#ElliottWaves — популярный метод технического анализа (ТА), позволяющий трейдерам отслеживать повторяющиеся тенденции на графиках и делать прогнозы относительно дальнейшего движения #exchange активов. Этот метод основан на теории о том, что рыночные тенденции следуют закономерностям, отражающим психологию поведения толпы.
☝️
Основы волновой теории были сформулированы в 1930-х годах американским финансистом Ральфом #Elliott .
Всего он выделил 13 волновых моделей, которые регулярно прослеживались на изученных им графиках. В данном случае речь шла исключительно о повторяемости формы, но не об амплитуде или временных интервалах. Математической основой теории была последовательность чисел Фибоначчи, а ее краткое описание первоначально было опубликовано в 18-страничной брошюре под названием «Волновой принцип».
Несколько десятилетий никто не обращал особого внимания на волны Эллиотта и не применял их на практике. Только в 70-х годах этот метод ТА получил широкое распространение среди трейдеров, благодаря усилиям, вложенным в разработку и популяризацию волновой теории Робертом Пректером и Альфредом Фростом.
Изначально этот инструмент технического анализа был ориентирован исключительно на фондовый рынок, однако впоследствии его стали использовать в торговле практически любыми биржевыми активами, включая популярные сейчас криптовалюты.
☝️
Волновая теория Эллиотта основана на наблюдении за трендовыми движениями валютных курсов, в которых выявляются повторяющиеся фрагменты (волны).
Они формируются вследствие циклического изменения баланса между спросом и предложением на рассматриваемый актив.
Существует два типа волн Эллиотта:
Импульсивные (движущиеся) — они движутся в направлении основной тенденции;
Коррекционные (откатные) — направлены против тренда, представляют собой коррекции импульсных волн.
Основная формация в волновой теории, по сути, состоит из одного импульсного цикла (движение вверх) и другого коррекционного цикла (движение вниз). Первый включает волны 1-5, второй — волны A, B и C. Каждая из них, в свою очередь, делится на аналогичные участки на меньших таймфреймах.
Теоретически любой более-менее опытный трейдер может на глаз определить тренды 5 и 3 волн на графике. Основная проблема заключается в субъективности анализа существующей структуры, поскольку у каждого наблюдателя волны отличаются по размеру, углу наклона и т.д.
Чтобы сгладить этот момент, Эллиотт, а позднее и теоретики, продолжившие его работу, создали ряд правил, помогающих различать основную картину волн на графике:
Вторая волна не должна заканчиваться ниже начальной отметки первой волны.
Четвертая волна не может войти в ценовую территорию второй волны.
3 должна заканчиваться выше крайней отметки первой волны. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных волн. Чаще всего она является самой длинной из них.
Пятая волна должна закончиться выше третьей волны.
Откат в 8-волновой структуре не может состоять более чем из 3 волн — только ABC, без DE и т. д. (но в других моделях это допустимо).
При восходящем движении одна из трех движущих волн должна превышать длину двух других.
Окончание корректирующего цикла ABC должно приходиться примерно на конец волны 4 или немного ниже ее.