Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD
Supportcenter
Vanliga frågor
Krypto-derivat
Futureskontrakt
Futures-guide

Lång-kort rutnätshandel

Binance
2021-04-14 03:04
Vad är rutnätshandel?
Rutnätshandel automatiserar köp och försäljning av terminskontrakt. Den är utformad för att placera order på marknaden med förinställda intervall inom ett konfigurerat prisintervall. Rutnätshandel är idealisk för volatila marknader och sidledsmarknader när priserna fluktuerar inom ett visst intervall. Denna teknik försöker att göra vinst på små prisförändringar.
Läs mer om rutnätshandel.
Vad är lång/kort rutnätshandel?
Lång/kort rutnätshandel är en trendföljande strategi som tillåter användare att handla enligt marknadstrenden inom ett rutnäthandelssystem. Det innebär att du kan öppna en första position (lång eller kort), enligt din analys, samtidigt som du lägger köp- och säljgränser med förutbestämda intervall för att dra nytta av marknadsvolatiliteten och mellanskillnader.
Till exempel kan en handlare öppna en första lång position i BTCUSDT för att uttrycka sin hausseinriktade syn på bitcoin och samtidigt placera köporder för varje 1000-USD-post under marknadspriset för BTCUSDT samtidigt som han placerar säljorder till varje 1000-USD-post över BTCUSDT-kontraktets marknadspris. Detta gör det möjligt för honom att handla med den underliggande trenden inom ett system med rutnätshandel.
En avgörande skillnad mellan ett långt/kort rutnät och ett neutralt rutnät är den första öppningspositionen. För att få en lång rutnätsstrategi måste användarna öppna en inledande lång position. Omvänt kommer en inledande kort position att öppnas för en kort rutnätstrategi.
Ställa in en lång/kort rutnätsstrategi
Rutnätshandelsroboten genomför systematiskt köp- och säljgränsorder baserat på användarens parametrar. Så här kan du ställa in din första långa/korta rutnätsstrategi.
Starta först din rutnätshandelspanel genom att klicka på fliken rutnätshandel (Grid Trading) i det övre högra hörnet av Binance Futures handelsgränssnitt.
Den första parametern som du måste välja är det kontrakt som handelsroboten kommer att utnyttja. I det här exemplet kommer vi att använda BTCUSDT löpande kontrakt.
Ange sedan parametrarna för din långa/korta rutnätsstrategi på rutnätets handelspanel. De viktigaste parametrarna som du måste inkludera är följande:
  1. Prisklassens övre och nedre gränser
  2. Antalet order som ska placeras inom det konfigurerade prisintervallet
  3. Bredden mellan varje rutnätsorder
  4. Inledande marginal.
Observera att parametrar som anges i den röda asterisken (*) är obligatoriska. Rutnätshandelsstrategin aktiveras inte om inte alla nödvändiga parametrar har fyllts i (se skärmdumpen nedan).
Om det nuvarande marknadspriset är högre än rutnätshandelns intervall kommer rutnätsstrategin att börja med en nollposition.
Tilldela därefter positionens inledande marginal. Systemet beräknar ditt ursprungliga marginalvärde baserat på antalet rutnät, hävstång och strategins prisintervall. Observera att ju tätare rutnät är desto större blir motsvarande inledande marginal.
Observera att det nominella värdet på varje rutnätsorder måste vara större än minimikravet. Minska antalet nät eller öka den inledande marginalen för att säkerställa att varje rutnäts minsta nominella värde uppnås.
Påminnelse om otillräcklig inledande marginal
När den inledande marginalen är lägre än minimikravet kommer ett meddelande (visas nedan) att ange den lägsta inledande marginalen som krävs för att aktivera rutnätsstrategin.
Se till att ditt tillgängliga saldo och din underhållsmarginal är högre än den inledande marginalen, detta för att undvika likvidation.
Klicka slutligen på Skapa för att placera rutnätsbeställningen.
Avancerade inställningar
Rutnätshandelsroboten har också fått förbättrade funktioner som gör att du kan hantera dina positioner och din risk bättre. En av dem är utlösarpriset. Utlösarpriset är en förutbestämd prisnivå där rutnätshandelsroboten aktiveras. Detta gör att du kan diktera när systemet kommer att vara aktivt när marknadsförhållandena uppfyller dina kriterier.
När en rutnätshandel utlöses delar systemet upp tillgångens prisintervall i flera rutnätsnivåer enligt dina parametrar och ställer in väntande order för varje prisnivå. När tillgångens pris faller utförs en köporder och en försäljningsorder placeras omedelbart till ett högt pris. När en tillgångs pris stiger placeras en köporder direkt till ett lägre pris så snart en försäljningsorder genomförs. Denna strategi sätter dig upp för att köpa lågt och sälja högt och låter dig göra vinster under volatila marknadsförhållanden.
