Введение
Графические модели многочисленны, когда дело доходит до технического анализа. Мы уже говорили о них в нашем Руководстве для начинающих по классическим графическим моделям и в 12 популярных свечных моделях, используемых в техническом анализе. Однако существует множество других моделей, которые могут быть полезны для дневных трейдеров, свинг-трейдеров и долгосрочных инвесторов. Золотой крест и крест смерти — два таких образца.
Прежде чем говорить о золотом кресте и кресте смерти, нам нужно понять, что такое скользящая средняя (MM). По сути, это линия, нарисованная на ценовом графике. Он измеряет среднюю цену актива за определенный период времени. Например, 200-дневная скользящая средняя будет измерять среднюю цену актива за последние 200 дней. Если вы хотите узнать больше о скользящих средних, у нас есть статья о них: Что такое скользящие средние?
Итак, что такое модели «золотой крест» и «смертельный крест» и как трейдеры могут использовать их в своих торговых стратегиях?
Что такое золотой крест?
Золотой крест (или золотое пересечение) — это графический паттерн, который включает в себя пересечение краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней. Обычно в качестве краткосрочной средней используется 50-дневная скользящая средняя (MA), а в качестве долгосрочной — 200-дневная скользящая средняя. Однако это не единственный способ сыграть в золотой кроссовер. Это может произойти в любой момент времени. Идея заключается в том, что краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю на графике.
Обычно золотой крест происходит в три этапа:
Краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней во время нисходящего тренда.
Тенденция разворачивается, и краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю.
Начинается восходящий тренд, при котором краткосрочная скользящая средняя остается выше долгосрочной скользящей средней.
Золотой крест указывает на новый восходящий тренд биткоина.
Во многих случаях золотой крест можно считать бычьим сигналом. Почему? Идея проста. Мы знаем, что скользящая средняя измеряет среднюю цену актива за определенный период. Таким образом, когда краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней, это означает, что краткосрочное ценовое поведение является медвежьим по сравнению с долгосрочным ценовым поведением.
Что же происходит, когда краткосрочная средняя пересекает долгосрочную среднюю? Краткосрочная средняя цена выше долгосрочной средней цены. Это указывает на возможное изменение направления рыночной тенденции. Вот почему золотой крест считается бычьим сигналом.
В общепринятой интерпретации Золотой Крест — это пересечение 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной скользящей средней. Однако общая идея золотого креста заключается в том, что краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. То есть сигналы золотого креста могут возникать и в другие временные интервалы (15 минут, 1 час, 4 часа и т. д.). Тем не менее, сигналы с более длительными таймфреймами, как правило, более надежны, чем сигналы с более длительными таймфреймами.
До сих пор мы оценивали золотой крест с помощью так называемых простых скользящих средних (SMA). Однако существует еще один популярный способ расчета скользящей средней, называемый экспоненциальной скользящей средней (EMA). Он использует другую формулу, которая уделяет больше внимания последнему ценовому движению.
EMA также можно использовать для поиска бычьих и медвежьих пересечений, включая возникновение золотого креста. Поскольку EMA быстрее реагируют на последние ценовые движения, сигналы пересечения, которые они генерируют, могут быть менее надежными. Тем не менее, пересечения EMA широко используются в качестве инструмента для определения разворотов тренда.
Что такое крест смерти?
Крест смерти по сути является противоположностью золотого креста. Это графический паттерн, в котором краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз. Например, 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю ниже. Поэтому смертельный крест обычно считается медвежьим сигналом.
Обычно смертельный крест происходит в три фазы:
Краткосрочная скользящая средняя находится выше долгосрочной скользящей средней во время восходящего тренда.
Тенденция разворачивается, и краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз.
Начинается нисходящий тренд, при котором краткосрочная скользящая средняя остается ниже долгосрочной скользящей средней.
Смертельный крест, подтверждающий нисходящий тренд биткоина.
Теперь, когда мы понимаем, что такое золотой крест, довольно легко понять, почему смертельный крест представляет собой медвежий сигнал. Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю ниже, что указывает на медвежьи перспективы рынка.
