Что такое стохастический RSI?

Стохастический RSI или StochRSI – это индикатор технического анализа, используемый для определения того, перекуплен актив или перепродан. Также благодаря этому показателю можно найти актуальный тренд рынка. Как видно из названия, StochRSI является производным от стандартного индекса относительной силы (RSI) и, как таковой, считается осциллятором. То есть это означает, что она колеблется выше и ниже центральной линии.

StochRSI впервые был описан в книге Стэнли Кролла и Тушара Чанде (Stanley Kroll и Tushar Chande) под названием "Новый технический трейдер" (The New Technical Trader), выпущенной в 1994 году. Этот показатель часто используется биржевыми трейдерами, но также применим и на других рынках, в частности Форекс и криптовалютном.

Как работает StochRSI?

Индикатор StochRSI основан на обычном RSI. Для его расчета используется формула стохастического осциллятора. В результате получается числовой показатель, который колеблется выше или ниже центральной линии (0,5) в диапазоне от 0 до 1. Однако существуют модифицированные версии индикатора StochRSI, где полученный показатель умножается на 100, поэтому колеблются значения в диапазоне от 0 до 100, а не от 0 до 1. Также часто вместе с линией StochRSI используют трехдневную простую скользящую среднюю (SMA), которая является сигнальной линией и используется для снижения риска торговли по ложным сигналам.

В стандартной формуле расчета стохастического осциллятора учитывается цена закрытия актива и его самая высокая и низкая точки в течение установленного периода. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она непосредственно применяется к значениям RSI (сама по себе цена не учитывается).

Stoch RSI = (актуальный RSI – самый низкий RSI) / (высший RSI – самый низкий RSI)

Как и для стандартного RSI, для StochRSI чаще всего используется 14 периодов. Эти 14 периодов в формуле определяюсь по таймфрейму, выбранному на графике. То есть, если выбран дневной график, то в формуле будут учитываться свечи за последние 14 дней, если выбран почасовой график — последние 14 часов.

Трейдер может самостоятельно выбирать график, дневной, почасовой или даже поминутный. Выбор зависит от стратегии торговли и личных предпочтений. Количество периодов можно выбирать самостоятельно. Если увеличить – можно определять долгосрочные тренды, если уменьшить – краткосрочные. Часто для индикатора StochRSI также используются 20 периодов.

Как уже упоминалось, на паттернах StochRSI иногда назначаются значения в диапазоне от 0 до 100, а не от 0 до 1. На этих графиках центральная линия будет находиться на значении 50, а не 0,5. Следовательно, если обычно сигналом перекупленности служит значение 0,8, то на таком графике это будет 80, а для перепроданности – 20, а не 0,2. При использовании диапазона от 0 до 100 график будет выглядеть несколько иначе, но интерпретироваться будет так же.

Как использовать StochRSI?

Индикатор StochRSI становится наиболее значимым вблизи верхнего и нижнего пределов своего диапазона. Поэтому чаще всего этот показатель используется для определения потенциальных точек входа и выхода, а также разворота цены. Следовательно, показатель 0,2 и ниже указывает на возможную перепроданность актива, а 0,8 и выше – на возможную перекупленность.

Кроме того, значения, находящиеся ближе к центральной линии, также можно использовать для определения рыночных трендов. Например, когда центральная линия выступает в качестве поддержки, а линии StochRSI стабильно двигаются выше отметки 0,5, это может свидетельствовать о продолжении бычьего или восходящего тренда, особенно если линии двигаются в направлении ближе к 0,8. А когда значения StochRSI стабильно двигаются ниже отметки 0,5, по направлению ближе к 0,2, то это может быть показателем нисходящего или медвежьего тренда.

StochRSI против RSI

И StochRSI, и RSI являются осцилляторами в виде линий, помогающих трейдерам определять потенциальную перекупленность или перепроданность, а также возможные точки разворота. Короче говоря, стандартный RSI – это метрика, которая используется для отслеживания того, насколько быстро и насколько существенно изменяются цены актива по отношению к установленному тайфрейму (временному периоду). 

Однако по сравнению со стохастическим RSI стандартный RSI является индикатором, который двигается относительно медленно, то есть по нему можно получить небольшое количество сигналов. Благодаря применению формулы стохастического осциллятора к обычному RSI был создан StochRSI, являющийся индикатором с повышенной чувствительностью. Это означает, что по этому показателю можно получить гораздо больше сигналов, благодаря чему у трейдеров есть больше возможностей для определения рыночных трендов и потенциальных точек входа и выхода. 

StochRSI является достаточно волатильным индикатором. С одной стороны, это делает его более чувствительным инструментом ТА, благодаря чему трейдеры могут увидеть больше сигналов, а с другой — он предполагает больше рисков, поскольку при такой чувствительности уровень "шума" также достаточно высок, то есть количество ложных сигналов будет выше. Как уже упоминалось, для снижения риска, связанного с этими ложными сигналами, часто используют простую скользящую среднюю (SMA), так что во многих случаях трехдневная SMA уже стандартно добавлена ​​в настройках к индикатору StochRSI.

Итоги

Благодаря большей скорости и чувствительности к колебаниям рынка, стохастический RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов — как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако при большем количестве сигналов риск также больше, и по этой причине StochRSI следует использовать вместе с другими инструментами технического анализа для подтверждения того или иного сигнала. Важно также помнить, что криптовалютный рынок более волатильный, чем традиционный. Это означает, что количество сигналов, которые в результате будут ложными, также будет больше.