelse.

Så här kontrollerar du aktiva terminskontrakts-grafer

Tid
Tid för att skapa nätet
Symbol
För kontrakt inom grafhandel kan användare klicka på hävstången som visas bredvid symbolen för att justera hävstångseffekten.
Initialmarginal
Marginal vid tidpunkten för skapandet av graf
Summa vinst
Total vinst = grafvinst + orealiserat resultat
Anmärkning:
  1. Om stängning av alla positioner vid stopp är aktiverat med öppna positioner under grafen, skulle alla positioner stängas till marknadspris efter att grafen avslutats. Resultatet för stängningspositioner ingår inte i grafvinsten.
  2. Finansieringsavgifter som uppkommer under strategiarbetet ingår inte i nettovinsten.
Summa vinst %
Avkastning = total vinst/initial_margin * 100%
Realiserad vinst
Realiserad vinst och förlust från grafhandel
Ackumulerade vinster för alla genomförda order. För aritmetisk grid typ, total vinst = antal slutförda order * Vinst / grid - total provision
Orealiserat resultat
Orealiserat resultat och förlust på öppna order beräknat utifrån märkpris/senaste pris och avkastning på procentuellt kapital
Löptid
Från och med skapandet av grafen, när driftstiden överstiger 1 dag, visas driftstiden som 1d2h9m; när drifttiden överstiger 1 år visas drifttiden som 1y1d2h9m, uppdateras varje minut; om driftstiden är mindre än 1 minut visas den som –
Likv.-pris
Se beräkningen av likvidationspriset
Grafstatus
  • Ny: När nät skapas men inte utlöses
  • Arbetar:Efter att graf har utlösts
  • Justera marginal
Justeringsmarginalen är endast tillgänglig i läget för isolerad marginal.
  • Avslutning
Klicka på avslutning för att stoppa grafoperationen. Användare kan välja att avbryta alla order och stänga alla positioner manuellt eller automatiskt efter att grafen har stoppats.
När "Avbryt alla order vid stopp" är aktiverat kommer systemet automatiskt att avbryta alla ofyllda order för symbolen när grafen stoppas; När stängning av alla positioner på stopp är aktiverat stänger systemet automatiskt alla öppna positioner till marknadspriset för symbolen när grafen stoppas.
  • Kontrollera grafuppgifter

Hur man beräknar nuvarande marginal

position_notional_value=latest_Mark_Price*abs(size)
nuvarande teori = max. (abs(position_nominellt_värde + öppen orders bud_nominellt), abs(position_nominellt_värde - öppen order är köp_nominel))
öppen orders köp_nominell = askNotional
öppen orders köp_notional = bidNotional
  • Tvärmarginal:
Aktuell marginal = nuvarande nominell/aktuell hävstång
  • Isolerad marginal:
Aktuell marginal = (nuvarande nominell position_notional_value)/hävstång + isolerat plånbokssaldo
*Abs: absolut värde
  • Aktiv order
Den aktiva ordern visar alla öppna order (inklusive delvis fyllda)
Köp-orderbok: sortera efter gränsorderpris från högt till lågt, uppifrån och ned.
Sälj-orderbok: sortera efter gränsorderpris från lågt till högt, topp till botten.
  • Slutförda order
En sammanfattning av alla genomförda order. Varje transaktion består av ett par av motsvarande köp- och säljorder, transaktionstypen är först in sist ut (FILO), vinster kan beräknas baserat på varje par av matchade köp- och säljorder, och den återstående ordern som väntar på att matchas kommer att ha vinster visas som –.
BNB-avgiften omvandlas till marginaltillgångar till realtidsvalutakursen vid tidpunkten för transaktionen.

Hur man kontrollerar historik

Klicka på fliken [Historik] för att kontrollera transaktionshistoriken för grafen och visa grafinformation och genomförda order.
Grafstatus
  • Avbruten: Ange efter att manuellt ha avslutat grafen
  • Utgången: tvångsinlösen på grund av skäl enligt nedan.
Orsak till inlösen
1
Det gick inte att lägga en order.
2
Strategin manuell inlösen genomförd
3
Att manuellt lägga eller avbryta en order på {{symbol}} har
stoppade grafen
4
Marknadspriset har nått det fasta priset för stoppa-förlust för grafstrategi
5
Tjänsten har likviderats
6
Maximal öppen ordermängd uppnådd
7
Otillräckligt marginalkontosaldo
8
Orderpriset ligger över gränsen
9
Marknaden är stängd eller pausad.
10
Det gick inte att stänga positionen; den gick inte att fylla.
11
Överskrid det högsta tillåtna nominella värdet vid nuvarande hävstång