Что такое индикатор MACD?
Слово MACD является аббревиатурой от Moving Average Convergence Divergence, что на арабском языке означает схождение и расхождение скользящих средних. Это индикатор типа осциллятора, широко используемый трейдерами для технического анализа (TA).
MACD — это инструмент отслеживания тренда, который использует скользящие средние для определения импульса акции, криптовалюты или другого торгуемого актива.
Индикатор сходимости скользящей средней (MACD) был разработан Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов и отслеживает ценовые события, которые уже произошли, и поэтому попадает в категорию запаздывающих индикаторов (которые предоставляют сигналы на основе предыдущего ценового действия или прошлых данных). Индикатор MACD может быть полезен для измерения импульса рынка и потенциальных ценовых тенденций и используется многими трейдерами для определения потенциальных точек входа и выхода.
Прежде чем углубляться в механику MACD, важно понять концепцию скользящих средних. Скользящее среднее (MA) — это просто линия, которая представляет собой среднее значение прошлых данных за заранее определенный период. В контексте финансовых рынков скользящие средние являются одними из самых популярных индикаторов технического анализа (TA) и могут быть разделены на два разных типа: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). В то время как простые скользящие средние одинаково взвешивают все входные данные, экспоненциальные скользящие средние придают большее значение более поздним значениям данных (более поздним ценовым точкам).
Как работает индикатор MACD
Индикатор MACD создается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) для создания основной линии (линии MACD), которая затем используется для расчета другой экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая представляет собой сигнальную линию. Кроме того, существует гистограмма MACD, рассчитанная на основе разницы между этими двумя линиями. График и две другие линии колеблются выше и ниже центральной линии, которая также известна как нулевая линия.
Таким образом, индикатор MACD состоит из трёх составляющих, движущихся вокруг нулевой линии:
Линия MACD (1): помогает определить восходящий или нисходящий импульс (рыночный тренд). Он рассчитывается путем вычитания двух экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Сигнальная линия (2): это линия экспоненциальной скользящей средней (EMA) линии MACD (обычно 9 периодов).Комбинированный анализ сигнальной линии с линией MACD может быть полезен при определении потенциальных разворотов или точек входа и выхода.
Диаграмма (3): это график, который представляет отклонение и схождение линии MACD и сигнальной линии. Другими словами, гистограмма рассчитывается на основе разностей между двумя линиями.
линия MACD
Экспоненциальные скользящие средние обычно измеряются в соответствии с ценами закрытия актива, а периоды, используемые для расчета EMA, обычно составляют 12 периодов (быстрее) и 26 периодов (медленнее). Период можно рассчитывать по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но в этой статье основное внимание будет уделено ежедневным настройкам. Однако индикатор MACD можно настроить для использования различных торговых стратегий.
Предполагая стандартные временные диапазоны, сама линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA.
Как упоминалось ранее, линия MACD колеблется выше и ниже нулевой линии, что сигнализирует о пересечении центральной линии, сообщая трейдерам, когда 12-дневная и 26-дневная EMA меняют свое относительное положение.
Сигнальная линия
Сигнальная линия 9-дневной EMA по умолчанию рассчитывается на основе основной линии и, как таковая, дает дополнительную информацию о ее прошлых движениях. Хотя это не всегда точно, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются, эти события обычно считаются сигналами разворота тренда, особенно когда они происходят на крайних точках графика MACD (значительно выше или значительно ниже нулевой линии).
график MACD
График представляет собой не что иное, как визуальную запись относительных движений линии MACD и сигнальной линии. Он рассчитывается просто путем вычитания одного из другого.
Однако вместо добавления третьей движущейся линии график состоит из гистограммы, что облегчает чтение и визуальную интерпретацию. Обратите внимание, что столбцы графика не имеют никакого отношения к объему торгов активом.
