Vad är grafhandel?
Spotgrafhandel är en kvantitativ handelsstrategi som använder handelsrobotar för att automatisera köp och försäljning av tillgångar på spotmarknaden. Den lägger order på marknaden med förinställda intervall inom ett konfigurerat prisintervall. När orders läggs över och under ett fast pris skapas ett rutnät av order till stegvis ökande och sjunkande priser. På detta sätt konstrueras en handelsgraf.
Du kan använda Binance spotgrafhandel på volatila marknader när priserna fluktuerar inom ett visst intervall. Grafhandel försöker göra vinster på små prisförändringar. Genom kvantitativ handel kan du få hjälp att handla rationellt och undvika rädslan att stå utanför (FOMO) där det är möjligt.
Parametrar för spotgrafhandel
1. Nuvarande saldo
Aktuellt saldo avser det totala saldot för bas- och noteringstillgångarna i dina löpande graforder, inklusive reserverade avgifter.
Totalt noteringstillgångssaldo = totalt öppet köporderpris * antal per order (representerat i noteringstillgången)
Totalt bastillgångssaldo = totalt antal säljorder * antal per order (representerat i bastillgången)
I det här exemplet är det senaste priset 0,7760 USDT, antalet per order är 14 XRP och det totala antalet säljorder är 26.
Därför är det totala öppna köporderpriset = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT.
Totalt utbudstillgångssaldo = 3.795 * 14 = 53.13 USDT
Totalt bastillgångssaldo = 26 * 14 = 364 XRP
2. Orealiserat resultat
Orealiserat resultat = totalt öppet köporderpris * antal per order + totalt antal säljorder * antal per order * antal per order * senaste pris + reserverade avgifter i bastillgångarna * senaste pris + reserverade avgifter i noteringstillgångarna - total investering
Senaste pris:
När grafordern fortfarande är igång är det sista priset det senaste marknadspriset för spothandelsparet. Om grafordern har avslutats är det sista priset det marknadspris som grafordern slutar med.
Med samma exempel:
Total investering: 369,6556 USDT
Senaste pris: 0,7760 USDT
Antal per order: 14 XRP
Reserverade avgifter: 6,0000 USDT + 15 XRP
Totalt öppet köporderpris = 0,7696 + 0,7643 + 0,7590 + 0,7537 + 0,7484 = 3,795 USDT
Orealiserat resultat = 3,795 * 14 + 26 * 14 * 0,7760 + 15 * 0,7760 + 6,0000 - 369,6556 = -16,4216 USDT
3. Matchade orders
En matchad order avser en köporder fylld till det lägre priset och en försäljningsorder fylld till det högre priset.
Antalet matchade order används för att beräkna grafvinsten.
I det här exemplet innehåller område 2 en köporder och en säljorder. Detta betraktas som en matchad order. I område 1 har dock endast en säljorder fyllts. Därför är denna handel inte en matchad order. När köpordern matchas med en säljorder i område 1 visas köpordern i område 1 och antalet matchade order ökar med 1.
Det finns totalt 178 matchade order, vilket innebär att denna grafhandelsstrategi har utfört minst 178 * 2 = 356 order.
4. Grafvinst
Grafvinst är den totala vinsten som genereras av fyllda köp- och säljorderpar. Den visas i utbudstillgången.
Vinst för en matchad order = totalt fyllt säljorderpris - totalt fyllt köporderpris - handelsavgifter för säljorder - handelsavgifter för köporder * senaste pris
Senaste pris:
När grafordern fortfarande körs är det sista priset spothandelsparets senaste marknadspris. Om grafordern har avslutats är det sista priset det pris som grafordern slutar med.
Obs! Om du använder BNB för att betala för handelsavgifter kommer BNB-avgifterna att konverteras till utbudstillgångar till marknadspriset när din graforder körs. Om din graforder har avslutats kommer den att använda BNB-priset när grafordern slutar konverteras.
Ta ovanstående som ett exempel. Grafordern har upphört och stoppriset är 46 617,70 USDT.
Vinsten för denna matchade order = 19,09794350 - 18,97818660 - 0,01336856 - 0,00000029 * 46 617,70 = 0,09286920 USDT
Grafvinsten är summan av varje matchad orders vinst.
5 . Total vinst
Total vinst = nettovinst + orealiserat resultat
6. Årlig avkastning
Årlig avkastning = total vinst/total investering * 365 (dagar) * 24 (timmar) * 60 (minuter)/orderlängd (minuter)
Till exempel är den totala vinsten 31,30 USDT, den totala investeringen är 688,04 USDT och orderns löptid är 10 dagar 23 timmar 55 minuter.
Den årliga avkastningen = 31,30/688,04 * 365 * 24 * 60/(10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99 %
7. Saldo vid stopp
Saldo vid stopp refererar till utbudet och bastillgångarna i väntande graforder när grafordern avslutas. Den använder samma beräkning som det aktuella saldot.
8. Resultattillgång
Detta innebär att alla resultat för dina graforder kommer att konverteras till utbudstillgången och beräknas baserat på utbudstillgångens värde.
När du till exempel handlar BNB/BUSD visas ditt resultat i BUSD.
9. Vinst per graf (vinst/graf)
Vinst/graf är vinstprocenten efter matchning av köp- och säljorder på varje graf. Beroende på handelsläget (aritmetisk eller geometrisk) kan du beräkna vinsten/graf med grafens övre gräns, grafens nedre gräns, antalet grafer och handelsavgifterna (c): 0,1 %.
Vinst/graf för aritmetiska grafer beräknas som ett intervall. Minsta vinst/graf genereras av det lägsta grafen och det maximala resultatet/graf genereras av det högsta grafen.
Prisskillnad (d) = (grafens övre gräns - grafens nedre gräns)/antal grafer
Maximal vinst/graf = (1 - c) * d/grafens nedre gräns - 2c
Minsta vinst/graf = (grafens övre gräns * (1 - c))/(grafens nedre gräns - d) - 1 - c
Vinst/graf för geometriska grafer är ett fast värde, eftersom prisförhållandet för varje graf är detsamma.
Prisförhållande (r) = (grafens övre gräns/grafens nedre gräns) ^ (1 / antal grafer)
Vinsten/graf = (1 - c) * r - 1 - c
Till exempel är grafens övre gräns 450 och den nedre gränsen är 400. Antal grafer är 5 och handelsavgiften (c) är 0,1 %.
Om grafen är aritmetisk är prisskillnaden (d) = (450 - 400)/5 = 10
Maximal vinst/graf = (1 - 0,1 %) * 10/400 - 2*0,1 % = 2,29 %
Minsta vinst/graf = (450 * (1 - 0,1 %))/(450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Om grafen är geometrisk är vinst/graf = (1-0,1 %)*(450 /400) ^ (1/5) - 1- 0,1 % = 2,18 %
10. Mängd per order
Mängd per order avser kvantiteten av varje order till ett annat pris under grafhandel. Mängd per order bekräftas först när grafordern har skapats. Systemet beräknar automatiskt den bastillgång som behövs för att reserveras för handelsavgifterna och utbudstillgången som behövs för att placera köporder enligt det angivna investeringsbeloppet.
Efter att ha beräknat alla tillgångar som behövs är den maximala mängden som kan garantera framgång för varje graforder mängden per order.