Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Futures-guide

Vad är rutnätshandel?

Binance
2021-01-28 16:18
Instruktionsvideo

Vad är rutnätshandel?

Rutnätshandel (gridtrading) är ett strategiskt verktyg som gör att du kan tjäna pengar genom att placera en serie långa och korta order med fasta intervall runt ett fast pris. På detta sätt konstruerar det ett handelsnät. Näthandel fungerar bäst på en volatil marknad när priserna fluktuerar med specifika intervall. Genom att automatiskt lägga en låg köporder motsvarar den höga försäljningsorder, garanterar vinster varje gång försäljningspriset är högre än inköpspriset under en sidokursrörelse, vilket således inte kräver en förutsägelse av marknadsrörelsens riktning.
Binance rutnätshandel är nu live på USDⓈ-M-futures (USDT-marginaliserade eviga kontrakt och BTCBUSD-leveranskontrakt). Användare kan anpassa och ställa in rutnätsparametrar för att bestämma övre och nedre gränser för nätet och antalet nät. När nätet har skapats tar det ett klick att aktivera och systemet kommer automatiskt att köpa eller sälja order till förinställda priser eller utlösa stopp-förlust eller ta-vinst-order baserat på totala investeringar dividerat med antalet nät. För att låsa vinsten är nätet alltid konstruerat som en säljgränsorder till ett pris som är högre än det aktuella marknadspriset, och en köpgränsorder till ett pris som är lägre än det aktuella marknadspriset (om den initiala gränsordern har ett pris som är samma som det aktuella marknadspriset så betraktas det som en köpgränsorder som standard). Ju mer frekventa fluktuationer i det fastställda prisintervallet, desto högre vinst.
Riskvarning
Näthandel som ett strategiskt handelsverktyg bör inte betraktas som finansiell eller investeringsrådgivning från Binance. Näthandel används efter eget gottfinnande och på egen risk. Binance är inte ansvarigt gentemot dig för eventuella förluster som kan uppstå till följd av din användning av funktionen. Du rekommenderas att läsa och sätta dig in i instruktionen för näthandel och göra en riskkontroll och bedriva en rationell handel inom ramen för din ekonomiska förmåga.

Hur startar jag näthandel?

1. Start

Webb: När du har loggat in klickar du på "Näthandel" (Grid Trading) på USDT-M-futures handelsgränssnitt för att komma in på näthandelssidan.
Mobil: Gå till Futures och sedan USDT-M-futures-handel, klicka i övre högra hörnet och välj näthandel. (kommer vara tillgänglig snart)

2. Inställningssida för näthandel

Välj den symbol med vilken du vill genomföra strategin, ställ in rutnätsparametrarna, klicka på skapa och bekräfta för att starta näthandeln
Observera att följande situationer kan orsaka att skapandet av nätet misslyckas:
  1. När du bedriver en näthandel just nu på symbolen.
  2. När du har öppna order eller positioner på symbolen.
  3. När du befinner dig i säkringsläge, justera då till enkelriktat läge.
  4. När du överskrider gränsen är den totala mängden arbete och begränsad utlöst näthandel 10.