Настройки MACD
Как мы обсуждали ранее, настройки MACD по умолчанию основаны на EMA с периодами 12, 26 и 9, поэтому MACD называется (12,26,9). Однако некоторые технические и графические аналитики меняют периоды, чтобы создать более чувствительный индикатор. Например, MACD (5,35,5) часто используется на традиционных финансовых рынках вместе с более длительными временными интервалами, такими как недельные или ежемесячные графики.
Следует отметить, что из-за высокой волатильности рынков криптовалют повышение чувствительности индикатора MACD может быть рискованным, поскольку это, скорее всего, приведет к увеличению количества ложных сигналов и вводящей в заблуждение информации.
Как читать графики MACD
Как следует из названия, индикатор Moving Average Convergence-Divergence (MACD) отслеживает взаимосвязь между скользящими средними.Отношения между двумя линиями можно описать как схождение или расхождение. Они сходятся, когда линии тянутся навстречу друг другу, и расходятся, когда удаляются.
Однако соответствующие сигналы для индикатора MACD связаны с так называемыми пересечениями, которые возникают, когда линия MACD пересекает выше или ниже центральной линии (центральные пересечения на центральной линии) и выше или ниже сигнальной линии (пересекает сигнальную линию). линия).
Имейте в виду, что пересечения средней линии и сигнальной линии могут происходить несколько раз, что приводит к появлению множества ложных и вводящих в заблуждение сигналов, особенно в отношении волатильных активов, таких как криптовалюты. Поэтому не следует полагаться только на индикатор MACD.
Пересечения на оси
Пересечение средних значений происходит, когда линия MACD перемещается либо на положительную, либо на отрицательную территорию. Когда он пересекает центральную линию, положительное значение MACD указывает на то, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD появляется, когда линия MACD пересекает центральную линию, что означает, что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней. Другими словами, положительная линия MACD указывает на более сильный восходящий импульс, а отрицательная линия может указывать на более сильную нисходящую тенденцию.
Пересечение сигнальной линии
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность покупки (точку входа). С другой стороны, когда линия MACD пересекает ниже сигнальной линии, трейдеры склонны рассматривать это как возможность продажи (точку выхода).
Хотя пересечения сигналов могут быть полезны, они не всегда надежны. Например, если сигнал пересечения предполагает покупку, но индикатор линии MACD находится ниже средней линии (отрицательный), тогда рыночные условия все равно можно считать медвежьими. И наоборот, если пересечение сигнальной линии указывает на потенциальную точку продажи, но индикатор линии MACD положительный (выше нулевой линии), то рыночные условия, скорее всего, будут бычьими. В таком случае следование сигналу на продажу может увеличить риск (учитывая больший тренд).
MACD и ценовые дивергенции
Графики MACD также могут дать представление о различиях между графиком MACD и ценовым действием актива.
Например, если ценовое действие криптовалюты достигает максимума, в то время как MACD создает более низкий максимум, у нас будет медвежья дивергенция, которая указывает на то, что, несмотря на повышение цены, импульс восходящего тренда (давление покупателей) не такой сильный, как был. Медвежьи дивергенции обычно интерпретируются как возможности для продажи, поскольку они предшествуют разворотам цен.
И наоборот, если линия MACD образует два бычьих минимума, соответствующие двум медвежьим минимумам цены актива, то это считается бычьей дивергенцией, которая указывает на то, что, хотя цены падают, давление покупателей сильнее. Бычьи расхождения предшествуют разворотам цен, которые могут указывать на краткосрочное дно (от нисходящего тренда к восходящему).
Заключительные мысли
Когда дело доходит до технического анализа, индикатор Moving Average Convergence Divergence является одним из наиболее полезных доступных инструментов. Мало того, что он относительно прост в использовании. Скорее, это потому, что он очень эффективен в определении рыночных тенденций и динамики рынка.
Как и большинство индикаторов технического анализа, MACD не всегда точен и может давать множество ложных и вводящих в заблуждение сигналов, особенно в отношении волатильных активов или во время слабого или бокового движения цен. Поэтому многие трейдеры используют индикатор MACD в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), для снижения рисков и подтверждения сигналов.