Stochastic RSI, или сокращенно StochRSI, — это индикатор технического анализа (TA), используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив, а также для определения текущих рыночных тенденций. Как следует из названия, StochRSI является производной стандартного индекса относительной силы и поэтому считается индикатором индикатора. Функционируя как своего рода осциллятор, он колеблется выше и ниже центральной линии.
StochRSI был впервые описан в книге Стэнли Кролла и Тушара Чанде под названием «Новый технический трейдер» в 1994 году. Он часто используется биржевыми трейдерами, но может применяться и к другим рынкам, таким как Форекс и криптовалюты.
Как работает StochRSI?
Индикатор StochRSI генерируется на основе обычного RSI с применением формулы Stochastic Oscillator. Результатом является уникальная числовая оценка, которая варьируется вокруг центральной линии (0,5) в диапазоне от 0 до 1. Однако существуют некоторые модифицированные версии индикатора StochRSI, которые умножают результаты на 100, поэтому значения варьируются от 0 до 100, а не от 0 до 1. Также часто можно увидеть 3-дневную простую скользящую среднюю (SMA) в сочетании с линией StochRSI, которая действует как сигнальная линия и направлена на снижение торговых рисков, основанных на ложных сигналы.
Стандартная формула стохастического осциллятора учитывает цену закрытия актива в сочетании с его самой высокой и самой низкой точками за определенный период времени. Однако когда формула используется для расчета StochRSI, она применяется непосредственно к данным RSI (цены не учитываются).
Stoch RSI = (текущий RSI – самый низкий RSI)/(самый высокий RSI – самый низкий RSI)Как и в случае со стандартным RSI, наиболее распространенная настройка времени, используемая для StochRSI, составляет 14 периодов. 14 периодов, участвующих в расчете StochRSI, основаны на времени графика. Таким образом, в то время как дневной график будет учитывать последние 14 дней (свечи), часовой график будет генерировать StochRSI на основе последних 14 часов.
Эти периоды могут быть установлены в дни, часы или даже минуты, и их использование сильно варьируется от трейдера к трейдеру (в зависимости от профилей и стратегий). Количество периодов также можно увеличить или уменьшить, чтобы определить долгосрочные или краткосрочные тенденции. Настройка с 20 периодами — еще один очень популярный вариант индикатора StochRSI.
Как упоминалось ранее, некоторым моделям диаграмм StochRSI присваиваются значения от 0 до 100, а не от 0 до 1. На этих графиках центральная линия находится на уровне 50, а не 0,5. Таким образом, сигнал перекупленности, который обычно возникает на уровне 0,8, теперь срабатывает на уровне 80, а сигнал перепроданности на уровне 20 вместо 0,2. Графики с настройкой 0–100 могут выглядеть немного иначе, но практическая интерпретация по сути та же.
Как использовать StochRSI?
Индикатор StochRSI приобретает наибольшее значение вблизи верхней и нижней границ своего диапазона. Таким образом, основное использование индикатора – это определение потенциальных точек входа и выхода, а также разворотов цен. Таким образом, значение 0,2 или ниже указывает на то, что актив, вероятно, перепродан, а значение 0,8 или выше предполагает, что актив перекуплен.
Кроме того, показания ближе к средней линии также могут предоставить полезную информацию о рыночных тенденциях. Например, когда центральная линия выступает в роли поддержки, а линии StochRSI перемещаются выше отметки 0,5, это может свидетельствовать о продолжении бычьего или бычьего тренда – особенно если линии начинают двигаться в сторону отметки 0,8. Аналогичным образом, значения, которые постоянно ниже 0,5 и приближаются к 0,2, указывают на медвежий или медвежий тренд.
StochRSI против RSI
И StochRSI, и RSI являются индикаторами колебаний, которые облегчают трейдерам выявление потенциальных условий перекупленности или перепроданности, а также возможных точек разворота. Короче говоря, стандартный RSI — это показатель, используемый для отслеживания того, как быстро и в какой степени цены актива меняются с течением времени.
Однако по сравнению со Stochastic RSI стандартный RSI является относительно медленным индикатором, который генерирует небольшое количество сигналов для торговли. Применение формулы стохастического осциллятора к обычному RSI позволило создать StochRSI, функционирующий как индикатор большей чувствительности. Следовательно, количество сигналов, которые он производит, намного больше, что дает трейдерам больше возможностей для определения рыночных тенденций и потенциальных точек покупки или продажи.
Другими словами, StochRSI — очень волатильный индикатор. Хотя это делает его более чувствительным инструментом технического анализа, который может помочь трейдерам с большим количеством сигналов, он также более рискован, поскольку обычно генерирует изрядное количество шума (ложных сигналов). Как уже упоминалось, применение простых скользящих средних (SMA) является распространенным методом снижения рисков, связанных с ложными сигналами, и в некоторых случаях 3-дневная SMA уже включена в настройку индикатора StochRSI по умолчанию.
Заключительные соображения
Благодаря своей большей скорости и чувствительности к движениям рынка Stochastic RSI может быть очень полезным индикатором для аналитиков, трейдеров и инвесторов – как для краткосрочного, так и для долгосрочного анализа. Однако большее количество сигналов также означает больший риск, и по этой причине StochRSI следует использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа, которые могут помочь подтвердить создаваемые им сигналы. Также важно учитывать, что рынок криптовалют более волатилен, чем традиционные, что может привести к значительному увеличению количества ложных сигналов.