වියාචනය: MiCA අවශ්යතාවලට අනුකූලව, අනවසර stablecoins, EEA භාවිත කරන්නන් සඳහා යම් සීමාවන්ට යටත් වේ. වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර මෙහික්ලික් කරන්න.
පිටපත් වෙළෙඳ ආයෝජන කළඹ විස්තර පිටුවෙහි, ඔබට ඔබේ ආයෝජන කළඹේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විස්තර බැලිය හැකි ය.
| දර්ශකය | විස්තර |
| ආයෝජන මත ප්රතිලාභ (ROI) | ආයෝජන කළඹෙහි ලාභදායීතාවය හෝ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබිඹු කරන අනුපාතයක් හෝ ප්රතිශතයක්. |
| PNL | උපලබ්ධ + උපලබ්ධ නොවූ ලාභය/පාඩුව *උපලබ්ධ ලාභය (ආයෝජන කළඹ මට්ටම) = සම්භාරය සඳහා සම්පූර්ණ උපලබ්ධ PNL - සම්පූර්ණ ගාස්තු (අරමුදල් ගාස්තු, වෙළෙඳාම් ගාස්තු සහ රක්ෂණ නිශ්කාෂන ගාස්තු ආදිය.) |
| Sharpe අනුපාතය | එහි අවදානමට සාපේක්ෂව ආයෝජන කළඹක ප්රතිලාභය මනිනු ලබයි. Sharpe අනුපාත අගය වැඩි වන තරමට, ආයෝජන කළඹ මත අවදානම් ගැළපුම් ප්රතිලාභය වඩාත් ආකර්ෂණීය වේ. |
| උපරිම ඇඳීම (MDD) | නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ වත්කම් වක්රයේ උච්චයේ සිට අගල දක්වා නිරීක්ෂණය කළ උපරිම අලාභය. |
| ජයග්රහණය කිරීමේ අනුපාතය | ලාභදායී සංවෘත සම්භාර ගණන /මුළු සම්භාර ගණන * 100% සටහන: ඇණවුම ක්රියාත්මක කිරීමෙන් පසු සම්භාරයක් සම්පූර්ණයෙන් ම වසා ඇති විට, එය තනි වසන ලද සම්භාරයක් ලෙස ගණන් ගනී. ඇණවුම අර්ධ වශයෙන් වසා තිබේ නම්, එය වසන ලද සම්භාරයක් ලෙස ගණන් නොගනී. |
| ජයග්රාහී සම්භාර සහ මුළු සම්භාර | ලාභදායී සංවෘත සම්භාර ගණන සහ මුළු සම්භාර ගණන |
| කළමනාකරණය යටතේ ඇති වත්කම් (AUM) | ප්රධාන වෙළෙන්දාගේ ආයෝජන කළඹ ආයෝජන අගය + මුළු පිටපත් වෙළෙඳ ආයෝජන මුදල |
| ප්රමුඛ ආන්තික ශේෂය | පසුම්බි ශේෂය +උපලබ්ධ නොවූ ලාභය/පාඩුව. |
| ධාවන කාලය | ආයෝජන කළඹ නිර්මාණය කළ දින සිට කාල සීමාව. |
ROI සහ PNL දත්ත සෑම මිනිත්තු 10කට වරක් යාවත්කාලීන වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
| ටැගයේ නම | අර්ථ දැක්වීම |
| ප්රමුඛ ශිල්පීන් (Top Performer) | ඉහළ ම PNL සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| මුදල් සාදන්නා | ඉහළ ම පිටපත් වෙළෙන්දා PNL සමග ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| වඩාත් ඔරොත්තු දෙන (Most Resilient) | නිශ්චිත MDD මට්ටමකින් ඉහළ ම ROI සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| තල්මසුන් කළමනාකරු (Whale Manager) | නිශ්චිත AUM මට්ටමකින් ඉහළම ROI සහිත ඉහළ ම ආයෝජන කළඹ 5 |
| ස්ථීර වර්ධනය (Solid Growth) | ඉහළ ම Sharpe අනුපාතය සහිත ප්රමුඛ ආයෝජන කළඹ 5 |
ප්රභූ වෙළෙඳ වැඩසටහනේ විවිධ ලාංඡන පිළිබඳව වැඩිදුර දැන ගන්න.
