Vodnik
Logika naročila
Izračun dobička/izgube
Vodnik
Kaj je trgovanje z mrežo naročil terminskih pogodb?
Trgovanje z mrežo terminskih naročil je trgovalni bot, ki avtomatizira nakup in prodajo terminskih pogodb. Bot je zasnovan za oddajo naročil na trgu v prednastavljenih intervalih znotraj konfiguriranega cenovnega razpona. Trgovanje z mrežo naročil terminskih pogodb je idealno za nestanovitne in stranske trge, ko cene nihajo v danem razponu. Ta tehnika poskuša ustvariti dobiček pri majhnih spremembah cen.
Za več podrobnosti glejte Kaj je trgovanje z mrežo terminskih pogodb.
Kaj je trgovanje z dolgo/kratko mrežo?
Trgovanje z dolgo/kratko mrežo je priljubljena strategija algoritemskega trgovanja, ki uporabnikom omogoča trgovanje s tržnim trendom znotraj sistema trgovanja z mrežo z uporabo trgovalnega bota. S tem botom lahko trgovalci odprejo začetno pozicijo (dolgo ali kratko) na podlagi svoje analize in hkrati oddajo naročila z omejitvijo nakupa in omejitvijo prodaje v vnaprej določenih intervalih, da izkoristijo nestanovitnost trga in pogoje razpona.
Na primer, trgovalec lahko odpre začetno dolgo pozicijo v BTCUSDT, da izrazi svoje bikovsko mnenje o bitcoinu. Bot za trgovanje z mrežo naročil lahko nastavi tako, da oddaja nakupna naročila za vsakih 1000 USDT pod tržno ceno BTCUSDT, hkrati pa oddaja prodajna naročila za vsakih 1000 USDT nad tržno ceno BTCUSDT. To mu omogoča trgovanje z osnovnim trendom v sistemu trgovanja z mrežo naročil.
Kritična razlika med dolgo/kratko mrežo in nevtralno mrežo je začetni položaj odpiranja. Za bot z dolgo mrežo bodo uporabniki imeli odprto začetno dolgo pozicijo. Nasprotno pa bo odprta začetna kratka pozicija za bot s kratko mrežo.
Kako nastaviti bot za trgovanje s terminskimi pogodbami?
Mrežni trgovalni bot na podlagi parametrov, ki jih nastavite, sistematično izvaja nakupna in prodajna naročila z omejitvijo. Tukaj je opisano, kako lahko nastavite svoj prvi bot za trgovanje z dolgo/kratko mrežo.
1. Prijavite se v svoj račun Binance in pojdite na [Izvedeni finančni instrumenti] > [Pregled terminskih pogodb Binance]. Kliknite [Trgovalni boti] > [Mreža terminskih pogodb].
Do vmesnika za trgovanje z mrežo terminskih pogodb lahko dostopate tudi na domači strani terminskih pogodb Binance, tako da kliknete [Trgovalni boti] > [Mreža terminskih pogodb].
Če uporabljate aplikacijo Binance, pojdite na [Terminske pogodbe] > [Terminske pogodbe USDⓈ-M] ali [Terminske pogodbe COIN-M]. Izberite valutni par in tapnite [Mreža] spodaj levo.
2. Prvi parameter, ki ga morate izbrati, je pogodba, na podlagi katere bo trgovalni bot vzpostavljen. Pri tem primeru bomo uporabljali pogodbo brez zapadlosti BTCUSDT.
3. Vnesite parametre svojega bota za trgovanje z dolgo/kratko mrežo naročil na plošči za trgovanje z mrežo. Ključni parametri, ki jih morate vključiti, so:
- zgornje in spodnje meje cenovnega razreda;
- število naročil, ki jih je treba oddati v nastavljenem cenovnem razponu;
- širina med vsakim naročilom v mreži;
- začetno kritje.
Če trenutna tržna cena preseže razpon mrežnega trgovanja, bo bot za trgovanje z mrežo naročil terminskih pogodb začel brez kakršne koli pozicije.
4. Dodelite začetno kritje pozicije. Sistem bo izračunal vašo začetno kritje na podlagi števila mrež, vzvoda in cenovnega razpona, ki ste ga nastavili. Upoštevajte, da večja gostota mreže pomeni tudi večje ustrezno začetno kritje.
Upoštevajte, da mora nominalna vrednost vsakega naročila mreže izpolnjevati minimalne zahteve. Lahko zmanjšate število mrež ali povečate začetno kritje, da zagotovite, da je izpolnjena minimalna nominalna vrednost vsake mreže.
