Vad är lång/kort grafhandel?

Binance
2021-04-14 03:04

Vad är grafhandel?

Grafhandel automatiserar köp och försäljning av terminskontrakt. Den är utformad för att lägga order på marknaden med förinställda intervall inom ett konfigurerat prisintervall. Grafhandel är idealisk för volatila marknader och sidledsmarknader när priserna fluktuerar inom ett visst intervall. Denna teknik försöker att göra vinst på små prisförändringar.
Läs mer om grafhandel.

Vad är lång/kort grafhandel?

Lång/kort grafhandel är en trendföljande strategi som tillåter användare att handla enligt marknadstrenden inom ett grafhandelssystem. Det innebär att du kan öppna en första position (lång eller kort), enligt din analys, samtidigt som du lägger köp- och säljgränser med förutbestämda intervall för att dra nytta av marknadsvolatiliteten och mellanskillnader.
Till exempel kan en handlare öppna en initial lång position i BTCUSDT för att uttrycka sin tro på en uppgång på Bitcoin och samtidigt lägga köporder för varje 1000 USD under marknadspriset på BTCUSDT, samtidigt som han lägger säljorder för varje 1000 USD över BTCUSDT-kontraktets marknadspris. Detta gör det möjligt för honom att handla med den underliggande trenden inom ett system med grafhandel.
En avgörande skillnad mellan en lång/kort graf och en neutral graf är den första öppningspositionen. För att få en lång grafstrategi måste användarna öppna en inledande lång position. Omvänt kommer en inledande kort position att öppnas för en kort graftrategi.

Ställa in en lång/kort grafstrategi

Grafhandelsroboten genomför systematiskt köp- och säljgränsorder baserat på användarens parametrar. Så här kan du ställa in din första långa/korta grafstrategi.
1. Gå till terminskontraktens handelsgränssnittet och klicka på [Grafhandel] i den övre menyraden.
Den första parametern som du måste välja är det kontrakt som handelsroboten kommer att utnyttja. I det här exemplet kommer vi att använda BTCUSDT löpande kontrakt.
2. Ange parametrarna för din långa/korta grafstrategi på grafhandelspanelen. De viktigaste parametrarna som du måste inkludera är följande:
  • De övre och nedre gränserna för prisklassen,
  • Antalet order som ska läggas inom det konfigurerade prisintervallet,
  • Bredden mellan varje graforder,
  • Inledande marginal.
Om det nuvarande marknadspriset är större än grafhandelns intervall börjar grafstrategin med nollposition.
3. Tilldela positionens initialmarginal. Systemet beräknar ditt ursprungliga marginalvärde baserat på antalet grafer, hävstång och strategins prisintervall. Observera att ju tätare graf är desto större blir motsvarande inledande marginal.
Observera att det nominella värdet för varje graforder måste vara större än minimikravet.Minska antalet grafer eller öka den inledande marginalen för att säkerställa att varje grafs minsta nominella värde uppnås.
Påminnelse om otillräcklig inledande marginal
När initialmarginalen är lägre än minimikravet, kommer ett meddelande att indikera den minsta initiala marginal som krävs för att aktivera grafstrategin.
Se till att ditt tillgängliga saldo och din underhållsmarginal är högre än den inledande marginalen, detta för att undvika likvidation.
4. Klicka på [Skapa] för att lägga din graforder.

Avancerade inställningar

Grafhandelsroboten har också fått förbättrade funktioner som gör att du kan hantera dina positioner och din risk bättre. En av dem är utlösarpriset. Utlösarpriset är en förutbestämd prisnivå där grafhandelsroboten aktiveras. Detta gör att du kan diktera när systemet kommer att vara aktivt när marknadsförhållandena uppfyller dina kriterier.
När en grafhandel utlöses, delar systemet upp tillgångens prisintervall i flera grafnivåer enligt dina parametrar och ställer in väntande order för varje prisnivå. När tillgångens pris faller, läggs en köporder och en försäljningsorder placeras omedelbart till ett högt pris. När en tillgångs pris stiger placeras en köporder direkt till ett lägre pris så snart en försäljningsorder genomförs. Denna strategi gör att du kan köpa lågt och sälja högt och låter dig göra vinster under volatila marknadsförhållanden.
Dessutom kan du ställa in ett förluststopp för dina grafpositioner. När tillgångens pris korsar under eller över stoppaförlust-intervallet stängs hela din grafposition. Denna funktion skyddar din position från att drabbas av för stora förluster när marknaden beter sig ogynnsamt.
Om du vill övervaka handelsaktiviteten klickar du på fliken [Aktiv graf] för att hitta information om grafhandel.
Klicka på [Avsluta] för att avsluta grafhandelssystemet.

