Облако Ишимоку — это метод технического анализа, который объединяет несколько индикаторов в один график. Этот метод используется на свечных графиках в качестве торгового инструмента, который дает представление о потенциальных ценовых областях поддержки и сопротивления. Он также используется в качестве инструмента прогнозирования, поскольку многие трейдеры используют его, пытаясь определить будущие рыночные тенденции и динамику рынка.
Облако Ишимоку было создано в конце 1930-х годов японским журналистом Гоичи Хосада. Но его инновационная торговая стратегия была опубликована в 1969 году после десятилетий исследований и технических усовершенствований. Хосада назвал его Ишимоку Кинко Хё (Ишимоку Кинко Хё), что в переводе с японского означает «взглянуть на график баланса».
Как это работает?
Облачная система Ишимоку отображает данные на основе как опережающих, так и запаздывающих индикаторов, а график состоит из пяти линий:
Линия разворота (Tenkan-sen): 9-периодная скользящая средняя.
Базовый уровень (Киджун-сен): скользящее среднее за 26 периодов.
Первая ведущая линия (Сенкоу Спан А): Прогнозирование скользящего среднего линии разворота и базовой линии на 26 периодов в будущем.
Вторая ведущая линия (Сенкоу Спан B): скользящая средняя за 52 периода, 26 из которых находятся в будущем.
Чикоу Спан: ожидаемая цена закрытия текущего периода за 26 периодов в прошлом.
Расстояние между первой ведущей линией (3) и второй ведущей линией (4) создает облако (кумо), которое, вероятно, является наиболее заметным элементом в системе Ишимоку. Ожидается, что эти две линии обеспечат 26 периодов в будущем, чтобы обеспечить прогнозную информацию, поэтому они считаются опережающими индикаторами. Зависимая линия – это запаздывающий/запаздывающий индикатор ожидания 26 периодов в прошлом.
По умолчанию облака отображаются зеленым или красным цветом для удобства чтения. Зеленое облако создается, когда первая ведущая линия (зеленая линия облака) выше второй ведущей линии (красная линия облака), и, конечно же, красное облако создается, когда происходит обратное.
Следует отметить, что используемые в стратегии Ишимоку скользящие средние не зависят от цен закрытия свечей в отличие от других методов. Средние значения рассчитываются на основе максимальных и минимальных точек, зарегистрированных в течение определенного периода (средний максимум и минимум).
Например, стандартное уравнение для 9-дневной линии конверсии выглядит так:
Линия конверсии = (максимум 9 дней + минимум 9 дней)2
Настройки Ишимоку
После более чем трех десятилетий исследований и испытаний Гоичи Хосада заявил, что настройки (9, 26, 52) достигли лучших результатов на тот момент. Таблицы графиков включали субботу, поэтому число 9 обозначало полторы недели (6 + 3 дня), а числа 26 и 52 обозначали месяцы и два месяца соответственно.
Хотя эти настройки по-прежнему предпочтительны в большинстве торговых контекстов, аналитики всегда могут настроить их в соответствии с различными стратегиями. Например, на рынках криптовалют многие трейдеры корректируют настройки Ишимоку, чтобы они отражали круглосуточные рынки, и часто меняются с (9, 26, 52) на (10, 30, 60). Некоторые могут использовать дополнительные параметры, такие как (20, 60, 120), чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
До сих пор продолжаются споры о том, насколько эффективно изменять настройки. Одни утверждают, что имеет смысл их корректировать, другие утверждают, что отказ от стандартных настроек нарушит баланс системы и даст слишком много ложных сигналов.
Анализ графиков
Торговые сигналы для Ишимоку
Облако Ишимоку генерирует различные типы сигналов из-за своего множества элементов.Мы можем разделить их на сигналы импульса и следования за трендом.
Сигналы импульса: они генерируются в соответствии с соотношением между рыночной ценой, базовой линией и линией разворота.Бычьи сигналы импульса генерируются, когда одна или обе линии разворота и рыночная цена перемещаются выше базовой линии. В то время как сигналы медвежьего импульса генерируются, когда одна или обе линии разворота и рыночная цена опускаются ниже базовой линии. Пересечение линии разворота (Тенкан-сен) и базовой линии (Киджун-сен) называется крестом ТК.