Opomnik za nezadostno začetno kritje
Ko je začetno kritje nižje od minimalne zahteve, boste obveščeni, da izpolnite minimalno začetno kritje, potrebno za aktiviranje bota za trgovanje z mrežo naročil.
Poskrbite, da je vaše stanje kritja višje od vzdrževalnega kritja, da se izognete likvidaciji.
5. Kliknite [Ustvari], da oddate naročilo mreže.
Napredne nastavitve
Sprožilna cena
Mrežni trgovalni bot ima tudi izboljšane funkcije, ki vam omogočajo, da bolje upravljate svoje pozicije in tveganje. Eden od njih je sprožilna cena. Sprožilna cena je vnaprej določena raven cen, pri kateri se bo aktiviral trgovalni bot v mreži. To vam omogoča, da določite, kdaj bo sistem aktiven, ko tržne razmere izpolnjujejo vaša merila.
Ko se sproži trgovanje z mrežo, sistem razdeli cenovni razpon sredstev na več ravni mreže glede na vaše parametre in nastavi čakajoča naročila za vsako raven cen. Ko cena sredstva pade, se izvede nakupno naročilo, prodajno naročilo pa se odda, takoj ko je cena visoka. Ko se cena dvigne, je takoj po izvedenem prodajnem naročilu izvedeno nakupno naročilo, ki je oddano neposredno po nižji ceni. Ta bot vas pripravi, da kupujete nizko in prodajate visoko, kar vam omogoča dobiček v nestanovitnih tržnih razmerah.
Ustavitev izgube
Poleg tega lahko za svoje pozicije mreže nastavite ustavitev izgube. Ko cena sredstva prečka območje ustavitve izgube navzgor ali navzdol, bo celotna pozicija mreže zaprta. Ta funkcija ščiti vaš položaj pred velikimi izgubami, ko se trg obnaša neugodno.
Za spremljanje trgovalne dejavnosti kliknite zavihek [V teku], če želite poiskati podrobnosti o trgovanju z mrežo.
Če želite zapreti sistem trgovanja z mrežo, kliknite [Končaj].
Primer kratke mreže s terminskimi pogodbami USDⓈ-M
Razmislite o kratkem mrežnem botu s konfiguriranim cenovnim razponom med 9800 USDT in 10.200 USDT in količino mreže 4.
Ob predpostavki, da je količina naročil z omejitvijo prodaje pri vsaki ceni 1, tržna cena (zadnja cena transakcije) pa 10.010 USDT. Naslednji scenarij prikazuje, kako bo aktiviran trgovalni bot za trgovanje s kratko mrežo.
| Cena | Smer |
| 10.200 USDT | Prodaja |
| 10.100 USDT | Prodaja |
| 10.000 USDT | Prodaja |
| 9900 USDT | Prodaja |
| 9800 USDT | Prodaja |
V tem primeru je najnižje naročilo z omejitvijo prodaje (9800 USDT) izključeno, poznejša naročila za prodajo pa so postavljena navzgor od 9900 USDT do 10.200 USDT. Če se začetna pozicija izvede pri cenah med 9900 USDT in 10.000 USDT, bo začetno število naročil v mreži 2.
Ker je trenutna tržna cena 10.010 USDT, je treba kot začetno pozicijo izpolniti prodajna naročila po ceni 9900 USDT in 10.000 USDT. Ko je začetni položaj zapolnjen, bo naročilo za nakup oddano po naslednji nižji ceni. Mrežna naročila z omejitvijo bodo posodobljena na naslednji način:
| Cena | Smer |
| 10.200 USDT | Prodaja |
| 10.100 USDT | Prodaja |
| 10.000 USDT | - |
| 9900 USDT | Nakup |
| 9800 USDT | Nakup |
Če povzamemo: Pri trgovalnih botih kratke mreže bo prvo naročilo z omejitvijo prodaje sprožilo začetno kratko pozicijo. Hkrati bodo naslednja naročila z omejitvijo prodaje zasedena v naraščajočem vrstnem redu proti najvišji meji vaše konfigurirane mreže. Nato bodo na trgu oddana naročila z omejitvijo nakupa, ko se sproži začetna kratka pozicija, nastavljena glede na parametre vašega trgovalnega bota.
Podobno se bodo trgovalni boti dolgih mrež aktivirali, ko bo izpolnjeno prvo nakupno naročilo z omejitvijo. Nato bodo izpolnjena vsa mrežna naročila.
Aktivacije mreže za nakupovanje/prodajo na kratko in takojšnja naročila
Kako so nastavljeni mrežni vrstni redi?
Skupna pravila
- Ko aktivirate strategijo mreže, število črt mreže, ki jih konfigurirate, določa število naročil, ki bodo oddana v celotnem cenovnem razponu.
