Čo je obchodovanie s dlhou alebo krátkou mriežkou

Binance
2021-08-18 01:47

Čo je to obchodovanie na mriežke?

Obchodovanie na mriežke automatizuje nákup a predaj futures kontraktov. Je navrhnuté tak, aby zadávalo príkazy na trhu vo vopred stanovených intervaloch v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia. Obchodovanie na mriežke je ideálne pre volatilné a bočné trhy, keď ceny kolíšu v danom rozsahu. Táto technika sa snaží dosiahnuť zisk pri malých zmenách cien.
Zistite viac o obchodovaní na mriežke.

Čo je to dlhá alebo krátka mriežka?

Dlhá alebo krátka mriežka je stratégia sledujúca trend, ktorá umožňuje používateľom obchodovať s trendom na trhu v rámci systému obchodovania na mriežke. To znamená, že podľa svojej analýzy môžete otvoriť počiatočnú pozíciu (dlhú alebo krátku) a súčasne zadávať nákupné a predajné príkazy limit vo vopred určených intervaloch, aby ste využili volatilitu trhu a rôzne podmienky.
Obchodník by napríklad mohol otvoriť počiatočnú dlhú pozíciu v BTCUSDT, aby vyjadril svoj býčí pohľad na bitcoin a súčasne zadával nákupné objednávky na každých 1 000 USD pod trhovú cenu BTCUSDT a zároveň zadával predajné objednávky na každých 1 000 USD nad trhovú cenu kontraktu BTCUSDT. To mu umožňuje obchodovať so základným trendom v rámci systému obchodovania na mriežke.
Kritickým rozdielom medzi dlhou/krátkou mriežkou a neutrálnou mriežkou je počiatočná pozícia otvorenia. V prípade stratégie dlhej mriežky budú mať používatelia otvorenú počiatočnú dlhú pozíciu. Naopak, pre stratégiu krátkych mriežok sa otvorí počiatočná krátka pozícia.

Nastavenie stratégie obchodovania s dlhou alebo krátkou mriežkou

Bot na obchodovanie na mriežke systematicky vykonáva nákupné a predajné príkazy limit na základe parametrov používateľa. Tu je návod, ako môžete nastaviť svoju prvú stratégiu dlhých alebo krátkych mriežok.
1. Prejdite do obchodného rozhrania Futures a kliknite na [Obchodovanie na mriežke] v hornom paneli ponuky.
Prvým parametrom, ktorý musíte vybrať, je kontrakt, na ktorom bude nasadený obchodný bot. V tomto prípade použijeme trvalý kontrakt BTCUSDT.
2. Na paneli obchodovania na mriežke zadajte parametre vašej dlhej alebo krátkej stratégie mriežky. Kľúčové parametre, ktoré musíte zahrnúť, sú tieto:
  • Horné a dolné hranice cenového rozpätia
  • Počet objednávok, ktoré majú byť zadané v rámci nakonfigurovaného cenového rozpätia
  • Šírka medzi každým príkazom mriežky
  • Počiatočná marža
Ak je aktuálna trhová cena väčšia ako rozsah obchodovania na mriežke, stratégia mriežky sa začne s nulovou pozíciou.
3. Priraďte počiatočnú maržu pozície. Systém vypočíta vašu hodnotu počiatočnej marže na základe počtu mriežok, finančnej páky a cenového rozpätia stratégie. Všimnite si, že čím je mriežka hustejšia, tým väčšia je zodpovedajúca počiatočná marža.
Upozorňujeme, že nominálna hodnota pre každý príkaz na mriežke musí byť väčšia než minimálna požiadavka.Znížte počet mriežok alebo zvýšte počiatočnú maržu, aby ste dodržali minimálnu nominálnu hodnotu každej mriežky.
Pripomienka na nedostatočnú počiatočnú maržu
Keď je počiatočná marža nižšia ako minimálna požiadavka, v upozornení sa uvedie minimálna počiatočná marža potrebná na aktiváciu stratégie na mriežke.
Skontrolujte, či je váš disponibilný zostatok a udržiavacia marža vyššia ako počiatočná marža, aby ste sa tak vyhli likvidácii.
4. Kliknutím na [Vytvoriť] zadáte príkaz na mriežke.