Dessutom kan du ställa in ett förluststopp för dina rutnätspositioner. När tillgångens pris korsar under eller över förluststoppintervallet stängs hela din rutnätsposition. Denna funktion skyddar din position från att drabbas av för stora förluster när marknaden beter sig ogynnsamt.
För att övervaka handelsaktiviteten, klicka på fliken aktivt nät för att hitta information om rutnätshandel.
Klicka slutligen på Avsluta för att avsluta rutnätshandelssystemet.
Kort rutnätsexempel
Föreställ dig en kort rutnätsstrategi med ett konfigurerat prisintervall mellan 9 800 USD och 10 200 USD och en rutnätskvantitet på 4.
Om vi antar att mängden beställningar med en säljgräns till varje pris är 1 och det ursprungliga marknadspriset (det senaste transaktionspriset) är 10 010 USD. Följande scenario visar hur en kort rutnätsstrategi kommer att aktiveras.
PrisOrder
10 200 USDSälja
10 100 USDSälja
10 000 USDSälja
9 900 USDSälja
9 800 USDSälja
I det här fallet undantas den lägsta försäljningsgränsen (9 800 USD) och efterföljande försäljningsorder läggs uppåt från 9 900 USD till 10 200 USD. Om den ursprungliga positionen slutförs mellan priserna på 9 900 $ och 10 000 $ blir de ursprungliga rutnätsordrarna 2 och rutnätet uppdateras enligt följande:
PrisOrder
10 200 USDSälja
10 100 USDSälja
10 000 USD-
9 900 USDKöpa
9 800 USDKöpa
Om den ursprungliga positionen genomförs till 9 900 USD blir den ursprungliga rutnäts-köpordern 1 och rutnätet uppdateras enligt följande:
PrisOrder
10 200 USDSälja
10 100 USDSälja
10 000 USDSälja
9 900 USD-
9 800 USDKöpa
Därefter uppdateras rutnätet enligt användarens parametrar.
För att sammanfatta när det gäller korta rutnätsstrategier, kommer den första säljgränsordern att utlösa den inledande korta positionen. Samtidigt kommer efterföljande säljgränsorder att fyllas i stigande ordning mot den högsta gränsen för ditt konfigurerade rutnät. Därefter kommer köporder med gräns att placeras på marknaden när den inledande korta positionen utlöses, inställd enligt din strategis parametrar.
På samma sätt kommer långa rutnätsstrategier att aktiveras när den första köpgränsordern har uppfyllts. Därefter fylls alla rutnätsorder.
Lång/kort rutnätsavkastning och förlustberäkning
Vinst- och förlustberäkningarna för en lång/kort rutnätsstrategi väger in både den totala matchade vinsten och icke-matchad vinst och förlust. I detta fall registreras genomförda transaktioner som matchade transaktioner, medan delvis genomförda transaktioner registreras som icke-matchade transaktioner. En matchad transaktion innebär att varje kort (eller lång) position i rutnätsstrategin matchas av en motsvarande köporder (eller säljorder).
IndexDefinitionMetod
Icke-matchat resultatResultat på icke-matchade rutnätstransaktioner.(Det senaste kontraktspriset - icke-matchat rutnätspars genomsnittspris) * icke-matchad volym
Summa realiserat resultat Summa realiserat resultat sedan startmatchade rutnätsintäkter + icke-matchat resultat
Avkastning Totalsumma (ROI)ROI = total vinst/inledande_marginal * 100 %
Årlig avkastning Årlig totalavkastning (APR)APR = ROI * år/T där T är löptiden för strategin
Hur matchas positioner?
Positioner matchas med FILO-metoden (First In Last Out, dvs. först in sist ut). Vid FILO matchas beställningar som fylls först först.
Exempel
Antag att en lång rutnätsstrategi fylls i följande ordning:
PrisOrderSekvens
10 200 USDKöpa1:a
10 100 USDKöpa2:a
10 000 USDKöpa3:e
Motsvarande säljorder som ska matchas kommer att ske i följande ordning:
PrisOrderSekvensMatchad sekvens
10 200 USDKöpa1:a3:e
10 100 USDKöpa2:a2:a
10 000 USDKöpa3:e1:a
På så sätt matchas den sista köpordern (10 000 USD) med en motsvarande försäljningsorder på 10 100 USD. Därefter matchas återstående köporder till ett högre försäljningspris.
Relaterade artiklar
En nybörjarhandbok för terminshandel(Webb)