- Na primer, če aktivirate strategijo mreže z 12 mrežami, bo znotraj cenovnega razpona v enakih intervalih oddanih 12 naročil.
- Razmik med naročili se izračuna na podlagi celotnega cenovnega razpona, določenega za mrežo, določenega števila črt mreže in tega, ali je uporabljen aritmetični ali geometrijski razmik mreže.
Kako se začetne postavitve naročil v mrežah za nakupovanje/prodaje na kratko razlikujejo od nevtralnih mrež?
Nevtralne mreže enakomerno porazdelijo naročila nad in pod trenutno tržno ceno, ko so aktivirana. To pomeni, da bo prvo sproženo naročilo vzpostavilo novo dolgo ali kratko pozicijo, odvisno od gibanja cene. Če se cena dvigne, bo to sprožilo prodajno naročilo, pri čemer se bo mreža začela z začetno kratko pozicijo. Če se zniža, bo sprožilo nakupno naročilo, strategija mreže pa se bo začela z dolgo pozicijo.
Za razliko od nevtralnih mrež, dolge mreže na začetku oddajajo samo nakupna naročila nad trenutno ceno, ko so aktivirane (T+0). Namen tega je takojšnja izgradnja dolge pozicije, saj se visoka nakupna naročila izpolnijo blizu zadnje cene v času aktivacije mreže. Izpolnjena nakupna naročila se nato zamenjajo s prodajnimi (T+1).
Po isti logiki mreže za prodajo na kratko na začetku oddajajo samo prodajna naročila pod trenutno ceno, ko se aktivirajo za vzpostavitev kratke pozicije. Njen namen je takoj ustvariti kratko pozicijo, ko se nizka prodajna naročila izpolnijo blizu zadnje cene v času aktivacije mreže (T+0). Izpolnjena prodajna naročila se nato zamenjajo z nakupnimi (T+1).
- Dolga naročila nad zadnjo ceno bodo verjetno izvršena po aktivaciji po ceni, ki je blizu zadnje cene, s čimer se ustvari velikost dolge pozicije, ki je enaka skupnim velikostim naročil prvotno izvedenih naročil. (T+1)
- Izvedena dolga naročila bodo nato samodejno zamenjana s prodajnimi naročili, kar se odraža v predogledu mreže.
- Upoštevajte, da predogled mreže odraža naročila mreže pri T+1, ne pri T+0. V predogledu mreže na grafu sveč boste videli kombinacijo nakupnih in prodajnih naročil namesto začetnega naročila, nastavljenega takoj po aktivaciji mreže (kar ustreza T+0).
Logika v ozadju začetne oddaje naročila omogoča dolgim mrežam, da vzpostavijo začetno dolgo pozicijo tako, da imajo omejena naročila za nakup izpolnjena blizu trenutne tržne cene. Če se pričakuje naraščajoči trend, se lahko dolga pozicija, zgrajena iz teh omejenih naročil, nato proda po višjih ravneh cen znotraj razpona mreže za dobiček.
Podobno kratke mreže vzpostavijo začetno kratko pozicijo tako, da se naročila z omejeno prodajo izpolnijo blizu trenutne tržne cene. Če se pričakuje padajoči trend, je to kratko pozicijo mogoče odkupiti po nižjih cenah znotraj razpona mreže, kar omogoča zaprtje kratke pozicije po ugodnejši ceni.
Primer
Postavili ste dolgo mrežo na ETHUSDT:
- Cena ETHUSDT: 1650,70 USDT
- Številka mreže: 5 (aritmetična)
- Začetna naložba: 100 USDT
- Cenovni razpon: 1620–1800 USDT
Ker je to dolga mreža, sestavljena iz 5 mrež, bo sistem začel z oddajo 5 nakupnih naročil z omejitvijo po potrditvi mreže, da zgradi začetno dolgo pozicijo.
Glede na razpon in ceno ETHUSDT ob aktivaciji mreže so 4 od teh 5 naročil z omejitvijo postavljena nad zadnjo ceno v času aktivacije mreže (T+0).
To povzroči, da se 4 naročila z omejitvijo nad trenutno tržno ceno izvršijo takoj, kar ustvari vašo začetno dolgo pozicijo.
Takoj zatem se izpolnjena nakupna naročila z omejitvijo samodejno nadomestijo s prodajnimi naročili, ki se postavijo na zgornjo mrežo (T+1).
Velikost začetne dolge pozicije pri T+1 je torej sestavljena iz števila mrež nad trenutno ceno, ki ustrezajo začetnim nakupnim naročilom z omejitvijo, ki so bila izvršena.
