Технический анализ (ТА) не является чем-то новым в мире торговли и инвестирования. От традиционных портфелей к криптовалютам, таким как Bitcoin и Ethereum, использование индикаторов ТА имеет простую цель – использовать имеющиеся данные для принятия более обоснованных решений, которые, вероятно, приведут к желаемым результатам. По мере того как рынки становятся все более сложными, в последние десятилетия были созданы сотни различных типов индикаторов ТА, но мало кто видел популярность и постоянное использование скользящих средних (МА).

Несмотря на то, что существуют разные варианты скользящих средних, их основная цель – обеспечить ясность торговых графиков. Это делается путем наложения графиков для создания индикатора тренда, легко поддающегося расшифровке. Поскольку эти скользящие средние опираются на предварительные данные, они считаются индикаторами отставания или следящими за трендом. Несмотря на это, они по-прежнему обладают огромной силой, чтобы прорваться через шум и помочь определить, куда может двигаться рынок.

Различные типы скользящих средних

Есть разные типы скользящих средних, которые могут употребляться трейдерами не только лишь в дневной торговле и торговле на колебаниях, да и в долгосрочной перспективе. Несмотря на разные типы, скользящие средние чаще всего делятся на две отдельные категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В зависимости от рынка и желаемого результата, трейдеры могут выбрать, какой индикатор, скорее всего, принесет пользу их настройкам.

Простая скользящая средняя

SMA берет данные за установленный период времени и выдает среднюю цену для набора данных. Разница между SMA и базовым средним значением прошлых цен состоит в том, что при использовании SMA, как только вводится новый набор данных, более старый набор данных игнорируется. Таким образом, если простая скользящая средняя вычисляет среднее значение на основе данных за 10 дней, весь набор данных постоянно обновляется и включает только последние 10 дней.

Важно отметить, что все входящие данные SMA имеют одинаковый вес независимо от того, как давно они были введены. Трейдеры, считающие, что новые доступные данные имеют большее значение, часто заявляют, что равновесная SMA наносит вред техническому анализу. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) была создана для решения этой проблемы.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

EMA похожа на SMA в том, что она дает технический анализ, основанный на прошлых колебаниях цен. Однако уравнение немного сложнее, потому что EMA придает больший вес и ценность последним входящим ценовым данным. Хотя оба индикатора имеют ценность и широко используются, EMA более чувствительна к внезапным колебаниям и разворотам цены.

Поскольку EMA с большей вероятностью предсказывает разворот цены быстрее SMA, ее чаще выбирают трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей. Трейдеру или инвестору важно выбирать тип скользящей средней в соответствии со своими личными стратегиями и целями, соответствующим образом скорректировав настройки.

Как использовать скользящие средние

Поскольку скользящие средние используют предыдущие цены вместо текущих цен, они имеют определенный период опоздания. Чем шире набор данных, тем больше будет отставание. Например, скользящая средняя, ​​которая анализирует последние 100 дней, будет медленнее реагировать на новую информацию, чем скользящая средняя, ​​учитывающая только последние 10 дней. Это просто потому, что новая запись в большом наборе данных повлияет на общие цифры.

Оба индикатора могут быть выгодны в зависимости от торговой установки. Большие наборы данных приносят пользу долгосрочным инвесторам, потому что они с меньшей вероятностью будут сильно изменены из-за одного или двух больших колебаний. Краткосрочные трейдеры часто предпочитают меньший набор данных, который позволяет вести более быструю торговлю.

На традиционных рынках чаще используются скользящие средние со сроками 50, 100 и 200 дней. Биржевые трейдеры внимательно следят за 50-дневным и 200-дневным скользящими средними, и любые прорывы выше или ниже этих линий обычно рассматриваются как важные торговые сигналы, особенно когда они следуют за пересечениями. То же относится и к торговле криптовалютой, но из-за волатильных рынков, работающих круглосуточно и без выходных, настройки скользящей средней и торговая стратегия могут отличаться в зависимости от профиля трейдера.

Перекрестные сигналы

Конечно, восходящая MA указывают на восходящий тренд, а нисходящая MA указывает на нисходящий тренд. Однако сама по себе скользящая средняя не является действительно надежным и сильным индикатором. Таким образом, средние скользящие постоянно используются в комбинации для обнаружения бычьих и медвежьих перекрестных сигналов.

Перекрестные сигналы создаются, когда две разные МА пересекаются на графике. Бычье сечение (также известные как золотой крест) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную выше, что указывает на начало восходящего тренда. И наоборот, медвежье сечение (или крест смерти) происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже долгосрочной скользящей средней, что указывает на начало нисходящего тренда. 

Другие факторы, которые следует учитывать

До сих пор во всех примерах использовались дни, но это не обязательно требование при анализе МА. Те, кто занимается внутридневной торговлей, больше заинтересованы в том, как актив работал в течение последних двух или трех часов, а не двух или трех месяцев. Различные таймфреймы могут быть включены в уравнения, используемые для расчета скользящих средних, и до тех пор, пока эти таймфреймы согласуются с торговой стратегией, данные могут быть полезны.

Одним из основных недостатков MA является ее опоздание. Поскольку MA является индикатором отставания, учитывающим предварительное движение цены, сигналы часто опаздывают. Например, бычье сечение может намекать на покупку, но это может произойти только после значительного роста цены. 

Это означает, что даже если восходящий тренд продолжится, потенциальная прибыль может быть потеряна в период между ростом цены и перекрестным сигналом. Или еще хуже, ложный сигнал золотого креста может вынудить трейдера купить на локальной вершине непосредственно перед падением цены. Эти ложные сигналы покупки обычно называют бычьей ловушкой.

Заключительные мнения

Скользящие средние являются мощными индикаторами ТА и одними из наиболее широко используемых. Возможность анализировать рыночные тренды на основе данных позволяет лучше понять, как работает рынок. Однако имейте в виду, что скользящие средние и перекрестные сигналы не следует использовать отдельно, и всегда безопаснее комбинировать различные индикаторы ТА, чтобы избежать ошибочных сигналов.