3. Näthandelsmekanism

Livscykeln för näthandeln:
  1. Nätutlösare (tillval)
  2. Initial struktur
  3. Öppen position
  4. Nätuppdatering
  5. Stoppa utlösare (tillval)
  6. Annullering
1. Nätutlösare (tillval)
Ställ in parameter 10, 11
Användare kan välja att starta nätstopporder direkt eller välja att utlösa när marknadspriset når ett visst värde. Nätstoppsorder utlöses när den valda utlösarpristypen (senaste pris eller märkpris) överstiger eller faller under det utlösarpris du anger.
2. Initial struktur
Ställ in parameter 1, 2, 3, 4, 6
Den ursprungliga strukturen är att bestämma en serie prisnivåer, enligt det senaste marknadspriset (köp, sälj, mittpris), placera säljgränsorder till ett pris högre än marknadspriset och en köpgränsorder till ett pris lägre än marknadspriset och vänta tills priset utlöses.
Observera att antalet gränsorder är antalet nät +1 vid tidpunkten för den första konstruktionen eftersom inga positioner hålls. En av dem (den som är nära det senaste marknadspriset) är den första öppningsordern som väntar på att genomföras;
3. Öppen position
Att öppna en position är att vänta på att marknaden fluktuerar till närmaste prispunkt och handlas efter den första konstruktionen. Ingen speciell åtgärd krävs för denna process.
4. Nätuppdatering
Nätuppdatering innebär att varje gång en prispunkt berörs, dvs. att gränsordern uppfylls, kommer gränsstoppordern att uppdateras i tid. Priset för den senast genomförda ordern kommer alltid att vara det som lämnas tomt, sedan fylls köp- eller säljgränorder i enligt de inställda parametrarna, så att antalet gränsorder i nätet bibehålls, vilket visas i följande exempel.
Det ursprungliga marknadspriset är 10010 och nätgränspriset för varje enhet är:
PrisRiktning
10200Sälja
10100Sälja
10000Köpa
9900Köpa
9800Köpa
Om vi antar att priset sjunker till 10000 och köpordern utförs är det den ursprungliga öppna positionen, och nätgränsordern blir:
PrisRiktning
10200Sälja
10100Sälja
10000-
9900Köpa
9800Köpa
Priset stiger till 10100 och försäljningsordern utförs och nätgränsordrarna uppdateras enligt följande:
PrisRiktning
10200Sälja
10100-
10000Köpa
9900Köpa
9800Köpa
När priset sjunker till 9900 och två försäljningsorder utförs uppdateras nätgränsordrarna enligt följande:
PrisRiktning
10200Sälja
10100Sälja
10000Sälja
9900-
9800Köpa
Så fram och tillbaka.
5. Stoppa utlösare (tillval)
Ställ in parameter 12
Användare kan välja att manuellt avsluta nättransaktionen eller att ställa in stoppa utlösare.
Stoppa utlösare betyder att när marknadspriset stiger över Stoppa_övre_gräns eller faller under Stoppa_nedre_gräns, dvs. att marknaden inte längre följer en svängande trend, kommer nätet att stoppa sin verksamhet.
6. Annullering
Ställ in parameter 13, 14
Användare kan välja att avbryta alla order och stänga alla positioner manuellt eller automatiskt efter att nätet har stoppats.
När "avbryta alla order vid stopp" är aktiverat, kommer systemet automatiskt att avbryta alla ofyllda order för symbolen när nätet stoppas. När "stänga alla positioner vid stopp" är aktiverat stänger systemet automatiskt alla öppna positioner till marknadspriset för symbolen när nätet stoppas
Observera att följande scenarier får nätet att avslutas under nätoperationen:
1. Avsluta nätet manuellt
2. Otillräcklig marginal gör att vissa positioner likvideras eller inte gör några beställningar
3. Avbryt några eller alla nätbegränsade order manuellt
4. Stäng vissa eller alla nätpositioner manuellt
5. När leveransavtalet levereras finns produkten inte längre och nätstrategin stoppas automatiskt. Under leveransprocessen tar systemet automatiskt bort limit orders och avgör öppna positioner.
Systemet kommer att be om ovanstående åtgärder om ett nät för närvarande är i drift och meddela enligt nedan:

4. Näthandelsparametrar

1
  • Välj symbol
  • Välj läget Tvär/Isolerad marginal
  • Justera hävstången
2
  • Lägre pris dvs. Grid_lower_limit
  • Övre pris dvs. Grid_upper_limit
Ställ in det lägre priset och det övre priset för nät (kan inte ändras efter att nätordern har lagts). Om det högsta eller lägsta nätet överskrids öppnas inga fler positioner.
Till exempel om det aktuella BTCUSDT-priset är 18000, bedömer användaren att priset kommer att sjunka när det når över 19000, i det här fallet kan det övre priset ställas in till 19000. När priset når 19000 öppnar nätet inte längre positioner.
3
  • Läge: aritmetiskt/geometriskt (kan inte ändras efter att ordern är lagd)
1. Aritmetiskt: varje nät har samma prisskillnad.
Det aritmetiska rutnätet delar upp prisintervallet från grid_lower_limit till grid_upper_limit i grid_count med samma prisskillnad.
Prisskillnaden för varje nät är:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/grid_count
Därefter sammansatta i en serie prisintervall:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Vid grid_upper_limit , n = grid_count
Exempel: Aritmetiskt grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (nästa pris är 100 högre än det föregående)
2. Geometriskt: Varje nät har samma prisskillnadsförhållande.
Det geometriska rutnätet delar upp prisintervallet från grid_lower_limit till grid_upper_limit med i grid_count med lika prisförhållande.
Prisförhållandet för varje nät är:
price_ratio = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Prisskillnaden för varje nät är:
price_diff_percentage = ((grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Därefter sammansatta i en serie prisintervall:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Vid grid_upper_limit , n = grid_count
Exempel: Geometriskt nät pris_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (nästa pris är 10 % högre än det föregående)
4
  • Grid_count dvs. antalet gränsorder (kan inte ändras efter att ordern har placerats)
Lägsta är 2 och högsta är 149
Obs! Prisskillnaden får inte vara mindre än markeringsstorleken, annars krävs en justering av Grid_count eller nätets övre/nedre gräns.
Hur beräknar man?
1. Aritmetiskt nät, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount <tickSize
2. Geometriskt nät, min_pris_diff = grid_lower_limit * price_ratio <tickSize, price_ratio = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Vinst/nät (inkl. avgifter)
Observera att om vinsten/nätet ligger under tillverkarens provision, kommer systemet att ange att den totala nätvinsten kanske inte täcker handelsavgiften.
Hur beräknar man? (Vinsten/nät uppskattas och är endast för referens)
1. Aritmetiskt nät
profit_per_grid_lower = [1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count * grid_upper_limit)] * (1-provision%) ^ 2-1
profit_per_grid_higher = [1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count * grid_lower_limit)] * (1-provision%) ^ 2-1
Till exempel: Prisintervall 1000-2000, Grid_count 10, Provision 0,1%, då är prisskillnaden för varje nät: (2000-1000)/10 = 100, profit_per_grid_lower = ((2000 + 100)/2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) - 1 = 4,79%; vinst_per_grid_högare = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78 %
2. Geometriskt nät:
profit_per_grid_geo = (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) -1-2 * transaktionsavgift%
Till exempel: Prisintervall 1000-2000, Grid_count 10, Provision 0,1 %, då är prisförhållandet för varje nät: (2000-1000) ^ (1/10) = 107,18 %, Vinst/nät = 107,18 % -1-2 × 0,1% = 6,98 %
6
  • Initialmarginal (kan inte ändras efter att ordern är lagd)
Initial marginal = initialvärde/hävstång
Användaren kan manuellt mata in eller dra skjutreglaget (procenten av det investerbara beloppet är högst 100 %, initial marginal = procent * marginalbalans), och det måste ligga inom intervallet mellan min_initial_margin och marginalsaldot.
min_initial_margin = minQty * summa (pris)/(hävstång * justera_coef)
minQty: lägsta grid_qty
adjust_coef: nuvarande standard är 0,9, det kommer att justeras enligt marknadsförhållandena
7
  • Total investering dvs. Initial_value (kan inte ändras efter att nätordern har lagts)
Total investering = initial marginal * hävstång
Efter att hävstång har ställts in, minsta initialvärde = summa (pris * minMängd); högsta initialvärde = marginal * hävstång
8
  • Antal/order, dvs. grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin * hävstång/summa (pris)
9
  • Tillgängligt marginalbalans, dvs. marginalbalans på USDⓈ-M-futures-konto
10
  • Trigger_type: Senaste pris/märkpris (valfritt, kan ändras innan nätet utlöses)
1. Nätutlösartyp: När det sista priset eller marknadspriset som du väljer når det inställda utlösarpriset, börjar nätet att köras.
2. Stoppa utlösartyp: När det senaste priset eller marknadspriset för den symbol du väljer når det inställda topp- eller botten-stopp-priset, stoppas nätet.
11
  • Trigger_price (valfritt, kan ändras innan nätet triggas)
Nätorder utlöses när priset för sista pris/märkpris stiger över eller faller under det utlösarpris du anger.
12
  • Stop_upper_limit/Stop_lower_limit, dvs. Stoppa förlust toppris/stoppa förlust bottenpris (valfritt, kan ändras innan nätet utlöses)
1. Stop_upper_limit
Stoppa förlust-topppriset bör vara högre än det övre priset, det sista priset och utlösarpriset; när det senaste marknadspriset når Stop_upper_limit slutar nätet att fungera.
2. Stop_lower_limit
Stoppa förlust bottenpriset bör vara högre än det lägre priset, det sista priset och utlösarpriset; när det senaste marknadspriset når Stopp_övre_gräns slutar nätet att fungera.
13
  • Avbryt alla order vid stopp (valfritt, markerat som standard, kan ändras innan nätet utlöses)
Aktivera Avbryt alla order vid stopp. Det avbryter automatiskt alla ogenomförda order för symbolen när nätet stoppas; när du inaktiverar det kan du avbryta allt manuellt efter att nätet har stoppats.
14
  • Stäng alla positioner vid stopp (valfritt, kan ändras innan nätet triggas)
Aktivera Avbryt alla beställningar vid stopp. Det stänger automatiskt alla öppna positioner till marknadspriset för symbolen när nätet stoppas; när du inaktiverar det kan du stänga alla positioner manuellt efter att nätet har stoppats.
* Ovanstående förslag på parameterinställning är endast för referens. Terminshandel (futures) medför en betydande risk och möjlighet till både betydande vinster och förluster. Tidigare vinster är inte en indikation för framtida avkastning. Hela din marginalbalans kan likvideras i händelse av en extrem prisrörelse.