Glede na 4 nakupna naročila po tekoči ceni bo velikost vaše začetne pozicije 4 × 0,027 ETH = 0,108 ETH, kar ustreza 178,28 USDT kot začetna vstopna cena 1650,72 USDT.
Kako izračunati dobiček in izgubo trgovanja z dolgo/kratko mrežo?
Izračun dobička in izgube za strategijo dolge/kratke mreže upoštevajo tako skupne ujemajoče se dobičke kot neujemajoče se dobičke in izgube ter pristojbine za financiranje pozicije. V tem primeru se zaključene transakcije evidentirajo kot ujemajoče transakcije, delno dokončane transakcije pa kot neujemajoče. Ujemajoča se transakcija pomeni, da se vsaka kratka pozicija (ali dolga pozicija) mrežnega trgovalnega bota ujema z ustreznim naročilom za nakup (ali naročilom za prodajo).
| Indeks | Definicija | Metodologija |
| Neujemajoči se dobiček/izguba | Dobiček in izguba neujemajočih se transakcij v mreži | Neujemajoči se dobiček/izguba = skupni dobiček – ujemajoči se dobiček – pristojbina za financiranje |
| Skupni dobiček | Skupni ujemajoči se dobiček ter neujemajoči se dobiček in izguba od začetka | Skupni dobiček = unovčeni dobiček + neunovčeni dobiček(izguba) + pristojbina za financiranje |
| Donos | Skupen donos ROI | ROI = skupni dobiček / začetno kritje × 100 % |
| Letna stopnja donosa | Letni skupni donos APR | APR = ROI × leto / T (T je čas delovanja bota) |
Kako izračunati skupni dobiček mrežnega trgovalnega bota?
Za izračun skupnega dobička lahko uporabite unovčeni dobiček, neunovčeni dobiček/izgubo in pristojbine za financiranje:
Skupni dobiček = unovčeni dobiček + neunovčeni dobiček(izguba) + pristojbina za financiranje
Za primer uporabimo mrežo terminskih pogodb USDⓈ-M. Predpostavimo pozitivno stopnjo financiranja 0,01 % za ta par.
1. Izračunajte čiste realizirane dobičke
Neto realizirani dobiček = bruto realizirani dobiček – skupni stroški pristojbin za vsa izpolnjena naročila mrežnega trgovalnega bota
Opombe:
- Pristojbine, plačane za vsako trgovanje, najdete na strani [Zgodovina trgovanja].
- Neto unovčeni dobiček lahko preverite na strani s podatki mreže.
Skupni realizirani dobiček = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Izračunajte neunovčeni dobiček/izgubo
Neunovčena dobiček in izguba se izračunata na podlagi razlike med zadnjo ceno in vstopno ceno odprtih pozicij. Nerealizirani dobiček/izgubo ter vstopno ceno najdete v oknu [Pozicije in naročila], kot je prikazano spodaj.
3. Izračunajte skupni dobiček
Skupni dobiček = neto unovčeni dobiček + neunovčeni dobiček(izguba) + pristojbine za financiranje
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 × 0,01 %
= 0,65070442 USDT
4. Izračunajte neizravnane dobičke
Neujemajoči se dobički so nerealizirani dobički izpolnjenih mrežnih naročil, ki se ne ujemajo.
Neujemajoči se dobiček/izguba = skupni dobiček – ujemajoči se dobiček – pristojbina za financiranje
= 0,65070442 USDT – 0,60454353 USDT – 53,5 × 0,01 %
= 0,04081119 USDT
Kako se ujemajo pozicije?
Pozicije se ujemajo po metodologiji First-In-Last-Out (prva noter, zadnja ven, FILO). V skladu z metodologijo FILO bodo naročila, ki so bila prva izpolnjena, zadnja usklajena.
Primer
Recimo, da je trgovalni bot dolge mreže izpolnjen v naslednjem vrstnem redu:
| Cena | Smer | Zaporedje |
| 10.200 USDT | Nakup | 1. |
| 10.100 USDT | Nakup | 2. |
| 10.000 USDT | Nakup | 3. |
Ustrezna prodajna naročila, ki čakajo na ujemanje, bodo imela naslednje zaporedje:
| Cena | Smer | Zaporedje | Zaporedje ujemanja |
| 10.200 USDT | Nakup | 1. | 3. |
| 10.100 USDT | Nakup | 2. | 2. |
| 10.000 USDT | Nakup | 3. | 1. |
Tako bo zadnje nakupno naročilo (10.000 USDT) usklajeno z ustreznim prodajnim naročilom pri 10.100 USDT. Preostala nakupna naročila pa bodo usklajena po višji prodajni ceni.