Pokročilé nastavenia

Bot pre obchodovanie na mriežke prichádza s vylepšenými funkciami, ktoré vám umožňujú lepšie spravovať svoje pozície a riskovať. Jednou z nich je spúšťacia cena. Spúšťacia cena je vopred stanovená cenová hladina, na ktorej sa aktivuje bot pre obchodovanie na mriežke. To vám umožní určiť, kedy bude systém aktívny, keď trhové podmienky splnia vaše kritériá.
Keď sa spustí obchod na mriežke, systém rozdelí cenový rozsah aktív na niekoľko úrovní mriežky podľa vašich parametrov a nastaví nevybavené príkazy pre každú cenovú hladinu. Keď cena aktív klesne, vykoná sa nákupný príkaz a predajný príkaz sa tak okamžite zadá za vysokú cenu. Keď cena aktív stúpne, nákupný príkaz sa zadá priamo za nižšiu cenu, akonáhle sa vykoná predajný príkaz. Táto stratégia vás nastavuje nakupovať nízko a predávať vysoko a umožňuje vám vytvárať zisk v nestálych trhových podmienkach.
Okrem toho môžete pre svoje pozície na mriežke nastaviť príkaz stop-loss. Akonáhle cena aktív prejde pod alebo nad rozsah stop-loss, celá vaša pozícia na mriežke sa zavrie. Táto funkcia chráni vašu pozíciu pred vznikom nadmerných strát, keď sa trh nespráva priaznivo.
Ak chcete monitorovať obchodnú činnosť, kliknutím na kartu [Aktívna mriežka] vyhľadajte podrobnosti o obchodovaní na mriežke.
Ak chcete ukončiť systém obchodovania na mriežke, kliknite na [Ukončiť].

Príklad krátkej mriežky

Máte krátku stratégiu na mriežke s nakonfigurovaným cenovým rozsahom od 9 800 do 10 200 USD a 4 mriežky.
Za predpokladu, že množstvo predajných príkazov limit pri každej cene je 1 a trhová cena (najnovšia cena transakcie) je 10 010 USD. Nasledujúci scenár ukazuje, ako bude aktivovaná stratégia krátkej mriežky.
CenaPríkaz
10 200 USDPredať
10 100 USDPredať
10 000 USDPredať
9 900 USDPredať
9 800 USDPredať
V tomto prípade je vylúčený najnižší predajný príkaz limit (9 800 USD) a následné predajné objednávky sú umiestnené vyššie od 9 900 USD do 10 200 USD. Ak sa počiatočná pozícia pohybuje medzi cenami od 9 900 do 10 000 USD, počiatočné príkazy na mriežke budú 2.
Keďže súčasná trhová cena je 10 010 USD, predajné objednávky za cenu 9 900 USD a 10 000 USD sa obsadia ako počiatočná pozícia. Akonáhle je počiatočná pozícia obsadená, nákupná objednávka bude zadaná za najbližšiu nižšiu cenu. Limit príkazy na mriežke budú aktualizované nasledovne:
CenaPríkazy
10 200 USDPredať
10 100 USDPredať
10 000 USD-
9 900 USDKúpiť
9 800 USDKúpiť
Na zhrnutie, pri stratégiách s krátkou mriežkou spustí prvý predajný limit príkaz počiatočnú krátku pozíciu. Simultánne budú nasledujúce predajné limit príkazy vyplnené vzostupne k najvyššej hranici nakonfigurovanej mriežky. Následne budú na trh zadané nákupné limit príkazy, akonáhle sa spustí počiatočná krátka pozícia, nastavená podľa parametrov vašej stratégie.
Podobne budú dlhé stratégie na mriežke aktivované po obsadení prvého nákupného limit príkazu. Následne budú vyplnené všetky príkazy na mriežke.

Výpočet zisku a straty s dlhou alebo krátkou mriežkou

Výpočty ziskov a strát pre stratégiu dlhej alebo krátkej mriežky zohľadňujú celkové zhodné zisky a nezhodný zisk a stratu. V tomto prípade sa dokončené transakcie zaznamenávajú ako zhodné transakcie, zatiaľ čo čiastočne dokončené transakcie sa zaznamenávajú ako nezhodné transakcie. Zhodná transakcia znamená, že každej krátkej pozícii (alebo dlhej pozícii) v stratégii na mriežke zodpovedá zhodná nákupná objednávka (alebo predajná objednávka).
IndexDefiníciaMetodika
Nezhodné PNLZisk a strata nezhodných transakcií na mriežke(najnovšia zmluvná cena - nezhodná priemerná cena páru mriežky) * nezhodný objem
Celkové nerealizované PNL Celkový realizovaný zisk a strata od začiatkuzhodný príjem na mriežke + nezhodný zisk a strata na mriežke
Výnos Celková návratnosť ROIROI = celkový zisk / počiatočná_marža * 100 %
Ročná miera návratnosti Ročná miera návratnosti APRAPR = ROI * rok/T, T je doba behu stratégie

Ako vypočítať celkový zisk zo stratégie na mriežke

Existujú dva spôsoby výpočtu celkového zisku, prvý používa nezhodné PNL a zhodný zisk, druhý používa realizovaný zisk a nerealizované PNL.

Realizované zisky a nerealizovaná metodika PNL:

Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizované PNL
Najprv vypočítajte svoj čistý realizovaný zisk. Čistý realizovaný zisk sa vypočíta ako hrubý realizovaný zisk mínus celkové výdavky na poplatky za všetky dokončené objednávky stratégie na mriežke.
Poznámka: Poplatky zaplatené za každý obchod nájdete na stránke história obchodovania.
Výpočet:
Celkový realizovaný zisk = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
Ďalej vypočítajte svoje nerealizované PNL. Nerealizované PNL sa vypočíta na základe rozdielu medzi poslednou cenou a vstupnou cenou otvorených pozícií. Nerealizované PNL a vstupnú cenu nájdete v okne [Pozície a objednávky], ako je uvedené nižšie.
Nakoniec pripočítajte čistý realizovaný zisk a nerealizované PNL a odvoďte celkové zisky.
Výpočet:
Celkový zisk = čistý realizovaný zisk + nerealizované PNL = 0,38535442 + 0,26 = 0,64535442 USDT
Metodika o nerealizovanom PNL a zhodnom zisku:
Celkový zisk = zhodný zisk + nezhodné PNL
Ak chcete vypočítať celkový zisk, musíte najskôr určiť zhodný zisk. Zhodný zisk je súčet ziskov. Svoj zhodný zisk si môžete pozrieť na karte [Dokončené], ako je uvedené nižšie.
Výpočet:
Ak existujú napríklad 3 zhodné príkazy:
Celkové zhodné zisky = 0.20151451 * 3 = 0,60454353 USDT
Ďalej vypočítajte svoje nezhodné zisky. Nezhodné zisky predstavujú nerealizovaný zisk z obsadených príkazov na mriežke, ktoré sa nezhodujú. Vypočíta sa na základe rozdielu medzi poslednou a priemernou cenou nezhodných príkazov.
Priem. cena nezhodných príkazov = (∑ celkový počet nezhodných príkazov) / (∑ množstvo nezhodných príkazov)
Ak sú napríklad nižšie uvedené (pozri snímku obrazovky) dokončené príkazy a čaká sa na ich spárovanie.
Potom priem. cena nezhodných príkazov = (10,047124000 + 10,047124000 + 10,047124000) / (0,004 + 0,004 + 0,004) = 2511,781
Nezhodné PNL = (posledná cena - priem. cena nezhodných príkazov) * aktuálne pozície
Poznámka: Aktuálna pozícia je kladná pre dlhé pozície a záporná pre krátke pozície.
Ak je posledná cena 2522, veľkosť pozície sa rovná celkovej veľkosti nezhodných príkazov, t.j. 0,012.
Preto nezhodné PNL = (2522 - 2511,781) * 0,012 = 0,1222628
Nakoniec spočítajte vypočítané zhodné zisky a nezhodné PNL.
Celkový zisk = zhodný zisk + nezhodné PNL = 0,60454353
+ 0,1222628 = 0,72717153 USDT

Ako sa pozície párujú?

Pozície sa párujú pomocou metodiky First In Last Out (FILO). V rámci FILO sa príkazy, ktoré sú vyplnené ako prvé, budú párovať ako posledné.
Príklad
Predpokladajme, že dlhá mriežková stratégia je vyplnená v nasledujúcom poradí:
CenaPríkazyPostupnosť
10 200 USDKúpiť1.
10 100 USDKúpiť2.
10 000 USDKúpiť3.
Zodpovedajúce predajné príkazy, ktoré sa majú spárovať, budú v nasledujúcom poradí:
CenaPríkazyPostupnosťZhodná postupnosť
10 200 USDKúpiť1.3.
10 100 USDKúpiť2.2.
10 000 USDKúpiť3.1.
Z toho dôvodu bude posledná nákupná objednávka (10 000 USD) priradená k zodpovedajúcej predajnej objednávke za 10 100 USD. Následne, zvyšné nákupné objednávky sa spárujú s tými za vyššiu predajnú cenu.