ТЛ;ДР
Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор технического анализа, используемый для оценки волатильности рынка за определенный период. ATR, используемый в качестве инструмента для определения волатильности, был создан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в его книге «Новые концепции в технических торговых системах», опубликованной в 1978 году.
Учитывая 14-дневный период, ATR можно использовать для расчета предполагаемой волатильности цен в различных реальных диапазонах и определения среднего значения. Хотя ATR имеет несколько преимуществ, в том числе помогает трейдерам определять цены стоп-лосса, у него есть некоторые ограничения.
Введение
Торговля известна своей волатильностью, особенно когда речь идет о криптовалютах. Трейдеры стремятся извлечь выгоду из этих ценовых движений, пытаясь их предсказать. Для этого они используют методы технического анализа и индикаторы волатильности цен, такие как средний истинный диапазон (ATR). Для многих трейдеров это ценный ресурс, который можно изучить и добавить в свой инструментарий технического анализа.
Что такое средний истинный диапазон?
Индикатор ATR был создан техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим в 1978 году как инструмент для измерения волатильности. С тех пор ATR стал одним из самых известных технических индикаторов волатильности.
В настоящее время ATR является одним из важных индикаторов, определяющих направленное движение рынков, таких как индекс среднего направленного движения (ADX) и рейтинг индекса среднего направленного движения (ADXR). Используя ATR, трейдеры пытаются определить идеальный временной интервал для торговли на волатильных колебаниях.
Индикатор рассчитывает среднюю рыночную цену активов за 14-дневный период. ATR не предоставляет информацию о ценовых тенденциях или направлении, но он дает обзор волатильности цен за этот период. Высокий ATR отражает высокую волатильность цен в течение данного периода. Низкий ATR указывает на низкую волатильность цен.
Принимая решение о покупке или продаже активов в течение периода, трейдеры учитывают эти уровни волатильности цен. Важно отметить, что ATR дает лишь оценку волатильности и должен использоваться только как вспомогательный инструмент.
Как рассчитать средний истинный диапазон?
Чтобы рассчитать ATR, необходимо найти наибольший истинный диапазон (True Range или TR) за заданный период. Для этого вам необходимо рассчитать три различных интервала и выбрать наибольший из трех:
Максимальное значение самого последнего периода вычитается из минимального значения самого последнего периода.
Абсолютное значение (без учета отрицательного знака) максимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.
Абсолютное значение минимума последнего периода за вычетом предыдущей цены закрытия.
Период может варьироваться в зависимости от направленности трейдера. Например, для криптовалют этот период может составлять 24 часа, а для акций — один торговый день. Чтобы определить средний истинный диапазон за период (обычно 14 дней), мы вычисляем истинный диапазон для каждого периода, складываем значения и получаем простое среднее.
Определяя ATR за этот период, трейдеры получают информацию о волатильности цен на активы за соответствующий период. Обычно трейдер видит ATR в виде линии на своих графиках. Ниже мы видим, что линия ATR растет по мере увеличения волатильности (в любом направлении цены).
Почему криптотрейдеры используют средний истинный диапазон?
Криптовалютные трейдеры часто используют ATR для оценки волатильности цен за определенный период времени. ATR особенно полезен в секторе криптовалют из-за высокой волатильности, наблюдаемой на рынках. Распространенной стратегией является использование ATR для установки ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
Используя ATR таким образом, вы можете предотвратить влияние рыночного шума на ваши торговые стратегии. Если вы намерены торговать против предполагаемого долгосрочного тренда, вы не хотите, чтобы дневная волатильность закрыла ваши позиции преждевременно.
Распространенный метод — умножить ATR на 1,5 или 2, а затем использовать это значение для установки стоп-лосса под ценой входа. Дневная волатильность не должна достигать цены срабатывания стоп-лосса; Если это произойдет, это хороший показатель того, что рынок находится в существенной нисходящей тенденции.
Каковы недостатки использования среднего истинного диапазона?
Хотя ATR предлагает своим пользователям преимущества благодаря своей адаптивности и способности обнаруживать потенциальные изменения цен, у него есть два основных недостатка:
1. ATR допускает различные толкования. Это может быть недостатком, поскольку ни одно значение ATR не может четко указать, произойдет ли разворот тренда.
2. Поскольку ATR измеряет только волатильность, он не информирует трейдеров об изменениях направления цены актива. Например, когда происходит внезапный скачок ATR, некоторые трейдеры могут полагать, что индикатор подтверждает предыдущий восходящий или нисходящий тренд, что может быть ложным.
Заключительные соображения
ATR является важным инструментом для многих трейдеров, желающих понять закономерности волатильности. Поскольку фактор волатильности важен в торговле криптовалютами, этот индикатор особенно подходит для цифровых криптоактивов. Сильные стороны ATR заключаются в его простоте. Однако помните о его ограничениях, если вы решите использовать его в своих торговых стратегиях.