Сигналы отслеживания тренда: они генерируются в зависимости от цвета облака и положения рыночной цены относительно облака. Как мы упоминали ранее, цвет облака отражает разницу между первым и вторым опережающим расстоянием.
Проще говоря, когда цены постоянно находятся выше облаков, существует большая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. С другой стороны, движение цен ниже облаков может быть интерпретировано как медвежий сигнал, указывающий на нисходящую тенденцию. Тренд можно считать плоским или нейтральным, когда цены совершают боковые движения внутри облака.
Chikou Span — это еще один элемент, который может помочь трейдерам идентифицировать и подтвердить потенциальные развороты тренда, поскольку он дает представление о силе движения цены, что может подтвердить восходящий тренд при движении выше рыночных цен или нисходящий тренд при движении ниже. Обычно зависимая линия используется вместе с другими компонентами облака Ишимоку, а не как единое целое.
Резюме вышеизложенного:
Сигналы импульса
Рыночная цена движется выше (бычьего) или ниже (медвежьего) базовой линии.
Пересечение TK: линия разворота, движущаяся выше (бычье) или ниже (медвежье) базовой линии.
Трендовые сигналы
Рыночная цена движется выше (бычьего) или ниже (медвежьего) облака.
Облако меняет цвет с красного на зеленый (бычий) или с зеленого на красный (медвежий).
Зависимая линия находится выше рыночных цен (бычья) или ниже (медвежья).
Уровни поддержки и сопротивления
График Ишимоку также можно использовать для определения областей поддержки и сопротивления. Первая зависимая линия (линия зеленого облака) обычно действует как линия поддержки во время восходящего тренда и линия сопротивления во время нисходящего тренда. В обоих случаях свечи имеют тенденцию приближаться к отступу между первой ведущей линией (А), но если цена движется в облаке, отступ может действовать как линия поддержки/сопротивления. Более того, тот факт, что ведущие линии, проецирующие 26 периодов в будущее, позволяют трейдерам предвидеть предстоящие потенциальные области поддержки и сопротивления.
Сила сигнала
Сила сигналов, генерируемых облаком Ишимоку, во многом зависит от того, соответствует ли оно общему тренду, поскольку сигнал, который является частью более крупного, четко определенного тренда, всегда будет сильнее, чем сигнал, который на короткое время кажется противоположным общему тренду.
Другими словами, бычий сигнал может ввести в заблуждение, если он не сопровождается восходящим трендом. Поэтому при генерации сигнала важно знать цвет и местоположение облака. Также следует учитывать объем торгов.
Имейте в виду, что использование Ишимоку на более коротких таймфреймах (например, на внутридневных графиках) имеет тенденцию генерировать много шума и ложных сигналов. В то время как более длительные временные рамки (дневные, недельные и ежемесячные графики) будут давать более надежные сигналы импульса и следования за трендом.
Заключительные мысли
Гоичи Хосада посвятил более 30 лет своей жизни созданию системы Ишимоку, которой сейчас пользуются миллионы трейдеров по всему миру. Как универсальный метод планирования. Облака Ишимоку используются для определения рыночных тенденций и динамики. Отступы позволяют аналитикам предвидеть потенциальные уровни поддержки и сопротивления, которые еще не проверены.
Хотя на первый взгляд графики могут показаться очень загруженными и сложными, они не полагаются на субъективный человеческий вклад, как другие методы технического анализа (например, рисование линий тренда), и, несмотря на продолжающиеся споры по поводу настроек Ишимоку, эту стратегию относительно легко использовать.
Как и любой индикатор, метод Ишимоку следует использовать в сочетании с другими методами для подтверждения тенденций и снижения торговых рисков. Огромный объем информации, отображаемой на этом графике, может быть трудным для новичков, и для такого типа трейдеров обычно полезно освоиться с более базовыми индикаторами, прежде чем использовать облако Ишимоку.