5. Hur man kontrollerar Aktivt nät

TidTid för att skapa nätet
SymbolFör kontrakt inom näthandel kan användare klicka på hävstången som visas bredvid symbolen för att justera hävstångseffekten.
Initial marginalMarginal vid tidpunkten för skapandet av nät
Summa vinstTotal vinst = nätvinst + orealiserat resultat
Summa vinst %ROI = total vinst/initial_marginal * 100 %
Realiserad vinst
Realiserad vinst och förlust från näthandel
Ackumulerade vinster för alla genomförda order. För aritmetisk grid typ, total vinst = antal slutförda order * Vinst / grid - total provision
Orealiserat resultatOrealiserat resultat och förlust på öppna order beräknat utifrån märkpris/senaste pris och avkastning på procentuellt kapital
LöptidFrån och med att nätet skapas och när driftstiden överstiger 1 dag, visas driftstiden som 1d2h9m; när driftstiden överstiger 1 år visas driftstiden som 1å1d2h9m, vilket uppdateras varje minut; om driftstiden är mindre än 1 minut visas den som —
Likv.-prisSe beräkningen av likvidationspriset
Nätstatus
  • Ny: När nät skapas men inte utlöses
  • Arbetar: Efter att nät har utlösts
  • Justera marginalen
Justering av marginal är endast tillgänglig när den är i läget isolerad marginal.
  • Avslutning
Klicka på avslutning för att stoppa nätdrift. Användare kan välja att avbryta alla order och stänga alla positioner manuellt eller automatiskt efter att nätet har stoppats.
När "avbryta alla order vid stopp" är aktiverat, kommer systemet automatiskt att avbryta alla ogenomförda order för symbolen när nätet stoppas. När "stänga alla positioner vid stopp" är aktiverat stänger systemet automatiskt alla öppna positioner till marknadspriset för symbolen när nätet stoppas.
  • Kontrollera nätdetaljer
Hur beräknar jag aktuell marginal?
position_notional_value = Senaste_Märk_Pris * abs (storlek)
nuvarande teori = max. (abs(position_notional_value + öppen orders bud_notional), abs(position_notional_value - öppen order är köp_notional))
öppen orders köp_notional = askNotional
öppen orders köp_notional = bidNotional
  • Tvärmarginal:
Aktuell marginal = nuvarande nominell/aktuell hävstång
  • Isolerad marginal:
Aktuell marginal = (nuvarande nominell position_notional_value)/hävstång + isolerat plånbokssaldo
  • Aktiv order
Den aktiva ordern visar alla öppna order (inklusive delvis fyllda)
Köp orderbok: sortera efter begränsat orderpris från högt till lågt, uppifrån och ned
Sälj orderbok: sortera efter begränsat orderpris från låg till hög, uppifrån och ned
  • Slutförda order
En sammanfattning av alla slutförda order. Varje transaktion består av ett par motsvarande köp- och säljorder, transaktionstypen är FILO (First In Last Out). Vinsterna kan beräknas baserat på varje par matchade köp- och säljorder, och återstående order som väntar på att matchas kommer att ha vinster visas som -。
BNB-avgiften omvandlas till marginaltillgångar till realtidsvalutakursen vid tidpunkten för transaktionen.

6. Hur man kontrollerar historik

Klicka på fliken Historik för att kontrollera nättransaktionshistorik och visa nätdetaljer och slutförda orders.
Nätstatus
  • Avbruten: Status efter manuell avslutning av nätet
  • Utgången: Tvingad uppsägning på grund av annullering av order, likvidation etc.
Relaterade artiklar
En nybörjarhandbok för terminshandel(Webb)