В то время как большинство наблюдателей рынка криптовалют по-прежнему сосредоточены на продолжающейся борьбе Биткойна на уровне 31 000 долларов, Ethereum впервые за последние недели закрылся выше психологически важной отметки в 2 000 долларов. Теперь, когда мы готовы закрыться ниже в течение четырех дней подряд, давайте воспользуемся научно обоснованным подходом, чтобы определить, является ли четырехдневное снижение Эфириума подряд исторически бычьим или медвежьим. Давайте посмотрим поближе!

Ethereum закрылся выше 2000 долларов, прежде чем откатиться

После закрытия на впечатляющем многонедельном максимуме 13 июля и возвращения выше $2000, Ethereum откатился на четыре сессии подряд, что является одним из условий, которые мы немедленно проверим. Чтобы лучше добавить контекст к тесту, мы также добавим два условия, требующие, чтобы [1] значение Ethereum превышало 200 мА, и [2] его значение 200 мА повышалось. Почему? И 200 мА, и его наклон действуют как простые фильтры, помогающие определить рыночные условия. Например, недавний четырехдневный откат Ethereum произошел на фоне улучшения рынка, когда Ethereum находился выше растущей 200-дневной скользящей средней. Если текущий четырехдневный откат произойдет в рамках нисходящей рыночной системы, нам потребуется, чтобы ETH прорвался ниже снижающейся 200-дневной EMA.

Как откат Эфириума повлияет на его цену? Чтобы выяснить это, мы рассмотрим все сигналы с момента их появления и сравним их с простым подходом «купи и держи». Это даст нам основу для лучшего понимания результатов сегодняшнего теста.

Четыре дня вниз по сравнению с покупкой и удержанием

Диаграмма времени удержания ниже показывает исторические результаты для текущей технической настройки Ethereum вверху и простой подход «купи и держи» внизу. Другими словами, мы покажем гипотетические результаты с использованием разного времени удержания только в том случае, если Ethereum в течение четырех дней подряд закрывается ниже своей растущей 200-дневной EMA. Предполагая безоговорочную покупку ETHUSD и выход через n дней, нижний результат будет использоваться в качестве ориентира.

Хотя оба метода показали положительные средние торговые результаты при каждом выходе, который мы тестировали в течение периода от семи до 90 дней, наша базовая линия «Купить и удерживать» фактически превзошла текущую техническую настройку четырехдневного падения. Единственным исключением является «Выход через 90 дней», где текущая настройка немного превышает историческую среднюю сделку «Купить и держать», превосходя ее на 62,1–59,4%.

Хотя средняя статистика торговли по-прежнему важна, она не всегда отражает полную картину. Сравнивая максимальные гипотетические потери двух методов с использованием тех же условий, описанных ранее, обратите внимание, что максимальные потери (т.е. худшие сделки) для текущей четырехдневной схемы падения намного ниже, чем для простого метода «купи и держи». Это сравнение максимальных потерь показывает, что, хотя текущая настройка, возможно, не сможет превзойти покупку и удержание с точки зрения среднего количества сделок, текущая подверженность Ethereum может быть ниже, чем обычно – что оценят большинство опытных трейдеров. Трейдеры это оценят.

Хотя прошлое не является предсказателем будущего, согласно нашему анализу, Ethereum выглядит готовым к потенциальному росту, что в основном соответствует типичным ожиданиям «покупай и держи». Другими словами, на данный момент это не очень интересно и явно не имеет какого-либо значимого преимущества. Тем не менее, риск также оказывается ниже, чем обычно, по сравнению со статистикой максимальных потерь по принципу «покупай и держи». Трейдеры, обратите внимание. Ethereum теперь может предлагать типичную доходность, основанную на его текущей технической настройке, но с более низкой общей подверженностью риску.