Алготрейдинг, также известный как алгоритмическая торговля, представляет собой автоматизированную торговую систему, в которой заказы на покупку и продажу размещаются в соответствии с правилами компьютерной программы или алгоритма. Алгоритм может быть настроен на учет цены, но он также может учитывать и другие факторы, такие как время и объем. Как только рыночные условия будут соответствовать критериям алгоритма, программное обеспечение alga-trading разместит ордер на покупку или продажу соответственно.
Простым примером может быть следующее:
Купите 10 BTC, когда десятидневная скользящая средняя превысит 30-дневную скользящую среднюю;
Продайте 10 BTC, когда десятидневная скользящая средняя упадет ниже 30-дневной скользящей средней.
Однако на самом деле алгоритмическая торговля включает в себя множество более сложных правил и условий для построения формулы прибыльной торговли.
Существует множество причин, по которым трейдеры используют алгоритмическую торговлю: она дает возможность более быстрой и частой торговли всем портфелем, что невозможно при использовании ручных ордеров. Поскольку заказы подаются мгновенно, алгоритмическая торговля обеспечивает лучшие цены и снижает риск проскальзывания. Алгоритмическая торговля исключает человеческий фактор, снижая риск ошибок или эмоциональных реакций на рыночные условия.
На макроуровне алгоритмическая торговля создает более ликвидные рынки благодаря более высокой частоте заказов. Это также делает рынки более предсказуемыми, поскольку алгоритмы запрограммированы на реагирование на возникающие условия.
Хотя алгоритмическая торговля используется на многих рынках, она предлагает еще больше преимуществ на круглосуточных рынках криптовалют, где трейдеры рискуют упустить возможности или понести риск потерь, пока они спят. Таким образом, даже те, кто предпочитает ручную торговлю, могут использовать алгоритмическую торговлю в качестве надежного средства, когда они находятся вдали от своих экранов.
Алготрейдинг может подходить для широкого спектра торговых стратегий. Арбитражеры, которые полагаются на дополнительную разницу в ценах, могут использовать алгоритм для обеспечения эффективности ордеров. Краткосрочные трейдеры и скальперы, стремящиеся получить прибыль от небольших движений рынка, используют алгоритмическую торговлю, чтобы гарантировать, что они могут совершать сделки с достаточно высокой частотой, чтобы получать прибыль, и исключить риск погони за убытками. Маркет-мейкеры также используют алгоритмическую торговлю, чтобы обеспечить достаточную глубину ликвидности на рынке.
Трейдеры также используют алгоритмическую торговлю для тестирования конкретной стратегии, чтобы проверить, способна ли она приносить стабильную прибыль.
Алготорговля сопряжена с некоторыми рисками, особенно в отношении таких проблем, как простой системы или сбои в сети. Алгоритмы также программируются людьми, поэтому они могут быть подвержены человеческим ошибкам, а это означает, что тестирование на исторических данных имеет решающее значение для обеспечения ожидаемого поведения алгоритма.
Наконец, алгоритм всегда будет делать именно то, на что он запрограммирован, и не может учитывать непредвиденные события «черного лебедя», которые могут потребовать более человеческого вмешательства и смягчающих действий.
Автор:
Алон Раич