ආයෝජන මත ප්රතිලාභය (ROI) ආයෝජන කළඹක ලාභදායීතාවය හෝ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබිඹු කරයි. එය ප්රාග්ධනයේ වෙනස්වීම් වළක්වන ඵලදා අනුපාතයට (ශුද්ධ වත්කම් අගය) සමානව ගණනය කෙරේ (නිද: තැන්පතු සහ මුදල් ආපසු ගැනීම්).
මුළු PNL = වත්මන් ආන්තිකය ශේෂය - ආරම්භක ආන්තිකය ශේෂය - සමුච්චිත තැන්පතු මුදල + සමුච්චිත මුදල් ලබා ගැනීම
*සටහන: 2025-11-12 දින සිට, පවතින සියලුම ප්රමුඛ ආයෝජන කළඹවල ROI නව ගණනය කිරීමේ ක්රමය මත පදනම්ව නැවුම් කරනු ලැබේ.
ROI (පැරණි) ගණනය කිරීමේ ක්රමය
ආයෝජන කළඹක් තනන විට, ආරම්භක ශුද්ධ වත්කම් අගය 1 වේ. තැන්පතුවක් හෝ මුදල් ආපසු ගැනීමක් සිදු වූ විට, ශුද්ධ වත්කම් අගය වහාම යාවත්කාලීන වේ. පහත සූත්රවල, "T" යන්නෙන් තැන්පත් කිරීමෙන්/ආපසු ගැනීමෙන් පසුව කාලය නියෝජනය වන අතර, "T - 1" මගින් තැන්පතුවකට/ඉවත් කිරීමට පෙර කාලය නියෝජනය කරයි.
T ශුද්ධ වත්කම් අගය = (T ආන්තික ශේෂය - තැන්පතු මුදල) / (T - 1) ආන්තික ශේෂය * (T - 1) ශුද්ධ වත්කම් අගය
T ශුද්ධ වත්කම් අගය = (T ආන්තික ශේෂය + ආපසු ගැනීමේ මුදල) / (T - 1) ආන්තික ශේෂය * (T - 1) ශුද්ධ වත්කම් අගය
අද ශුද්ධ වත්කම් අගය = අද ආන්තික ශේෂය / ආරම්භක ආන්තික ශේෂය * ආරම්භක ශුද්ධ වත්කම් අගය
| දිනය 1 | දිනය 2 | දිනය 3 | දිනය 4 | 5 වන දිනය | 6 වන දිනය | 7 වන දිනය | |
| ආන්තික ශේෂය | 500 | 400 | 1,400 | 1,550 | 750 | 250 | 600 |
| ආයෝජන කළඹේ දෛනික PnL | 0 | -100 | 0 | +150 | -800 | 0 | +350 |
| තැන්පත් කරන්න | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| මුදල් ආපසු ගැනීම | - | - | - | - | - | 500 | - |
| ශුද්ධ වත්කම් අගය | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.886 | 0.429 | 0.429 | 1.0296 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11.4% | -57.1% | -57.1% | +2.96% |
සටහන: ROI හි සීමාවන් ඇත. නිදසුනක් ලෙස, විවිධ වෙළෙඳාම් දෙකක් සංසන්දනය කරන විට, ROI ගණනය කාල පිරිවැයට බලපාන්නේ නැත.
ROI (නව) ගණනය කිරීමේ උදාහරණය
වෙළෙන්දා A විසින් 1,000 USDT සමග පිටපත් වෙළෙඳාම් ගිණුමේ ආයෝජන කළඹක් නිර්මාණය කරන ලදී.
1 වන දින සිට 7 වන දින දක්වා, ඔහු සෑම අවස්ථාවකදීම 300 USDT බැගින් 2 වතාවක් තැන්පත් කළ අතර, සමුච්චිත තැන්පතු මුදල 600 USDT වේ. ඔහු 9 වන දින 300 USDT ආපසු ගත් අතර, 12 වන දින 400 USDT තැන්පත් කළේය.