Kort grafexempel

Föreställ dig en kort grafstrategi med ett konfigurerat prisintervall mellan 9 800 USD och 10 200 USD och en grafmängd på 4.
Vi antar att mängden säljgränsorder till varje pris är 1 och marknadspriset (det senaste transaktionspriset) är 10 010 USD. Följande scenario visar hur en kort grafstrategi kommer att aktiveras.
PrisOrder
10 200 USDSälj
10 100 USDSälj
10 000 USDSälj
9 900 USDSälj
9 800 USDSälj
I det här fallet undantas den lägsta försäljningsgränsen (9 800 USD) och efterföljande försäljningsorder läggs uppåt från 9 900 USD till 10 200 USD. Om den ursprungliga positionen genomförs mellan priserna 9 900 USD och 10 000 USD blir de ursprungliga grafordrarna 2.
Eftersom det nuvarande marknadspriset är 10 010 USD, kommer försäljningsorderna PÅ 9 900 USD och 10 000 USD att fyllas som initial position. När den ursprungliga positionen har fyllts kommer en köporder att läggas till nästa lägre pris. Grafgränsordrarna skulle uppdateras enligt följande:
PrisOrder
10 200 USDSälj
10 100 USDSälj
10 000 USD-
9 900 USDKöp
9 800 USDKöp
För att sammanfatta informationen om korta grafstrategier, kommer den första säljgränsordern att utlösa den inledande korta positionen. Samtidigt kommer efterföljande säljgränsorder att fyllas i stigande ordning mot den högsta gränsen för din konfigurerade graf. Därefter kommer köpgränsorder att läggas på marknaden när den inledande korta positionen utlöses, inställd enligt din strategis parametrar.
På samma sätt kommer långa grafstrategier att aktiveras när den första köpgränsordern har uppfyllts. Därefter fylls alla graforder.

Lång/kort grafavkastning och förlustberäkning

Vinst- och förlustberäkningarna för en lång/kort grafstrategi beaktar både den totala matchade vinsten och den omatchade vinsten och förlusten. I detta fall registreras genomförda transaktioner som matchade transaktioner, medan delvis genomförda transaktioner registreras som omatchade transaktioner. En matchad transaktion innebär att varje kort (eller lång) position i grafstrategin matchas av en motsvarande köporder (eller säljorder).
IndexDefinitionMetod
Omatchat resultatVinsten och förlusten av omatchade graftransaktioner(Det senaste kontraktspriset - omatchat grafspars genomsnittspris) * omatchad volym
Summa realiserat resultat Summa realiserat resultat sedan startmatchade grafintäkter + omatchat grafresultat
Avkastning Total avkastning (ROI)ROI = total vinst/inledande_marginal * 100 %
Årlig avkastning Årlig totalavkastning (APR)APR = ROI * år/T där T är löptiden för strategin

Hur man beräknar den totala vinsten i en grafstrategi

Det finns två sätt att beräkna total vinst, det första använder omatchat resultat och matchad vinst, det andra använder realiserad vinst och orealiserat resultat.

Metoder för realiserade vinster och orealiserade resultat:

Total vinst = realiserad nettovinst + orealiserat resultat
Beräkna först dina realiserade nettovinster. Realiserad nettovinst beräknas som realiserad bruttovinst minus totala avgiftskostnader för alla slutförda ordrar i grafstrategin.
Obs! Avgifter som betalas för varje handel finns på sidan för handelshistorik.
Beräkning:
Total realiserad vinst = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Beräkna sedan ditt orealiserade resultat. Orealiserat resultat beräknas utifrån skillnaden mellan det sista priset och ingångspriset på öppna positioner. Du hittar ditt orealiserade resultat och ingångspris i fönstret [Positioner och order] enligt nedan.
Slutligen lägger du till både realiserade vinster och orealiserat resultat för att härleda din totala vinst.
Beräkning:
Summa vinst = netto realiserad vinst + orealiserat resultat = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metod för omatchat resultat och matchade vinster:
Total vinst = matchad vinst + omatchat resultat
För att beräkna den totala vinsten måste du först fastställa dina matchade vinster. Matchad vinst är summan av vinsterna. Du kan se dina matchade vinster på fliken [Slutförd] som visas nedan.
Beräkning:
Till exempel om det finns tre matchade order:
Totalt matchade vinster = 0,20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Beräkna sedan dina omatchade vinster. Omatchad vinst är den orealiserade vinsten för fyllda graforder som inte matchas. Den beräknas utifrån skillnaden mellan det sista priset och genomsnittet. fyllt pris för inte matchade ordrar.
Genomsnittligt fyllt pris på omatchade order = (∑Totalt antal omatchade order)/(∑Mängd omatchade order)
Till exempel, om (se skärmdump) de slutförda ordrarna nedan är de som väntar på att matchas.
Därefter är det genomsnittliga fyllda priset på omatchade ordrar = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000)/(0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Omatchat resultat = (senaste pris - genomsnittligt fyllt pris på omatchade order) * nuvarande positioner
Obs! Nuvarande position är positiv för långa positioner och negativ för korta positioner.
Om det sista priset är 2522 är positionsstorleken lika med den totala storleken på omatchade order, vilket är 0,012.
Därför är det omatchade resultatet = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,122628
Slutligen sammanfatta de beräknade matchade vinsterna och omatchat resultat.
Total vinst = matchad vinst + omatchat resultat = 0,60454353
+ 0,122228 = 0,72717153 USDT

Hur matchas positioner?

Positioner matchas med FILO-metoden (First In Last Out, dvs. först in sist ut). Vid FILO matchas beställningar som fylls först först.
Exempel
Anta att en lång grafstrategi fylls i följande ordning:
PrisOrderSekvens
10 200 USDKöp1:a
10 100 USDKöp2:a
10 000 USDKöp3:e
Motsvarande säljorder som ska matchas kommer att ske i följande ordning:
PrisOrderSekvensMatchad sekvens
10 200 USDKöp1:a3:e
10 100 USDKöp2:a2:a
10 000 USDKöp3:e1:a
På så sätt matchas den sista köpordern (10 000 USD) med en motsvarande försäljningsorder på 10 100 USD. Därefter matchas återstående köporder till ett högre försäljningspris.