Фигура «смертельный крест» подавала медвежьи сигналы перед крупными экономическими кризисами в истории, такими как кризисы 1929 или 2008 годов. Однако она может подавать и ложные сигналы, как это было в 2016 году.
Ложный сигнал о смерти SPX в 2016 году.
Как мы видим в примере, произошел смертельный крест, и вскоре после этого рынок возобновил восходящий тренд, что привело к образованию золотого креста.
Золотой крест против. крест смерти - в чем разница?
Мы уже обсудили оба стандарта, поэтому разницу между ними понять несложно. По сути, это противоположные модели. Золотой крест считается бычьим сигналом, а смертельный крест — медвежьим.
Оба эти факта подтверждаются высоким объемом торгов. Некоторые технические аналитики также используют другие технические индикаторы для анализа контекста пересечения. Некоторые примеры включают в себя схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI).
Важно помнить, что скользящие средние являются запаздывающими индикаторами и не имеют предсказательной силы. Это означает, что оба пересечения обычно служат убедительным подтверждением разворота тренда, который уже произошел, а не разворота, который все еще продолжается.
➟ Думаете об инвестировании в криптовалюты? Купите биткоины на Binance!
Как торговать, используя золотой крест и крест смерти
Основная идея этих шаблонов довольно проста. Если вы знаете, как трейдеры используют MACD, вы легко поймете, как торговать, используя эти сигналы пересечения.
Когда мы говорим об обычных золотых крестах и крестах смерти, мы обычно смотрим на дневной график. Поэтому простая стратегия может заключаться в покупке на золотом кресте и продаже на кресте смерти. На самом деле, это была бы успешная стратегия для Биткоина за последние несколько лет — хотя на этом пути было много ложных сигналов. Поэтому слепое следование сигналу обычно не является лучшей стратегией. Поэтому мы рекомендуем вам рассмотреть другие факторы и методы анализа рынка.
Если вы хотите узнать простую стратегию построения долгосрочной позиции, ознакомьтесь со статьей «Усреднение долларовой стоимости» (DCA).
Упомянутая выше стратегия пересечения основана на пересечениях дневных скользящих средних (MA). А как насчет других периодов времени? Модели «золотой крест» и «смертельный крест» возникают одинаково, и трейдеры стараются извлечь из этого выгоду.
Однако, как и в большинстве методов анализа графиков, сигналы с более длительных таймфреймов сильнее сигналов с более коротких таймфреймов. Золотой крест может возникнуть на недельном таймфрейме, в то время как смертельный крест мы видим на часовом таймфрейме. Поэтому всегда полезно уменьшить масштаб и увидеть общую картину на графике, рассмотрев несколько возможных интерпретаций.
Многие трейдеры при торговле на моделях «Золотой крест» и «Смертельный крест» учитывают объем торговли. Как и в случае с другими графическими моделями, объем может быть очень важным инструментом для подтверждения сигналов. Когда сигнал пересечения сопровождается резким увеличением объема, многие трейдеры чувствуют большую уверенность в достоверности сигнала.
При появлении золотого креста долгосрочную скользящую среднюю можно рассматривать как потенциальную область поддержки. С другой стороны, когда происходит смертельный крест, его можно рассматривать как потенциальную область сопротивления.
Перекрестные сигналы также можно проверять совместно с сигналами других технических индикаторов для поиска слияния (когда разные индикаторы воспроизводят один и тот же сигнал). Трейдеры объединяют несколько сигналов и индикаторов в торговую стратегию, пытаясь добиться их слияния и получения более надежных торговых сигналов.
Заключительные соображения
Мы обсудили некоторые из самых популярных сигналов пересечения – золотой крест и смертельный крест.
Золотой крест подразумевает пересечение краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней. Смертельный крест — это пересечение краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней. Оба могут использоваться в качестве надежных инструментов для подтверждения долгосрочных разворотов тренда и применяются на фондовом, валютном и криптовалютном рынках.