ROI = [PnL / උපරිම මූලික ශේෂය]
මුළු ROI අගය 7 වන දිනයේ:
= [400/(1,600)] x 100% = 25%
මුළු ROI අගය 9 වන දිනයේ:
= [300/(1,600)] x 100% = 18.75%
මුළු ROI අගය 12 වන දිනයේ:
= [600/(1,700)] x 100% = 35.3%
(උපරිම ශේෂ ක්රමය) ROI | ROI (සමුච්චිත තැන්පතු ක්රමය) | මුළු PNL | ආරම්භක ආන්තිකය ශේෂය | ශුද්ධ තැන්පතු | සමුච්චිත තැන්පතුව | උපරිම මූලික ශේෂය | |
දිනය 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
7 වන දිනය | 25% | 25% | 400 | 1,000 | 600 | 600 | 1,600 |
දින 9 | 18.75% | 18.75% | 300 | 1,000 | 300 | 600 | 1,600 |
දින 12 | 35.3% | 30% | 600 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,700 |
නව ROI ගණනය කිරීම මඟින් “සමුච්චිත තැන්පතු” වෙනුවට “උපරිම මූලික ශේෂය” සංකල්පය හඳුන්වා දෙන අතර එය නිතර මාරු කිරීම් මගින් ROI ඛාදනය වැළැක්වීම මගින් වෙළඳුන්ගේ කාර්ය සාධනය වඩා හොඳින් පිළිබිඹු කරයි.
Sharpe අනුපාතය පහත පරිදි ගණනය කෙරේ:
නිදසුන වශයෙන්:
| දෛනික ROI | දෛනික ROI හි මධ්යන්යය | ආයෝජන කළඹ ROI හි සම්මත අපගමනය | වාර්ෂික Sharpe අනුපාතය | |
| දිනය 1 | 0% | 0% | - | - |
| දිනය 2 | 50% | 25% | 0.35 | 13.51 |
| දිනය 3 | -2% | 16% | 0.29 | 10.38 |
| දිනය 4 | -8% | 10% | 0.27 | 7.11 |
සටහන්:
උපරිම ඇඳීම (MDD) යනු ඉහළ ම ලක්ෂ්යයක (උච්චයක) සිට නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ඉන් පසුව සිදු වන අවම ලක්ෂ්යය දක්වා ශුද්ධ වත්කම් අගයේ උපරිම නිරීක්ෂිත පාඩුව වේ. MDD වැඩි වන තරමට අවදානම වැඩි වේ.
සටහන: MDD හට මැනිය හැක්කේ ආයෝජන කළඹක් අත්විඳින ලද විශාලතම පාඩුවේ ප්රමාණය පමණි, නමුත් එය විශාල පාඩුවල වාර ගණන නොසලකයි, අලාභයකින් ප්රකෘතිමත් වීමට ආයෝජන කළඹට කොපමණ කාලයක් ගත වේ ද යන්න සඳහන් නොකරයි හෝ ආයෝජන කළඹ දැනටමත් යථා තත්ත්වයට පත්ව තිබේ ද යන්න සඳහන් කරයි.
2025-06-19 02:00 UTC ට පසු නිර්මාණය කරන ලද නව ආයෝජන කළඹ සඳහා. මෙම පරතරයේ MDD ගණනය කිරීම සඳහා පරතරය සමුච්චිත ROI භාවිත කිරීම.
සූත්රය
MDD = (M - N) / M * 100%
ලාභදායී සංවෘත සම්භාර ගණන /මුළු සම්භාර ගණන * 100%
සටහන:
ස්මාර්ට් පෙරණය යනු එක් එබිමකින් ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පොදු ප්රමුඛ ආයෝජන කළඹ හඳුනා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නව්ය මෙවලමකි.
ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ආයෝජන කළඹ ඇගයීමට භාවිත කරන නිර්ණායක මොනවා ද?
ස්මාර්ට් පෙරහන යටතේ ලැයිස්තුගත වීමට, වෙළෙඳුන් පහත සඳහන් නිර්ණායක වලින් අවම වශයෙන් එකක් සපුරාලිය යුතු ය: වෙළෙඳ කාර්යය සාධන නිර්ණායක, ප්රභූ වෙළෙඳ වැඩසටහන් වලට සහභාගිවන්නන්, හෝ පිටපත් වෙළෙඳ නිර්ණායක. ස්මාර්ට් පෙරහන සෑම දිනකම 00:00 (UTC) ට යාවත්කාලීන කෙරේ.
1. වෙළඳ කාර්යය සාධන නිර්ණායක (පහත සියලුම නිර්ණායක සපුරාලිය යුතු ය):
2. එලයිට් වෙළෙන්දා වැඩසටහනට සහභාගී වන්නා:
3. පිටපත් වෙළෙඳාම් නිර්ණායක:
සටහන්:
